Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling

• Autorzy: Dorota Pekasiewicz

Warianty tytułu

Bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury dla niezależnego i zależnego schematu losowania próby

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

As a result of the use of the Bayesian statistical tests, the decision of the acceptance of the hypothesis for which the posterior risk is lower, is made. The risk depends on the prior parameter's distribution, the loss function and the sampling scheme. In the paper, the Bayesian statistical tests for the proportion, for different prior distributions and independent and dependent sampling, are considered. Apart from theoretical considerations, the results of simulation studies on the properties of these tests are presented. (original abstract)

W wyniku zastosowania bayesowskich testów statystycznych podejmujemy decyzję o akceptacji hipotezy, dla której ryzyko a posteriori jest mniejsze. Ryzyko a posteriori zależy od rozkładu a priori rozważanego parametru, funkcji straty i schematu losowania próby. W pracy rozpatrywane są bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury, w przypadku różnych rozkładów a priori, przy niezależnym i zależnym schemacie losowania próby. Oprócz rozważań teoretycznych, zaprezentowane są wyniki analiz symulacyjnych dotyczących własności tych testów. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Bayesian inference; Statistical tests; Random variable

PL

Wnioskowanie bayesowskie; Testy statystyczne; Zmienne losowe

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2013
• Tom: 285 Multivariate Statistical Analysis Theory and Practice
• Strony: 39--50

Twórcy

autor

Dorota Pekasiewicz

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Domański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• French S., Rios Insua D. (2000), Statistical Decision Theory, Arnold, London.
• Krzyśko M. (2004), Statystyka matematyczna, t. II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
• Szreder M. (1984), Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.