Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Migoczące łańcuchy Markowa

100%

Dędys M.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 1

165-172

The article outlines the reduction of the stale space, changeable in time, of the finite, homogeneous Markov chain . The author defines the flickering Markov chain - a stochastic process emerging on the base of the Markov chain , in which the set of unobservable states alters with time. She has examined the limit distribution of the nickering Markov chain in a situation when the original process is the absorbing Markov chain. Finally, the author has established limit distribution in a situation when both and the reduction, variable in time, belong to a class of the irreducible Markov chains. (original abstract)

2

The Probabilities of the Transitions between the Interlocking Directorates' States Based on Markov Chains

80%

Siudak D.

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

|

2019

|

nr 4 (48)

103-120

The article analyzes the process of changes in the interlocking directorates network using Markov chains. The probabilities of company transitions between three specific states of networking, i.e. isolation, networking outside the largest component, and networking inside the largest component, were estimated. In addition, the average probabilities of transitions between states in the next 6 quarter periods, constant probabilities of transitions independent of the initial state of the process, and the expected time of return of the chain to individual states were estimated. Regardless of the initial state of networking of the enterprise, the highest probability was obtained for the process to be found in the state of connection with the largest component. (original abstract)

3

Łańcuchy Markowa w analizie własności procedur kontroli jakości

80%

Kończak G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

41-49

W opracowaniu przedstawiono propozycję metody monitorowania procesów łańcuchów z występującą autokorelacją na podstawie łańcuchów Markowa skończoną liczbą stanów. (fragment tekstu)

4

Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa

80%

Łaźniewska E., Górecki T.

Wiadomości Statystyczne

|

2012

|

nr 5

1-10

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W opracowaniu zaprezentowano metodologię badań procesów konwergencji oraz skupiono uwagę na jednej z metod analizy konwergencji regionalnej za pomocą łańcuchów Markowa. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki analizy łańcuchów Markowa na przykładzie polskich podregionów w latach 1999-2008. Do celów analiz regionalnych używane są dwa rodzaje terminów: "konwergencja zewnętrzna" rozumiana jako doganianie przez gospodarkę średniej UE oraz "konwergencja wewnętrzna" bądź regionalna, czyli redukowanie różnic wewnątrz danej gospodarki. Ze względu na ograniczone możliwości objętości artykułu skoncentrowano się na konwergencji wewnętrznej. (fragment tekstu)

5

Expected Premium in the Model of Bonus-Malus System Fair by Transitions Rules

80%

Podgórska M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

nr 18 Modelling and analysis of automobile insurance and financial markets

25-41

The subject of the .paper are basic properties of bonus-malus system fair by the transition rules between classes (BMSFTR), of which definition excludes unrealistic bonus-malus systems. The paper presents an ergodic Markov chain which is a BMSFTR model and which allows to analyze the properties of expected value of insurance premium according to the features characterizing an insured and a system i.e. claims frequency, class in the initial year, insurance duration and maximum number of claims acknowledged in the system (original abstract)

6

Analiza ubezpieczeń dla wielu osób z wykorzystaniem funkcji copula

80%

Gala K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

50-66

W pracy przedstawiamy podejście do analizy ubezpieczeń dla wielu osób oparte na niejednorodnych łańcuchach Markowa z czasem dyskretnym. Formułujemy model probabilistyczny i opisujemy, jak obliczyć prawdopodobieństwa przejścia w przypadku, gdy czasy dalszego trwania życia ubezpieczonych nie są niezależne, wykorzystując do tego celu funkcje copula. Pokazujemy, jak wyznaczyć jednorazową składkę netto i matematyczną re-zerwę składki. Ilustrację do rozważań teoretycznych stanowi przykład obliczeniowy, który pokazuje, że uchylenie założenia o niezależności może mieć istotny wpływ na wysokość składki pobieranej przez ubezpieczyciela, a w szczególności może prowadzić do niedosza-cowania ponoszonego ryzyka(abstrakt oryginalny)

7

Model Markowa w analizie wyników testu koniunktury

80%

Podgórska M., Decewicz A.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2001

|

nr 70 Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki

119-155

Jakościowe wyniki testu koniunktury gospodarczej są podstawą do budowy nie tylko statystycznych i ekonometrycznych modeli, tradycyjnie stosowanych do wnioskowania o procesie zmian koniunktury gospodarczej, lecz również klasycznych i nieklasycznych modeli Markowa. Przedmiotem tego opracowania jest prezentacja konstrukcji i estymacji wybranych typów modeli Markowa oraz ich wykorzystania w analizie dynamiki produkcji polskiego przemysłu, na podstawie wyników testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. (fragment tekstu)

8

Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model

80%

Hoffman R.

Ekonomiczne Problemy Usług

|

2018

|

nr 131(1)

121-130

W pracy zaproponowano ogólny cykl życia ataku cybernetycznego, który wyróżnia się od publikowanych w literaturze zasadniczo dwiema dodatkowymi fazami: identyfikacji potrzeb atakującego oraz zakończenia ataku cybernetycznego. Na bazie zdefiniowanego cyklu życia ataku przedstawiono stochastyczny model opisujący jego funkcjonowanie. Model bazuje na jednorodnym łańcuchu Markowa z ciągłym czasem.(abstrakt oryginalny)

9

Metody analizy procesów biznesowych workflow

61%

Gawin B.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 574 Współczesne aspekty informacji. T. 3

21-29

W literaturze naukowej niewiele miejsca poświęcono metodom analizy systemów workflow. Większość badań aplikacji, które wspierają przepływ pracy w przedsiębiorstwach, koncentruje się na weryfikacji ich modeli poprzez symulację funkcjonowania. Narzędzia do wykonywania tego typu testów są na wyposażeniu większość środowisk projektowych, wspierających modelowanie procesów przepływu pracy, informacji i dokumentacji. Po testach modelu, projektowany system zostaje wdrożony w docelowe struktury przedsiębiorstwa. Wymagania współczesnych użytkowników i osób nadzorujących procesy workflow koncentrują się coraz bardziej na ocenie przydatności używanego narzędzia. Kluczem do weryfikacji działania systemu są dane, odzwierciedlające instancje procesów obsługiwanych przez badany system. Aby dokonać oceny narzędzia, należy przeanalizować zebrane dane nie "ilościowo" a "logicznie". Uzyskane wyniki są odnoszone do modeli procesów, stworzonych na etapie projektowania badanego systemu workflow. Zebrane dane bada się dodatkowo pod kątem struktury przedsiębiorstwa oraz obowiązujących reguł biznesowych. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu wybranych metod analizy systemów workflow. Weryfikacji poddano te metody, które umożliwiają zbadanie systemu komercyjnie wspierającego procesy workflow (będącego na etapie run time). Celem analizy jest wyłonienie techniki, która, poprzez solidne podstawy teoretyczne oraz stworzone i rozwijane wsparcie informatyczne, umożliwi dokonanie wiarygodnej oceny systemu przepływu pracy. (abstrakt oryginalny)

10

Wykorzystanie przełącznikowych łańcuchów Markowa w modelowaniu finansowych szeregów czasowych

61%

Pietrzak M. B.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

129-136

Większość badań ekonometrycznych w przypadku stóp zwrotu z notowań obserwowanych na rynkach papierów wartościowych wskazuje na brak zgodności ich rozkładów z rozkładem normalnym. Za główne przyczyny odrzucania hipotezy o rozkładzie normalnym uważane są silna asymetria oraz podwyższona kurtoza, w porównaniu z rozkładem normalnym analizowanych szeregów czasowych. Modelami wyjaśniającymi, zarówno skośność, jak i podwyższoną kurtozę rozkładu, mogą być nieliniowe modele progowe. Dla celów modelowania finansowych szeregów czasowych najczęściej wykorzystywane są modele TAR, SET AR, gdzie przełączanie między reżimami zależne jest od konkretnych wartości zmiennej obserwowalnej oraz przełącznikowe modele Markowa, w których przełączanie między reżimami jest oparte na nieobserwowalnym procesie Markowa. Przedstawiony przykład empiryczny wskazuje, że istnieje możliwość wykorzystania zaproponowanego w opracowaniu modelu SWARCH do opisu finansowych szeregów czasowych. Model SWARCH okazał się równie dobrze dopasowanym modelem do danych empirycznych, jak model ARCH, na co wskazują podobne wartości kryterium informacyjnego Schwarza. Należy zauważyć, że w dalszych analizach należałoby przebadać kolejne spółki, przy założeniu dowolnej postaci modelu SWARCH(k,q). (fragment tekstu)

11

Wykorzystanie łańcuchów decyzyjnych Markowa do analizy portfelowej

61%

Stawicki J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

137-146

Wybór portfela i dokonywanie zmian w portfelu jest jednym z głównych zagadnień teoretycznych matematyki finansowej. Teoria portfela ma bezpośrednie zastosowanie w praktyce inwestorów na rynku kapitałowym. Niniejsze podejście korzysta z bogatego dorobku decyzyjnych łańcuchów Markowa. Oparte jest na dwóch procesach stochastycznych. Pierwszy to wielowymiarowy proces stochastyczny opisujący zachowanie się walorów na rynku kapitałowym, a drugi właściwy proces decyzyjny dotyczący wyboru portfela. Model pierwszego procesu jest klasycznym łańcuchem Markowa, gdzie stany są opisane przez oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji w akcje oraz ich wariancję będącą miarą ryzyka, w drugim, zbudowanym na pierwszym, osiągane stany są połączeniem stanów ekonomicznych dla walorów ze strukturą portfela. Jest właściwym decyzyjnym procesem Markowa. Zasadność stosowania łańcuchów decyzyjnych w teorii portfela wymaga dyskusji i weryfikacji przyjętych założeń oraz oczekiwanych własności. W opracowaniu nie będzie mowy o procedurach rozwiązywania zadań decyzyjnych, a jedynie o formułowaniu ich i weryfikacji założeń. Procesy Markowa zajmują znaczące miejsce wśród stochastycznych modeli opisujących zjawiska gospodarcze oraz wśród metod podejmowania decyzji. To znaczące miejsce wynika ze względnej prostoty tych modeli, możliwości uzyskania parametrów dla różnych danych oraz przede wszystkim ze zgodności ideowej oraz numerycznej obserwowanych zjawisk i modelowego opisu. (fragment tekstu)

12

Bayesian Estimation and Prediction Based on Rayleigh Record Data with Applications

61%

Abu Awwad R. R., Bdair O. M., Abufoudeh G. K.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 3

59-79

Based on a record sample from the Rayleigh model, we consider the problem of estimatingthe scale and location parameters of the model and predicting the future unobserved recorddata. Maximum likelihood and Bayesian approaches under different loss functions are usedto estimate the model's parameters. The Gibbs sampler and Metropolis-Hastings methodsare used within the Bayesian procedures to draw the Markov Chain Monte Carlo (MCMC)samples, used in turn to compute the Bayes estimator and the point predictors of the futurerecord data. Monte Carlo simulations are performed to study the behaviour and to comparemethods obtained in this way. Two examples of real data have been analyzed to illustrate theprocedures developed here.(original abstract)

13

Problem identyfikowalności ukrytych modeli Markowa

61%

Dędys M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 22 Metody ekonomii matematycznej w modelowaniu ekonomicznym

64-73

W artykule analizuje się ukryte modele Markowa (Hidden markov Models - HMM) niektórych typów. Jednym z istotnych problemów pojawiających się przy estymacji tego typu modeli jest zagadnienie identyfikacji związane z odpowiedzią na pytanie czy modele o różnych zbiorach parametrów nie generują obserwowalnych procesów o tych samych rozkładach skończenie wymiarowych. W pracy przedstawiono znane z literatury fakty dotyczące identyfikacji modeli HMM, w których warunkowe rozkłady zmiennych obserwowalnych pochodzą z identyfikowalnych rodzin mieszanek rozkładów. W artykule rozważano modele, w których ukryte procesy są łańcuchami Markowa wyższego rzędu. Okazuje się, że badanie identyfikacji powyższych modeli, podobnie jak w przypadku niektórych klasycznych HMM, sprowadzić można do badania identyfikacji tzw. grupowych łańcuchów Markowa. W pracy podano warunek dostateczny identyfikacji modeli HMM wyższego rzędu. (abstrakt oryginalny)

14

Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu stopnia stabilności dochodów podatników

61%

Oprych R.

Wiadomości Statystyczne

|

2013

|

nr 5

22-35

Autor przeprowadził analizę empiryczną stopnia stabilności dochodów podatników rozliczających się w jednym z urzędów skarbowych woj. śląskiego. Szczególną uwagę zwrócono na zależności pomiędzy poziomem stabilności dochodów i poziomem nierównomierności rozkładu dochodów.

15

Redukcja grafów stochastycznych i skończonych pochłaniających łańcuchów Markowa

61%

Dędys M.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 3

313-325

W artykule zaprezentowano redukcje jednorodnych łańcuchów pochłaniających ze skończoną przestrzenią fazową oraz badano jej najważniejsze własności. Problem redukcji zaprezentowano w dwóch ujęciach: algebraicznym oraz z wykorzystaniem grafów stochastycznych.

16

Business Cycle, Asymmetries and Non-Linearity: the Bolivian Case

61%

Banegas Rivero R. A., Núñez Ramírez M. A., Valdez del Río S.

Economics & Sociology

|

2020

|

13

|

nr 2

26-42

In this paper, we deal with the problem of measuring business cycles: short, medium or long-term, with both theoretical and empirical discussions on the regularity of fluctuations versus asymmetries in their measurement phases. To achieve this, the approach is based on the combination of deviations on the level of trends (alternative filters) with the algorithm of Harding and Pagan (2002). At the same time, effective rates of economic growth by Markov's chains was considered in order to identify non-linear regimes of expansion and economic contraction. Finally, quantifications on the natural rate of growth for Bolivia are offered under a sustained expansion regime from 1950 to 2015. The results suggest that due to asymmetries and the manner in which the business cycle is measured, we observe longer duration of a business cycle when it was measured from busts rather than from booms. (original abstract)

17

Markov Set-Chains as a Tool for an Analysis of Household Expenditure Structure in Poland 1993-2005

61%

Osiecka K., Stawicki J.

Dynamic Econometric Models

|

2008

|

8

67-73

In this paper we use Markov Chain for the purpose of describing changes in the structure of the household expenditures. (fragment of text)

18

Przełącznikowy model niejednorodnego łańcucha Markowa

61%

Decewicz A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr 14 Ubezpieczenia i ekonometria

143-162

W artykule omówiono konstrukcję przełącznikowego modelu niejednorodnego łańcucha Markowa oraz metody estymacji jego parametrów na podstawie mikro- i makrodanych, a następnie przedstawiono propozycję wykorzystania modelu do zbadania zróżnicowania w czasie ocen i przewidywań dotyczących poziomu produkcji przemysłowej, otrzymanych na podstawie testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Uzyskane wyniki empiryczne potwierdzają przydatność modelu do analizy danych jakościowych, szczególnie w przypadku wykorzystania mikrodanych. (abstrakt oryginalny)

19

Dwuelementowe zakłócenie łańcucha Markowa w analizie systemu bonus-malus

61%

Niemiec M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr 14 Ubezpieczenia i ekonometria

59-74

Dwuelementowe zakłócenie w pojedynczym wierszu macierzy prawdopodobieństw przejścia łańcucha Markowa umożliwia zbadanie konsekwencji modyfikacji dokonywanych w stosowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych systemie bonus- malus. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie analizy wpływu tych zmian na podstawowe charakterystyki modelu SBM, pozwalające na ocenę jego surowości oraz porównania z innymi systemami. Ponadto, zastosowanie tego zakłócenia dostarcza zakładowi ubezpieczeń cennych informacji niezbędnych przy tworzeniu nowego lub modyfikowaniu istniejącego systemu. W niniejszym artykule przeprowadzona została analiza skutków zmian zasad poruszania się kierowców między klasami. Pokazała ona, że wraz z zaostrzaniem tych zasad prawdopodobieństwo znalezienia się kierowcy w okresie stacjonarnym w klasie o niższej składce maleje, a oczekiwane czasy pierwszego przejścia i powrotu do niej rosną. Takie zmiany są niekorzystne z punktu widzenia ubezpieczonego, z kolei dla zakładu ubezpieczeń mogą oznaczać wzrost przychodów ze składek. (abstrakt oryginalny)

20

Jednorodne łańcuchy markowa w badaniach rozkładów dochodów

61%

Kot S. M., Podolec B.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 2

165-176

W pracy korzystamy z aparatu pojęciowego łańcuchów Markowa do opisu procesu przechodzenia z danej klasy dochodowej do innej. Na podstawie oszacowanych prawdopodobieństw przejścia uczyniono próbę znalezienia rozkładu granicznego. Oszacowano przy tym różne dodatkowe charakterystyki omawianego procesu. Dokonano również prognozowania przyszłego kształtowania się rozkładów dochodów. (fragment tekstu)