Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Notes On Line Dependent Coefficient And Multiaverage

100%

Wilkowski A.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

241-251

In this paper we discuss new statistic tools which enable more precise economics data analysis. Firstly, we define line dependent coefficientas a cosine of the angle made of the cross of regression lines. This is the basis thanks to which we can define other nonlinear relation coefficients such as conic dependent coefficient. Just like the classic correlation coefficient, line dependent coefficient is also asymptotically normal. The second part of this article is about multiaverage, a generalization of the classic expected value of the random variable idea. The average may be considered as the root-mean-square average approximation of the random variable with one point. Multiaverage is an approximation of the random variable with more than just one point at the same time (which is important when we talk about random variables, whose distributions are mixtures, or about multimodal densities). While defining multiaverage, we use the standard moments method and some facts from the orthogonal polynomial theory. In this paper we give some numerical examples in which we use the aforementioned tools.(original abstract)

2

An Extension of the Classical Distance Correlation Coefficient for Multivariate Functional Data with Applications

80%

Górecki T., Krzyśko M., Ratajczak W., Wołyński W.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 3

449-466

The relationship between two sets of real variables defined for the same individuals can be evaluated by a few different correlation coefficients. For the functional data we have one important tool: canonical correlations. It is not immediately straightforward to extend other similar measures to the context of functional data analysis. In this work we show how to use the distance correlation coefficient for a multi-variate functional case. The approaches discussed are illustrated with an application to some socio-economic data. (original abstract)

3

Spectral Density Tests in VaR Failure Correlation Analysis

80%

Małecka M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2015

|

nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market

235-249

Praca prezentuje zastosowanie teorii spektralnej, pierwotnie rozwijanej w naukach fizycznych, do analizy ryzyka w ekonomii. Celem pracy była ocena własności statystycznych testów VaR opartych na gęstości spektralnej, wykorzystujących różne statystyki testowe oraz porównanie ich do popularnie stosowanego testu Christoffersena, opartego na łańcuchu Markowa. Badanie własności statystycznych objęło rozmiar i moc testów. Ocena testów poprzedzona została przeglądem metod spektralnych zapro-ponowanych w literaturze do testowania korelacji wyjątków VaR. Własności statystyczne badano za pomocą metody Monte Carlo. Wyniki pokazały, że w podejściu opartym na teorii spektralnej otrzymano wyższe oceny mocy niż w teście Markowa, jednak uzyskane rozkłady asymptotyczne nie dały gwarancji zachowania odpowiedniego rozmiaru testów. Porównanie czterech testów spektralnych wskazało, że najlepszymi wynikami charakteryzował się test oparty na statystyce Cramera-von Misesa(abstrakt oryginalny)

4

O pewnej zależności między pewnymi współczynnikami korelacji

80%

Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 1

47-55

The author attempts to resolve when the correlation matrix R(k)=[gij] is the unversal matrix G(k)=[gij], i.g. when rij= rirj. He demnstrates tha this process takes place when the correlation coefficient of the reminder of the model ui=Ri-R*i and uj=Rj-R*j equals zero, or when φ2i(k)=0 for established i

5

Wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny sił zależności korelacyjnych

80%

Rószkiewicz M., Kozarski R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2004

|

13

|

nr 1010 Zastosowania metod ilościowych

24-36

Analiza zależności, jako procedura formalna, stwarza możliwość weryfikacji poglądów i hipotez odnoszących się do relacji łączących obserwowane zjawiska i procesy. Teorie i hipotezy mogą być formułowane na podstawie czystych relacji między zjawiskami, wychodząc z definicji pojęć. W dalszej kolejności poddaje się je weryfikacji. Procedura konfirmacji lub falsyflkacji polega na konfrontacji teorii lub hipotezy z rzeczywistością. Rozbieżność między sformułowaną teorią oraz odnoszącymi się do niej danymi empirycznymi może mieć wiele przyczyn, które nie muszą wynikać z konstrukcji logicznej analizowanej teorii. Trudności w potwierdzeniu teorii modelem formalnym, ujętym w reguły matematyczne, mogą wynikać m.in. z czynników nielosowych, których działanie można określić jako lokalne, a które tworząc interakcje z głównymi determinantami, zdefiniowanymi w modelu zależności, mogą osłabiać spodziewane efekty. W każdej zbiorowości czynniki te mogą mieć innych charakter, wynikając z kontekstu historycznego, geograficznego lub emocjonalnego. Uwzględnienie występowania różnego typu czynników wchodzących w interakcje z głównymi determinantami, wynikającymi z teorii lub hipotezy, nie jest nowym problemem w metodach analizy zależności. Ich oddziaływanie można ujawnić na wiele sposobów, np. posługując się modelami uwzględniającymi efekty interakcji w kształtowaniu odchyleń od średniego poziomu zmiennej zależnej lub też poprzez dekompozycję całego zbioru obserwacji na homogeniczne względem tych czynników podgrupy i prowadzenie analizy zależności w ramach każdego z tak wyróżnionych segmentów. Nietrudno zauważyć, że to drugie rozwiązanie, odnoszące się do poststratyfikacji i polegające na dekompozycji całego zbioru obserwaej i na homogeniczne względem niektórych cech podgrupy, stawia wymóg dysponowania bardzo licznym zbiorem danych, tak by rozmiary wydzielonych segmentów spełniały kryterium niezbędnej liczby obserwacji. Ścieżka ta ze względu na koszty i organizację badań jest w wielu przypadkach niedostępna. Problem ten można rozwiązać jednak, sięgając do nieklasycznych metod analizy statystycznej danych, do których należą metody bootstrapowe. Rozpoznanie występowania zależności potwierdzających bądź nie stawianą hipotezę polega tu na podejściu symulacyjnym. (fragment tekstu)

6

Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji

61%

Michalczyk W.

Ekonomia XXI Wieku

|

2017

|

nr 3 (15)

106-123

Celem artykułu jest wskazanie, w których krajach Unii Europejskiej o płynnych kursach walutowych można w prosty sposób zaobserwować korelację między stopą procentową a poziomem kursu walutowego w stosunku do euro. Danymi źródłowymi były szeregi czasowe obejmujące dane miesięczne publikowane przez Eurostat. Jako podstawową miarę oprocentowania krótkoterminowego przyjęto jednomiesięczną stopę międzybankowego rynku pieniężnego, a długoterminowego - rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Okres badawczy stanowiły lata 2012-2016. Analiza korelacji dotyczyła współzależności pomiędzy różnymi wskaźnikami dotyczącymi kursu danej waluty w stosunku do euro (tj. jego poziomem, zmianą bezwzględną oraz zmianą względną) a poszczególnymi miernikami stopy procentowej w danym kraju - tj. krótkoterminową i długoterminową stopą nominalną i realną - ich poziomami, rozmiarami ich dysparytetów w stosunku do strefy euro oraz zmianami bezwzględnymi. Oprócz analizy danych pochodzących z tego samego miesiąca, wprowadzano także opóźnienie - jedno- i dwumiesięczne, zarówno w odniesieniu do kursu, jak i w stosunku do stopy. Badanie pozwoliło zidentyfikować przypadki krajów i stóp procentowych, gdzie widoczny jest szczególnie silny związek z relacją wymienną pieniądza narodowego w stosunku do euro. Niezależnie od rodzaju stopy i jej ujęcia współzależność o znacznym natężeniu występuje w Czechach, na Węgrzech i w Szwecji. W Wielkiej Brytanii jest ona natomiast charakterystyczna tylko dla oprocentowania realnego - zarówno krótko-, jak i długoterminowego, a odnośnie do Polski - wyłącznie dla długookresowej stopy nominalnej.(abstrakt oryginalny)

7

Juxtaposition of Organizational Competitive Factors and Performance Evaluation in Conjunction with Their Implications for HRM in MNCs. Part Two, Statistical Correlation Analysis within the Polish Findings

61%

Stor M., Engle A. D., Poór J.

Journal of Intercultural Management

|

2017

|

9

|

nr 3

119-143

Objective - The main goal of the paper is to determine whether there are any identifiable patterns of HRM perceptions and practices when the factors recognized as the companies' competitive advantages and results of their performance outcomes are juxtaposed in conjunction with their implications for HRM.Methodology - The research was conducted in five Central and Eastern (CE) countries. The data collected from this region is used to provide a broader comparative context (descriptive statistics) as presented in the earlier article in this volume. This second part provides a more detail correlational analyses conducted on the data coming exclusively from local subsidiaries of MNCs operating in Poland.Findings - In Poland the higher the appraisal of the quality of workforce and the quality of management as the competitive factors at the same time, the higher the level of decentralization. The correlation analysis in the scope of particular areas of performance evaluation and the ratings of critical subfunctions of HR in Poland allow to identify some general patterns. Value added - The research has certain theoretical significance because its results provide some knowledge about the specificity of HRM in local subsidiaries of MNCs operating CE, and particularly exemplifying some regularities within HRM appearing in Poland. Furthermore, it identifies some patterns of HRM perceptions and practices at the local level of MNCs both in CE and Poland, and especially when the factors recognized as competitive advantages of local subsidiaries and the results of performance evaluations of these subsidiaries are reported in conjunction with their implications for HRM. All this makes an empirical contribution to knowledge about SIHRM in MNCs. (original abstract)

8

Analiza korelacji w badaniach pedagogicznych

61%

Rudenko W.

Studia Społeczne

|

2018

|

nr 1 (20)

37-53

W zamieszczonym opracowaniu przedstawiono usystematyzowany matematyczne model związków korelacyjnych, a także przedstawiono odpowiednie metody obliczenia i interpretacji korelacji zależnie od typu pomiarów zmiennych używanych w badaniach pedagogicznych.(abstrakt oryginalny)

9

Leadership Styles and Employee Satisfaction: A Correlation Study

61%

Afshinpour S.

International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS)

|

2014

|

16 (2)

156-169

The purpose of this quantitative correlation study was to determine the extent to which leadership style preferences correlate with employee satisfaction with supervision among employees and leaders of some companies. This study measured preferences for each of five common leadership styles and examined correlations with measures of employee satisfaction. The styles studied were transactional leadership, transformational leadership, autocratic leadership, charismatic leadership, and situational leadership. Results indicated that each of the five leadership styles has a positive correlation with employee satisfaction, suggesting that the situational leadership style may be the most appropriate style for leaders in some companies. (original abstract)

10

Military Spending and the Economy

61%

Odehnal J., Neubauer J.

Forum Scientiae Oeconomia

|

2016

|

vol. 4, no. 1 spec.

113-122

This paper employs the correlation analyses to investigate the relationship between selected economic determinants of military spending and the level of military expenditures for each of the 27 NATO countries over the period 1993-2014. The findings indicate that there is very little uniformity in the economic factors that determine each country´s military expenditures. (original abstract)

11

Budowa portfeli efektywnych na podstawie narzędzi kointegracji

61%

Śmiech S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '09

101-110

Portfele inwestycyjne budowane na podstawie klasycznej analizy korelacji mają pewne ograniczenia. Ich ryzyko specyficzne może okazać się procesem błądzenie przypadkowego. W takim przypadku stopy zwrotu portfela mogą znacznie odchylać się od stóp zwrotu indeksu referencyjnego. Takie podejście nie uwzględnia długookresowego związku portfela z indeksem - nie wykorzystuje dostępnych informacji. Wykorzystanie kointegracji pozwala uwzględnić powyższe informacje w budowie portfela. Można w konsekwencji budować portfele zawierające stosunkowo niewielką liczbę walorów, które są równocześnie związane z indeksem rynkowym w długim okresie. Celem pracy (...) jest pokazanie technik budowania portfeli wykorzystując kointegrację na poziomie wartości walorów oraz praktyczna ilustracja na podstawie akcji notowanych na GWP. (fragm. tekstu)

12

Numerical Aspects of Determining Measures and Contours in Depth for Data In R2

61%

Kobylińska M., Wagner W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

162 Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications

19-32

W statystycznej analizie mierzalnych ciągłych danych liczbowych w R2 stosuje się najczęściej analizę korelacyjną i regresyjną opartą na metodzie najmniejszych kwadratów. Jednakże w przypadku danych nietypowych (np. obserwacje wpływowe, obserwacje odstające) uzyskiwane wyniki z tych analiz nie zawsze są wystarczające. Jest ona uzupełniana analizą diagnostyczną wykorzystującą różne testy statystyczne (np. ucięte studentyzowane reszty), pozwalającą na wykrywanie wpływu obserwacji nietypowych na jakość uzyskanych estymatorów badanych parametrów dotyczących współczynników regresji i korelacji. Nieco odmiennym podejściem do analizy próby dwuwymiarowej jest korzystanie z miar i konturów zanurzenia. W tej analizie zwraca się głównie uwagę na stopień zanurzenia poszczególnych obserwacji w strukturze danych z R . Do wyznaczania miar zanurzenia stosuje się podejście simpleksowe, które w R2 sprowadza się do rozpatrywania zbiorów możliwych trójkątów pokrywających punkt Q. Przy rozwiązywaniu tego zagadnienia przeprowadza się, rozmaite obliczenia numeryczne, które zostały szczegółowo przedstawione w pracy. Stanowiły one podstawę do przygotowania programu obliczeniowego w języku TURBO-PASCAL. Na obecnym etapie implementacji wymienionego programu można wyznaczać miary zanurzenia pięcioma różnymi metodami, takimi jak: metoda cosinusów, trzech pól trójkąta, liniowych kombinacji wypukłych, trzech półpłaszczyzn rozdzielających, przekształcenia kątowego oraz metodą odległości Mahalanobisa. Także nadmienionym programem wyznacza się kontury zanurzenia, w tym ich punkty wierzchołkowe oraz przynależność punktów z PD do poszczególnych stopni konturów, wraz ze wskazaniem punktu medianowego w PD (abstrakt oryginalny)

13

The Co-movement between Returns of Foreign Exchange Rates in the Central European Countries

61%

Doman M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

192 Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets

157-175

Analiza korelacji warunkowych między zwrotami kursów walutowych daje nam istotną informację na temat współzależności pomiędzy rynkami walutowymi. W niniejszym artykule opisujemy ten rodzaj zależności w przypadku rynków walutowych w krajach Europy Centralnej, posługując się modelem dynamicznych korelacji warunkowych (DCC), wprowadzonym przez Engle'a. Badamy zmiany w poziomie korelacji warunkowych miedzy kursami analizowanych walut względem euro i dolara amerykańskiego, w okresach stabilności rynków i w okresach kryzysów. Uzyskane wyniki wskazują, że analizowane kursy walutowe podążają za odpowiadającymi kursami euro. Otrzymujemy również pewne wyniki dotyczące efektu zarażania pomiędzy rozważanymi rynkami. (abstrakt oryginalny)

14

Kwantyle rozkładu współczynnika korelacji rang Spearmana

61%

Balcerak A., Domański C., Stępień C., Tomaszewicz A. S.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 3-4

245-253

Liczne badania w naukach społeczno-ekonomicznych, medycznych, psychologicznych, socjologicznych wymagają użycia metod statystycznych możliwych do zastosowania także wówczas, kiedy badacz nie może stosować najsilniejszej skali pomiaru, jaką jest skala ilorazowa. Wiele zmiennych występujących w tych badaniach ma właściwości porządkujące zbiorowość. W praktyce badacz może mieć zastrzeżenia do dokładności przeprowadzonego pomiaru, ale porządek jednostek powstały w jego wyniku w zasadzie nie budzi obaw. We wszystkich tych sytuacjach możemy posłużyć się rangami. W artykule zajmiemy się współczynnikiem, służącym dość powszechnie do pomiaru siły związku pomiędzy dwiema cechami, mierzonym w skali co najmniej porządkowej, a mianowicie współczynnikiem korelacji rang Spearmana. (fragment tekstu)

15

Social Side of Agricultural Co-Operatives. The Case of Agricultural Production Co-Operatives in the Opole Voivodeship

61%

Matyja M.

Journal of Agribusiness and Rural Development

|

2014

|

z. 3 (33)

113-124

Celem artykułu jest opisanie społecznej strony spółdzielni rolniczych oraz przeanalizowanie, jakie czynniki mogą zwiększać lub zmniejszać tę część działalności w przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP). We wstępie sformułowano cel opracowania oraz umieszczono krótkie wyjaśnienie, czym są RSP. Następnie w artykule zaprezentowano społeczną stronę działalności spółdzielni rolniczych. W kolejnej części przedstawiono, w jaki sposób można ją mierzyć, wykorzystując wskaźnik działalności społecznej (WDS) zaproponowany przez autorkę. W ostatniej części artykułu, na podstawie danych zebranych z 28 RSP działających na Opolszczyźnie, dokonano analizy wpływu wybranych czynników na działalność społeczną spółdzielni. Wyniki pokazują, co i z jaką siłą wpływa na działalność społeczną spółdzielni rolniczych. (abstrakt oryginalny)

16

Using Permutation Tests in Multiple Correlation Investigation

61%

Stelmach J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

269 Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications

73-81

Istotnym zagadnieniem w procesie tworzenia modeli statystycznych jest dobór predyktorów skorelowanych ze zmienną zależną. Test współczynnika korelacji Pearsona o stosunkowo dużej mocy wymaga spełnienia założenia o normalności rozkładu badanych danych. W innym przypadku wyłącznie mogą być wykorzystane testy nieparametryczne. Artykuł przedstawia zalety testów permutacyjnych wraz z propozycją zastosowania konkretnych statystyk testowych. Moc tych testów została oszacowana metodą Monte Carlo. Badania zostały przeprowadzone dla rzeczywistych danych reprezentujących parametry procesu rafineryjnego, w którym wykrycie zmian korelacji, nawet dla małych liczności jest bardzo ważne. Daje to możliwość reakcji na zmiany i szybkiego uaktualniania modeli statystycznych, utrzymując zadowalającą jakość prognoz. (abstrakt oryginalny)

17

Drzewa klasyfikacyjne w identyfikacji czynników różnicujących postrzeganie sąsiedztwa parków narodowych w euroregionie Pomerania

61%

Bieszk-Stolorz B., Dmytrów K., Majewski S., Zbaraszewski W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2021

|

22(XXII)

|

nr 1

1-13

Celem badania jest ocenia różnic w postrzeganiu sąsiedztwa parków narodowych (PN) w Euroregionie Pomerania przez mieszkańców Polski i Niemiec. Do klasyfikacji mieszkańców na podstawie ich odpowiedzi na pytania ankietowe wykorzystano metodę drzew klasyfikacyjnych. Otrzymane wyniki świadczą, że Polacy i Niemcy różnią się pod względem postrzegania sąsiedztwa parków narodowych. Są to: źródła pozyskiwania informacji o PN, ocena znaczenia badanego PN dla turystyki w regionie, ocena liczby turystów w PN oraz ocena pracy zarządu PN. Wykazano również współzależność pomiędzy narodowością respondentów, a odpowiedziami różnicującymi badaną zbiorowość. (abstrakt oryginalny)

18

Efficient real estate market in Poland

61%

Wiśniewski R.

The Poznań University of Economics Review

|

2008

|

8

|

nr 1

55-79

The information efficiency of the real estate market is its ability to fully and immediately reflect all significant information in real estate prices. Efficiency is understood as the continuous reflection of respective information entering the system in real estate transaction prices, assuming this information is known, understood and unconditionally part of the decision-making process. Efficiency may be defined on two levels. The first one relates to the organization effectiveness of market system structures. The other one is related to the precision with which the price established on the real estate market reflects the actual value of the real estate and also to its ability to respond to the continuous inflow of information. The paper presents the theory of real estate market efficiency and verifies the hypothesis that the information efficiency of the real estate market in Poland is insufficient. (original abstract)

19

Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami

61%

Buszkowska E.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

|

2014

|

45

|

nr 2

275-288

W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede wszystkim okres kryzysu subprime. (abstrakt oryginalny)

20

Badanie wpływu redukcji szumu na identyfikację dynamiki chaotycznej na przykładzie finansowych szeregów czasowych

61%

Zeug-Żebro K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 207 Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.

269-280

Filtracja danych jest bardzo ważnym etapem badań związanych z odróżnianiem szeregów chaotycznych od losowych. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu jest metoda najbliższych sąsiadów. Pierwotnie została ona stworzona w celu prognozowania, jednak późniejsze prace badawcze pokazały, że jest ona również dobrym narzędziem umożliwiającym redukcję szumu w szeregach czasowych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu redukcji szumu metodą najbliższych sąsiadów na identyfikację chaosu w wybranych szeregach czasowych. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie ekonomicznych szeregów czasowych, złożonych z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz dziennych kursów walut.(abstrakt oryginalny)