Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wybrane aspekty narządzania ryzykiem kredytowym

100%

Bielawska A., Bera A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

197 Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej

419-425

Umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym poprzez instrumenty rynku finansowego jest istotnym zadaniem nie tylko przedsiębiorstwa działającego na zasadach komercyjnych, ale również podmiotów sektora publicznego, gdyż nie funkcjonują one w odmiennej rzeczywistości, działają bowiem na rynku, gdzie obowiązują zasady gospodarki wolnorynkowej. Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza, gdy Polska jest już w strukturach Unii Europejskiej. Tak więc ryzyko kredytowe odnosi się nie tylko do instytucji finansowych (przykładowo: banków, towarzystw leasingowych czy faktorów), ale także do wszystkich innych podmiotów, które odraczają termin zapłaty (instytucji niefinansowych). Ryzyko kredytowe, które pojawia się w transakcjach z odroczonym terminem płatności, dotyczy prawie 80% wszystkich transakcji w gospodarce, a w transakcjach na rynku międzynarodowym obejmują 90% obrotów handlowych. (fragment tekstu)

2

Polaryzacja kwalifikacji analityków kredytowych a zarządzanie efektywnością banków

100%

Stefański A.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

Bankowość

335-345

Na początku artykułu przedstawiono specyfikę działalności banków oraz relacje między zyskiem a ryzykiem. Następnie omówiono znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu ryzykiem oraz miejsce i rolę analityków kredytowych w procesie decyzyjnym. Przedstawiono również organizację procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach.

3

Sieci neuronowe i polichotomiczne modele zmiennych jakościowych w analizie ryzyka kredytowego

100%

Baster P., Pocztowska K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2011

|

52

5-17

Management of credit risk, one of the main bank activities, is currently a very important issue. This paper contains comparison of two instruments used in prediction of probability that consumer fails to fully repay a loan in agreed time: artificial neural networks and models for polychotomous ordered data. For the empirical research each client has been assigned to one of four categories reflecting his/her delay in payments. Estimation and validation of methods was performed on a 3000-item sample containing information about each loan agreement and repayment history originating from one of Polish banks, covering years 2000-2001. The dataset was repeatedly divided into train and validation sets. Multi-layer architecture of artificial neural network with logistic activation function was proposed. Ordered logit and probit models were estimated within maximum likelihood framework. Several alternative specifications were proposed differing in independent variable set (including their products and squares). Bank income was chosen as the main criterion of fitness. Problem of optimal decision and defining appropriate loss function was formulated on the basis of statistical decision theory. Furthermore, properties of estimated models related to inference about probability of repayment and credit risk factors were presented. (original abstract)

4

Zastosowanie testu serii w procesie wykrywania przypadków wyłudzeń kredytów bankowych

100%

Siarka P.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2011

|

nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu

415-424

W artykule autor skupia się na zagadnieniu analizy ryzyka kredytowego, które pojawia się w początkowej fazie życia kredytu obejmującego okres zapadalności dwóch pierwszych rat. Odnosząc się do znaczenia kontroli ryzyka wczesnych strat w kontekście procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, autor przedstawia metodę oceny owego ryzyka wraz z przykładem ilustruj ącym wykorzystanie testu serii na przykładzie instytucji finansowej wykorzystującej zintegrowany system zarządzania ryzykiem T-Risk.(abstrakt oryginalny)

5

A Critical Comparison of Discriminant Analysis and Svm-Based Approaches to Credit Scoring

100%

Stąpor K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2016

|

4

|

nr 288

59-70

Modele oceny ryzyka kredytowego stanowią podstawę działalności większości instytucji finansowych, zajmujących się udzielaniem kredytów. Celem takich modeli jest ewaluacja prawdopodobieństwa zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty udzielonego mu kredytu. W artykule dokonano porównania dwóch modeli oceny ryzyka kredytowego, które wykorzystują nowe metody statystyczne, a także metody uczenia maszynowego do ich konstrukcji: heteroscedastyczną analizę dyskryminacyjną oraz maszyny wektorów podpierających. Dla dokonania porównania tych metod wykorzystany został ogólnie dostępny, niemiecki zbiór kredytowy.(abstrakt oryginalny)

6

Mapa ryzyka kredytowego

100%

Michalski T., Pacak K.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

43

|

z. 3-4

211-214

Countries with a developing market economy show a fall in state involvement in the functioning of the financial markets and, as a consequence, in the shaping of the credit policy pursued by banks. The latter, therefore, face the essential problem of an independent creation of a credit policy, while retaining fundamental requirements connected with the so-called safe risk level. The article presents a conception of the construction of a so-called map of credit risk, which makes it possible to render objective assessments undertaken during decision-making connected with providing credit. The map in question is constructed upon the basis of the values of select taxonomic measures applied in comparative analysis. (original abstract)

7

Przestrzenny wymiar ryzyka kredytowego banku

100%

Strahl D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

17-24

Działalność kredytowa banku musi - obok klasycznych czynników ryzyka kredytowego - uwzględniać również ryzyko przestrzenne i budować system jego identyfikacji i ograniczenia (...). Budowa macierzy ryzyka przestrzennego jest jedną z możliwości ograniczenia i identyfikacji ryzyka przestrzennego. (fragment tekstu)

8

Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach credit-scoringu

100%

Feruś A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

77-85

Umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem. Wszystkie działania podejmowane przez bank, szczególnie jeśli chodzi o działalność kredytową, służą ograniczeniu tego ryzyka. Zastosowanie metod credit-scoringu można uznać za jedno lepszych rozwiązań usprawniających proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Warto zaznaczyć, że credit-scoring zyskał na znaczeniu po opublikowaniu przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego wytycznych Nowej Umowy Kapitałowej, według których credit-scoring stanowi jedno z dopuszczalnych narzędzi kalkulacji ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych ratingów, Proponowane w opracowaniu postępowanie wykorzystujące metodę DEA w ramach credit-scoringu może być przydatnym narzędziem pomagającym rozwiązać problem oceny ryzyka kredytowego w polskich bankach.(fragment tekstu)

9

Pouvoir de Marché et Tarifications du Crédit : Cas de l'UEMOA

84%

Ndiaye A.

Revue Internationale des Economistes de Langue Française : revue de l'Association Internationale de Economistes de Langue Française avec la collaboration Université des Sciences Economiques et de Gestion

|

2020

|

5

|

nr 2

148-174

Cet article évalue la relation entre le pouvoir de marché et la tarification du crédit sur un échantillon de 49 banques de 7 pays de l ' Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sur la période de 2003 à 2014. Notre méthodologie empirique relie une analyse des données de panel et une régression non linéaire. Nos résultats montrent que le pouvoir de marché influence positivement la tarification du crédit dans l ' UEMOA. Cela conforte l ' hypothèse du pouvoir de marché qui stipule que la concentration du marché incite à une forte tarification des produits bancaires (taux débiteurs plus élevés et taux créditeurs plus bas, donc marges d ' intérêt importantes) et limite l ' accès au financement. La régression non linéaire met en évidence l ' existence d ' un seuil qui n ' est pas significatif dans notre échantillon car, seul le premier ou le deuxième centile des données de notre échantillon vérifie le second régime. Alors que les 98% ou 99% restant confirment les résultats du modèle linéaire. Ces résultats ont d ' importantes implications de politiques de régulation bancaire dans l ' UEMOA.(abstrakt oryginalny)

10

O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego

84%

Misztal M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '05

453-468

Ocena wiarygodności kredytowej klienta ma na celu ochronę banku przed stratami wynikającymi z braku ściągalności udzielonych kredytów. Wobec tego, ocenie podlega z jednej strony podejmowane przez bank ryzyko, z drugiej spodziewane korzyści. Rozważmy kredytobiorców pewnego banku (dane rzeczywiste). Celem prowadzonych analiz jest konstrukcja reguł decyzyjnych, umożliwiających klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas - (1) - kredyty spłacane, (2) - kredyty windykowane. Obiektywną ocenę wiarygodności kredytowej może zapewnić wykorzystanie ilościowych metod wspomagania procesu decyzyjnego. Innymi słowy, interesuje nas klasyfikacja klientów do odpowiednich grup ryzyka kredytowego na podstawie obiektywnych cech opisujących każdego klienta. Wysoce wyspecjalizowane procedury, oparte na metodach statystyki wielowymiarowej, mogą przyczynić się do minimalizacji prawdopodobieństwa przyznania kredytu osobom nierzetelnym, a także zredukować koszty związane z analizą wniosków kredytowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod ilościowych w procesach wspomagania decyzji kredytowych należą między innymi: analiza dyskryminacyjna, analiza regresji, modele logitowe i probitowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, itp.(fragment tekstu)

11

Dobór cech diagnostycznych do oceny ryzyka kredytowego banku

84%

Nowak E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1999

|

2

|

nr 811 Zastosowania metod ilościowych

21-34

Przedstawiono kryteria oceny kredytobiorców. Zwrócono uwagę na problem odpowiedniego doboru cech diagnostycznych oraz wskazano wskaźniki stanowiące podstawę doboru cech do oceny zdolności kredytowej.

12

Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego

84%

Misztal M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

401-416

Celem analizy zdolności kredytowej klienta jest przede wszystkim ochrona banku przed staraniami wynikającymi z braku ściągalności udzielonych kredytów. Interesuje nas konstrukcja pewnej reguły decyzyjnej, pozwalającej na klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas: (1) - kredyty spłacone, (2) - kredyty windykowane. W pracy „Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego” (M. Misztal) przedstawiono wyniki klasyfikacji kredytobiorców uzyskane za pomocą nieparametrycznych metod dyskryminacji, do których zaliczyć można między innymi metody minimalnoodległościowe oraz metody rekurencyjnego podziału, których graficzną prezentacją jest drzewo klasyfikacyjne. (abstrakt oryginalny)

13

Technologia sztucznej inteligencji we wspomaganiu oceny ryzyka kredytowania podmiotów gospodarczych

84%

Michalik K., Twardowski Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1999

|

nr 828 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości

216-228

Opisano pakiet Sphinx będący zintegrowanym środowiskiem do budowy aplikacji wykorzystujących technologię sztucznej inteligencji. Zaprezentowano macierz oceny ryzyka kredytobiorcy w systemie ISAF3.0 oraz model oceny pozycji finansowej kredytobiorcy.

14

Modelling corporate credit risk

84%

Łupiński M.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2014

|

7

|

nr 17

29-48

The main goal of this paper is to present a credit value at risk (CVaR) approach to credit risk evaluation in a corporate segment. This method is a derivation of value at risk quan- tile risk measure used broadly in practice in the area of market risk assessment. Therefore it can be easily introduced to analysts with the principles of VaR estimation knowledge As a risk measure deriving from common methodological roots it also integrates easily with the market risk measures and is a good input to risk aggregation methods (like copulas functions) used for risk integration at the level of financial institutions' particular units and whole organizations. The paper consists of two parts. In the first part, theoretical alternatives to the CVaR model are described and the CVaR theoretical and mathematical background is discussed In the second part, practical, the CVaR measure for the group of Polish firms are computed with the help of functions built-in the Matlab package and its Statistics toolbox. (original abstract)

15

Bankowe metody analizy zdolności kredytowej jako czynnik wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

84%

Janas A.

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

|

2004

|

z. nr 5

213-222

Na początku artykułu przedstawiono charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz podstawowe cechy sektora MŚP dla krajów Grupy Wyszechradzkiej. Następnie omówiono metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw i zaprezentowano segmenty analizy wskaźnikowej uwzględniane w badaniu zdolności kredytowej. Na koniec ukazano postulowane kierunki reorientacji metody analizy kredytowej sektora MŚP.

16

Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego

84%

Grzybowska U., Karwański M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

12(XII)

|

nr 2

168-179

Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory "biznesowe", ale są trudne w praktycznych zastosowaniach. (abstrakt oryginalny)

17

Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego

84%

Prenzena P.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 206 Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013

86-102

Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu. (abstrakt oryginalny)

18

Selected Methods of Credit Risk Evaluation

84%

Szczukocka A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

175 Application of Multivariate Statistical Analysis

183-191

W ostatnich latach wiele miejsca poświęca się ryzyku kredytowemu i jego minimalizacji, dlatego też słuszne wydaje się poruszenie tematu związanego z metodami szacowania ryzyka kredytowego. W artykule starano się przedstawić podział modeli ryzyka kredytowego wykorzystujących informacje statystyczne oraz dokonano krótkiej ich charakterystyki. Należy zauważyć, iż omówione metody nie są metodami całkowicie eliminującymi ryzyko, ale w wielu przypadkach mogą ułatwić podjęcie trudnych decyzji kredytowych. (abstrakt oryginalny)

19

Metody analizy ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz portfela kredytowego

84%

Szczukocka A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

162 Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications

155-165

Metody służące do usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym można podzielić na dwie klasy: związane z oceną ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz z określeniem ryzyka całego portfela kredytowego. Pierwsza z nich doczekała się większej liczby opracowań oraz zastosowań praktycznych. Druga klasa metod jest wciąż przedmiotem niezwykle intensywnych badań. Potrzeba analizy portfela ryzyka kredytowego wypływa z samej natury banku jako instytucji do transformacji ryzyka. Do metod zajmujących się analizą portfela ryzyka kredytowego należą metoda segmentacji oraz w jej ramach metoda wskaźnikowa. Coraz większego znaczenia nabiera także dywersyfikacja, która jest uznawana za metodę ograniczającą ryzyko portfela. Wśród metod oceny pojedynczej umowy kredytowej coraz powszechniej stosowane w praktyce są: analiza dyskryminacyjna, model probitowy i logitowy, a także modele oparte na drzewach decyzyjnych, najbliższym sąsiedztwie oraz sieciach neuronowych. Proponowany temat artykułu byłby próbą prezentacji dotychczasowego dorobku nauki oraz praktyki w zakresie metod statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem pojedynczej umowy kredytowej i portfela kredytowego. (abstrakt oryginalny)

20

Úverové riziko a efektívne investovanie podniku

84%

Drábek J., Šajgalík I.

Intercathedra

|

2008

|

nr 24

20-24

The analysis of credit risk becomes increasingly more sofisticated and more difficult activity not only for the staff of the bank but also for the companies which are interested in utilization of offered credit products, the business loans for the financing their activities. The target of presented work is a presentation of possible approach of analysis verification of credit risk in concrete wood-working company in request for business credit. The work underlines indices which affect the bank decision about the client rating and the related decision about credit approval or decline of the asked credit amount.(original abstract)