Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Randomness and Determinism: Why Are the Planetary Orbits Elliptical?

100%

Sheynin O.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2014

|

nr 12 (18)

57-74

W pracy wyjaśniono pojęcie losowości w naukach przyrodniczych od czasów Arystotelesa do Poincarégo. Wyjaśniono związek między losowością i koniecznością w ujęciu Poincarégo, a także bardziej wąskie rozumienie tych pojęć w teorii prawdopodobieństwa i statystyce. Za pomocą przyczyn losowych Kepler wyjaśnił eliptyczność orbit planetarnych, Kant i Laplace podzielali taki punkt widzenia, mimo iż Newton wykazał zależność eliptyczności od prędkości ruchu planet.(abstrakt oryginalny)

2

The Distribution and Parameters of the Distribution of the Quotient of Random Variables

100%

Czajkowski A., Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

39-47

W pracy zaprezentowano wcześniejsze rezultaty badań dotyczących własności rozkładów ilorazów zmiennych losowych. Ponadto przedstawiono własne wyniki badań dotyczące momentów rozkładów losowych form kwadratowych.

3

Miary losowe

100%

Krowicki S., Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr 696 Dydaktyka matematyki

45-54

Opisano funkcyjne i miarowe podejście do zagadnienia miar stochastycznych. Przedstawiono miary losowe i procesy punktowe oraz miary całkowicie losowe i rozkłady nieskończenie podzielne.

4

O zbieżności pomiarów

75%

Ronka-Chmielowiec W.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 1

49-57

W naukach eksperymentalnych, do których należy również ekonomia, ważną rolę odgrywają pomiary. W niniejszej pracy przedstawimy niektóre zagadnienia dotyczące pomiarów wartości funkcji. Na początek kilka słów wprowadzenia. Przez pomiar rozumiemy ustalenie wartości funkcji. Funkcja jest, teoretycznie, określona na pewnym zbiorze; pomiarów dokonuje się na podzbiorach tego zbioru. Jeśli weźmiemy ciąg takich podzbiorów, to otrzymamy odpowiedni ciąg pomiarów. Wówczas powstaje pytanie: jakie warunki muszą spełniać te podzbiory i zbiór, żeby ciąg pomiarów zbieżny był do wartości funkcji określonej na całym zbiorze? Odpowiedź na nie jest prosta: jeżeli pomiary zagęszczają się i błędy pomiarów maleją do zera. Punktem wyjścia do przedstawionych w pracy rozważań była praca [6]. Autor pracy [6] rozpatrywał podobne problemy dla funkcji ciągłych rzeczywistych. Celem tej pracy jest uogólnienie wyników z [6] na funkcje ciągłe o wartościach w przestrzeni Banacha. Rezultaty otrzymane w pracy można zastosować do badania zbieżność pomiarów elementarnych procesów losowych, będących podstawą ekonometrii. (fragment tekstu)

5

Linear Cholesky Decomposition of Covariance Matrices in Mixed Models with Correlated Random Effects

75%

Rabe A., Shangodoyin D. K., Thaga K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 4

59-70

Modelling the covariance matrix in linear mixed models provides an additional advantage in making inference about subject-specific effects, particularly in the analysis of repeated measurement data, where time-ordering of the responses induces significant correlation. Some difficulties encountered in these modelling procedures include high dimensionality and statistical interpretability of parameters, positive definiteness constraint and violation of model assumptions. One key assumption in linear mixed models is that random errors and random effects are independent, and its violation leads to biased and inefficient parameter estimates. To minimize these drawbacks, we developed a procedure that accounts for correlations induced by violation of this key assumption. In recent literature, variants of Cholesky decomposition were employed to circumvent the positive definiteness constraint, with parsimony achieved by joint modelling of mean and covariance parameters using covariates. In this article, we developed a linear Cholesky decomposition of the random effects covariance matrix, providing a framework for inference that accounts for correlations induced by covariate(s) shared by both fixed and random effects design matrices, a circumstance leading to lack of independence between random errors and random effects. The proposed decomposition is particularly useful in parameter estimation using the maximum likelihood and restricted/residual maximum likelihood procedures. (original abstract)

6

Błądzenie losowe a możliwość prognozowania przyszłych stóp zwrotu z indeksu WIG20

75%

Anusik A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

27-40

W niniejszym opracowaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście stopy zwrotu z indeksu WIG20 błądzą losowo oraz czy błądzenie przypadkowe może być wykorzystywane do prognozowania przyszłych kursów tego indeksu. W tym celu przeprowadzona zostanie symulacja random walk dla różnych punktów startowych oraz dwóch rozkładów: normalnego i t-Studenta. Przedtem jednak zbadana zostanie normalność rozkładu stóp zwrotu z badanego indeksu. (fragment tekstu)

7

Usefullness of Durbin Method for Investigating Normality in One-Dimensional Linear Model

75%

Wagner W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

31-38

W pracy przedstawiono metodę randomizacyjną Durbina do testów normalności błędów losowych. Zaprezentowano również metodę eliminacji parametrów zakłócenia poprzez obliczanie wektora resztowego i skorygowanego wektora resztowego.

8

On Fuzzy Probability Spaces

75%

Kabała Z., Wrociński I.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1985

|

nr 132 Papers on Numerical Methods and Their Applications

66-70

Dowodzi się, że rozmyta miara Zadeha jest F-miarą. Następnie formułuje się regułę Bayes'a dla rozmytych przestrzeni probabilistycznych i podaje się własności rodziny wzajemnie wykluczających się zdarzeń rozmytych. (abstrakt oryginalny)

9

Równanie logistyczne a błądzenie losowe na prostej i prawo arcusa sinusa

63%

Zawadzki H.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2005

|

nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

217-225

Obserwując "typowe" trajektorie generowane przez chaotyczne systemy dynamiczne, nawet te teoretycznie najprostsze - jednowymiarowe z czasem dyskretnym, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z trajektoriami procesów stochastycznych. Dopiero diagramy korelacyjne, a dla systemów wielowymiarowych wyspecjalizowane testy i narzędzia, jak np. wymiar korelacyjny czy wykładniki Lapunowa, pozwalają - i to też nie zawsze - odróżnić deterministyczny chaos od losowości. Nie jest to jednak niczym zaskakującym, jeśli weźmie się pod uwagę to, iż asymptotyczne zachowanie się pewnych charakterystyk procesów losowych i deterministycznych jest opisane za pomocą tych samych rozkładów prawdopodobieństwa. W opracowaniu przedstawiono jeden z takich przypadków, pokazujący, co wspólnego ma nieskończony ciąg losowych doświadczeń wykonywanych według schematu Bemoulliego oraz związany z nim proces błądzenia losowego na prostej z zachowaniem się prawie wszystkich trajektorii generowanych przez system dynamiczny (X, f), w którym X = [0, 1], f : X -> X, f(x) = 4x(l-x), lub - co na jedno wychodzi - z asymptotycznym zachowaniem się rozwiązań równania rekurencyjnego (3), zwanego równaniem logistycznym. (fragment tekstu)

10

Skuteczność zastosowania modelu rynkowego w analizie zdarzeń dla wybranych cech spółek na przykładzie giełdy NYSE w latach 1985-2008

63%

Czapiewski L., Lizińska J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe

114-122

Metoda analizy zdarzeń pozwala zbadać wpływ określonych zdarzeń na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Często jednak spółki dokonujące określonych działań (emisji papierów wartościowych, fuzji, splitów itp.), mają zbliżone cechy charakterystyczne. Cechy te mogą być mierzone wielkością przedsiębiorstwa czy wartością określonych wskaźników. W badaniach przeprowadzonych dla spółek notowanych na giełdzie New York Stock Exchange w latach 1985-2008 wykazano, że dla losowo dobranych dat dla przedsiębiorstw posiadających pewne cechy można zaobserwować zwyżkowe stopy zwrotu różniące się istotnie od zera. Świadczy to o zniekształceniach, jakie mogą istnieć w badaniach nad wpływem rzeczywistych zdarzeń na wartość takich spółek, gdyż dla losowo dobranej próby zwyżkowe stopy zwrotu nie powinny się różnić od zera. Osiągnięte wyniki skłaniają do wniosku, że interpretacja wyników analizy zdarzeń w takich przypadkach powinna być dokonywana ze szczególną wnikliwością i ostrożnością. (abstrakt oryginalny)

11

Wielowartościowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych

63%

Trzpiot G.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

142

12

Statystyka przestrzenna. Wybrane zagadnienia

63%

Gajowski J., Przybycin Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

64

13

Patterns in the Lottery Game

63%

Becser N., Zoltay-Paprika Z.

Forum Scientiae Oeconomia

|

2016

|

4

|

nr 1 Contemporary Innovations and Management Challenges

55-70

The present study is based on the analysis and results of a close to 5 years' study in the frame which we used a "Lottery Game" in the "Decision Making Skills" subject taught at Corvinus Business School, Corvinus University of Budapest. In the frame of the "game", the students (Hungarians (n=231) and foreigners (n=267) alike) have to mark 6 numbers on a 7x7 lottery ticket. The winner is the student whose numbers differ the most from those of all the other students'. Upon analyzing the results (irrespectively of nationality) the authors have noted something notable: the winning combinations - rather than being located randomly on the ticket, characteristically resemble a geometric form. In our study we wanted to detect the relevance of geometry in this kind of choices. It is hypothesized that in such games (lottery type, related to numeric combination choice), where the players decide upon their strategy (choice of numbers) by also taking into consideration others' expected choices, the winning strategy is characteristically some consciously chosen scheme or pattern as opposed to a random one. The study presents the results of the available samples (Hungarian students: n=231, foreign students: n=267), the winning combinations, the most often designated numbers, as well as the least "popular" numbers and their presentation on a "heat map". In the case of the majority of the winning tickets we found the use of conscious strategic choice to be more useful. These conscious strategic decisions were reflected in identifiable geometric forms. Based on the results, we hypothesize that in the "hidden lottery" game - in contrast with random choice - the most effective strategy of choice is the conscious ordered one in which the player marks the numbers on the lottery ticket in some modified geometric pattern. The goal of the paper is to propose further research on the field. (original abstract)

14

Randomness or stock-flow: Which mechanism describes labour market matching in Poland?

63%

Gałecka-Burdziak E.

Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers

|

2016

|

nr 5

32

I compare random, stock-flow and job queuing models to determine which mechanism prevails in the Polish labour market. I use monthly registered unemployment data for the period 1999 - 2013 and econometrically correct for temporal aggregation bias in the data. I extend the known solutions to make them directly applicable to a job queuing model. I find that stocks and inflows engage in a matching process. Job seekers (from the pool) seek work among old and new job posts, but only a small fraction of the newly unemployed individuals find work instantaneously. Vacancies are the driving force in aggregate hiring, but the inflow is more important than the stock. The random model has greater explanatory power, although the results do not negate the non-random model. The random model entails the need to improve information to facilitate matching. The stock-flow model implies that policy should aim at creating more job offers. (original abstract)

15

Wypukłe kombinacje zdarzeń i zmiennych losowych i ich znaczenie w teorii modeli ekonometrycznych

63%

Hellwig Z.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1983

|

26

53-65

Omówiono grę z naturą wspomaganą losową informacją z dopuszczalnym i pseudooptymalnym jej rozwiązaniem. Następnie przedstawiono wypukłą kombinację zdarzeń losowych oraz analogię semantyczną wypukłej kombinacji zdarzeń i zmiennych losowych. Na koniec zbadano dwa przypadki, w których zmienna Y jest wyrażona w postaci kombinacji losowej zmiennych X1, X2.

16

O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych

63%

Góral A., Ludwiczak B.

Przegląd Statystyczny

|

1985

|

32

|

z. 2

111-119

W artykule przedstawiono estymację funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych oraz omówiono procedurę estymacji funkcji gęstości widmowej.

17

The Verification of the Multivariate Noemal Distribution Hypothesis in a One-Sample Model With the Method of Elimination of Disturbing Parameters

63%

Domański C., Wagner W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

11-23

W wielu zagadnieniach statystycznych zachodzi potrzeba weryfikacji hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Przy konstrukcji testów weryfikujących taką hipotezę istnieje konieczność oszacowania, na podstawie próby losowej, nieznanych parametrów rozkładu, które traktowane są jako parametry uboczne, zakłócające. W pracy przedstawione zostały metody, za pomocą których eliminuje się nieznane, zakłócające parametry w testach służących do weryfikacji hipotezy o normalności. W szczególności zostały omówione następujące metody: randomizacji, redukcji oraz warunkowego całkowitego przekształcenia probabilistycznego.

18

Identyfikacja okresu wahań występujących w ekonomicznych szeregach czasowych na przykładzie szeregu kolejowych przewozów pasażerskich

63%

Kitowski J., Góral A.

Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

|

1993

|

nr 128

149-165

19

Multivalued Stochastic Processes

63%

Trzpiot G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications

93-101

Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. W teorii wielowartościowych procesów stochastycznych ważnym problemem jest pytanie o istnienie wektora selektorów procesu stochastycznego. W artykule wykorzystując operatory selekcyjne, pokazujemy zbieżność względem dystrybuant oraz stacjonarność selektora wielowartościowego procesu stochastycznego. (abstrakt oryginalny)

20

Propozycje składników portfela finansowych procesów losowych

51%

Piasecki K.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2002

|

nr 21

39-52

Istotą inwestowania jest ponoszenie kosztów w imię spodziewanych w przyszłości korzyści. Stąd omawiając jakikolwiek proces inwestycyjny nie sposób pominąć zależności analizowanych wartości finansowych od upływu czasu. Dodatkowo należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, że zainwestowane środki przynoszą korzyści dopiero po pewnym czasie od podjęcia inwestycji. W tej sytuacji oczekiwania inwestora co do przyszłych korzyści są obarczone niepewnością. Skojarzenie konieczności wyznaczenia upływu czasu z potrzebą uwzględnienia niepewności prowadzi do częstego i owocnego modelowania ewolucji wartości kapitałowych za pomocą procesów stochastycznych. W tym nurcie badawczym mieści się praca, gdzie przedstawiono propozycję takiego portfela aktywów i pasywów finansowych, w którym każdy składnik jest przedstawiony jako geometryczny ruch Browna. Niniejsza praca nawiąże do przedstawionych tam wyników formalnych, które zostaną porównane z kolejnymi modelami procesów losowych proponowanych jako składniki portfela Markowitza. Ze względu na studyjny charakter pracy ograniczono się do najbardziej przejrzystego modelu portfela dwuskładnikowego. (fragment tekstu)