Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O problemie Flatto

100%

Florek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1999

|

3

|

nr 820 Zastosowania metod ilościowych

40-41

Jeśli funkcja aproksymowana wielu zmiennych nie zależy od wybranej grupy zmiennych, to powstaje pytanie: kiedy aproksymujący ją wielomian również nie zależy od tych zmiennych? Problem ten, zwany problemem Flatto, w ekonometrii związany jest ze specyfikacją modelu. L. Habiniak przedstawił rozwiązanie problemu Flatto w pewnym szczególnym przypadku, używając metod teorii aproksymacji niezmienniczej. W niniejszej pracy podajemy krótki i elementarny dowód twierdzenia L. Habiniaka. (fragment tekstu)

2

Zastosowanie metody aproksymacji k-punktami do rozwiązywania problemów optymalnej lokalizacji

100%

Maciuk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

7

|

nr 895 Zastosowania metod ilościowych

125-131

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na następujące zagadnienia: Co oznacza określenie optymalna lokalizacja i jak taką optymalną lokalizację wyznaczyć? Gdzie ulokować nowy ośrodek działalności gospodarczej, jeśli istnieją już podobne, konkurencyjne ośrodki? Gdzie ulokować dwa lub kilka nowych ośrodków jednocześnie? Zagadnienia te są ze sobą wzajemnie powiązane. W artykule tym pokazuje się, jak rozwiązanie pierwszego zagadnienia wykorzystać do rozwiązania zagadnienia drugiego i odpowiednio rozwiązanie zagadnienia drugiego do rozwiązania trzeciego. (fragment tekstu)

3

Distribution Approximations for Cusum and Cusumsq Statistics

100%

Habibi R.

Statistics in Transition

|

2010

|

11

|

nr 3

585-595

The cumulative sum (cusum) is an important statistics in testing for a change point. This paper is concerned with the distribution approximations to the cusum statistic under the null and alternative hypotheses. We also consider distribution approximations for the cumulative sum of squares (cusumsq) test statistics. Finally, a discussion section is given. (original abstract)

4

Aproksymacja układu punktów płaszczyzny dwoma punktami

100%

Maciuk A., Antoniewicz R.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 1-2

199-208

W artykule przedstawiono jak dzięki metodzie polegającej na aproksymowaniu układu punktów równaniem F(x,y)=0, zamiast funkcją y=f(x), można rozważać i rozwiązywać zagadnienia bardziej skomplikowane, takie jak aproksymowanie układu punktów dwoma punktami. Szczególnie interesujący jest problem aproksymacji dwoma punktami układu punktów płaszczyzny. W artykule omówiono sposób rozwiązania tego problemu oraz zamieszczono przykłady rozwiązań.

5

Aproksymacja dwoma sferami

100%

Maciuk A.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 3-4

329-337

Artykuł poświęcony jest kwestii: jak zweryfikować założenie, że dany zbiór punktów z wielowymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych, rozpada się na dwa rozłączne zbiory.

6

Modele aproksymacyjne i zarządzanie adaptacyjne w ekonomii

100%

Rutkowski R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1140 Praktyka statystyki

23-32

Omówiono role modeli aproksymacyjnych i zarządzania adaptacyjnego w ekonomii.

7

Geometryczny problem aproksymacji inwariantnej

100%

Habiniak L.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 628 Matematyka

25-28

Flatto w [1] sformułował warunki gwarantujące zachowanie niezależności od pewnej zmiennej w aproksymacji wielomianowej funkcji wielu zmiennych. W niniejszej pracy zagadnienie Flatto jest rozpatrywane przy użyciu metod aproksymacji inwariantnej, co pozwoliło istotnie zredukować warunki postawione w pracy [1]. (fragment tekstu)

8

Multidimensional Data Classification - Comparison of ISODATA and Approximation by Points Methods

75%

Maciuk A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

228 Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications

197-204

Efekt podziału zależy nie tylko od ustalenia kryteriów podziału, ale także od wyboru metody dzielenia. Standardowy algorytm klasyfikacji wielowymiarowych danych ISODATA dzieli wyjściowy zbiór na ustaloną liczbę rozłącznych podzbiorów tak, aby podział ten jak najkorzystniej spełniał przyjęte kryteria. Alternatywą wobec niego jest algorytm oparty na metodzie aproksymacji ustaloną liczbą punktów, którego efektem jest wskazanie obszarów zbioru o dużym stopniu zagęszczenia elementów. Artykuł zawiera porównanie efektów użycia tych metod ze wskazaniem zalet i wad. Omawia też pewne własności klasyfikacji wynikające z konsekwencji wyboru jednej z dwóch omawianych metod. (abstrakt oryginalny)

9

Dynamic Approximation of Self-Referential Sentences

75%

Stepanov V. A.

Studia Humana

|

2022

|

11(3-4)

25-29

Non-classical logic via approximation of self-referential sentences by dynamical systems are consistently presented. The new 6-valued truth values (here A=Liar, V=TruthTeller) are presented as a function of the classical truth values x_i∈{0,1}, which resulted in a philosophical standpoint known as Suszko's Thesis. Three-valued truth tables were created corresponding to Priest's tables of the same name. In the process of constructing 4-valued truth tables, two more new truth values (va, av) were revealed that do not coincide with the four original ones. Therefore, the closed tables turned out to be 6-valued. Prof Dunn's 4-valued truth tables arecompared with our 4-valued truth tables. De Morgan's laws are confirmed by six-valued truth tables. Constructed 3-, 4- and 6-valued lattices obeying De Morgan's laws. (original abstract)

10

Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi

75%

Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2018

|

30

|

nr 507 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

161-168

Ideą skalowania wielowymiarowego jest rozmieszczenie analizowanych obiektów na płaszczyźnie (rzadziej w przestrzeni trójwymiarowej) w taki sposób, aby odległości tam wyznaczane jak najlepiej oddawały relacje odległości w oryginalnej przestrzeni wielowymiarowej. W dynamicznym skalowaniu wielowymiarowym proponujemy takie postępowanie, które uwzględnia relacje (w sensie odległości) między punktami w ramach tej samej jednostki czasu, ale również dla różnych jednostek czasu. Kluczowym zabiegiem jest tu przekształcenie kostki danych Y w macierz X oraz zastosowanie tzw. standaryzacji globalnej. Wyniki można przedstawić na jednej płaszczyźnie, ale ciekawszym zabiegiem jest śledzenie ciągu płaszczyzn odpowiadających kolejnym jednostkom czasu oraz przemieszczania się konkretnych punktów. W pracy proponujemy dopasowanie trendów wielomianowych. Przykład empiryczny pokazuje trajektorie rozwoju 28 krajów Unii Europejskiej opisanych pięcioma zmiennymi makroekonomicznymi, w latach 2004-2015(abstrakt oryginalny)

11

Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce

75%

Michna Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '01

271-276

12

Metoda punktu siodłowego aproksymacji rozkładów

75%

Nikodem A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

195-201

Dla większości postaci rozkładów liczby wypłat oraz wielkości indywidualnych wypłat generowanych z portfela ubezpieczeniowego postać rozkładu zagregowanych szkód jest zbyt skomplikowana obliczeniowo. W takich przypadkach złożony rozkład przybliża się rozkładem o prostszej postaci. W artykule zostanie przedstawiona metoda punktu siodłowego (saddlepoint approximation) i jej zastosowanie do aproksymacji rozkładu zagregowanej wielkości wypłat, przy założeniu, że wielkości indywidualnych wypłat są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowych rozkładach. (fragment tekstu)

13

Approximating Financial Time Series with Wavelets

75%

Hadaś-Dyduch M.

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

|

2017

|

no 16

9-22

Finansowe szeregi czasowe wykazują charakterystyczne własności. Wśród nich można wymienić m.in.: występowanie zjawiska grupowania wariancji, leptokurtyczność rozkładów stóp zwrotu (tzw. grube ogony rozkładu) oraz ujemną korelację pomiędzy stopami zwrotu a zmiennością ich wariancji. Zjawiska te powodują, że w wielu przy padkach stosowanie standardowych metod estymacji parametrów i prognozowania nie przynosi zadowalających rezultatów. Ważną cechą finansowych szeregów czasowych jest fakt, że szeregi finansowe charakteryzują się długimi próbkami, co powoduje, że stosowane do ich estymacji modele mogą być bardziej rozbudowane. Celem artykułu jest aproksymacja i predykcja szeregów finansowych z falkami z uwzględnieniem tzw. efektów brzegowych. W artykule opisano autorski model prognozowania finansowych szeregów czasowych oraz przedstawiono podstawowe informacje o falkach niezbędne do właściwego zrozumienia proponowanego algorytmu falkowego. W autorskim algorytmie wykorzystano falkę Daubechies. (abstrakt oryginalny)

14

The Mann-Whltney Test : Some Problems Concerning Approximation of Critical Values and Tied Ranks

75%

Guraj-Kaczmarek K., Parys D., Tomaszewicz A. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1993

|

132

15-34

Nieparametryczny test Manna-Whitneya (1947) należy do najczęściej stosowanych testów dla dwóch prób. W tym artykule prezentujemy dokładny aproksymację wartości krytycznych statystyki Manna-Whitneya w porównaniu z aproksymacją za pomocą rozkładu normalnego. Tablice 2 i 3 zawierają błędy aproksymacji dla 14 poziomów istotności. Obliczone kwantyle interpolowane, ich aproksymację za pomocą rozkładu normalnego oraz błędy aproksymacji dla czterech poziomów istotności prezentujemy w tablicach 4-7. (abstrakt oryginalny)

15

Stability Analysis of Variational Inequalities for Bang-Singular-Bang Controls

75%

Felgenhauer U.

Control and Cybernetics

|

2013

|

42

|

nr 3

557-592

The paper is related to parameter dependent optimal control problems for control-affine systems. The case of scalar reference control with bang-singular-bang structure is considered. The analysis starts from a variational inequality (VI) formulation of Pontryagin's Maximum Principle. In a first step, under appropriate higher-order sufficient optimality conditions, the existence of solutions for the linearized problem (LVI) is proven. In a second step, for a certain class of right-hand side perturbation, it is show that the controls from LVI have bang-singular-bang structure and, in L1 topology, depend Lipschitz continuously on the data. Applying finally a common fixed-point approach to VI, the results are brought together to obtain existence and structural stability results for extremals of the original control problem under parameter perturbation. (original abstract)

16

Aproksymacja narzędzi wartości zagrożonej

75%

Koziorowska K.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

357-374

Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności aproksymacji przyrostowej oraz składnikowej wartości zagrożonej za pomocą marginalnej wartości zagrożonej. (...) Wartość zagrożona jest jedną z najpowszechniej stosowanych miar ryzyka. Została spopularyzowana przez amerykański bank inwestycyjny J.P. Morgan, który w październiku 1994 r. wprowadził do zarządzania ryzykiem model RiskMetrics. Najprościej wartość zagrożoną portfela możemy określić jako maksymalną stratę, na którą może zostać narażony portfel, przy określonym poziomie ufności, podczas określonego okresu przetrzymywania, w ciągu którego skład pozostaje niezmieniony. Podczas wyznaczania potencjalnych strat portfela, wartość zagrożona dostarcza informacji na temat słabości i ekspozycji portfela na czynniki zewnętrzne. Informacje te mogą być przydatne dla menedżerów zarządzających ryzykiem. (fragment tekstu)

17

Lokalna aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów

75%

Miszczak W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

193-202

Zadaniom identyfikacji modeli ekonometrycznych, tj. określenia ich struktury i parametrów na podstawie obserwacji poświęcono poważną ilość prac różniących się nie tylko typami modeli, które należy zidentyfikować, ale także metodami i algorytmami identyfikacji. Zasady formułowania algorytmów identyfikacji są ściśle związane z wyborem równania wykorzystującego obserwowane dane i aproksymującego równanie modelu oraz z wyborem kryterium jakości tej aproksymacji, a także z wyborem metody optymalizacji kryterium. Te zasady są w znacznej mierze dowolne i zależą w większości od upodobań i możliwości badacza. Są one opracowywane i aprobowane na podstawie rozmaitych założeń heurystycznych. (fragment tekstu)

18

Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji

75%

Fijorek K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2013

|

nr 923 Metody analizy danych

87-98

W artykule przedstawiono model regresji logistycznej Firtha w kontekście wag przypisywanych przez metodę poszczególnym obserwacjom ze zbioru danych. Następnie dokonano przekształcenia modelu HLM do podobnej postaci. Na podstawie wniosków płynących z alternatywnego spojrzenia na model Firtha oraz HLM zaproponowano dwie metody aproksymacji modelu Firtha. Symulacyjnie zbadano jakość aproksymacji oraz omówiono praktyczne korzyści płynące z jej stosowania. (abstrakt oryginalny)

19

Teoria ruiny w ubezpieczeniach oraz porównanie metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym

75%

Filip A., Zieliński S.

Bezpieczny Bank

|

2023

|

nr 1 (90)

76-102

Artykuł przedstawia podstawyteoretyczne teorii ruiny oraz opis klasycznego modelu procesu nadwyżki. Przedstawiono analityczne obliczenia prawdopodobieństwa ruiny w szczególnych przypadkach rozkładu wysokości pojedynczej szkody (wykładniczy, gamma, mieszanina rozkładów wykładniczych]. Główną częścią pracy jest analiza dostępnych metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny w horyzoncie nieskończonym w modelu z czasem ciągłym. Jakość aproksymacji jest badana poprzez porównanie oszacowanego prawdopodobieństwa ruiny z prawdopodobieństwem wyznaczonym analitycznie (tam, gdzie to możliwe] lub przybliżonym numerycznie za pomocą formuły Pollaczka-Chinczyna. Błędy aproksymacji (w ujęciu bezwzględnym i względnym] przedstawiono dla wybranych rozkładów lekkoogonowych (mieszanina rozkładów wykładniczych, rozkład gamma] i rozkładów gruboogonowych (Pareto, lognormalny, Weibulla i Burra]. Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny w działalności zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem takich obszarów, jak taryfikacja czy wypłacalność zakładów ubezpieczeń, zwłaszcza w kontekście reżimu Wypłacalność II. Przeprowadzone analizy pozwalają zauważyć, że w większości przypadków wyniki aproksymacji można uznać za dość satysfakcjonujące (błąd względny nieprzekraczający 5%], przy czym najmniejsze błędy uzyskano dla aproksymacji Cramera-Lundberga i de Vyldera w przypadku rozkładów lekkoogonowych oraz dla aproksymacji Beekmana-Bowersa i de Vyldera w przypadku rozkładów gruboogonowych. Jakość dopasowania, mierzona błędem względnym, generalnie maleje wraz ze spadkiem zakładanego prawdopodobieństwa ruiny, szczególnie dla rozkładów gruboogonowych. (abstrakt oryginalny)

20

Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny dla gaussowskiego procesu ryzyka

75%

Dębicki K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

231-243

W artykule tym dokonamy przeglądu aktualnych wyników związanych z problemem aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej, przy założeniu, że proces nadwyżki żądań modelowany jest przez gaussowski proces stochastyczny o stacjonarnych przyrostach. W punkcie 2 wprowadzimy oznaczenia oraz podstawowe wielkości. W punktach 3 i 4 podane zostaną oszacowania i asymptotyki prawdopodobieństw ruiny dla odpowiednio skończonego i nieskończonego horyzontu czasu. Punkt 5 poświęcony jest analizie własności stałych Pickandsa, które odgrywają istotną rolę w dokładnych asymptotykach uzyskanych w części 4. (fragment tekstu)