Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu

100%

Zeug-Żebro K.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8

58-71

Celem pracy jest badanie wpływu zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL\ i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej. Aby odróżnić szeregi chaotyczne od losowych posłużono się miarą DETM oraz współczynnikiem Hursta. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej - finansowe szeregi czasowe utworzone z logarytmów dziennych stóp zwrotu cen zamknięcia WIG20, WIGBANKI, dwóch spółek notowanych na GPW w Warszawie, tj. BORY- SZEW, 1NGBSK oraz dziennych kursów euro i dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 1.01.1999 do 29.12.2015. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz TISEAN (fragment tekstu)

2

Estetyczny anarchosocjalizm Oskara Wilde'a

100%

Kamiński A. A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 622 Nauki filozoficzno-historyczne

39-43

Przedstawiono poglądy Oskara Wilde na temat koncepcji anarchosocjalistycznej.

3

Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych

75%

Jakimowicz A.

Didactics of Mathematics

|

2011

|

nr 8(12)

39-54

W obecnych czasach ekonomia znajduje się w poważnym kryzysie, którego źródeł upatruję w stale powiększającej się luce poznawczej, jaka występuje między teoriami głównego nurtu a rzeczywistością. Problem ten był poruszany w trakcie obrad 40. Światowego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w styczniu 2010 r. w Davos. W konkluzji stwierdzono, że dotychczasowe modele ekonomiczne są bezużyteczne i że w ich skuteczność nikt już nie wierzy.Istota problemu ma podłoże metodologiczne. Celem modelowania jest upraszczanie rzeczywistości. W ekonomii proces ten poszedł w złym kierunku, gdyż skoncentrowano się na modelach liniowych, a to zaowocowało myśleniem w kategoriach równowagi i racjonalnych oczekiwań podmiotów gospodarczych. Taki obraz funkcjonowania rynków i gospodarek dominował przez kilkadziesiąt ostatnich lat i nadal wyznacza standardy nauczania w tej dziedzinie. Tymczasem najnowsze badania dowodzą, że rynki i gospodarki są systemami nieliniowymi, a ich złożoność jest znacznie większa niż złożoność systemów przyrodniczych. W ten sposób doszło do zerwania związków między teorią a praktyką gospodarowania.(fragment tekstu)

4

Dynamika modelu Metzlera z heterogenicznymi oczekiwaniami i nieliniową funkcją konsumpcji

75%

Kruszewski R.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 22 Metody ekonomii matematycznej w modelowaniu ekonomicznym

19-33

Głównym celem opracowania jest zbadanie wpływu nieliniowej funkcji konsumpcji, inwestycji indukowanych i prostego mechanizmu oczekiwań na dynamikę modelu cyklu koniunkturalnego, opartego na modelu Metzlera (1941). Pewien typ heterogenicznych oczekiwań częściowo racjonalnych przedsiębiorców został zastosowany w pracy "A Metzlerian business cycle model with nonlinear heterogeneous expectations" autorstwa Michaela Wegenera, Franka Westerhoffa i Georga Zaklana (Economic Modelling 26 (2009), s. 715-720). Zaproponowany model stanowi rozszerzenie modelu WWZ. Dla pewnych wartości parametrów modelu, dynamika produktu krajowego oraz strumienia zapasów może być okresowa, quasi-okresowa lub chaotyczna. (abstrakt oryginalny)

5

Some Conclusions of Chaos and Non Predicability in Physics to Theologia Naturalis

75%

Ambrozy M.

Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo

|

2016

|

nr 1 (12)

3-8

Deterministic chaos counts among noteworthy fields of natural science. Its truly extraordinary attributes enable not only various interpretations from the point of view of predictability but also interesting consequences from the sphere of theologia naturalis. The situation starts to be interesting, if we figure explication of influence of God on a human through Augustine Aurelius in possible unpredictability in a sense of impossibility to predict future of a physical state on a macro level. Interconnection of both of these theories provides interesting conclusions. (original abstract)

6

Odwzorowanie logistyczne ułamkowego rzędu

75%

Łopuszyński M.

Logistyka

|

2015

|

nr 6, CD 1

736-741

Odwzorowanie logistyczne jest dyskretną funkcją w zapisie rekurencyjnym, która jest podstawową funkcją przedstawiającą zjawisko chaosu deterministycznego oraz zjawisko tzw. bifurkacji. W artykule przedstawiono zjawisko chaosu dla funkcji pierwszego rzędu oraz dla funkcji ułamkowego rzędu. (abstrakt oryginalny)

7

Badanie wpływu redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych

75%

Zeug-Żebro K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 159 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

124-135

Celem artykułu będzie badanie wpływu redukcji poziomu szumu na identyfikację chaosu w wybranych finansowych szeregach czasowych. Narzędziami służącym do odróżniania szeregów chaotycznych od losowych będzie statystyka BDS oraz wymiar korelacyjny. W badaniach wykorzystano szeregi utworzone z cen zamknięcia WIG i WIG20, dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: INGBSK i Vistula oraz dwóch kursów walut: funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 14.04.1994 do 30.10.2012. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel, EViews 5.0 oraz TISEAN.(fragment tekstu)

8

The Application of Random Noise Reduction By Nearest Neighbor Method To Forecasting of Economic Time Series

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2013

|

13

|

nr 2

96-109

Since the deterministic chaos appeared in the literature, we have observed a huge increase in interest in nonlinear dynamic systems theory among researchers, which has led to the creation of new methods of time series prediction, e.g. the largest Lyapunov exponent method and the nearest neighbor method. Real time series are usually disturbed by random noise, which can complicate the problem of forecasting of time series. Since the presence of noise in the data can significantly affect the quality of forecasts, the aim of the paper will be to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the nearest neighbor method. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.(original abstract)

9

Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych

75%

Urban W.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2002

|

nr 604

39-59

Artykuł przedstawia podstawowe aspekty analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych z wykorzystaniem podejścia opartego na skalaryzacji wielowymiarowej przestrzeni obserwacji. W tym celu użyto wskaźnika skonstruowanego na bazie pola rzeczywistej liczby rozmytej. Celem sprawdzenia jego przydatności zostały przeprowadzone eksperymenty numeryczne z dwoma wybranymi matematycznymi modelami chaosu. (abstrakt oryginalny)

10

O równaniach różnicowych z chaosem i ich zastosowaniu do modelowania zjawisk ekonomicznych

75%

Zawadzki H.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

60-71

Na temat chaosu w nieliniowych systemach dynamicznych /dyskretnych i ciągłych/ pisze się ostatnio bardzo wiele. Wiąże się z takimi systemami duże nadzieje w związku z modelowaniem zjawisk fizycznych, biologicznych, i społecznych o burzliwym, chaotycznym przebiegu jak np. turbulencja, czy rozwój niektórych populacji biologicznych. Teoria nieliniowych równań z deterministycznym chaosem jest nowa i trudna, z wieloma fascynującymi, nierozwiązanymi jeszcze problemami. W artykule, na przykładzie tzw. równania logistycznego opisano krótko, co może się zdarzyć, gdy modelem jest nieliniowe równanie różnicowe. Przedstawiono ponadto kilka zaczerpniętych z literatury przykładów ekonomicznych, w których modelem matematycznym jest tego typu równanie. (fragment tekstu)

11

Budowa portfeli optymalnych z wykorzystaniem wybranych miar identyfikacji chaosu deterministycznego

63%

Zeug-Żebro K.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2018

|

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.9

51-61

W ostatnich latach obok klasycznego modelu Markowitza (Markowitz 1952), można było obserwować rozwój metod analizy portfelowej będących pewnymi modyfikacjami tej koncepcji, jak również nowych, alternatywnych narzędzi. Innym podejściem do problemu budowy portfela optymalnego jest wykorzystanie wybranych miar identyfikacji chaosu deterministycznego, tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Ponieważ obie miary wykorzystywane są w prognozowaniu szeregów chaotycznych przypuszcza się również, że mogą mieć istotny wpływ na konstrukcje portfela optymalnego. Celem rozdziału była próba zdywersyfikowania ryzyka portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta. Do analizy wykorzystano szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia dwudziestu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20I. Dane obejmowały okres od 2.01.2013 do 23.11.2016. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi oraz pakietu Microsoft Excel. (fragment tekstu)

12

Równanie logistyczne a błądzenie losowe na prostej i prawo arcusa sinusa

63%

Zawadzki H.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2005

|

nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

217-225

Obserwując "typowe" trajektorie generowane przez chaotyczne systemy dynamiczne, nawet te teoretycznie najprostsze - jednowymiarowe z czasem dyskretnym, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z trajektoriami procesów stochastycznych. Dopiero diagramy korelacyjne, a dla systemów wielowymiarowych wyspecjalizowane testy i narzędzia, jak np. wymiar korelacyjny czy wykładniki Lapunowa, pozwalają - i to też nie zawsze - odróżnić deterministyczny chaos od losowości. Nie jest to jednak niczym zaskakującym, jeśli weźmie się pod uwagę to, iż asymptotyczne zachowanie się pewnych charakterystyk procesów losowych i deterministycznych jest opisane za pomocą tych samych rozkładów prawdopodobieństwa. W opracowaniu przedstawiono jeden z takich przypadków, pokazujący, co wspólnego ma nieskończony ciąg losowych doświadczeń wykonywanych według schematu Bemoulliego oraz związany z nim proces błądzenia losowego na prostej z zachowaniem się prawie wszystkich trajektorii generowanych przez system dynamiczny (X, f), w którym X = [0, 1], f : X -> X, f(x) = 4x(l-x), lub - co na jedno wychodzi - z asymptotycznym zachowaniem się rozwiązań równania rekurencyjnego (3), zwanego równaniem logistycznym. (fragment tekstu)

13

Zastosowanie metod badania chaosu deterministycznego w analizie kursów akcji na polskiej giełdzie

63%

Papla D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1998

|

1

|

nr 765 Zastosowania metod ilościowych

124-132

Artykuł przedstawia podstawowe pojęcia związane z teorią chaosu deterministycznego i wykorzystaniem tych pojęć w analizie szeregów czasowych. Jest to jedna z teorii wyjaśniających zachowanie się układów dynamicznych w warunkach niestabilności. Z punktu widzenia nauk ekonomicznych niestabilność pojawiająca się w wielu zjawiskach jest pojęciem bardzo ważnym. Właśnie w ekonomii brak stabilności jest bardzo wyraźny. W miarę upływu czasu układy ekonomiczne stają się coraz bardziej skomplikowane, a przez to bardziej podatne na zakłócenia prowadzące do niestabilności. Definicję pojęcia chaosu deterministycznego przedstawiono w pierwszej części artykułu. Część druga zawiera omówienie podstawowych pojęć tej gałęzi nauki: wykładniczego rozbiegania się trajektorii oraz wrażliwości układu na warunki początkowe, na przykładzie tzw. przesunięcia Bernoulliego i odwzorowania logistycznego. W części trzeciej omówiono analizę R/S, która stanowi bardzo przydatne narzędzie badań chaosu i nieliniowości. Zakończenie zawiera krótkie omówienie perspektyw rozwoju tej gałęzi nauki. (fragment tekstu)

14

O "wykrywaniu" chaosu deterministycznego w szeregach czasowych

63%

Drabik E.

Przegląd Statystyczny

|

2001

|

48

|

z. 1-2

87-109

Celem pracy jest pokazanie metod sprawdzających czy konkretny, ekonomiczny szereg czasowy jest procesem stochastycznym czy też ma charakter chaosu deterministycznego. Przedstawiono formy równowagi w układach dynamicznych oraz inne pojęcia związane z chaosem deterministycznym, przykładowe układy ekonomiczne o charakterze stochastycznym. Omówiono podstawowe wielkości pozwalające na klasyfikację szeregów czasowych do grupy stochastycznych lub deterministycznych. Prezentowane metody wykorzystano do oceny charakteru szeregów czasowych cen akcji trzech firm giełdy nowojorskiej.

15

Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego

63%

Kruszewski R.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2017

|

nr 50 T. 2. Metody ilościowe w ekonomii

113-130

W artykule skonstruowano nieliniowy model cyklu gospodarczego, uwzględniający nieliniową funkcję inwestycji i konsumpcji. Opisano możliwe typy ścieżek czasowych oraz zbadano wpływ parametrów na dynamikę modelu.(abstrakt oryginalny)

16

Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych

63%

Siemieniuk N., Siemieniuk T., Siemieniuk Ł.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

|

2018

|

nr 19 (68)

237-247

Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. (abstrakt oryginalny)

17

Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych

63%

Wołoszyn J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2000

|

nr 551

31-51

Chaos deterministyczny występuje w nieliniowych systemach dynamicznych. Zjawisko to dotyczy również systemów ekonomicznych. Wspólną cechą systemów, w których obserwowany jest chaos deterministyczny, jest duża wrażliwość na warunki początkowe. W pracy badane są elementy zjawiska chaosu obserwowanego przy analizowaniu szeregów czasowych cen akcji na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

18

Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych

63%

Grotowski M., Woś M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 899, t. 2 Finanse, bankowość i ubezpieczenia

84-95

Jak pokazano w niniejszej pracy na przykładzie analizy R/S, dopiero eliminacja krótkookresowych zależności uprawnia do nieobciążonego systematycznymi błędami i stabilnego wnioskowania o obecności deterministycznego chaosu w danych finansowych. Po dokonaniu korekty takich zależności wykładniki Hursta dla pięciominutowych stóp zwrotu z indeksu WIG20 oraz pięcio- i dziesięciominutowych z indeksu MIDWIG pozwalają w badanym okresie na odrzucenie hipotezy błądzenia losowego. Uzyskane dla polskich danych wartości wykładnika Hursta nie przekraczają jednak 0,60, co należy uznać za wartość niską, porównywalną wprawdzie z wartościami otrzymanymi dla rynku amerykańskiego, jednak nie rozstrzygającą kwestii, czy faktycznie ma się do czynienia z długookresową zależnością, która pozwoliłaby na przewidywanie cen akcji. (fragment tekstu)

19

Modele systemów gospodarczych a teoria chaosu deterministycznego

63%

Jakimowicz A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?

163-177

Omówiono podstawowe pojęcia związane z chaosem deterministycznym. Przedstawiono chaos deterministyczny w systemach ekonomicznych: keynesowski system gospodarczy z polityką typu popytowego, neoklasyczny model wzrostu gospodarczego i nieliniowy akcelerator R.M. Goodwina.

20

Dynamika (nie)wiedzy, chaos, kultura

63%

Adamiec M.

Chowanna

|

2010

|

2(35) Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności

51-75

W niniejszym artykule przedstawię refleksje o tym, jakie warunki społeczne i kulturowe sprzyjają postępowi wiedzy, rozwojowi poznawczemu i upowszechnianiu wiedzy. Jakie są to warunki we współczesnym świecie? Dokąd zmierza współczesna wiedza? Pierwsza część artykułu to opis modelu dynamiki wiedzy, który ma pokazać, że "wiedza" podlega pewnym zasadniczym prawom, podobnie jak struktury materialne. Z tego podobieństwa możemy wyciągnąć wnioski dotyczące funkcjonowania wiedzy. Druga część tekstu to konfrontacja opisanego modelu z warunkami kulturowymi, w jakich dzisiejsza wiedza funkcjonuje, zwłaszcza w rozwiniętych społeczeństwach zachodnich. Chcę uzyskać - przynajmniej hipotetyczne - odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku powinny zmierzać działania ludzi tworzących i rozpowszechniających wiedzę, współczesnych "kognitariuszy" oraz na co powinniśmy zwracać uwagę w kulturowo-społecznych kontekstach wiedzy, jeśli chcemy tę wiedzę doskonalić nie w celach wyłącznie poznawczej satysfakcji, ale po to, by wiedza tworzyła świat ludzkiego porządku, bardziej nam przyjazny, i by sprzyjała osiąganiu naszych celów. (fragment tekstu)