Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

System rozkładów Pearsona dla zmiennych losowych jednowymiarowych

100%

Miszczak W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

15-43

Artykuł przypomina pewne znane wyniki dotyczące aproksymacji nieznanych rozkładów ciągłych zmiennych losowych jednowymiarowych za pomocą rozkładów należących do systemu rozkładów Pearsona. (fragment tekstu)

2

Ratio Analysis for Operations with Non-Current Assets Held For Sale

75%

Shygun M., Mychak N.

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo

|

2019

|

nr 15/1

149-167

W artykule zaprezentowano analizę współczynników dotyczących zmian aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (z ang. NCAHS) w zakresie ich nabycia, wycofania z eksploatacji oraz wzrostu wartości. Określono zasady obliczania wykorzystanych w opracowaniu współczynników zmian stanu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Dla zapewnienia wiarygodności danych analitycznych w procesach podejmowania decyzji dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży proponuje się terminy obliczenia analizowanych współczynników. Wskazano momenty, w których winna nastąpić kalkulacja wskaźników analitycznych dotyczących stanu i zmian aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Podkreślono znaczenie dynamiki zmian stanu NCAHS. Opracowanie metod analizy przepływu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży pozwoli na poprawę i kontrolę nie tylko wyników działalności inwestycyjnej, ale także wskaźników efektywności całej działalności finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw w zakresie wpływu na nią aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, formułowania strategii dalszego rozwoju oraz precyzyjnych planów i prognoz. (abstrakt oryginalny)

3

Application of the Divisia Index with Interconnected Factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) Fluctuation Analysis

75%

Białek J., Pietrzyk R.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2017

|

vol. 4, t. 330

129-142

W artykule zaprezentowano metodę analizy ekonomicznej opartej na indeksie Divisia z powiązanymi czynnikami. Zweryfikowano możliwości aplikacyjne wymienionej metody do badania zmienności indeksu WIG. W analizie uwzględniono cztery główne zmienne wpływające na indeks warszawski: GDP, kurs PLN/EUR, indeks SP500 oraz stopę bezrobocia, przy czym dokonano (w razie konieczności) transformacji zmiennych na stymulanty. Analizą objęto lata 2003-2014 i uwzględniono dane kwartalne, przy czym interwał czasowy podzielono na podokresy związane z hossą i bessą na giełdzie warszawskiej. Przyjęto również model czasu ciągłego z założeniem, że między kwartałami wartości zmiennych zmieniają się liniowo. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie najbardziej wpływowych zmiennych objaśniających w postaci GDP i indeksu SP500. (abstrakt oryginalny)

4

Wykorzystanie wskaźnika zmienności krajobrazu w audycie krajobrazowym

75%

Krajewski P.

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

|

2018

|

nr I/1

89-104

We wrześniu 2015 r. na skutek wejścia w życie tzw. "ustawy krajobrazowej" nastąpiła znacząca zmiana przepisów dotyczących planowania przestrzennego w Polsce. Jest ona związana przede wszystkim z koniecznością opracowania raz na 20 lat audytu krajobrazowego na poziomie regionalnym, który będzie dokumentem wpływającym na kształt m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ochrony różnych form ochrony przyrody. Ma być odpowiedzią na postępującą degradację polskiego krajobrazu, a także sposobem implementacji zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do polskiego prawa, po niemal 12 latach od momentu jej ratyfikowania. Jednym ze środków realizacji zapisów tego dokumentu, oprócz identyfikacji krajobrazów, jest także odnotowanie ich zmian w czasie wraz z określeniem przekształcających je sił i presji. W niniejszym artykule dokonano oceny realizacji wytycznych Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w tym zakresie analizując projektowaną zawartość audytu krajobrazowego. Zaproponowano także metodę oceny wskaźnika zmienności krajobrazu, jako sposobu odnotowania poziomu zmian, jakie zaszły w krajobrazie oraz identyfikacji typów tych przekształceń. Za główny cel badań przyjęto ocenę możliwości wykorzystania przyjętej metodyki w audycie krajobrazowym. Oceny dokonano na przykładzie obszarów położonych w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Na bazie opracowanych map struktury krajobrazu dla lat 2004-2009-2014 określono poziom zmian, jakie zaszły w krajobrazie oraz wskazano podstawowe typy i podtypy tych przekształceń. Przeprowadzone analizy pozwalają twierdzić, że przyjęta metodologia będzie mogła być wykorzystywana również do monitorowania zmian, jakie zaszły w krajobrazie od momentu wykonania poprzedniego audytu. (abstrakt oryginalny)

5

The Impact of a Trend Pattern for Sustainable Marketing Budgets on Turnover Dynamics (a Case Study)

75%

Capatina A., Micu A., Cristache N., Micu A. E.

Contemporary Economics

|

2017

|

11

|

nr 3

287-301

In business practice, sustainable marketing seeks to meet environmental and social sustainability needs. Sustainable marketing budgets should create a balance between market needs and the need to use existing resources as rationally as possible. By recognizing that certain internal and external factors may cause fluctuations in sustainable marketing budgets and have a direct impact on the expected turnover, managers could capture opportunities to channel these budgets into business areas with higher return on investment (ROI). This study highlights the trends of sustainable marketing budgets in the case of one company and assesses their impact on its business turnover. Based on the assumed objective, this study provides explanations regarding the efficiency of sustainable marketing budgets in terms of benefits and, more precisely, on turnover dynamics. From the methodological perspective, the use of the coefficient of variation method allows the assessment of the longitudinal data homogeneity, reflecting the dynamics of the indicators, sustainable marketing budgets and turnovers. The results reveal that monthly sustainable marketing budgets have a significant impact on monthly turnover dynamics, considering the quadratic trend in the case of monthly sustainable marketing budgets and the exponential trend of monthly turnovers. From a managerial perspective, the implications of this study reveal that the more you invest in sustainable marketing, the more revenue your company could earn. (original abstract)

6

Estimation of Yu and Meyer Bivariate Stochastic Volatility Model by Iterated Filtering

75%

Szczepocki P.

Przegląd Statystyczny

|

2022

|

69

|

z. 4

1-19

In financial applications, understanding the asset correlation structure is crucial to tasks such as asset pricing, portfolio optimisation, risk management, and asset allocation. Thus, modelling the volatilities and correlations of multivariate stock market returns is of great importance. This paper proposes the iterated filtering algorithm for estimating the bivariate stochastic volatility model of Yu and Meyer. The iterated filtering method is a frequentist-based approach that utilises particle filters and can be applied to estimating the parameters of non-linear or non-Gaussian state-space models. The paper presents an empirical example that demonstrates the way in which the proposed estimation method might be used to estimate the correlation between the returns of two assets: Standard and Poor's 500 index and the price of gold in US dollars. This is accompanied by a simulation study that proves the validity of the approach.(original abstract)

7

Outlier Detection Based on the Functional Coefficient of Variation

75%

Kocakoç I. D., Keser I. K.

Statistics in Transition

|

2023

|

24

|

nr 2

1-16

The coefficient of the variation function is a useful descriptive statistic, especially when comparing the variability of more than two curve groups, even when they have significantly different mean curves. Since the coefficient of variation function is the ratio of the mean and standard deviation functions, its particular property is that it shows the acceleration more explicitly than the standard deviation function. The aim of the study is twofold: to show that the functional coefficient of variation is more sensitive to abrupt changes than the functional standard deviation and to propose the utilisation of the functional coefficient of variation as an outlier detection tool. Several simulation trials have shown that the coefficient of the variation function allows the effects of outliers to be seen explicitly.(original abstract)

8

Miara ryzyka w cechach respondentów na bazie mapy stabilności analizowanej klasycznie

75%

Olejnik R. M.

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie

|

2015

|

nr 19

89-102

Prezentowanymi w rozdziale przedmiotami opracowania są zjawiska procesów produkcyjnych występujące w świecie analiz, określane mianem: mapa stabilności i jakości w systemach Toyoty - analiza statystyczna mapy ze względu na zasób punktów wynikowych. Zaprezentowane zjawisko techniczno-marketingowe wraz z metodyką dojścia do wyniku (analiza całej mapy stabilności) stanowi techniczno-empiryczną metodę, przed-stawioną w niniejszej pracy. Miary parametryczne zostaną zaprezentowane metodą klasyczną, każdy z parametrów z osobna oraz zamieniając współrzędną na mapie na dwucyfrową liczbę, przyjmując pierwszą współrzędną jako rząd dziesiątek, a drugą jako rząd jedności. W trzech wspomnianych przypadkach sprowadzamy analizę statystyczną zjawiska do wymiaru jeden. Punktem centralnym analizy jest parametr zwany współczynnikiem zmienności. (abstrakt oryginalny)

9

Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości

75%

Cymerman W., Cymerman J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2015

|

nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii

31-45

Publikację poświęcono możliwości wykorzystania jednego z podstawowych parametrów opisowych zbiorowości statystycznych, jakim jest współczynnik zmienności, do oceny zestawu nieruchomości podobnych w procesie szacowania. Określono wartości tego współczynnika dla teoretycznego rozkładu równomiernego oraz normalnego w zależności od różnicy: jednostkowa cena maksymalna - jednostkowa cena minimalna. W części aplikacyjnej opracowania zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na etapie doboru nieruchomości podobnych (przy wykorzystaniu współczynnika zmienności) w procesie wykonywania dwóch operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych. Nieruchomości te są zlokalizowane w miejscowościach Polanów oraz Mielno, powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Dane do analiz pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).(abstrakt oryginalny)

10

Improved Estimators of Coefficient of Variation in a Finite Population

75%

Archana V., Aruna Rao K.

Statistics in Transition

|

2011

|

12

|

nr 2

357-380

Coefficient of Variation (C.V) is a unitless measure of dispersion. Hence it is widely used in many scientific and social investigations. Although a lot of work has been done concerning C.V in the infinite population models, it has been neglected in the finite populations. Many areas of applications of C.V involves the finite populations like the use in official statistics and economic surveys of the World Bank. This has motivated us to propose six new estimators of the population C.V. In finite population studies regression estimators are widely used and the idea is exploited to propose the new estimators. (...). The bias and mean square error (MSE) of these estimators were derived for the simple random sampling design. The performance of these estimators is compared using two real life data sets. The simulation is carried out to compare the estimators in terms of coverage probability and the length of the confidence interval. The small sample comparison indicates that two of the proposed estimators perform better than the sample C.V. The regression estimator using the information on the Population C.V of the auxiliary variable emerges as the best estimator. (original abstract)

11

Równoległy rachunek różniczkowy w badaniach ekonomicznych

63%

Janaszak T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 100)

|

2003

|

nr 966

216

Przedstawiono rozważania o miejscu matematyki w ekonomii i innych dyscyplinach nauki, roli nauk ekonomicznych w świecie współczesnym oraz właściwościom i ograniczeniom języka matematyki. Skonstruowano, metodami właściwymi dla matematyki jako odrębnej dyscypliny naukowej, pojęcia równoległego rachunku różniczkowego opartego na funkcjach: liniowych, wykładniczych, logarytmicznych i potęgowych. Omówiono także usytuowanie rachunku różniczkowego w matematyce oraz jego rolę w klasycznych zagadnieniach ekonomicznych.

12

Grupy społeczno-ekonomiczne a różnice w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce

63%

Turczak A.

Konsumpcja i Rozwój

|

2018

|

nr 3 (24)

98-110

W artykule dla każdej kategorii towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę między gospodarstwami domowymi należącymi do różnych grup społeczno-ekonomicznych. Wykorzystaną miarą był między-grupowy współczynnik zmienności. Obliczenia dotyczą ośmiu kolejnych lat okresu 2008-2015. W wyniku przeprowadzonych badań określono te kategorie towarów i usług konsumpcyjnych, które charakteryzują się względnie stałą i małą (umiarkowaną, dużą) zmiennością wydatków. Oceny zróżnicowania wydatków dla poszczególnych pozycji dokonano, porównując je z poziomem odnoszącym się do wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych rozpatrywanych łącznie. Informacja o skali rozrzutu wydatków między społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych jest przydatna zarówno dla przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumpcyjne na polskim rynku, jak i dla decydentów w sferze publicznej, którzy kształtują politykę ekonomiczną i społeczną państwa. (abstrakt oryginalny)

13

O pewnej mierze zgodności kryteriów

63%

Wolny M.

Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2008

|

nr 10

173-180

W pracy przedstawiono propozycję zastosowania współczynnika korelacji rang Spearmana jako miary zgodności kryteriów w analizie przy wspomaganiu podejmowania wielokryterialnych decyzji, gdy zbiór dopuszczalnych wariantów decyzyjnych jest skończony i znany decydentowi. Wartość współczynnika korelacji rang informuje o stopniu zgodności lub niezgodności dwóch kryteriów. Im wartość ta bliższa -1, tym kryteria bardziej konfliktowe, im bliższa 1, tym bardziej zgodne. Wartość graniczna proponowanej miary (-1 lub 1) może być przesłanką do dyskryminacji jednego lub obu kryteriów przy problematyce wyboru jednej decyzji lub porządkowania wariantów decyzyjnych. (abstrakt oryginalny)

14

Problemy w implementacji modelu Blacka-Schoesa-Mertona związane z wyznaczaniem współczynnika zmienności

63%

Bartkowiak M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr 64

9-14

Model zwany modelem Blacka-Scholesa-Mertona (model BMS) jest uważany za najpopularniejszy sposób wyceny opcji, literatura jednat jest na ten temat bardzo uboga. O popularności może świadczyć pojawienie się w kalkulatorach finansowych funkcji wyznaczającej cenę opcji na podstawie modelu BMS. Jednak popularność oznacza również, że model BSM stosowany jest w każdym miejscu i sytuacji, bez zwracania uwagi na jego ograniczenia. I właśnie na te ograniczenia i problemy z nich wynikające autor zwrócił uwagę w artykule, koncentrując się głównie na współczynniku zmienności akcji. (fragment tekstu)

15

The new measures of the population ageing

63%

Kot S. M., Kurkiewicz J.

Studia Demograficzne

|

2004

|

nr 2(146)

17-29

The population ageing is usually measured by the proportion of the elderly people in the population HCR (i.e. persons at the age above a certain threshold z). That measure does not take account for the distribution of age among the elderly. It is sensitive only to changes in the size of the elderly population and the total population but it ignores the age distribution of the elderly also important from the point of view of an advancement in ageing. The paper presents new measures of the population ageing for which and idea has been taken from economics on poverty: - the absolute ageing gap AG defined as the difference between a average age of the elderly 'mi' and the age limit 'z'; - the relative ageing gap RAG which expresses the absolute gap in terms of mean 'mi' and takes values from the interval '0,1 in square brackets'; - the synthetic measure HRAG = HCR x RAG; - and the index P2 = HCR x (Vsquare + RAGsquare), where V is the coefficient of the age variation among the elderly. These new measures have been tested for analyses of the ageing process in 4 European countries in 1980- 1996: Austria, France, Spain, Sweden. The results of empirical analysis confirm that the fraction of the elderly named here as the head-count ratio HCR should be treated only as a partial measure of ageing. The proposed new measures of ageing reveal new features of ageing process which cannot be reflected by the traditional measure like the HCR. Therefore, it is suggested to extend analytical tools applied to analyse the population ageing by these new indicators which are easy for calculation.(original abstract)

16

Wykorzystanie metody współczynników zmienności dla wyodrębnienia kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie handlowym

63%

Poetschke H.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1984

|

nr 115 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej

101-110

Jednym z podstawowych problemów nauk ekonomicznych, zajmujących się badaniami w skali mikro, jest ustalenie charakteru i przyczyn zmienności kosztów w okresach długich i krótkich. Problem ten ma zasadnicze znaczenie dla właściwego prognozowania kosztów, stanowiącego punkt wyjście dla wprowadzanie nowoczesnych, bardziej efektywnych odmian rachunku kosztów. Analiza rozwoju kosztów w okresach długich pozwala na określenie dynamiki kosztów w wąskim i szerokim znaczeniu. W pierwszym znaczeniu chodzi o rozwój kosztów tylko pod wpływem czasu, natomiast w drugim o rozwój kosztów w czasie, ale rozpatrywany w związku z rozwojem rozmiarów działalności. Analiza dynamiki kosztów w drugim znaczeniu pozwala z kolei na określenie kształtowania się dynamicznych kompleksów kosztów czyli kosztów stałych i zmiennych. Zasadniczą trudnością, jaką napotykają przedstawiciele różnych nauk ekonomicznych, zajmujących się tym problemem, jest podział kosztów całkowitych na stałe i zmienne. Istnieją różne metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, mogące dawać różne wyniki. Stąd cała ocena dynamicznych kompleksów kosztów sprowadza się do poprawności oszacowań tych wielkości. Rozwój teorii kosztów, a także możliwości szerokiego wprowadzenia jednej z nowoczesnych odmian rachunku kosztów, czyli rachunku kosztów zmiennych, uzależniony jest od znalezienia najbardziej efektywnego sposobu podziału kosztów na stałe i zmienne. Problem ten jest równie ważny i nadal nie rozwiązany w odniesieniu do wszystkich dziedzin gospodarki narodowej. Jednak dziedziną szczególnie zaniedbaną w tym względzie jest sfera obrotu towarowego. W związku z tym w poznańskim ośrodku naukowym podjęto badania mające na celu określenie prawidłowości kształtowania się kosztów handlowych w czasie. Badania, z uwagi na brak szerszych opracowań i prac badawczych z tego zakresu, mają charakter poszukiwawczy. Stąd podejmowane są próby stosowania różnych metod w celu m.in. szacowania kosztów stałych i zmiennych. (fragment tekstu)

17

Study of Actuarial Characteristics of One-Year and Ultimate Reserve Risk Distributions Based on Market Data

63%

Szatkowski M.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2022

|

14

|

nr 4

381-413

In this work, we perform an analysis of the characteristics of the one-year and ultimate reserve risk distributions commonly used in actuarial science: duration, first development factor, coefficient of variation, skewness coefficient, skewness-to-CoV ratio, emergence factor, emergence pattern, and risk margin run-off patterns. Our study is based on empirical data for two European markets: the Polish and Slovak markets. We provide benchmarks and ranges for the considered characteristics, as well as analyse the relations between them. We study Solvency II lines of business and compare our coefficients of variation to the Standard Formula reserve risk standard deviations. We investigate more deeply the topic of emergence pattern and risk margin run-off patterns. (original abstract)

18

Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości

63%

Doman M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje

291-309

Praca poświęcona została prognozowaniu dziennej zmienności zrealizowanej indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych za pomocą modeli z rodziny GARCH, w których opóźniona dzienna zmienność zrealizowana, została również wprowadzona jako dodatkowa zmienna objaśniająca. Poszukiwano jednocześnie odpowiedzi na pytanie, jakiego typu modele najlepiej prognozują zmienność na polskim rynku finansowym oraz jaka miara zmienności dziennej jest najlepszym estymatorem zmienności instrumentów finansowych, rozumianej jako wariancja warunkowa stopy tego instrumentu.

19

Usefulness of Sectoral Means in Financial Analyses of Enterprises

63%

Mioduchowska-Jaroszewicz E.

e-Finanse

|

2019

|

15

|

nr 4

55-72

Aim: The aim of the paper is to assess the usefulness of sectoral means in financial analyses of enterprises. Research methods: The article uses a deductive approach to assess the suitability of sectoral means used in analyses of t financial standing of enterprises. The method of analysis and logical construction was used for literature review. The methods of descriptive statistics such as arithmetic means, standard deviation and coefficient of variation were used in order to analyze the data and draw conclusions based on the results. Contribution: The assessment of the usefulness of sectoral means in the context of their variability seems to be a crucial aspect for the analysis of a company's financial situation. When assessing the financial standing of an enterprise, it is necessary to use a comparative analysis method, based on, inter alia, a comparison in space. This type of comparison requires the use of sectoral means, whose assessment is extremely important to drawing reliable and correct conclusions regarding the financial situation of a company. (original abstract)

20

Testing Sigma Convergence Across EU-28

63%

Simionescu M.

Economics & Sociology

|

2014

|

7

|

nr 1

48-60

The main goal of this research is to assess the degree of convergence in European Union- 28 (EU-28) during 2000-2012. After a spatial analysis of macroeconomic indicators using maps and graphs that were built in GeoDa, the sigma convergence was tested. For this purpose, variation indicators in the simple and weighted variant for GDP per capita in PPS were utilized, the weights being given by the population weights in each country of the EU-28. The results indicated a decrease in divergence process in 2012 compared to 2000, but there is still not enough evidence for the closeness of an acceptable degree of convergence. However, there is a low degree of divergence in EU-28 compared to EU-27 in 2012 with respect to 2000. In 2012, the EU-28 populations explained better the GDP compared to the number of employed persons. (original abstract)