Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O nierówności Hellwiga

100%

Kolupa M., Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 1-2

171-174

The presented study shows that the Hellwig inequality and its generalisation are tantamount to the ascertainment that a suitable coefficient of partial correlation must be smaller by a module the the unit. (original abstract)

2

Teoria par korelacyjnych

100%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

42

|

z. 1

37-49

Niniejsza praca prezentuje teorię par korelacyjnych, proponuje kryterium rozwiązywania ich istnienia i sposób określania ich jakości. Autor opisuje efekt katalityczny, jak również koincydencję i statystyczną istotność danych par korelacyjnych. Zakończenie zawiera uwagi dotyczące prognoz ekonometrycznych. Język par korelacyjnych gwarantuje jednorodność prezentacji i instrumentów zastosowanych w konstrukcji teorii.

3

Zależność pomiędzy współczynnikami korelacji rij, ri na tle nierówności Z. Hellwiga

100%

Kolupa M., Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

46

|

z. 1

139-142

Analizując nierówność Z.Hellwiga przedstawiono zależność między współczynnikami korelacji.

4

Statystyczna istotność modelu określonego przez regularną parę korelacyjną (G(k), R0(k))

75%

Kolupa M., Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 3

327-331

W artykule dowodzono, że model zdefiniowany przez regularną parę korelacyjną jest statystycznie zasadny przy utrzymaniu określonych założeń.

5

Warunek konieczny i dostateczny na to, aby macierz symetryczna była macierzą współczynników korelacji

75%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

55

|

z. 3

33-46

Borowiecki, Kolupa i Kaliszyk (1984) oraz Dudek (2003) zaproponowali metody, w których uogólniona nierówność Hellwiga jest wykorzystywana do sprawdzania, czy macierz symetryczna, która posiada następujące własności: b) wszystkie elementy na głównej przekątnej są równe jedności; (1) c) wszystkie elementy poza główną przekątną są co do wartości bezwzględnej (2) nie większe niż 1; jest macierzą współczynników korelacji dla pewnych zmiennych. Westa (artykuł złożony do druku) wykazała, że ta procedura weryfikacyjna może niepoprawnie wskazywać macierze współczynników korelacji. Twierdzenia udowodnione w niniejszym artykule określają różne postacie warunku koniecznego i dostatecznego na to, by macierz symetryczna o własnościach (l)-(2) była macierzą współczynników korelacji. Między innymi wykazano, że dowolna macierz symetryczna o wymiarach 3 X 3 o własnościach (l)-(2) jest macierzą współczynników korelacji wtedy, i tylko wtedy, gdy jej wyznacznik jest nieujemny. Niektóre uzyskane rezultaty uogólniają wyniki wyprowadzone przez Hauke i Pomianowską (1987) dla pary korelacyjnej. (abstract oryginalny)

6

Metoda konstrukcji wektorów obserwacji na zmiennych o danej macierzy współczynników korelacji

75%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

55

|

z. 3

61-70

W artykule zaproponowano metodę konstrukcji wektorów obserwacji na zmiennych takich, że dana nieujemnie określona macierz symetryczna, która posiada następujące własności: - elementy na głównej przekątnej są równe 1; - elementy poza główną przekątną należą do przedziału [-1, 1]; jest ich macierzą współczynników korelacji. (abstrakt oryginalny)

7

O stosowaniu uogólnionej nierówności Hellwiga do sprawdzania, czy macierz symetryczna jest macierzą współczynników korelacji

75%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

55

|

z. 2

64-77

Hellwig (1976) zaproponował nierówność dotyczącą zależności między wszystkimi współczynnikami korelacji dla par zmiennych w przypadku trzech zmiennych. Uogólniona nierówność Hellwiga (poniżej UNH) została wyprowadzona przez Borowieckiego, Kaliszyka i Kolupę (1984). Utrzymują oni, że dowolna macierz symetryczna o wymiarach k x k, która posiada następujące własności: a) k ≥ 3; (1) b) wszystkie elementy na głównej przekątnej są równe jedności; (2) c) wszystkie elementy poza główną przekątną są co do wartości bezwzględnej nie większe niż 1, (3) jest macierzą współczynników korelacji, jeżeli UNH zachodzi dla każdego elementu powyżej głównej przekątnej (poniżej kryterium UNH). Rezultaty te zostały wykorzystane przez Dudek (2003). Metody sprawdzania, czy macierz symetryczna o własnościach (l)-(3) jest macierzą współczynników korelacji (poniżej sprawdzanie CM) były również rozważane przez Hauke i Pomianowska (1987). Wyprowadzili oni warunki (poniżej warunki HP) stosowania UNH w badaniu CM dla macierzy symetrycznej pewnego typu. Nie rozważali kryterium UNH. W niniejszym artykule wyprowadzono nowe warunki stosowania UNH w badaniu CM. Udowodniono, że: a) kryterium UNH poprawnie wskazuje macierze korelacji tylko dla k = 3; b) gdy k > 3, to spełnienie kryterium UNH nie jest warunkiem wystarczającym na to, aby macierz symetryczna o własnościach (l)-(3) była macierzą współczynników korelacji; c) warunki HP są błędne. (abstrakt oryginalny)

8

Dowód hipotezy Hellwiga

75%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

40

|

z. 2

127-134

W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)

9

Warunek konieczny i dostateczny istnienia pary korelacyjnej

75%

Kłopotowski J.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

40

|

z. 3-4

277-282

W pracy wykazano, korzystając z kryterium Sylvestra, stosowanego do badań określoności macierzy symetrycznej, że współczynniki korelacji tworzą parę korelacyjną wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory główne macierzy współczynników korelacji są nieujemne. Pokazano także, że nierówność Hellwiga jest równoważna warunkowi nieujemności minorów głównych stopnia trzeciego, a zatem jest szczególnym przypadkiem udowodnionego w tej pracy twierdzenia.

10

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny a para korelacyjna

75%

Kolupa M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia

|

2002

|

z. 8

9-18

W pracy omówiono związek pomiędzy oszacowaniami aj parametru αj modelu Y = α0Z0+ ··· + αkZk + e, (1) którego zmienne wyróżnione nie są standaryzowane, a oszacowaniami bj parametru βj modelu Y(s) = β1Z1(s) + ··· +βkZk(s) + ƒ, (2) którego wyróżnione zmienne są standaryzowane. Model ten może być opisany przez parę korelacyjną (R(k), R0(k)). Innymi słowy, zamiast mówić o teorii modelu typu (2) można mówić o teorii par korelacyjnych. Model (2) wyznacza parę korelacyjną, para korelacyjna zaś opisuje odpowiedni model. (abstrakt oryginalny)

11

Analiza możliwości zastosowania strategii inwestycyjnych typu spread dla wybranych par indeksów giełdowych

75%

Handzel Z., Gajer M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2014

|

z. 10

101-108

W artykule omówiono technikę inwestycyjną polegająca na wykorzystaniu tzw. spreadów podczas zajmowania pozycji na silnie skorelowanych ze sobą indeksach giełdowych. Zwrócono szczególną uwagę na amerykańskie indeksy Dow Jones i S&P500, które w opinii autorów nadają się w sposób szczególny do tworzenia z ich udziałem pozycji typu spread. Podstawową zaletą wymienionych indeksów giełdowych jest to, że dotyczą one spółek giełdowych pochodzących z obszaru jednego państwa - Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w związku z czym występująca pomiędzy nimi dodatnia korelacja musi być z natury rzeczy bardzo silna. Ponadto godziny handlu na kontraktach CFD na wymienione indeksy są w obu przypadkach identyczne. Również rolowanie tych kontraktów odbywa się zawsze w tym samym dniu. To wszystko sprawia, że zdaniem autorów rozważane indeksy giełdowe stanowią wręcz modelowy przykład, pod kątem ich wykorzystania w celu otwierania pozycji typu spread.(fragment tekstu)

12

Macierze specjalne, ich własności i zastosowania

75%

Kokoszkiewicz A., Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

42

|

z. 1

83-89

Zwrot - macierze specjalne - nie jest jednoznaczny, a to oznacza, że każdorazowo należy określić o jakich macierzach będziemy mówić. W niniejszej pracy będziemy omawiać macierz uniwersalną oraz neutralną. Dodajmy jeszcze, że zostały one wprowadzone do ekonometrii przez Z. Hellwiga. Mimo, że upłynęło ponad 18 lat od chwili ich zdefiniowania i mimo iż zbadano większość z ich własności, to jednak zainteresowanie zarówno macierzą uniwersalną, jak i neutralną nie wygasa. Związane jest to z ich coraz nowymi zastosowaniami. O takich zastosowaniach traktuje niniejsza praca. Zawiera ona również prezentację tych własności, które są ważne dla różnego rodzaju zastosowań. Tak więc praca ta ma charakter przeglądowy. Wydawało się jednak celowym zebranie w jednym miejscu własności zarówno macierzy uniwersalnej jak i neutralnej i wskazanie na ich różne zastosowania. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy własności i zastosowania macierzy uniwersalnej. Z kolei część druga jest poświęcona przeglądowi własności i zastosowaniom macierzy neutralnej. (abstrakt oryginalny)

13

O koincydentności kompensatora różnicowego

75%

Kolupa M., Śleszyński Z.

Przegląd Statystyczny

|

1989

|

36

|

z. 2

113-117

Rozważamy model ekonometryczny określony przez regularną parę korelacyjną (R(k), R0(k)). (fragment tekstu)

14

O szacowaniu pojemności integralnej dla modelu określonego przez regularną parę korelacyjną (G(k), R0(k)) oraz prognozowaniem na podstawie takiego modelu

75%

Gołębiowska E.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

43

|

z. 1-2

149-152

15

Rola kryptowaluty bitcoin na rynku walutowym

63%

Gal M., Pyć A.

Journal of Capital Market and Behavioral Finance

|

2017

|

3(7)

17-26

W niniejszej pracy próbowano na podstawie kursów czterech badanych walut: złotówki, dolara, euro oraz bitcoin, ocenić, czy informacje o związkach walutowych wpływają na prognozy przyszłych kursów oraz zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. W pracy podjęto również próbę scharakteryzowania kryptowaluty bitcoin oraz zwrócono uwagę na odmienność porównywalnych walut tradycyjnych i bitcoina oraz ich funkcjonowanie w gospodarce. (abstrakt oryginalny)