Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynni-kowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa

100%

Denkowska S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2014

|

23

|

nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

76-84

Jednym z etapów weryfikacji modelu proporcjonalnego hazardu Coxa jest badanie istotności statystycznej parametrów modelu, które zazwyczaj przeprowadza się, każde na poziomie istotności 𝛼, lekceważąc fakt testowania wielokrotnego, a to skutkuje błędnymi decyzjami o istotności w rzeczywistości nieistotnych czynników. W artykule za-proponowano wykorzystanie procedur testowań wielokrotnych do kontroli, czy pozostawio-ne w modelu czynniki nie zostały uznane za istotne z powodu testowania wielokrotnego podczas weryfikacji ich istotności statystycznej.(abstrakt oryginalny)

2

Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinanty czasu poszukiwania pracy

80%

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 2 (40)

74-86

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu płci, wieku i wykształcenia bezrobotnych na czas poszukiwania pracy. Ze względu na specyfikę badanego zjawiska, a szczególnie na występowanie danych uciętych, do identyfikacji determinant oraz do zbadania siły ich wpływu na czas do podjęcia pracy wykorzystano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Do modelu oprócz zmiennych niezależnych włączono ich iloczyny (interakcje), które umożliwiły wyznaczenie wzajemnego oddziaływania badanych zmiennych. Badaniem objęto 20 846 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i wyrejestrowanych w roku 2010. Jeżeli wyrejestrowanie nastąpiło z powodu innego niż znalezienie pracy, to taką obserwację uznano za uciętą.(abstrakt oryginalny)

3

Extensions of Cox Model for Non-Proportional Hazards Purpose

80%

Borucka J.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2014

|

nr 3 (45)

85-101

Model proporcjonalnych hazardów jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod w analizie czasu przeżycia. Zmienną zależną jest funkcja hazardu, która jest wyjaśniana przez czynnik zależny tylko od czasu (nazywany hazardem bazowym) oraz czynnik związany ze zmiennymi objaśniającymi. Model oparty jest na kilku restrykcyjnych założeniach. Jedno z nich dotyczy stałości ilorazu hazardów w czasie. Niemniej jednak odchylenie od tego założenia nie jest jednoznaczne z koniecznością rezygnacji ze stosowania modelu Coxa. Niniejszy artykuł prezentuje dwie metody modyfikacji modelu dla przypadku nieproporcjonalnych hazardów: wprowadzenie do modelu interakcji wybranych zmiennych objaśniających ze zmienną czasową oraz model warstwowy. Przeprowadzone kalkulacje dostarczają dowodów na to, że przedstawione metody poprawiają statystyki dopasowania modelu w porównaniu z oryginalnym modelem Coxa. Ponadto możliwa jest bardziej precyzyjna interpretacja wyników, umożliwiająca uwzględnienie zmiennego w czasie wpływu danej zmiennej objaśniającej na poziom hazardu. Wybór jednej z dwóch przedstawionych metod modyfikacji modelu Coxa dla przypadku nieproporcjonalnych hazardów nie jest jednoznaczny i powinien być dostosowany do konkretnej analizy.(abstrakt oryginalny)

4

Wykorzystanie modeli proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa do badania szansy podjęcia pracy w zależności od rodzaju bezrobocia

80%

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2013

|

20

|

nr 278 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

311-320

Celem artykułu jest analiza szans szybkiego znalezienia zatrudnienia przy wykorzystaniu modelu nieproporcjonalnego hazardu Coxa. W modelu tym zakłada się, że wpływ zmiennej objaśniającej na hazard zależy od czasu. Wstępne badania wskazały na to, że ilorazy hazardu nie zawsze są jednakowe dla bezrobotnych o różnym czasie poszukiwania pracy. Wyniki pozwoliły na określenie wpływu płci, wieku i wykształcenia na szansę szybkiego podjęcia zatrudnienia przez osoby z grup o określonym rodzaju bezrobocia: krótkookresowym (do 3 miesięcy), średniookresowym (od 3 do 6 miesięcy), długookresowym (od 6 do 12 miesięcy) i długotrwałym (12 miesięcy i więcej).(abstrakt oryginalny)

5

The Role of Financial Constraint Factors in Predicting SME Default

61%

Karas M., Režňáková M.

Equilibrium

|

2021

|

16

|

nr 4

859-883

Research background: SMEs face financial constraints in their development, which limits their access to external funds, tightens their investment possibilities, and limits their growth. Much research effort has been devoted to understanding the nature and sources of this phenomenon. In sharp contrast to this, very little has been said about the role of these factors in explaining the default probability of these types of enterprises. Understanding such interrelationships could help to adopt policies to alleviate the situation of constrained SMEs and lower their default rates.Purpose of the article: This study analyses the role of financial constraint factors in SME defaults. This is done by utilising the financial constraint factors in a newly derived default prediction model. A comparison of the derived model and other SME default prediction models is carried out to assess the potential of financial constraints in the discrimination power of the model.Methods: In this study, we use the Cox semiparametric model, while leaving the baseline hazard rate unspecified and employing macroeconomic variables as explanatory variables. The discrimination power was addressed in terms of the area under the curve (AUC), resulting in out-of sample testing. The DeLong test was used to compare the AUC of the created and analysed models. The model was estimated on a set of over 213,731 SMEs from 28 counties, covering the period 2014-2019.Findings & value added: It was found that adopting the financial constraint measures can explain the default of small and medium enterprises with high accuracy; however, they do not explain the default of micro enterprises. (original abstract)

6

Methods of Handling Tied Events in the Cox Proportional Hazard Model

61%

Borucka J.

Studia Oeconomica Posnaniensia

|

2014

|

2

|

nr 2

91-106

Model proporcjonalnych hazardów Coxa jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod w analizie czasu przeżycia. Jest oparty na kilku restrykcyjnych założeniach; jedno z nich dotyczy występowania tzw. zdarzeń powiązanych, tzn. zdarzeń zaobserwowanych dokładnie w tym samym momencie. Gdyby czas był mierzony w sposób ciągły, taka sytuacja nie miałaby miejsca. W zastosowaniach praktycznych jednakże czas jest zazwyczaj mierzony w sposób dyskretny, co skutkuje występowaniem zdarzeń powiązanych w większości zbiorów wykorzystywanych w analizie czasu przeżycia. Niemniej jednak, odchylenie od tego założenia nie musi stanowić przeszkody w stosowaniu modelu Coxa. Niniejszy artykuł prezentuje pięć sposóbów proponowanych w literaturze dla zbiorów zawierających zdarzenia powiązane. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że metoda exact oraz model dyskretny dają najlepsze rezultaty pod względem statystyk dopasowania, jednakże są najbardziej czasochłonne. Przybliżenia Breslowa i Efrona pozwalają otrzymać oszacowania znacznie szybciej, ale skutkują gorszą jakością dopasowania modelu. W rozważanym przykładzie przybliżenie Efrona jest najlepszym wyborem, biorąc pod uwagę różnice w oszacowaniach parametrów, statystyki dopasowania modelu oraz czas obliczeń. Ponadto prosta metoda oparta na odjęciu od każdej wartości zmiennej czasowej pośród zdarzeń powiązanych niewielkiej wartości wylosowanej z rozkładu jednostajnego, daje zaskakująco dobre wyniki zarówno pod względem oszacowań parametrów, jak i statystyk dopasowania modelu. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku dużych zbiorów i/lub dużej liczby zdarzeń powiązanych, jeśli precyzja estymacji nie jest priorytetem, a ważniejszy jest czas obliczeń, przybliżenia Breslowa lub Efrona mogą być wykorzystane. Jednakże jeśli czas nie jest ograniczony, warto rozważyć wybór metody exact lub modelu dyskretnego, które umożliwiają otrzymanie lepszych statystyk dopasowania modelu oraz wyższej efektywności oszacowań parametrów.(abstrakt oryginalny)

7

The Cox Proportional Hazards Model in the Analysis of Property Transactions

61%

Foryś I.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2009

|

8

|

nr 1

71-81

The main aim of the paper is to present the methodological basis of housing transactions which uses duration analysis and Cox' proportional hazards model. The study will take into consideration single episodes with one starting point (the purchase of a flat on the resale market) and one final point (selling the flat to another owner). The analysis has covered over 1016 transactions concerning the sale and purchase of cooperative flats in 2000-2009, including repeated transactions. For each of the transactions the date, the initial and final prices as well as the basic parameters of a flat have been given. For each of the transactions the date, the initial and final prices as well as the basic parameters of a flat have been given. The study will verify the hypothesis of the high probability of the existing owner to have further 'lasting right' to the flat, i.e. the correlation within × of event (sell flat) and the basic parameters of a flat. (original abstract)

8

Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych

61%

Salamaga M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce

143-153

Celem artykułu jest ocena szans "śmierci scenicznej" (względnie trwania scenicznego) oper różnych rodzajów na podstawie wyników modelu regresji hazardu proporcjonalnego Coxa. Rezultaty uzyskane na podstawie modelu Coxa uzupełniono o wyniki testów istotności stosowanych w analizie porównawczej przeżyć w różnych grupach. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z elektronicznego archiwum Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Wydaje się, że tego typu analiza może być pomocna w ocenie zmian preferencji muzycznych melomanów, a także w kształtowaniu przyszłego repertuaru również innych teatrów operowych. Ma to tym większe znaczenie, że koszty wielu spektakli operowych są bardzo wysokie, wymagają starannego planowania budżetu i zaangażowania nierzadko setek osób w przygotowanie przedstawienia. (fragment tekstu)

9

Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu

61%

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

47-54

Celem artykułu jest próba wykorzystania modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wzrostu cen spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po spadku, który nastąpił na przełomie lat 2008-2009 w wyniku kryzysu finansowego. Przedmiotem badania jest czas, jaki upływa od momentu osiągnięcia przez spółkę ceny minimalnej do momentu wzrostu tej ceny o 80%. Celem badawczym jest ustalenie, czy przynależność spółki do określonej branży ma wpływ na długość czasu wzrostu wartości ceny jej akcji. W artykule użyto kodowania zmiennej objaśniającej -1;0;1, które umożliwia porównanie szans analizowanych branż z szansą średnią dla wszystkich grup. W tym celu wyznaczono iloraz szans, który wskazuje na różnice między porównywanymi branżami i umożliwia wyodrębnienie sektorów, które najszybciej odrabiały straty związane ze spadkiem cen akcji na giełdzie.(abstrakt oryginalny)

10

Model proporcjonalnego hazardu Coxa jako statystyczna metoda wyznaczania determinant jakości życia w grupie chorych leczonych onkologicznie

61%

Król M. J., Król P. S.

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

|

2015

|

z. nr 44, cz. 1 Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej

283-296

Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest dbałość o różnorodne aspekty jakości życia. Istnieje wiele metod, w tym statystycznych, służących wyznaczaniu i ocenie wpływu determinant (cech) warunkujących jakość życia. W pracy rozpatrywano możliwość zastosowania w tym celu modelu proporcjonalnej intensywności Coxa. Użyto wariantu modelu opisującego zjawiska, w którym zdarzenia niepożądane występują w rozłącznych przedziałach czasowych. Używając estymatorów Kalbfleische'a-Prentice'a wyznaczono funkcje przeżycia S(x,t) i ryzyka h(x,t) dla badanych jednostek zróżnicowanych wektorem cech endo- i egzogennych. Omawiane funkcje szacowano na przykładzie wyników leczenia onkologicznego grupy chorych na raka głośni. Badano wpływ cech o charakterze demograficznym, społecznym i ekonomicznym bezpośrednio na rezultaty terapii, a pośrednio na jakość życia. (abstrakt oryginalny)

11

Influence of Unemployed Person Age on the Hazard and Its Changes in Time

61%

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

129-137

Celem artykułu jest analiza wpływu wieku osób bezrobotnych na czas znalezienia zatrudnienia. Wpływ ten może zmieniać się wraz z czasem. Analizę taką umożliwia zastosowanie modelu nieproporcjonalnego hazardu Coxa. Stosując model proporcjonalnych hazardów uzyskujemy oceny parametrów stałe w czasie. Iloraz hazardów dla dwóch jednostek różniących się wartością analizowanej cechy jest wówczas uśrednieniem dla całego badanego okresu. Stałość ilorazów hazardu można zbadać metodami graficznymi lub badając istotność parametrów modelu nieproporcjonalnego hazardu Coxa. (abstrakt oryginalny)

12

Wykorzystanie modeli regresji logistycznej i hazardu do określenia determinant niewykonania zobowiązań

61%

Schab I., Ptak-Chmielewska A.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

167-180

Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości wykorzystania regresji logistycznej oraz modelu Coxa w ocenie przewidywania zajścia zdarzenia niewykonania zobowiązań finansowych przez przedsiębiorstwo. Głównym przedmiotem zainteresowania oraz celem pracy jest określenie wpływu zmiennych wpływających na ryzyko niewykonania zobowiązań oraz ewentualnych różnic wynikających w zależności od przyjętego ujęcia: statycznego lub dynamicznego. Przedstawione zostały wyniki badania empirycznego przeprowadzonego dla portfela przedsiębiorstw na podstawie wybranych zmiennych finansowych, prezentowanych w literaturze przedmiotu jako istotne dla oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

13

Duration Models in Loan Management

61%

Vasilev J.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2015

|

15

|

nr 1

114-126

The purpose of this study is to estimate the future duration of a loan contract on the basis of several factors. The main methodology consists of a brief explanation of a survival analysis and a thorough application of a survival analysis in loan management. A real dataset from a credit institution (situated in Varna) is used. All contracts were signed for 30 days but some contracts were ended earlier, others - later. The main research question concerns the following statement. We may try to predict future loan duration by making an econometric model describing the dependency between the loan duration (as a dependent variable) and several independent variables. The dataset is analysed by calculating life tables, applying the Kaplan-Maier method and using Cox regression within SPSS. It is has been proved that the main covariates affecting loan duration are the variables: born in the region, month of birth and age. The formulated conclusions are valid for the analysed credit institution. This work provides a methodology for adapting duration models in credit institutions. The presented methodology (in this paper) may be applied over the dataset of other credit institutions (including banks) for loan duration prediction.(original abstract)

14

Estymacja podstawowych funkcji Modelu Coxa na podstawie wyników leczenia chorób nowotworowych

61%

Król P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

145-174

W pracy rozpatrywany jest prosty model Coxa rozumiany w tym sensie, że w każdym momencie czasowym może zaistnieć co najwyżej jedno zdarzenie niepożądane (np. zgon). Dla takiego modelu w literaturze opisuje się funkcję częściowej wiarygodności, umożliwiającą wyznaczenie wartości liczbowych parametrów niezbędnych w liniowej zależności cech endo- i egzogennych charakteryzujących pacjentów. (fragment tekstu)

15

A New Method for Covariate Selection in Cox Model

61%

Das U., Ebrahimi N.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 2

297-314

In a wide spectrum of natural and social sciences, very often one encounters a large number of predictors for time to event data. An important task is to select right ones, and thereafter carry out the analysis. The l1 penalized regression, known as "least absolute shrinkage and selection operator" (LASSO) became a popular approach for predictor selection in last two decades. The LASSO regression involves a penalizing parameter (commonly denoted by l) which controls the extent of penalty and hence plays a crucial role in identifying the right covariates. In this paper we propose an information theory-based method to determine the value of l in association with the Cox proportional hazards model. Furthermore, an efficient algorithm is discussed in the same context. We demonstrate the usefulness of our method through an extensive simulation study. We compare the performance of our proposal with existing methods. Finally, the proposed method and the algorithm are illustrated using a real data set. (original abstract)

16

Wykorzystanie modelu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wyleczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

61%

Zaremba-Pechmann L.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2010

|

nr 59

123-128

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) stanowi poważny problemem społeczny, głównie ze względu na bezobjawowy przebieg. Pacjenci często chorują wiele lat, zanim zostaną właściwie zdiagnozowani. Nierzadko zdarza się, że pacjent trafia do lekarza w stadium, w którym wprowadzenie leczenia nie przynosi oczekiwanych skutków. Leczenie omawianej jednostki chorobowej wymaga hospitalizacji, podczas której chorym podawane są specjalistyczne preparaty przeciwwirusowe. Zastosowanie tych leków, ze względu na ich wysoki koszt, wymaga każdorazowo zgody Narodowego Funduszu Zdrowia. W pracy podjęta została próba oszacowania prawdopodobieństwa wyleczenia wybranej choroby zakaźnej, a także oceny skuteczności terapii przeciwwirusowych.(fragment tekstu)

17

Analiza trwania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19

51%

Andrychowska A., Lipiński P.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2022

|

23(XXIII)

|

nr 4

109-119

W wyniku zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzono wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie dystansu społecznego. W obszarze rynku pracy takim rozwiązaniem stała się praca zdalna. Celem artykułu jest analiza czasu trwania pracy w formie zdalnej oraz zbadanie wpływu wybranych zmiennych na czas przeżycia. W badaniu wykorzystano estymator Kaplana-Meiera oraz model regresji Coxa. Dane pochodzą z badania ankietowego zrealizowanego przez autorów w 2021 roku. Przeprowadzona analiza dostarczyła informacji na temat charakterystyk grup bardziej narażonych na ryzyko rezygnacji z pracy zdalnej i powrotu do pracy w formie stacjonarnej. Zmienne takie jak rodzaj organizacji, płeć i wiek mogą być według przeprowadzonych badań postrzegane jako determinanty czasu świadczenia pracy w formie zdalnej.(abstrakt oryginalny)

18

Szansa podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne

51%

Bieszk-Stolorz B., Gdakowicz A., Markowicz I.

Studia Regionalne i Lokalne

|

2013

|

nr 3

101-121

Celem artykułu była analiza szans podjęcia pracy i ocena czasu wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na podstawie danych z lat 2007-2011 z PUP w Sulęcinie. Założono hipotezę, że wpływ determinant na szanse i szybkość podejmowania pracy przez długotrwale bezrobotnych jest taki, jak bezrobotnych ogółem. Za determinanty przejęto: miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, płeć, staż pracy i rok wyrejestrowania. Do analizy wykorzystano nieliniowe modele regresji: logitowy i hazardu Coxa. Pierwszy umożliwił porównanie szans wychodzenia z bezrobocia, a drugi pozwolił na ocenę czasu poszukiwania pracy. Wyznaczone ilorazy szans i hazardu posłużyły do zbadania różnic między podgrupami osób długotrwale bezrobotnych na tle wszystkich bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)

19

Scaled Fisher Consistency for the Partial Likelihood Estimation in Various Extensions of the Cox Model

51%

Bednarski T., Nowak P. B., Skolimowska-Kulig M.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 2

185-196

The Cox proportional hazards model has become the most widely used procedure in survival analysis. The theoretical basis of the original model has been developed in various extensions. In the recent years, vital research has been undertaken involving the incorporation of random effects to survival models. In this setting, the random effect is a variable (frailty) which embraces a variation among individuals or groups of individuals which cannot be explained by observable covariates. The right choice of the frailty distribution is essential for an accurate description of the dependence structure present in the data. In this paper, we aim to investigate the accuracy of inference based on the primer Cox model in the existence of unobserved heterogeneity, that is, when the data generating mechanism is more complex than presumed and described by the kind of an extension of the Cox model with undefined frailty. We show that the conventional partial likelihood estimator under the considered extension is Fisher-consistent up to a scaling factor, provided symmetry-type distributional assumptions on covariates. We also present the results of simulation experiments that reveal an exemplary behaviour of the estimators.(original abstract)

20

Competing Risk Models of Default in the Presence of Early Repayments

51%

Wycinka E.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2019

|

23

|

nr 2

99-120

Jednym z podstawowych zadań instytucji kredytowych jest ocena ryzyka kredytowego, którego podstawowym elementem jest ocena niewypłacalności kredytobiorcy. Wielkość portfela kredytowego może zmniejszać się w czasie z powodu nie tylko wystąpienia niewypłacalności, ale również wcześniejszych spłat kredytów. Zmienia to prawdopodobieństwo niewypłacalności w kolejnych okresach. Szacując prawdopodobieństwo niewypłacalności, należy więc uwzględnić prawdopodobieństwo wcześniejszych spłat w kolejnych okresach, co można osiągnąć za pomocą modeli zdarzeń konkurujących. W badaniu do oceny ryzyka niewypłacalności zaproponowano wybrane modele regresji dla zdarzeń konkurujących. Rozważane są modele: hazardu według przyczyny, hazardu subrozkładu, mieszanki modeli (podejście horyzontalne i wertykalne) oraz modele uogólnionych równań estymacyjnych GEE dla pseudoobserwacji. Badanie empiryczne przeprowadzono na próbie portfela kredytów udzielonych przez jedną z instytucji finansowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)