Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Co modelujemy? Czyli o dwóch aspektach budowy modeli związków

100%

Hozer J.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 2

183-186

W artykule przedstawiono kilka uwag na tle dwóch spostrzeżeń dotyczących związków w czasie oraz reperkusji dla procesu ekonometrycznego modelowania.

2

O wykorzystaniu zmiennych zero-jedynkowych w modelowaniu ekonometrycznym

100%

Pawłowski Z.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1980

|

22

35-50

The paper presents an outline of principal uses of dummy variables in econometric modelling. As it has been shown in the paper, these variables are often very suitable as special explanatory variables. Besides, use can be made of dummy variables in order to account for time shifts of structural parameters of the model or for disaggregation of the random component. After the first introductory section devoted to the definition of dummy variables and to measures of their impact, the following problems are treated in the subsequent sections of the paper: a) dummy variables as a tool for accounting for qualitative factors, b) dummy variables and shutter variables, c) time-shifts of structural parameters, d) anticipation dummy variables, e) non-random errors of measurement of endogenous variable, and f) dummy variables and disaggregation of random component. (original abstract)

3

Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego

100%

Skowron Ł., Gąsior M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2016

|

nr 3 (53)

42-53

W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu liczebności próby badawczej oraz wyboru określonej metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki zbudowanego modelu ścieżkowego. Oceniając miary stabilności modelu, autorzy posłużyli się zarówno wskaźnikami opisującymi stabilność wewnętrzną modelu (alfa Cronbacha, rzetelność łączna), jak również jego stabilność zewnętrzną (R2). Przez pojęcie wyników modelowania ścieżkowego rozumie się uzyskane miary zależności ścieżkowych oraz wartości indeksów poszczególnych modułów omawianego modelu. W prezentowanym badaniu zanalizowano wyniki modelowania ścieżkowego przeprowadzonego z wykorzystaniem metody PLS w obszarze poziomu satysfakcji i lojalności klientów lubelskiego sektora wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Do badania ostatecznie włączono 43 zbiory przypadków, zróżnicowane pod względem liczebności oraz stosowanej metody zastępowania braków odpowiedzi. Uzyskane wyniki pozwoliły na weryfikację statystyczną głównego problemu badawczego, a także umożliwiły autorom ocenę rynkowej aplikacyjności omawianych metod stosowanych w diagnozie problemów marketingowo-zarządczych przedsiębiorstw. Badania dowiodły, że najczęściej ze wszystkich rozpatrywanych metod największy poziom stabilności modelu przynosi zastosowanie metod Predictive Mean Matching oraz CART. Niemniej obserwowane różnice w wynikach są na tyle niewielkie, iż raczej nie przekładają się na praktyczną interpretację modelu, a tym samym modelowanego zjawiska.(abstrakt oryginalny)

4

Wykorzystanie reguł dyskryminacyjnych do określania typu heteroskedastyczności w liniowym modelu ekonometrycznym

80%

Grześkowiak A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2007

|

19

|

nr 1180 Zastosowania metod ilościowych

66-74

Mimo różnego stopnia uszczegółowienia kolejnych faz idea modelowania pozostaje niezmienna. Po sformułowaniu celu badania, określeniu jego przedmiotu i zakresu ustala się, jakie zmienne objaśniane i objaśniające mogą służyć wyjaśnianiu mechanizmu kształtowania się rozpatrywanego zjawiska. Niniejsza praca dotyczy kroku III, czyli weryfikacji, w którym sprawdza się, czy abstrakcyjna konstrukcja, którą stanowi model, jest dostatecznie zgodna z fragmentem rzeczywistości, który opisuje. Pozytywne wnioski z tego etapu stanowią warunek konieczny aplikacji modelu w praktyce. W razie wystąpienia niezgodności z założeniami istnieje możliwość korygowania błędów po ustaleniu przyczyn ich występowania. Jedną z części procedury weryfikacji stanowi badanie założeń dotyczących rozkładu składników losowych. Ponieważ są one wielkościami nieobserwowalnymi, istnieją trudności w formułowaniu wniosków na ich podstawie. W ujęciu klasycznym stosuje się w tym celu testy statystyczne, które nie zawsze prowadzą do rozstrzygnięcia problemu. W niniejszej pracy proponuje się połączenie wnioskowania opartego na testach z zastosowaniem analizy dyskryminacyjnej do rozwiązywania zagadnienia związanego z występowaniem heteroskedastyczności składników losowych. Celem pracy jest zaprezentowanie postulowanej procedury. Sugerowane rozwiązanie zostało zilustrowane wynikami badania empirycznego. (fragment tekstu)

5

Gross Value Added in Services - a Case Study of the Sea Port in Szczecin

80%

Bernacki D., Lis C.

Ekonomiczne Problemy Usług

|

2016

|

nr 124

73-85

Celem artykułu jest ustalenie wielkości i struktury dodanej wartości powstającej w związku z produkcją usług w porcie Szczecin. Wskazano na zależności korelacyjne, mnożnikowe i elastyczności, jakie pojawiają się na tle rozwoju poszczególnych rodzajów usług portowych. Wartość dodana brutto, to ekonomiczna miara wielkości wytworzonej produkcji. W portach morskich wyraża ona wartość wytworzonego i dostarczonego przez producentów na rynek strumienia usług związanych z operacjami przeładunkowo-składowymi ładunków, zapewnieniem bezpiecznego ruchu i postoju w porcie statków morskich oraz ich obsługi technicznej i handlowej, dostępnością do infrastruktury portowej dla producentów portowych i użytkowników portu, organizacją, planowaniem i koordynacją procesów obsługi ładunków i środków transportu w porcie i w pozostałych ogniwach łańcucha transportowego. Zakresem badań objęto w porcie Szczecin cztery grupy podmiotów, a mianowicie: przedsiębiorstwa przeładunkowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność wspomagającą transport morski, w tym świadczące portowe usługi żeglugowe (nawigacja, pilotaż, holowanie), roboty czerpalne i podwodne (wykonywane w obrębie wewnętrznych akwenów portowych), ratownictwo morskie i inne usługi morskie, morskie agencje transportowe, świadczące w porcie usługi spedycji portowo-morskiej, maklerstwa okrętowego, agencji żeglugowych, prowadzące obsługę celną, doradztwo i ekspertyzy morskie, usługi dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na statku, usługi rzeczoznawstwa i kontroli ładunków i inne usługi (logistyczne), zarząd portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu Wartość dodaną brutto obliczono odejmując od produkcji globalnej przedsiębiorstw sektora portowego wartość zużycia pośredniego. Na zużycie pośrednie składa się z kolei wartość zużytych materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe podmiotów gospodarczych. Obliczeń wartości dodanej w porcie Szczecin dokonano w oparciu o dane źródłowe pozyskane z Ośrodka Statystyki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie. (abstrakt autora)

6

On Hartwick's Rule

80%

Dekrét A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 66 Towards Information-Based Welfare Society

57-61

W artykule rozważane są dwie matematyczne wersje reguły Hartwicka. Jedna z nich związana jest z modelami optymalnego sterowania, gdzie zmienne cenowe są wykorzystywane. Druga zaś jest sformułowana bez tych zmiennych. Wykazano, że pierwsza wersja może być stosowana w ogólnych modelach sterowania. (abstrakt oryginalny)

7

Modelowe metody analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji w badaniach opinii publicznej

80%

Brzezińska J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 195 Metody ilościowe w badaniach marketingowych

11-20

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną modelowe metody przeznaczone do analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji. Celem artykułu jest prezentacja zastosowania analizy logarytmiczno-liniowej w opisywaniu zjawisk o charakterze ekonomicznym, a także wykorzystanie prezentowanej metody w programie R.(fragment tekstu)

8

Modele adaptacyjne w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi

80%

Zawadzki J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

18(XVIII)

|

nr 2

374-389

W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania modeli Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji na podstawie danych oczyszczonych z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany były dwa warianty luk systematycznych.(abstrakt oryginalny)

9

Metoda rzutowania w budowie modelu regresyjnego

80%

Trzęsiok J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Postępy ekonometrii

321-330

Przedmiotem analizy jest zbiór obserwacji U. Każdy element tego zbioru jest charakteryzowany przez wektor p + 1 zmiennych (X1, X2,....,Xp, Y) Celem analizy jest znalezienie funkcji f, która opisywałaby zależność zmiennej zależnej Y od zmiennych objaśniających X1, X2,....,Xp. Szukamy więc takiej funkcji f, dla której Y = f(X) + ε Gdzie X = (1, X2,....,Xp), natomiast ε jest składnikiem losowym. W niniejszej pracy zakładać będziemy, że zależność pomiędzy zmiennymi można opisać za pomocą funkcji addytywnej. (fragment tekstu)

10

Ekonometryczne modelowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce

80%

Śliwicki D.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2006

|

nr 60

331-340

W opracowaniu został zaprezentowany przykład ekonometrycznego modelowania wybranych wskaźników makroekonomicznych z użyciem zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego. Na podstawie oszacowanego modelu zostały wyznaczone prognozy na I kwartał 2006 roku oraz mnożniki bezpośrednie i pośrednie. (abstrakt oryginalny)

11

Algebraiczne modelowanie pomiaru

80%

Smoluk A.

Przegląd Statystyczny

|

2001

|

48

|

z. 3-4

275-281

12

Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i prognozowania

80%

Błażejowski M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2012

|

nr 4 (38)

197-209

Problematyka automatycznych procedur modelowania i prognozowania wpisuje się w najnowsze nurty dynamicznego modelowania ekonometrycznego. Badania w tym zakresie skupiają się zarówno nad problemami teoretycznymi algorytmów, jak i nad ich implementacją. W artykule porównane zostaną wyniki analiz empirycznych uzyskanych na podstawie algorytmu Autometrics dostępnego w środowisku PcGive i bazującego na podejściu "od ogólnego do szczególnego" oraz algorytmu CongruentSpecification dostępnego w programie GRETL i bazującego na teorii dynamicznych modeli zgodnych oraz algorytmów automatycznej specyfikacji modeli struktury. Ponadto porównane zostaną także wyniki uzyskane na podstawie popularnych automatycznych procedur wyboru modelu struktury procesu.(abstrakt oryginalny)

13

O wybranych sposobach opisu dynamiki ekonomicznych struktur przestrzennych

80%

Heberlein K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2012

|

nr 26 Metody ilościowe w ekonomii

137-154

W artykule przedstawiono sposoby opisu struktur przestrzennych, których konstrukcja jest uzależniona od charakteru badanych zjawisk. Zwrócono uwagę na różnorodność określeń przestrzeni, ich rodzaje i cechy. Podano sformalizowany sposób identyfikacji struktur przestrzennych, która jest niezbędna do precyzyjnego interpretowania zachodzących w nich procesów. Opracowanie zawiera porównawcze zestawienie możliwości opisu dynamiki zachowań w ekonomicznych strukturach przestrzennych przy pomocy matematycznych modeli opisowych, w których główną rolę odgrywają równania różniczkowe, różnicowe i ekonometryczne. (abstrakt oryginalny)

14

Wzmacnianie zdolności predykcyjnych modeli dyskryminacyjnych przez wyodrębnianie zmiennych objaśniających z sieci neuronowych

80%

Trzęsiok M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

21

|

nr 508 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

227-236

Wybór metody jest elementem decydującym o pomyślności procesu modelowania, choć jakość i dobór informacji wykorzystanych przy budowie modelu automatycznego uczenia się wydają się co najmniej tak samo ważne. Mimo zautomatyzowanego mechanizmu uczenia nie wystarczy do zbioru uczącego wrzucenie wszystkich danych, jakimi dysponujemy. Konieczne jest dostarczenie informacji istotnych. Jedną z możliwości jest dobór zmiennych do modelu. Inną jest ich przekształcanie. W artykule przedstawiono procedurę łączącą te dwa podejścia - wyodrębnianie zmiennych z wielowarstwowych sieci neuronowych jako metodę doboru zmiennych do modeli budowanych innymi metodami wielowymiarowej analizy statystycznej. Celem artykułu jest zbadanie, jak takie podejście wpływa na zdolności predykcyjne modeli. Pokazano, że technikę tę należy traktować jako jedną z metod wstępnego przetwarzania danych, którą warto wypróbować, bo może prowadzić do polepszenia zdolności predykcyjnych modelu końcowego, choć tego nie gwarantuje.(abstrakt oryginalny)

15

Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako pakiet funkcji Congruent Specification programu Gretl

80%

Błażejowski M., Kufel P., Kufel T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

125-136

Celem artykułu jest prezentacja implementacji koncepcji zgodnego modelowania ekonometrycznego, autorstwa prof. Zygmunta Zielińskiego, w formie pakietu funkcji Congruent Specification dla programu Gretl. Pakiet Congruent Specification zawiera procedury oceny wewnętrznej struktury procesu, to jest ocenę występowania trendu, składnika cyklicznego oraz autoregresji, a wynikiem końcowym jest pełna specyfikacja elementów dynamicznego modelu zgodnego. Skonstruowana została także funkcja wewnętrzna, której efektem jest oszacowanie modelu pełnego, tzw. GUM (General Unrestrict Model). Prosty język skryptowy programu Gretl sprowadza się w tym przypadku do następujących poleceń: str <-CS_CongruentSpecification(Dependent, Independent, null, 0.25, 1) GUM <- @str GUM.show Całość zostanie zaprezentowana na przykładach dla danych: rocznych i miesięcznych.(abstrakt oryginalny)

16

Modelling Cyclical Variation in the Cost Pass-Through: a Regime-Dependent Approach

80%

Konopczak K.

Przegląd Statystyczny

|

2020

|

67

|

z. 2

97-113

In this study a regime-dependent ARDL model is developed in order to investigate how labour costs feed through into prices conditional on the business cycle position. Its estimates enable inference on the cyclical behaviour of markups. The proposed methodology is applied to the Polish industrial sectors. The obtained estimates point to procyclicality as the prevailing pattern of markup adjustment. Thus, overall markups in the Polish industry seem to have a mitigating effect on business cycle fluctuations. The degree of procyclicality seems, however, to be positively correlated with the degree of the industry's competitiveness. (original abstract)

17

Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości

80%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

34

|

nr 200

303-313

W pracy przedstawione zostały wyniki modelowania i prognozowania w warunkach braku pełnej informacji na przykładzie zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie dla danych półgodzinnych. Prognozy zostaną zbudowane na podstawie modeli opisujących za pomocą zmiennych zero-jedynkowych trzy rodzaje wahań periodycznych o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym. Ponadto będą one zawierać tego rodzaju zmienne dla oznaczenia dni świątecznych oraz opóźnioną zmienną prognozowaną. W toku empirycznej weryfikacji prognoz przeprowadzona zostanie analiza dokładności prognoz ekstrapolacyjnych i interpolacyjnych. (abstrakt oryginalny)

18

Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej

80%

Górecka D., Śliwicki D.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

|

2009

|

39 Dynamiczne modele ekonometryczne

187-195

W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej w odniesieniu do 6 krajów członkowskich OECD: Danii, Norwegii i Szwecji oraz Czech, Polski i Węgier. W związku z tym, że uzyskane wyniki nie potwierdziły prawdziwości weryfikowanej teorii, celem pracy stało się zidentyfikowanie czynników wpływających na poziom kursów walutowych państw skandynawskich oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1999- -2008 oraz wskazanie różnic między nimi. (abstrakt oryginalny)

19

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

80%

Kufel T.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2011

|

nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu

243-253

Procedura specyfikacji dynamicznego modelu zgodnego zapewnia, że każdy estymowany model (GUM) będzie posiadał proces resztowy o własnościach białego szumu. Celem artykułu jest przedstawienie procedury automatycznej specyfikacji modelu według koncepcji modelowania zgodnego, dostępnej pod nazwą Congruent Specyfication, jako pakiet funkcji programu GRETL, oraz ocena jego efektywności w warunkach zmniejszającej się liczebności próby. Empiryczny przykład prezentuje różne aspekty skracania próby ze 120 do 24 obserwacji.(abstrakt oryginalny)

20

Zdzisław Hellwig o modelowaniu ekonometrycznym

80%

Bartosiewicz S., Jajuga K.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 1

3-6

26 maja 1990 roku Profesor Zdzisław Hellwig obchodził sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Zarazem w roku 1990 Profesor rozpoczął czterdziesty pierwszy rok pracy naukowej w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Te ważkie rocznice skłoniły autorów prezentowanego artykułu do wypowiedzenia paru zdań o osiągnięciach Profesora w jednej tylko z kilku dziedzin Jego zainteresowań twórczych, a mianowicie w zakresie modelowania ekonometrycznego. (fragment tekstu)