Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności

100%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1992

|

nr 391

21-25

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest nieparamteryczny estymator dystrybuanty w przypadku, gdy liczność n próby losowej xi,.....,xn, na podstawie której estymator jest zbudowany, jest ograniczona. (fragment tekstu)

2

Asymptotic Properties of The Estimator of The Conditional Distribution for Associated Functional Data

100%

Mehdi Hamri M., Dib A., Rabhi A.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2022

|

26

|

nr 3

21-34

Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą jądra nieparametrycznego oszacowania warunkowej funkcji rozkładu zmiennej odpowiedzi skalarnej przy zmiennej losowej przyjmującej wartości w separowalnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, gdy obserwacje są quasi-skojarzone zależne. W pewnych ogólnych warunkach ustala się punktowo prawie zupełną zgodność ze stawkami tego estymatora. Głównym celem jest zbadanie współczynnika zbieżności proponowanego estymatora.(abstrakt oryginalny)

3

Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH

100%

Prędki A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

207-218

Referat jest wstępną próbą modelowania i analizy niepewności na gruncie metody DEA. Jest to jedno z możliwych rozszerzeń DEA o kierunku stochastycznym. Wspomniana niepewność dotyczy zarówno zebranych danych, jak i wartości miar efektywności technicznej obliczanych na podstawie tych właśnie danych. Zdefiniowano model statystyczny, dzięki czemu możliwe stanie się zdefiniowanie pewnych estymatorów nieparametrycznych miary efektywności technicznej. Podano własności tych estymatorów oraz ilustrujący przykład empiryczny oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego. (abstrakt oryginalny)

4

Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych

100%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2008

|

nr 780

135-147

Przedstawiono badania, których celem była modyfikacja znanych metod estymacji nieparametrycznej umożliwiający wykorzystanie w procedurach estymacji także innych informacji apriorycznych o estymowanej charakterystyce rzeczowej, a ponadto uzyskane estymatory spełniały odpowiednio sformułowane nieasymptotyczne kryterium dobroci. Zaproponowano trzy sposoby rozszerzenia klasycznej postaci nieparametrycznego estymatora gęstości.

5

Confidence Bands for a Distribution Function with Merged Data from Multiple Sources

100%

Saegusa T.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 4 Special Issue

144-158

We develop a technique for record linkage on high dimensional data, where the two datasets may not have any common variable, and there may be no training set available. Our methodology is based on sparse, high dimensional principal components. Since large and high dimensional datasets are often prone to outliers and aberrant observations, we propose a technique for estimating robust, high dimensional principal components. We present theoretical results validating the robust, high dimensional principal component estimation steps, and justifying their use for record linkage. Some numeric results and remarks are also presented. (original abstract)

6

Nieparametryczne testy istotności jako narzędzie analizy tabel kontyngencji w segmentacji międzynarodowej

100%

Sobczak E.

Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

|

2009

|

13 (2) Refleksje społeczno-gospodarcze

115-125

Celem opracowania jest identyfikacja możliwości i kierunków zastosowań tabel kontyngencji oraz nieparametrycznych testów istotności w segmentacji międzynarodowej a priori. (abstrakt oryginalny)

7

Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random

100%

Kadiri N., Mekki S. D., Rabhi A.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2023

|

27

|

nr 3

1-19

Głównym celem przedstawionych w artykule badań jest oszacowanie kwantyla rozkładu warunkowego przy użyciu podejścia półparametrycznego w obecności losowo brakujących danych, gdzie zmienna predykcyjna należy do przestrzeni semimetrycznej. Założono strukturę pojedynczego indeksu, aby połączyć zmienną objaśniającą i zmienną odpowiedzi. Wstępnie zaproponowano estymator jądra dla funkcji rozkładu warunkowego, zakładając, że dane są losowo wybierane z procesu stacjonarnego z brakującymi danymi (MAR). Nakładając pewne ogólne warunki, ustalono jednolitą, prawie całkowitą zgodność modelu ze współczynnikami konwergencji.(abstrakt oryginalny)

8

Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej

100%

Tatar J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

116-127

W dotychczasowej literaturze przedmiotu formułowane i dowodzone własności nieparametrycznych estymatorów są prawie wyłącznie własnościami asymptotycznymi, a więc takimi, jakie miałby estymator, gdybyśmy dysponowali próbą o nieskończonej liczebności. W praktyce jest ona jednak zawsze skończona, zaś w badaniach procesów i zjawisk gospodarczych - ponieważ obserwacji i pomiarowi poddaje się realnie i obiektywnie istniejącą rzeczywistość /nie zaś dający się powtórzyć eksperyment/ - dysponujemy na ogół tylko jedną konkretną jej realizacją. W tej sytuacji interesujące może być podejście zmierzające do sformułowania takich warunków dla jądra i parametrów skali, aby konstruowany, przy danej realizacji skończeniewymiarowego wektora próbnego estymator był "najlepszym" - w sensie przyjętego odpowiednio kryterium - estymatorem opisywanej charakterystyki rzeczywistej /tzn. gęstości lub regresji/. Prezentowane opracowanie poświęcamy konstrukcji takiego właśnie estymatora funkcji regresji. (fragment tekstu)

9

Funkcje segmentowe jako estymatory nieparametryczne

100%

Adamczyk L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

152-165

Proces prognozowania ekonomicznego opartego na metodach statystycznych, nożna generalnie podzielić na dwa etapy. Pierwszy, induktywny, obejmuje analizę danych, zbieranych w krótszym lab dłuższym okresie czasu i formułowanie odpowiednich hipotetycznych praw i relacji statystycznych, których finalnym produktem jest model ekonometryczny. Model ekonometryczny otrzymuje się zwykle w postaci funkcyjnej zależności tendencji rozwojowej albo w postaci równań zależności jednej lub wielu zmiennych. Proces budowy i wykorzystania modelu do prognozowania wymaga zawsze określenia odpowiednich równań operatorowych determinujących, założoną przez badacza relację współzależności oraz oceny parametrów tego operatora na podstawie danych empirycznych. W drugim etapie, dedukcyjnym, na podstawie skonstruowanego modelu określamy wartości zwykle oczekiwane - prognozowanych zmiennych. Burzliwy rozwój statystyki i metod numerycznych, stymulowany rosnącymi wciąż możliwościami obliczeniowymi komputerów powoduje że ten klasyczny proces budowy modeli ekonometrycznych liniowo-parametrycznych jest systematycznie uzupełniany w nowe techniki estymacyjne i poszerzany o nowe koncepcje metodologiczne. O ile pierwszy przełom komputerowy wzbogacił metody regresyjne w metody autoregresyjne - zwane dziś metodami Jenkinsa - Boxa, o tyle drugi, przełom komputerowy ostatnich lat wzbogaci zapewne teorię estymacji, a tym samym i teorię prognozy ekonometrycznej o metody nieparametryczne. (fragment tekstu)

10

Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną

100%

Smaga E.

Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

|

2000

|

nr 4

61-65

Artykuł dotyczy problemu własności nieparametrycznych estymatorów momentów. Autor rozważa nieobciążalność tych estymatorów rozumianą w sposób klasyczny.

11

O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1993

|

nr 404

23-31

W pracy rozważa się uogólniony nieparametryczny jądrowy estymator gęstości typu Rosenblatta-Parzena. Dla ustalonej parzystej liczby naturalnej k wykazuje się, że istnieje taka jego transformacja losowa, przy której uzyskany zmodyfikowany estymator gęstości sam jest gęstością losową, a ponadto jego momenty zwyczajne rzędu k i 2k są równe odpowiednio zadanym zmiennym losowym ξ i η. (fragment tekstu)

12

Funkcjonał w zarządzaniu

75%

Kowalska-Napora E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

|

2014

|

nr 2

395-400

Wartością zasadniczą, do której zmierzamy i o którą walczymy, jest wartość niemierzalna. Może to być wolność, szczęście, zdrowie, szacunek u innych. Wartość ta budowana jest cząstkowo przez elementy bardziej mierzalne jak dochód, udana operacja - gdy ktoś jest lekarzem, czy pomoc komuś, kto tego potrzebuje. W życiu staramy się zdefiniować swój cel i na tej podstawie określić nasze wartości, zapominając, iż układy oceny i weryfikacji są relacyjne i nieobejmujące, a budowanie oceny i celu wielowariantowe - przez wielomianowane funkcje celu. Artykuł dotyka problemu niemierzalności poprzez kwantyfikację cech nieparametrycznych i wielomianowane funkcje celu. W tle rozważań przewija się topologia przestrzeni i stopnie Brouwera. Treść wywodu autorki oscyluje pomiędzy matematyką intuicjonistyczną i nieoznaczonością. (abstrakt oryginalny)

13

Zastosowanie testu Gehana do porównywania funkcji przeżycia firm

75%

Markowicz I., Stolorz B.

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

|

2008

|

nr 2

187-197

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania testu Gehana (uogólnienia testu Wilcoxona) do porównywania funkcji przeżycia firm. Przykładem zmiennej losowej jest czas funkcjonowania firm. Przeprowadzone badania uwzględniają obserwacje ucięte, a więc czas funkcjonowania niektórych firm nie jest znany, gdyż nie zostały one zlikwidowane przed zakończeniem obserwacji. (fragment tekstu)

14

Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych

75%

Zając K., Dobija M., Smaga E.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1988

|

31

181-191

Celem pracy jest przedstawienie nieparametrycznego estymatora regresji z normalną funkcją wagi i losowym parametrem skali. Dodatkowo wskazuje się na możliwości wykorzystania tego estymatora w analizie zjawisk ekonomicznych. Proponowany estymator wiąże się z klasami nieparametrycznych estymatorów regresji, które przedstawili w swoich pracach Nadaraya, Watson, Rosenblatt, Mack, Stone i inni. Odpowiedni wybór parametru skali nadaje estymatorowi dodatkowe korzystne własności i konkretną postać, wygodną w wykonywaniu obliczeń i zastosowań ekonomicznych. Zastosowanie tego estymatora w wielowymiarowej analizie zjawisk ekonomicznych - niekoniecznie opisanych za pomocą modelu - zapewnia efektywne rezultaty. (fragment tekstu)

15

O warstwowaniu populacji w badaniu dwuokresowym

75%

Skibicki M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

121-129

Przedstawiono propozycję badania reprezentacyjnego populacji w dwu lub więcej okresach, przy założeniu, że proces jest odnawialny, co pozwala na wykorzystanie informacji o wybranej części populacji z pierwszego badania. Rozważono także możliwość wykorzystania zmiennych dodatkowych w całej populacji do podziału na warstwy części nie badanej oraz oceniono wariancje cech badanych w tych warstwach, aby wyznaczyć optymalne rozmiary prób na okres następny.

16

An Application of the Interval Estimation for the At-Risk-of-Poverty Rate Assessment

75%

Dudziński M., Kaleta J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2021

|

22(XXII)

|

nr 1

14-28

In the document [Eurostat (Your Key to European Statistics) 2020], At-Risk-of-Poverty Rate (ARPR in short) is defined as the percentage of population with an income not exceeding 60% of the general population median income. Extensive and thorough research on the estimation of this measure has been conducted since its introduction. For example, in the paper of [Zieliński 2009a] a non-parametric, distribution-free confidence interval for ARPR has been constructed. An example of application of the confidence interval proposed by [Zieliński 2009a] has been given in [Zieliński 2009b]. Some other interesting approach regarding the interval estimation of ARPR has been proposed in [Luo and Qin 2017], where the authors introduced new concepts of the interval estimation for the so-called Low-Income Proportion (LIP) measure, which is a generalization of ARPR. The LIP measure and thus, the ARPR parameter in particular, are important indexes describing the inequality in an income distribution. Based on the construction of the point smoothed kernel estimate for LIP, [Luo and Qin 2017] established a smoothed jackknife empirical likelihood approach leading to the introduction of some new non-parametric confidence intervals for the LIP measure and consequently, for the ARPR index as well. In our work, we aim to apply the most interesting ideas of LIP and ARPR point and interval estimation for data consisting of observations concerning an equalised disposable income of households in Poland from 2003. We also discuss the accuracy and adequacy of the empirical results relating to the ARPR interval estimation, obtained by the implementation of the constructed confidence intervals.(original abstract)

17

Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski

75%

Kliber P.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr 176

241-256

W artykule zajmujemy się odpowiedzią na pytanie, czy w ścieżce rozwoju regionów Polski można zauważyć występowanie tzw. klubów konwergencji, czyli grup regionów rozwijających się podobnie. Badamy dwie hipotezy. Pierwsza z nich mówi, że istnieje różnica w rozwoju między wschodnimi a zachodnimi regionami Polski. Druga hipoteza głosi, że czynnikiem istotnym dla rozwoju jest lokalizacja dużego miasta (metropolii) na terenie regionu. W zawiązku z drugą hipotezą badamy także wpływ urbanizacji regionu na jego rozwój. Otrzymane wyniki potwierdzają obie te hipotezy, przy czym bardziej istotne dla rozwoju wydaje się istnienie metropolii. (abstrakt oryginalny)

18

On the Method of Comparing Populations' Structures Based on the Data in the Contingency Tables

75%

Polko D., Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2014

|

vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications

81-89

Do najważniejszych zagadnień rozważanych w statystyce należy porównywanie zbiorowości. Najczęściej porównania takie dotyczą dwóch populacji, ale niekiedy prowadzi się porównania k populacji, gdzie k > 2. Metody parametryczne pozwalają na porównywanie wartości przeciętnych, wariancji lub wskaźników struktury a metody nieparametryczne na porównywanie postaci rozkładów w dwóch lub większej liczbie populacji. W artykule podjęto zagadnienie porównywania struktur tablic wielodzielczych. Zaproponowano metodę pozwalającą na porównanie takich struktur z wykorzystaniem testu permutacyjnego. (abstrakt oryginalny)

19

Some Nonparametric Estimators of Regression Function

75%

Baszczyńska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

45-52

W pracy przedstawiono wybrane dwa nieparametryczne estymatory funkcji regresji: estymator jądrowy Nadaraya-Watsona oraz estymator k-najbliższego sąsiada. Podano ich własności, możliwości wykorzystania oraz dokonano porównania tych estymatorów. Przedstawiono również przykład zastosowania estymatora jądrowego regresji z uwzględnieniem właściwego doboru parametrów metody (funkcji jądra i parametru wygładzania h) oraz estymatora k-najbliższego sąsiada z uwzględnieniem właściwego doboru parametru k. Zaproponowano również praktyczne zasady wyboru parametrów estymacji funkcji regresji i wykorzystano je w przykładzie. (abstrakt oryginalny)

20

Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych

75%

Smaga E., Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1997

|

nr 480

17-27

W artykule poddano analizie problem zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych. Przeprowadzono punktową ocenę wartości dystrybuanty o znanych momentach zwykłych rzędu k i 2k, (k∈N), ocenę odległości dwóch dystrybuant, a także ocenę dobroci przybliżenia dystrybuanty jej nieparametrycznym estymatorem.