Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Teoria użyteczności, nieklasyczne podejścia, zastosowania

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

32-40

Teoria użyteczności odgrywa istotną rolę we współczesnych zagadnieniach decyzyjnych. Znajduje również zastosowanie w teoretycznych rozważaniach dotyczących finansów i ubezpieczeń. W pracy przedstawione zostały w dużym zarysie wybrane teorie alternatywne do klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. Teorie oparte na nieliniowej względem prawdopodobieństwa reprezentacji funkcyjnej, indukowanej przez relacje preferencji decydenta, spełniające zmodyfikowany aksjomat niezależności. Omówiono klasyczną teorię użyteczności, teorię perspektyw, teorię użyteczności oczekiwanej zależnej od porządku, teorię dualną oraz skumulowaną teorię perspektyw. Przedstawione zostały ogólne założenia, aksjomaty leżące u podstaw tych teorii oraz reprezentacje funkcyjne indukowane przez relacje preferencji. W ostatnim punkcie zasygnalizowano możliwości zastosowania tych teorii, głównie w finansach i ubezpieczeniach. (fragment tekstu)

2

Koncepcja modułu oczekiwanej użyteczności w systemie ekspertowym

100%

Skrobacki Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 975 Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą

405-414

W niniejszym artykule przedstawiono propozycję ogólnej koncepcji systemu doradczego wspomagającego decydenta. Założono, że decydent (inwestor) wspomagany proponowanym systemem może podjąć jedną z trzech wymienionych poniżej decyzji uzasadnionych racjonalnie:wybór jednej, najlepszej propozycji inwestycji spośród wielu proponowanych,rezygnację z wyboru,wybór kilku inwestycji, które będą realizowane równocześnie, co wiąże się z określeniem metody racjonalnego podziału środków finansowych na wybrane projekty inwestycyjne. (fragment tekstu)

3

Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka

100%

Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii

199-215

W artykule omawia się związki ogólnej teorii użyteczności z kwantyfikacją ryzyka. Odpowiedni stopień ogólności postawienia problemu (istnienia i postaci reprezentacji preferencji w unormowanych przestrzeniach liniowych) umożliwia jednolite ujęcie deterministycznej i stochastycznej teorii użyteczności. Postulaty zgodności preporządków z działaniami w tych przestrzeniach i ciągłości tych preporządków (w naturalnych topologiach) "wymuszają" liniowość funkcjonałów preferencji w tzw. kanonicznych przestrzeniach ekonomicznych. Dotyczy to również reprezentacji porządków stochastycznych. Z klasycznych twierdzeń analizy funkcjonalnej wynika całkowa postać tych funkcjonałów. (fragment tekstu)

4

Uogólnienia klasycznych metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

283-289

Praca poświęcona jest uogólnieniom metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności. Uogólnienie to opiera się na modyfikacji założeń klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. (fragment tekstu)

5

Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności

75%

Dubel A.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2017

|

nr 49 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa

21-31

Woda jest podstawowym składnikiem organizmów żywych na ziemi, podstawą ich żywienia, ważnym siedliskiem i zasobem wykorzystywanym w procesach produkcji. Równocześnie woda, zmieniająca stany skupienia i krążąca w przyrodzie, może stawać się niebezpiecznym żywiołem powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i stanu ekosystemów. Dynamika zmienności ilości zasobów wodnych i sama ich ilość na danym obszarze stanowią zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów i gospodarowania. To zagrożenie manifestuje się poprzez powodzie, susze czy niedobory wody. W artykule podjęto problematykę definiowania i szacowania wartości ekonomicznej zasobu, jakim jest woda, przez pryzmat teorii oczekiwanej użyteczności. Dokonano przeglądu literatury w zakresie określania wartości ekonomicznej wody. Przedstawiono podstawowe założenia teorii oczekiwanej użyteczności oraz jej implikacje dla określania wartości ekonomicznej wody. W tym celu zidentyfikowano rodzaje użytkowników wód, dla których zdefiniowano funkcje użyteczności zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności. Przeprowadzono dyskusję nad możliwościami wykorzystania tych funkcji użyteczności w procesach podejmowania decyzji dotyczących zasobów wodnych. (abstrakt oryginalny)

6

Prospect Theory Versus Expected Utility Theory: Assumptions, Predictions, Intuition and Modelling of Risk Attitudes

75%

Lewandowski M.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2017

|

9

|

nr 4

275-321

The main focus of this tutorial/review is on presenting Prospect Theory in the context of the still ongoing debate between the behavioral (mainly descriptive) and the classical (mainly normative) approach in decision theory underriskanduncertainty. ThegoalistodiscussProspectTheoryvs. Expected Utility in a comparative way. We discuss: a) which assumptions (implicit and explicit) of the classical theory are being questioned in Prospect Theory; b) how does the theory incorporate robust experimental evidence, striving, at the same time, to find the right balance between the basic rationality postulates of Expected Utility (e.g. monotonicity wrt. First-Order Stochastic Dominance), psychological plausibility and mathematical elegance; c) how are risk attitudes modeled in the theory. In particular we discuss prospect stochastic dominance and the three-pillar structure of modeling risk attitudes in Prospect Theory involving: the non-additive decision weights with lower and upper subadditivity and their relationship to the notions of pessimism and optimism, as well as preferences towards consequences separated into preferences within and across thedomainsofgainsandlosses(correspondingtobasicutilityandlossaversion), d) example applications of Prospect Theory. (original abstract)

7

Użyteczność w logistyce

75%

Szołtysek J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie

|

2017

|

12

|

nr 337

85-93

Artykuł poświęcono rozważaniom na temat użyteczności jako terminu wykraczającego poza tradycyjne interpretacje w kontekście ekonomicznym. Autor wskazuje na okoliczności i zasady używania pojęcia "użyteczność" w dyskursie logistycznym. Powodem do takiego działania jest: z jednej strony - istotność użyteczności jako kategorii opisującej przydatność logistyki w wielu aspektach realizacyjnych i koncepcyjnych, z drugiej zaś - próba przeciwstawienia się zawłaszczaniu tego pojęcia wyłącznie przez marketing.(abstrakt oryginalny)

8

When 0 + 1/3+1/3>2/3, but 0 + 0 +1/3 <1/3. How the median outcome impacts lottery valuation?

75%

Kontek K., Birnbaum M.

Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers

|

2016

|

nr 16

36

This paper presents the results of two experiments that exhibit monotonicity violations: some lotteries with three equally likely outcomes are valued more than a superior two-outcome lottery, while others are valued less than an inferior two-outcome lottery. Moreover, the experimental data provide compelling evidence that lottery valuation strongly depends on the value( s) of the middle outcome(s). This contradicts the claim of Cumulative Prospect Theory (CPT) that middle outcomes are assigned lower weights than the extreme ones. Both effects can be observed in the case of four-outcome lotteries. The patterns are persistent for various payoff schedules, and have been observed for subjects from both Poland and California. Incorporating the median outcome value into any modeling of risky decision-making enables these effects to be explained. This paper demonstrates that a simple weighted Expected Utility - Median model describes data involving two- three-, and four-outcome lotteries more accurately than CPT. Moreover, it offers an alternative explanation of "overweighting" of small probabilities, and "underweighting" of large ones - phenomena postulated by CPT. (original abstract)

9

Miary awersji ryzyka na gruncie teorii decyzji

75%

Kopańska-Bródka D.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 62 Badania operacyjne : metody i zastosowania

79-90

Miary awersji do ryzyka należą do jednych z ważniejszych zagadnień teorii podejmowania decyzji. Definiowane rodzaje stosunku do ryzyka, jak i standardowe miary awersji wypracowane na gruncie normatywnej teorii oczekiwanej użyteczności w konfrontacji z rzeczywistymi zachowaniami jednostek w sytuacji podejmowania decyzji nie zawsze odzwierciedlają istotę zagadnienia. Obserwuje się ustawiczne poszukiwanie coraz lepszych, w sensie zgodności z rzeczywistymi zachowaniami, miar ryzyka. W artykule pokazano, w jaki sposób na podstawie klasycznych miar lokalnej awersji do ryzyka można konstruować miary, które uwzględniają stan posiadania jednostki oraz są wrażliwe na rozmiary możliwych strat. (fragment tekstu)

10

From Expected Utility Theory to Prospect Theory : Tracking Down the Experimental Path After Forty Years

75%

Kalinowski S.

Operations Research and Decisions

|

2020

|

30

|

nr 4

39-56

The expected utility theory axioms have been studied experimentally. Three of the experiments are a repetition of an earlier test in slightly changed circumstances, while the other two are original. The participants were incentivised with rewards, which did not happen in the replicated tests. The results confirmed the degeneration of the expected utility theory as a scientific research program. The evidence that resulted from the tests supported the hypothesis on the cumulative prospect theory predicting facts not forecasted by the EUT. (original abstract)

11

Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej

75%

Potocki T.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2012

|

nr 31

71-95

Most economic models are prescriptive and based on expected utility theory. Decisions taken on the basis of these models ought to be completely rational and consistent with axioms of the expected utility theory. Prospect theory (PT) is an alternative theory of choice under risk and increasingly used to explain deviations from the traditional paradigm of rational agents. It is important to understand the concept of the PT and its cumulative representation, as well as how it is measured and whether and to what extent PT supports real decisions under risk. This article explores these questions and deliver some axiomatic research review of Cumulative Prospect Theory (CPT) as a framework for decision under risk. (original abstract)

12

Wykorzystanie idei automatycznego generowania powierzchni indyferencji do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych w systemie wspomagania negocjacji NegoManage

75%

Brzostowski J., Wachowicz T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 138 Autonomiczne systemy w negocjacjach

31-50

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona propozycja automatycznej konstrukcji zbiorów wariantów indyferentnych na potrzeby systemu oceny ofert negocjacyjnych, opierająca się na koncepcji przedstawionej przez Keeney'a i Raiffę [1976]. W kolejnych częściach pracy zostaną przedstawione podstawowe elementy teorii związane z metodologicznym uzasadnieniem wykorzystania idei powierzchni indyferencji do wspomagania negocjacji. W części pierwszej zostanie omówiony warunek odpowiedniości współczynników trade-off, co pozwoli później - wykorzystując skalowanie conjoint - formalnie przedstawić algorytm generowania krzywych indyferencji. W dalszych częściach pracy dokonano uogólnień procedury na trzy lub większą liczbę kwestii negocjacyjnych. W ostatniej sekcji, na przykładzie systemu NegoManage, zostanie przedstawiona kompletna procedura budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych wykorzystujących kompletny mechanizm formalny omówiony we wcześniejszych częściach pracy. (fragment tekstu)

13

Monotonicity of the Selling Price of Information with Risk Aversion in Two Action Decision Problems

75%

Bakir N. O.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2015

|

7

|

nr 2

71-90

Various approaches have been introduced over the years to evaluate information in the expected utility framework. This paper analyzes the relationship between the degree of risk aversion and the selling price of information in a lottery setting with two actions. We show that the initial decision on the lottery as well as the attitude of the decision maker towards risk as a function of the initial wealth level are critical to characterizing this relationship. When the initial decision is to reject, a non-decreasingly risk averse decision maker asks for a higher selling price as he gets less risk averse. Conversely, when the initial decision is to accept, non-increasingly risk averse decision makers ask a higher selling price as they get more risk averse if information is collected on bounded lotteries. We also show that the assumption of the lower bound for lotteries can be relaxed for the quadratic utility family. (original abstract)

14

Problem naruszania zasad teorii oczekiwanej użyteczności na przykładzie paradoksu Allais

75%

Gluzicka A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 135 Analiza i wspomaganie decyzji

51-63

W artykule przedstawiono wybrane z literatury przedmiotu eksperymenty związane z paradoksem Allais. Przegląd tych eksperymentów miał na celu prezentację samego paradoksu oraz związanego z nim efektu pewności, efektu wspólnych konsekwencji i efektu wspólnego czynnika. Omówione zostały również wybrane sposoby redukcji stopnia naruszenia zasad teorii oczekiwanej użyteczności. (fragment tekstu)

15

Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw naftowych

63%

Byrska-Rąpała A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 225

38-50

Firmy naftowe prowadzące samodzielnie prace poszukiwawcze ponoszą całkowite ryzyko związane z możliwością wystąpienia ich negatywnego wyniku. Firmy, które dysponują ograniczonymi zasobami finansowymi i narażone są na ryzyko bankructwa, są zainteresowane tworzeniem układów partnerskich, w których podział ewentualnych przyszłych zysków i strat wiąże się z podziałem ryzyka. Podstawowym problemem związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem układów partnerskich firm poszukiwawczych jest wynegocjowanie takiego podziału przyszłych dochodów, który zostałby zaakceptowany przez zainteresowane strony. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych matematycznych metod, które mogą być użyteczne w procesie negocjacji handlowych - koncepcji oczekiwanego efektu finansowego EMV oraz wartości kontrolowanego ryzyka RAV. Każda z metod została zilustrowana przykładem z obszaru sektora naftowego.(abstrakt oryginalny)

16

Extended Choice Functionals - a Cardinal Framework for The Analysis of Choice Under Risk

63%

Lahiri S.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2020

|

15

66-78

We propose a framework that extends the one developed by Professor Amartya Sen (with Arrowian roots), for the analysis of choice under risk by an individual, hereafter referred to as a decision maker. The framework is based on the decision maker's state dependent numerical evaluations - referred to as utility, worth, or pay-off - of the alternatives. We provide several examples to illustrate meaningful possibilities in the model proposed here. The expected utility choice functional assigns to each given state-dependent data profile (i.e., a pair consisting of a profile of state-dependent evaluation functions and a probability distribution over states of nature) the non-empty set of alternatives obtained by maximizing expected utility. A significant result in this paper, which illustrates the workability of our frameworks of analysis, is an axiomatic characterization of the expected utility choice functional using purely combinatorial techniques. Aim/Purpose: To use a minor extension of the Arrow-Sen model of social choice theory to study individual decision making/aiding under risk and with state dependent evaluation functions. Methodology: Combinatorics (theory of finite sets). Findings: Plausible decision-aids for decision making under uncertainty with state dependent evaluation functions. Research Implications: Exactly same model and results apply for the study of "weighted" multi-criteria decision making/aiding with state dependent evaluation functions. Contribution: Apart from useful decision-aids for managerial decision making under risk and operations research, we provide an axiomatic characterization of the expected utility choice functional. (original abstract)

17

Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka

63%

Babula E., Blajer-Gołębiewska A.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr 211

5-17

Celem artykułu jest zbadanie możliwości zastosowania modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem metod szacowania parametrów specyfikacji stochastycznych. W artykule postawiono tezę, że metody szacowania parametrów modeli wyboru w warunkach pewności mogą być zaadoptowane do specyfikacji stochastycznych w warunkach ryzyka. Pierwsza część artykułu ma charakter przeglądowy. Poświęcona jest omówieniu teorii stochastycznego wyboru w warunkach ryzyka. W drugiej części artykułu omówiono zastosowanie modelu probitowego do szacowania parametrów specyfikacji stochastycznych. Podjęto próbę oszacowania parametrów specyfikacji stochastycznej dla badania eksperymentalnego wyborów wielokrotnych. (abstrakt oryginalny)

18

O ryzyku i postawach wobec niego

63%

Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

6

|

nr 881

147-159

19

Dualizm zadań kwantyfikacji ryzyka i postaw wobec niego

63%

Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

6

|

nr 881

160-174

20

Własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie

63%

Kałuszka M., Krzeszowiec M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

136-148

Celem pracy jest przedstawienie własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie bez założeń o wklęsłości i różniczkowalności funkcji użyteczności u i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwa g. Takie funkcje u i g pojawiają się w najnowszych pracach ekonomistów analizujących problem optymalnych wyborów. Dotychczasowe wyniki (zob. np. [Gerber 1979]) sprowadzały się do rozwiązywania równań różniczkowych, podczas gdy wyniki w tej pracy zostały osiągnięte przez rozwiązywanie równań funkcyjnych. (abstrakt oryginalny)