Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Propozycja indeksu cen

100%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2012

|

nr 7

14-24

Celem artykułu jest prezentacja autorskiego indeksu cen, który oceniany będzie z aksjomatycznego punktu widzenia. A zatem zamierzeniem autora jest konstrukcja indeksu statystycznego, który spełniałby możliwie jak najwięcej spośród pożądanych własności (aksjomatów) nazywanych przez teoretyków indeksów testami. (fragment tekstu)

2

Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Polsce w latach 2005-2008

100%

Buks J.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2011

|

13

|

z. 3

45-50

W artykule podjęto problematykę produktywności rolnictwa polskiego w ujęciu regionalnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane makroekonomiczne pochodzące z Regionalnych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RRER) w okresie 2005-2008. W pracy wykorzystano indeksy cen i ilości Fishera, a do wyliczenia zmian produktywności posłużył indeks całkowitej produktywności Hicksa-Moorsteena. (abstrakt oryginalny)

3

Are Stock Prices Hedge Against Inflation? A Revisit over Time and Frequencies in India

100%

Bhanja N., Dar A. B., Tiwari A. K., Olayeni O. R.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2012

|

4

|

nr 3

199-213

In this paper, the stock price-inflation nexus is investigated using the tools of wavelet power spectrum, cross-wavelet power spectrum and cross-wavelet coherency to unravel time and frequency dependent relationships between stock prices and inflation. Our results suggest that for a frequency band between sixteen and thirty two months, there is some evidence of the fisher effect. For rest of the frequencies and time periods however there is no evidence of the fisher effect and it seems stock prices have not played any role as an inflation hedge. (original abstract)

4

Praktyki gospodarcze w świetle teorii stóp procentowych

84%

Szydło S.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2011

|

nr 24

128-142

Rozwój teorii stóp procentowych był i jest ściśle powiązany z praktyką życia gospodarczego. Związek ten jest szczególnie widoczny w praktyce ustalania stóp procentowych banku centralnego i kształtowania stóp depozytowo kredytowych banków komercyjnych. Stopy procentowe oddziałują na stopy zwrotu podmiotów podejmujących działalność w sferze realnej. W prezentowanych i analizowanych teoriach autor poszukuje wzajemnych związków nie na drodze prostych zależności, ale w oparciu o konsekwencje jakie dla gospodarki rodzą. (abstrakt oryginalny)

5

Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową

84%

Olbryś J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

12(XII)

|

nr 2

259-269

Kontynuując badania dotyczące wieloczynnikowych modeli market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, dokonano w grupie 15 OFI akcji estymacji nowych modeli, zawierających skonstruowane na polskim rynku zmienne Famy i Frencha (SMB, HML), czynnik Carharta (WML) oraz opóźnioną zmienną rynkową, uwzględniającą tzw. efekt Fishera (1966), stwierdzony przez Autorkę na GPW w Warszawie. Celem pracy jest analiza stabilności parametrów otrzymanych modeli ekonometrycznych, w okresie 2.01.2003-31.12.2010, z wykorzystaniem wybranych metod. (abstrakt oryginalny)

6

The Generalized Formula for Aggregative Price Indices

84%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2010

|

11

|

nr 1

145-154

In the paper we propose a generalized formula for aggregative price indexes which satisfies most of the postulates coming from axiomatic price index theory. It is shown, that the ideal Fisher index and Lexis index are special cases of the proposed formula. Moreover, using the generalized formula we can easily define new indexes, which also satisfy given postulates. (original abstract)

7

The Average Price Dynamics - Continuous Time Deterministic Model

84%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

299-310

We wcześniejszej pracy (Białek 2004) prezentowana jest definicja indeksu przeciętnej dynamiki cen agregatu dla zadanego okresu. Jednakże jest to definicja oparta na modelu z czasem dyskretnym. Przy dużej częstotliwości zmian cen i produkcji może być kłopotliwa w użyciu, a już na pewno jej zastosowanie byłoby procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Wygodniej jest zaproksymować procesy cen i produkcji pewnymi funkcjami ciągłymi i użyć odpowiednika definicji Ip dla czasu ciągłego. W niniejszej pracy przedstawiono konstrukcję takiej właśnie definicji w ujęciu deterministycznym. Prezentowane własności proponowanego indeksu, o charakterze wręcz aksjomatycznym, oraz przykłady potwierdzają słuszność stosowania wprowadzonego indeksu. (abstrakt oryginalny)

8

Application of the Original Price Index Formula to Measuring the CPI's Commodity Substitution Bias

84%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2014

|

15

|

nr 1

83-96

This paper examines a possibility to apply the original price index formula to measuring the commodity substitution bias associated with the Consumer Price Index (CPI). Through simulation study the CPI bias values - calculated by using the original price index formula - is compared with those calculated on the basis of some known, superlative price indices. (original abstract)

9

Pomiar obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

84%

Białek J.

Gospodarka Narodowa

|

2014

|

nr 3

53-80

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Consumer Price Index) stosowany jest jako podstawowa miara inflacji. W praktyce do pomiaru CPI używany jest indeks cen Laspeyresa z wagami z okresu bazowego. Tak liczony indeks nie uwzględnia zmian w strukturze konsumpcji, które są spowodowane zmianami cen w badanym przedziale czasowym. Oznacza to, że indeks liczony formułą Laspeyresa może być obciążony z tytułu substytucji dóbr (commodity substytution bias). Celem pracy jest omówienie potencjalnych źródeł obciążenia indeksu CPI oraz zastosowanie dwóch podejść do jego oszacowania. Pierwsze z nich wiąże się z pojęciem tzw. indeksów superlatywnych. Drugie związane jest z uogólnionym indeksem Fishera i pozwala na bardziej szczegółową dekompozycję obciążenia indeksu CPI. W artykule, poza wynikami badania empirycznego dla danych dla Polski, zaprezentowano również badanie symulacyjne uwzględniające uogólniony indeks Fishera. Analiza empiryczna dla okresu I 2010 - I 2013 prowadzi do wniosku o niewielkim, choć niestabilnym w czasie obciążeniu CPI wynikającym z tytułu substytucji dóbr. Badanie symulacyjne z kolei pozwala stwierdzić, że imputacja cen dóbr nowych i znikających ma diametralny wpływ na wielkość obciążenia CPI z tytułu ich substytucji. Ponadto można zaobserwować, że znak i wielkość korelacji pomiędzy cenami a ilościami dóbr z analizowanego koszyka CPI z reguły nie mają wpływu na wielkość obciążenia CPI w szerokim sensie.(abstrakt oryginalny)

10

Remarks about the Generalizations of the Fisher Index

84%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2011

|

12

|

nr 1

139-156

In Fisher's index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an "ideal" index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index. (original abstract)

11

Agregatowy indeks Tornqvista jako alternatywa dla "idealnego" indeksu Fishera

84%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2005

|

nr 10

9-22

Indeksy agregatowe służą do oceny zjawisk ekonomicznych w zbiorowości niejednorodnej. Artykuł ma na celu przedstawienie indeksu Tornqvista, jako alternatywy wobec indeksu Fishera. W pracy rozważono indeks cenowy.

12

Some Remarks on the Original Price Index Inspired by the Notes of Peter von der Lippe

84%

Białek J.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 3 (41)

40-54

W pracy dyskutujemy nad autorskim indeksem cen zaprezentowanym w pracach [Białek 2012a; Białek 2012b]. Niniejszy artykuł prezentuje punkt widzenia autora na kwestie, które w swojej pracy poruszył prof. Peter von der Lippe, omawia także nowe własności omawianego indeksu.(abstrakt oryginalny)

13

Badania statystyczne kapitału ludzkiego

67%

Bednarski P.

Wiadomości Statystyczne

|

2010

|

nr 10

12-19

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

14

Uogólnione indeksy agregatowe

67%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne

|

2010

|

nr 10

1-12

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

15

Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - szacunki obciążenia dla Polski,

67%

Hałka A., Leszczyńska A.

Gospodarka Narodowa

|

2011

|

nr 9

51-75

The article deals with the problem of a measurement bias related to the consumer price index (CPI) for Poland. According to the authors, the bias is due to two basic factors: a substitution effect and the use of plutocratic weights for calculating the price index. The research was conducted comparing the CPI index published in Poland with superlative indices and a democratic index. The calculations were made on the basis of data from the 2005-2009 period. The research did not confirm the occurrence of an upward bias for the CPI index, the authors say, and the results point to a slight underestimation of the CPI as a result of the substitution effect and the use of plutocratic weights: by 0.1 and 0.3 percentage points respectively. The negative bias resulting from the substitution effect is an atypical result in the context of research for other countries. A deeper analysis revealed that this situation may be explained in two ways, the authors say. On the one hand, the lack of overestimation may be due to frequent changes in the structure of weights used to calculate the CPI, which leads to better adaptation of the indicator to changes taking place in the structure of consumption. On the other hand, the prices of consumer goods and services-which are subject to relatively stable demand-grew at a faster rate than the CPI index in the analyzed period, and a positive rate of growth has been observed in real household incomes over the past decade. In turn, the examination of the "plutocratic gap" revealed that the CPI (plutocratic) index for Poland is lower than the democratic index, the authors say. They conclude that the result of the examination of the "plutocratic gap" is compatible with research for other countries.

16

O pewnym indeksie spełniającym postulat odwracalności czynników

67%

Kończak G.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

42

|

z. 2

229-236

Najczęściej wykorzystywanymi miarami służącymi do opisu dynamiki zmian badanego zjawiska są indeksy. Odnoszą się one do zmian w cenach, rozmiarach przychodów, kosztach życia, rozmiarów produkcji itp. Wskaźniki używane najchętniej w praktyce to zagregowane indeksy określone według formuł Laspeyresa i Paaschego. Indeksy te nie spełniają tak zwanego postulatu odwracalności czynników, np. iloczyn indeksów ilości i cen według formuły Laspeyresa nie daje indeksu wartości. Z racji tego, iż na zmianę wartości wpływają zmiany ceny i wielkości, wspomniana powyżej właściwość odwracalności czynników jest postrzegana jako kluczowa. Cechą tą wyróżnia się indeks obliczony zgodnie z formułą Fishera. Nie jest to jedyny indeks o tej własności. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące innego indeksu charakteryzującego się wspomnianą cechą. Autor opisuje postać pewnego indeksu, który spełnia założenie odwracalności czynników, a następnie proponuje metody jego estymacji. Uwaga została skupiona na jednej z najważniejszych kwestii związanej z szacowaniem parametrów statystycznych - dokładności cen. Do oceny różnych wariantów estymatora przedmiotowego indeksu została zastosowana metoda jackknife. Wszystkie spostrzeżenia zilustrowane są przykładami empirycznymi. Dane empiryczne opisują zmiany w cenach artykułów spożywczych w województwie katowickim od stycznia do maja 1993 r.