Wyniki wyszukiwania - BazEkon

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Fisher-Chow test

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Model of Connection Between Inflation and Interest Rate Based on the Polish Financial Market

100%

Ginalska S., Skowron-Grabowska B.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2000

152 Applications of Multivariate Statistical Analysis

141-148

Praca prezentuje niektóre modele empiryczne rynków finansowych, które charakteryzują międzynarodowe stopy procentowe i kursy walutowe. Główny nacisk położono na model oparty na modelu kursów walutowych J. A. Frenkela, który prezentuje szczegółowo teorię i daje kilka praktycznych zastosowań. Praca ta zawiera test stabilności rynków finansowych Fischer-Chowa, pokazujący dużą liczbę obserwacji i zawierający modele symulacyjne dla małych zmian w stopach procentowych, które mogą być używane do szacowania przyszłych stóp procentowych. (AŁ)

Stabilność indeksu ryzyka beta na GPW w okresie 1999-2006

80%

Rozkrut D., Byrka-Kita K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

2007

nr 50, t. 1

185-195

Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mających na celu sprawdzenie możliwości przyjęcia modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model). Zbadano stabilność w czasie współczynników beta, w tym celu wykorzystano test Chowa.