Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Spectral Analysis of Business Cycles in the Visegrad Group Countries

100%

Kijek A.

Comparative Economic Research

|

2017

|

20

|

nr 2

53-71

W artykule zbadano właściwości cykli koniunkturalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem jest identyfikacja cykli koniunkturalnych w tych państwach i analiza powiązań pomiędzy nimi. Autor wykorzystuje modyfikację transformaty Fouriera do estymacji amplitud i częstotliwości cykli. Pozwala ona na precyzyjniejsze oszacowanie charakterystyk cykli niż w tradycyjnym podejściu. Analiza cross-spektralna komponentów cyklicznych PKB dla Czech, Węgier, Polski i Słowacji umożliwiła ocenę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach. (abstrakt oryginalny)

2

Asymmetric Square Root Options - Can We Price Them via the Fourier Transform?

100%

Ulmer A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 1

62-71

The aim of this article is to investigate computational speed and convergence of asymmetric square root options' pricing in the F. Black and M. Scholes setting. The methodology of the conducted research is based on the comparison of pricing efficiency of the contracts with the use of BS, FT-BM and FT-B methods (including two different numerical schemes). Based on obtained results, it can be concluded that the BS method is better than methods based on the Fourier transform. However, it can be used only in the F. Black and M. Scholes setting. When analyzing other models, e.g. stochastic volatility models, one should use model based on the Fourier transform. Among those described in the article, the most efficient is FT-B with Clenshaw-Curtis numerical rule.(original abstract)

3

Zastosowanie odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera w kalkulacji szkody całkowitej w portfelach ubezpieczeń

100%

Tomaszewska D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

442-445

W pracy zostanie opisany szczególny przypadek metody odwracania funkcji charakterystycznej Inverse Fast Fourier Trans form (IFFT), możliwej do zastosowania w przypadku, kiedy szkoda indywidualna w portfelu ma rozkład dyskretny. (fragment tekstu)

4

European option valuation with the Fourier transform : calculation analysis of P. Carr and D. Madan's approach

75%

Orzechowski A.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2013

|

6

|

nr 13

23-46

The presented article analyses possible applications of the Fourier transform to valu- ate European options as exemplified in P. Carr and D. Madan's model. Within the undertaken problems the research is conducted with regard to the following issues: the impact of parameter alpha on the accuracy of generated results as well as the speed and calculation precision of the approach under consideration. The results of the conducted research indicate that the application of the Fourier transform to valuate derivative instruments based of derivative laws, with all the rightness of the assumptions made by F. Black and M. Scholes, does not pose any competition for the traditional approach. The advantages of the Fourier transform are revealed really in the stochastic volatility models, e.g. the S.L. Heston model. (original abstract)

5

Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji. Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych Przekształconych do układu biegunowego

75%

Maow A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2010

|

nr 47 Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość

317-322

Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)

6

Wpływ sztywności ogumienia na drgania pojazdu wywołane niewyrównoważeniem koła

75%

Prażnowski K., Bieniek A., Graba M.

Logistyka

|

2015

|

nr 4, CD 2

5411-5420

W przedstawionej pracy dokonano analizy sztywności promieniowej dla wybranych opon stosowanych w samochodach osobowych oraz ich wpływu na drgania masy resorowanej oraz nieresorowanej wywołanej masą niewyrównoważoną. Charakterystyki te zostały wyznaczone metodą eksperymentalną na stanowisku badawczym. Badane opony posiadały ślady użytkowania, jednak bez widocznych uszkodzeń w postaci pęknięć lub zgrubień. Przedstawiono metodę identyfikacji niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego na podstawie analizy drgań masy resorowanej. W celu weryfikacji funkcji wymuszającej drgania nadwozia wywołane przez niewyrównoważone koło ogumione znaną masą, przeprowadzono pomiar przyspieszeń masy nieresorowanej oraz resorowanej badanego pojazdu wykorzystując hamownię podwoziową. Takie rozwiązanie pozwoliło na przeprowadzenie badań stymulujących zachowanie pojazdu w warunkach ruchu drogowego wolnych od zakłóceń nierówności drogi. Badania przeprowadzono dla stałej prędkości koła, co pozwoliło na wykorzystanie metody FFT (Fast Fourier Transform), do wyznaczenia amplitud i częstotliwości dominujących w badanym sygnale.(abstrakt oryginalny)

7

Sensitivity of the near - to - Maturity European Options: Comparison of the Carr-Madan Approach with a New Method Based on the Fourier Transform

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

483-499

Cel - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia - Badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka-Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - Model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra-Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).(abstrakt oryginalny)

8

Life Expectancy in West African Countries: Evidence of Convergence and Catching up with the North

75%

Yaya O. S., Otekunrin O. A., Ogbonna A. E.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 1

75-88

The article aims to investigate the possibility of the convergence and catching up of life expectancy values observed in West African countries with those noted in North African countries. Following the theory of time series convergence, documented in Bernard and Durlauf (1996) and Greasley and Oxley (1997), more robust unit root tests, based on the Fourier nonlinearity and instantaneous breaks proposed in Furuoka (2017), are used in investigating the convergence of each pair of a West African country and its North African counterpart. As no unit root in the differences of the pairs implies convergence, the results obtained by means of the new statistical approach quite outperform those produced by classical unit root tests. The results provide general evidence of the convergence of life expectancy values recorded in West Africa and North Africa. (original abstract)

9

Nonstationary Time Series Models in the Frequency Domain

75%

Czop P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

10

|

nr 950 Zastosowania metod ilościowych

249-256

Przedstawiono możliwości analizy ciągów czasowych niestacjonarnych ze względu na średnią i/lub wariancję z wykorzystaniem charakterystyk kaskadowych umożliwiających dekompozycję ciągu czasowego w dziedzinie czasu i częstotliwości. W tym celu zastosowano autoregresyjne modele parametryczne oraz nieparametryczne oparte na transformacie Fouriera. Wykazano przydatność takich metod w procesach analizy danych giełdowych. (abstrakt oryginalny)

10

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 2 (92) Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw

301-312

Cel - Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych. Metodologia badania - Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numerycznych, które mogą być wykorzystane w procesie obliczeniowym. Wynik - W warunkach słuszności założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa trudno jest wykazać zasadność posługiwania się modelami BS-FT1 i BS-FT2. Ze względu jednak na ich uniwersalizm i elastyczność koncepcje te powinny być rozwijane. Oryginalność - Nowy sposób wyceny opcji oparty na transformacie Fouriera może być wykorzystywany do wyceny różnych rodzajów instrumentów opartych na prawach pochodnych w różnych modelach wyceny opcji. (abstrakt oryginalny)

11

Zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera w wycenie opcji walutowych

75%

Wac P.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

z. 88

183-207

Wykorzystanie metody FFT wydatnie usprawnia proces wyceny waniliowej opcji walutowej w jednym z podejść stosującym zmienność stochastyczną - w modelu Hestona. Wartość opcji jest obliczana wprost z poziomu funkcji charakterystycznej. A zatem nie ma konieczności obliczania funkcji dystrybuanty albo gęstości prawdopodobieństwa rozkładu logarytmicznych zmian wartości instrumentu pierwotnego opcji. Jednakże uprzednio należy znaleźć wartość współczynnika tłumienia α. Autor podjął próbę zbadania wpływu wartości parametru na skalę rozbieżności wycen FX opcji obliczonych wg formuły Hestona oraz Carra/Madana wykorzystującej FFT. (abstrakt oryginalny)

12

Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa

75%

Orzechowski A.

Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN

|

2016

|

nr 1(9)

137-154

Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejących sposobów wykorzystania transformaty Fouriera w procesie określania wartości opcji waniliowych typu europejskiego oraz zaproponowanie autorskiej koncepcji, która może stanowić alternatywę w stosunku do wcześniej opracowanych podejść. (fragment tekstu)

13

Is There Still Room for Increasing Speed in Algorithmic and High-Frequency Trading? The Case of European Options Priced in the Heston Model

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 1

35-44

The purpose of the article was to investigate the possibility of increasing speed in transactions made within algorithmic and high-frequency trading. The analysis carried out for this purpose concerned the European options priced in the Heston model. Among issues being discussed, a new scheme of calculating Fourier and inverse Fourier transforms was proposed. It guarantees an increase of computational speed in relation to existing methods of generating final results.(original abstract)

14

Pricing European Options in the Variance Gamma Model

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 1

45-53

The purpose of the article was to investigate if it is possible to speed up the process of pricing European options in the variance gamma setting. The analysis carried out for this purpose refers to the choice of the Fourier transform scheme, which allows to obtain accurately and fast the final result (theoretical value of the European option). The issues being discusses that refer to other methods of pricing options via Fourier transform are also briefly discussed.(original abstract)

15

Methods of increasing efficiency of systolic structures for dynamic spectral analysis

75%

Kuts N. E.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

1 (1997)

|

nr 1

333-344

W artykule rozpatrzono kilka struktur dla dynamicznej spektralnej analizy, ze stałymi i zmiennymi czynnikami przesuwania okien, oparte na matrycowych i liniowych układach systolicznych. Artykuł przedstawia optymalne zastosowanie STFT (krótkoczasowa transformata Fouriera) dla każdej ramki na podstawie DFT (dyskretna transformata Fouriera) w układzie systolicznym (SA) i analizuje efektywne wykorzystanie układu systolicznego. Przestudiowane zostały dwie metody wprowadzania danych: seryjna i równoległa.

16

Wycena asymetrycznych opcji logarytmicznych za pomocą transformaty Fouriera

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2018

|

19(XIX)

|

nr 3

238-250

Celem artykułu jest wycena europejskich opcji logarytmicznych o asymetrycznym profilu wypłaty. W ramach podejmowanej problematyki zaproponowane zostały trzy podejścia pozwalające określić wartość modelową analizowanych instrumentów pochodnych przy utrzymaniu założeń właściwych modelowi F. Blacka i M. Scholesa, tj. podejście martyngałowe, F. Blacka i M. Scholesa oraz bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, dokonano analizy szybkości i dokładności obliczeniowej uwzględnionych podejść do wyceny analizowanych derywatów.(abstrakt oryginalny)

17

Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies

63%

Dyduch M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

91-120

Zasób narzędzi służący do analizy szeregów jest obecnie bardzo bogaty. Jednym z popularnych i szeroko znanych jest analiza Fouriera i analiza falkowa. Transformata Fouriera umożliwia przeniesienie sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Jednakże przejście z układu czas-wartość do układu częstotliwość-wartość powoduje utratę informacji o czasie, to znaczy nie można powiedzieć kiedy dane zdarzenie częstotliwościowe miało miejsce. Natomiast transformata falkowa pozwala na przeniesienie sygnału układu czas-wartość do układu czas-skala(czas- częstotliwości), dzięki czemu umożliwia analizę zmiany częstotliwości sygnału w funkcji czasu.(fragment tekstu)

18

Transformata Fouriera jako pomiar

63%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

6

|

nr 881

192-198

19

Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela

63%

Wanat S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '07

377-391

W pracy (...) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. (fragm. tekstu)

20

Symetryczne opcje potęgowe - propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera

63%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

501-513

Cel - Prezentacja nowego sposobu wyceny symetrycznych opcji potęgowych oraz porównanie go z alternatywnymi koncepcjami, które mogą być wykorzystane do określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów, tj. koncepcjami F. Blacka i M. Scholesa oraz J. Zhu. Metodologia badania - Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej każdej z prezentowanych koncepcji. W przypadku modelu F. Blacka i M. Scholesa obliczenia dokonywane są w sposób analityczny, w przypadku podejść opartych na transformacie Fouriera wykorzystywane jest podejście numeryczne. Wynik - Wykorzystanie transformaty Fouriera do wyceny opcji powoduje spowolnienie procesu wyceny w stosunku do podejścia zaproponowanego przez F. Blacka i M. Scholesa. Ze względu jednak na uniwersalizm koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (możliwość ich wykorzystania do określenia wartości opcji w warunkach losowości wariancji cen aktywów bazowych) nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze. Oryginalność - Możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyznaczania wartości symetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)