Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Estymacja parametrów szeregu Fouriera i ich praktyczne zastosowania

100%

Smolik S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

12(XII)

|

nr 2

322-332

2

Punktowa optymalność kryterium Diniego zbieżności szeregów Fouriera

100%

Figurski A.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2009

|

nr 11

99-107

Nieodzownym elementem procesu podejmowania decyzji w praktyce gospodarczej jest umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, które często występują w sposób cykliczny. Stąd w teorii prognozowania zjawisk ekonomicznych szczególną rolę odgrywa analiza harmoniczna. Podstawą teoretyczną tej metody jest teoria szeregów Fouriera. W związku z tym, zgłębienie jej staje się warunkiem koniecznym właściwego wykorzystania analizy harmonicznej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie optymalności kryterium Diniego zbieżności szeregów Fouriera w pojedynczym punkcie. Problem ten został zilustrowany odpowiednio skonstruowanymi funkcjami. (abstrakt oryginalny)

3

Badanie efektywności prognoz zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście

84%

Doszyń M., Pachis B.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2014

|

nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii

179-194

Celem artykułu jest wyznaczenie prognoz wartości zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście. Analizowano własności predyktywne trzech rodzajów modeli: modeli trendu ze zmiennymi zero-jedynkowymi, modeli trendu w połączniu z analizą Fouriera oraz modeli adaptacyjnych (model Holta-Wintersa). Modele porównywano na podstawie skorygowanego współczynnika determinacji oraz kryteriów informacyjnych AIC, BIC i HQC. Efektywność prognoz badano na podstawie różnego rodzaju błędów ex post. Do efektywniejszych prognoz prowadziły modele trendu, zarówno ze zmiennymi zero-jedynkowymi, jak i modele z funkcjami harmonicznymi.(abstrakt oryginalny)

4

Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce

84%

Kisielińska J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2010

|

11(XI)

|

nr 2

151-160

W artykule przedstawiono addytywny model z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej funkcji czasu. Wykazano, że stanowi on uogólnienie zwykłego modelu addytywnego i multiplikatywnego. Jeśli założona zostanie wykładnicza postać amplitudy i oscylacje w postaci pojedynczej harmoniki szeregu Fouriera, można wyznaczyć współczynniki równania różniczkowego drgań harmonicznych tłumionych opisującego proces. Model zastosowano dla inflacji rejestrowanej od stycznia 1991 do grudnia 2009. (abstrakt oryginalny)

5

Discrete Spectral Analysis : the Case of Industrial Production in Selected European Countries

84%

Lenart Ł.

Dynamic Econometric Models

|

2015

|

15

27-47

Artykuł przedstawia analizę spectrum dyskretnego dla produkcji przemysłowej wybranych gospodarek europejskich. Analizie poddano dane o częstotliwości miesięcznej. Przyjęto założenie o prawie okresowej postaci funkcji wartości oczekiwanej wokół długookresowej tendencji rozwojowej. W artykule przedstawiono dwie metody graficzne identyfikacji wahań cyklicznych (koniunkturalnych, sezonowych oraz wynikających z różnej liczby dni roboczych w miesiącu). Pierwsza z nich bazuje na identyfikacji najwyższych wartości estymatora współczynnika Fouriera, jako funkcji częstotliwości. Metoda ta może być stosowana dla miesięcznej oraz rocznej stopy wzrostu. Druga metoda graficzna może być zastosowana jedynie dla miesięcznej stopy wzrostu. Bazuje ona na graficznej identyfikacji wahań cyklicznych w danych po odjęciu od nich wartości estymatora współczynników sezonowych. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki formalnego testu istotności częstotliwości w oparciu o prace: Lenart, 2013 oraz Lenart oraz Pipień, 2013a. Warto zaznaczyć, iż test ten pozwolił na formalne zidentyfikowanie częstotliwości korespondującej do wahań związanych z elektem różnej liczby dni roboczych w kolejnych miesiącach roku. (abstrakt oryginalny)

6

How Do Term Premia Change Over Time? Evidence from the us Dollar Libor Data Using a Fourier Approximation

84%

Miłobędzki P.

Argumenta Oeconomica

|

2016

|

nr 1 (36)

67-86

Using Gallant's (1981) version of the Fourier flexible form we modify the perfect foresight spread equation that allows for a time-varying term premium and estimate it on the weekly sampled US dollar LIBORs ranging from January 1998 to June 2013 to find out that the term premia not only vary over time for the whole spectrum of maturities but are periodic, change with the US business cycle and are broken within the recession periods. We also reveal that - on average - the longer the maturity, the greater the term premium, both in the boom and in the recession. The other significant feature of the term premia for all maturities is that the boom premia are many times smaller than their recession counterparts. For the maturities of 35 weeks and over, the yield spread is a good predictor of future changes in the short interest rate. For other maturities it turns out to be a downwards biased predictor. Except for the two shortest maturities, all restricted perfect foresight spread regressions, i.e. those ignoring the change of premia with the business cycle and their breaks, are misspecified.(original abstract)

7

Prediction of EUR/AZN Exchange Rate Dynamics on the Basis of Spectral Characterıstıcs

67%

Orudzhev E., Mammadova L.

Journal of International Studies

|

2020

|

13

|

nr 2

242-258

Herein, we establish the most appropriate model of exchange rate dynamics using computer modeling, mean-error indicators of approximation, and the average quadratic divergence with the Fourier series approach and time-dependent behavior in a time series. This study was based on 360 daily observations of EUR/AZN currency exchanges covering the time period 03.02.2017-03.08.2018. Our main assumptions were: (1) the ability to describe the global dynamics of exchange rates by approximating the combinations of the linear trend and harmonic oscillations of various frequencies relative to this line; and (2) the possibility of developing a high-precision algorithm for short-term forecasting of changes in exchange rates. Harmonious oscillations were separated by using methods for the harmonic analysis of the table error in MS EXCEL. Eviews was used to calculate statistical estimates of the coefficients of factor variables with the types of sines and cosines that are suitable for all possible frequencies. Dynamic forecasting of exchange rates was enabled by setting up harmonious oscillatory models with straight-line trends. The necessary statistical procedures were implemented for authentication of the established models, evaluation of parameters, and verification of the algorithm's adequacy. (original abstract)

8

Metody aproksymacji i prognozowania zjawisk cyklicznych

67%

Lipnicka M., Lipnicki A.

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne

|

2018

|

27

45-57

W pracy podjęto problem zastosowania pewnych metod prognozowania i aproksymacji zjawisk cyklicznych. Wiele procesów gospodarczych ma charakter okresowy, dlatego możemy przedstawić je jako sumę pewnego szeregu trygonometrycznego lub też zastanowić się czy i w jakiej sytuacji możemy dany proces opisać wielomianem o współczynnikach całkowitych, co przyspieszyłoby pewne procesy algorytmiczne w tym przypadku. Zbadamy również jakiego rzędu dokładności możemy otrzymać w takim przypadku i w jakiej sytuacji będzie to w ogóle możliwe.(abstrakt oryginalny)