Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Uwagi o teście zgodności Li wykorzystującym metodę jądrową

100%

Baszczyńska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

31-40

Test zgodności zaproponowany przez Li pozwala na weryfikację hipotezy o zgodności rozkładów dwóch populacji. W konstrukcji statystyki testowej wykorzystywana jest metoda jądrowa, stąd wynika potrzeba oceny wpływu parametrów metody jądrowej na wynik procedury testowej. Badanie własności testu zgodności Li będzie dokonane metodami symulacyjnymi. Ponadto zostanie przeprowadzona weryfikacja hipotezy o takim samym rozkładzie wskaźnika percepcji korupcji w latach 1996 i 2005. Oprócz testu zgodności Li wykorzystane będą inne nieparametryczne testy dla zmiennych połączonych, takie jak: test znaków, test rangowanych znaków (zwany również testem kolejności par Wilcoxona), test znaków Fischera oraz test Friedmana. (fragment tekstu)

2

O teście zgodności χ² dla prób nieprostych

80%

Domański C., Jędrzejczak A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych

27-36

Przedstawiono weryfikacje hipotezy o zgodności rozkładu z próby nieprostej z rozkładem hipotetycznym. Do tego celu użyto testu zgodności chi-kwadrat i jego modyfikacji. Za pomocą technik symulacji komputerowej badano m.in. wpływ złożonych schematów losowania na faktyczny poziom istotności testu.

3

O testach jednostajnie najmocniejszych dla rozkładu hipergeometrycznego i dwumianowego

80%

Wawrzynek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

177-195

Testy o możliwie wysokiej mocy są cenione w praktyce statystycznej. Wśród nich wyróżniają się testy jednostajnie najmocniejsze (testy JNM) dla złożonych hipotez konkurencyjnych. Wychodząc od pewnych ogólnych wyników dotyczących testów JNM dla pewnych typów hipotez, w niniejszej nocie przedstawiono 5 wniosków, które dla zmiennych losowych o rozkładzie dwumianowym lub hipergeometrycznym prezentują w sposób jawny metody wyznaczania i postać testów JNM dla hipotez złożonych dotyczących parametru p rozkładu dwumianowego względnie parametru rozkładu hipergeometrycznego określającego liczbę elementów wyróżnionych w populacji. Większość wniosków zawiera też dowody monotoniczności funkcji mocy rozważanych testów. Znajdują one wiele zastosowań w praktyce gospodarczej, począwszy od zagadnień sterowania jakością. (fragment tekstu)

4

Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions

80%

Lach A., Smaga Ł.

Przegląd Statystyczny

|

2018

|

65

|

z. 3

296-313

Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji. (abstrakt oryginalny)

5

Testy zgodności dotyczące rozkładów wykładniczych typu Kołmogorowa-Smirnowa

80%

Domański C.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

76-82

Często interesuje nas odpowiedź na pytanie, jaki rozkład ma badana zmienna w populacji generalnej. Hipoteza dotyczy bądź nieznanego kształtu rozkładu, bądź tego, że rozpatrywana zmienna losowa ma rozkład należący do określonej rodziny, a więc, że jej dystrybuanta należy do odpowiedniej rodziny dystrybuant. Przy zastosowaniu testów parametrycznych i metod estymacji najczęściej musimy znać kształt rozkładu badanej zmiennej. Czasami jednak mamy bardzo mało informacji o populacji, stawiamy wówczas hipotezę, że badana zmienna X ma taki a taki rozkład i na podstawie wylosowanej próby sprawdzamy, czy należy tę hipotezę odrzucić, czy też materiał empiryczny nie daje podstaw do tego, aby ją odrzucić. Testy takie stanowią ogólniejszą grupę, gdyż dotyczą nie poszczególnych parametrów, lecz całej funkcji rozkładu. Noszą one nazwę testów zgodności. Konstrukcja testów zgodności wymaga wprowadzenia pewnej miary odległości rozkładów. Istnieje kilka sposobów określania odległości między porównywanymi rozkładami. (fragment tekstu)

6

Testy zgodności oparte na momentach

80%

Domański C. K., Jędrzejczak A.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2016

|

50

|

nr 4

89-99

W artykule zaprezentowano wyniki badań własności testów opartych na momentach. Ze względu na powszechne zastosowanie testu Jarque-Bera, zostały omówione własności tego testu w porównaniu z jego modyfikacją. W badaniach uwzględniono rozmiary testów i ich moc. W świetle uzyskanych wyników zmodyfikowana postać testu Jarque-Bera powinna być stosowana do badania normalności rozkładów, ponieważ standardowy test Jarque-Bera jest oparty na skośności i kurtozie, a ich rozkłady są wyprowadzane przy założonej normalności.(abstrakt oryginalny)

7

On Multivariate Godness-of-Fit Tests

80%

Domański C., Wagner W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1992

|

123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

13-23

W teorii wnioskowania statystycznego obszerną klasą stanowią testy zgodności, pozwalające sprowadzić hipotezę o zgodności rozkładu hipotetycznego z rozkładem badanej zmiennej losowej. W artykule prezentujemy testy wielowymiarowej zgodności, w szczególności testy normalności. Wyróżniamy tutaj uogólniony test W. Shapiro-Wilka, test chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa oraz Cramera von Misesa. Podane kwantyle i uwagi dotyczące mocy tych testów dają podstawę do szerszego ich wykorzystywania w praktyce statystycznej. (abstrakt oryginalny)

8

Normal Approximation of Multiple Runs Distributions

80%

Domański C., Tomaszewicz A. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1992

|

123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

5-11

Rozkłady liczby i długości serii dla dwóch rodzajów elementów zostały stosunkowo dobrze poznane. Znacznie mniej natomiast wiadomo o własnościach rozkładów liczby bądź długości serii dla trzech lub więcej elementów. W artykule prezentujemy niektóre wyniki dotyczące własności testów opartych na seriach złożonych z trzech lub więcej rodzajów elementów, weryfikujących hipotezę o niezależności obserwacji w próbie. Ze względu na to, że rozkłady badanych statystyk są dyskretne, analizowano testy zrandomizowane i kwantyle interpolowane. (abstrakt oryginalny)

9

Testowanie hipotezy o rozkładzie Poissona w oparciu o statystykę Cramera-von Misesa

80%

Rogowski A.

Logistyka

|

2015

|

nr 3, CD 1

4162-4168

W pracy przedstawiono zasadnicze wyniki przedstawione przez Spinell'ego w pracy [12] odnośnie wykorzystania statystyki Cramera - von Misesa do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona. Zdefiniowano cztery testy podając graniczne wartości krytyczne testów. Porównano moc rozpatrywanych testów i innych znanych testów zgodności do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona. Zarekomendowano test Andersona-Darlinga A2 jako uniwersalny test do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona wobec dowolnej hipotezy alternatywnej. Podano przykłady wykorzystania omawianych testów do weryfikacji rozkładu liczby statków na torze wodnym w sytuacji, gdy skorzystanie z testu chi-kwadrat jest niemożliwe bądź dyskusyjne ze względów merytorycznych. (abstrakt oryginalny)

10

Testing the Identity of Distributions of Two Discrete Random Variables

61%

Pruska K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

175 Application of Multivariate Statistical Analysis

39-48

Potrzeba badania zgodności rozkładów zmiennych losowych pojawia się przy porównywaniu przebiegu różnych zjawisk. Bardzo często wystarczy zweryfikować hipotezę o równości dwóch średnich, by stwierdzić, że rozkłady nie są jednakowe. Zdarza się jednak, że wartości oczekiwane rozpatrywanych zmiennych są takie same, a jednocześnie nie jest możliwe, na podstawie logicznych przesłanek i wstępnych badań empirycznych, dokładne określenie zbioru wartości rozważanych cech. W takich przypadkach można zaproponować stosowanie testów, wykorzystujących własności wskaźników struktury z próby. W pracy rozważane są możliwości weryfikacji hipotezy o zgodności dwóch rozkładów skokowych jednowymiarowych i dwuwymiarowych oraz moc rozpatrywanych testów. (abstrakt oryginalny)

11

Two Component Modified Lilliefors Test for Normality

61%

Sulewski P.

Equilibrium

|

2021

|

16

|

nr 2

429-455

Research background: Commonly known and used parametric tests e.g. Student, Behrens-Fisher, Snedecor, Bartlett, Cochran, Hartley tests are applicable when there is an evidence that samples come from the Normal general population. What makes things worse is that testers are not fully aware in what degree of abnormality distorts results of parametric tests listed above and suchlike. So, it is no exaggeration to say that testing for normality (goodness-of-fit testing, GoFT) is a gate to proper parametric statistical reasoning. It seems that the gate opens too easily. In other words, most popular goodness-of-fit tests are weaker than statisticians want them to be.Purpose of the article: The main purpose of this paper is to put forward the GoFT that is, in particular circumstances, more powerful than GoFTs used until now. The other goals are to define a similarity measure between an alternative distribution and the normal one and to calculate the power of normality tests for a big set of alternatives. And, of course, to interest statisticians in using the GoFTs in their practice.Method: There are two ways to make GoFT more powerful: extensive and intensive one. The extensive method consists in drawing large samples. The intensive method consists in extracting more information from mall samples. In order to make the test method intensive, the test statistics, as distinct from all existing GoFTs, has two components. The first component (denoted by Δ) is a classic Kolmogorov / Lilliefors test statistics i.e. the greatest absolute difference between theoretical and empirical cumulative distribution functions. The second component is the order statistics (r) at which the Δ_max^((r) ) locate itself. Of course Δ_max^((r) ) is the conditional random variable with (r) being the condition. Large scale Monte Carlo simulations provided data sufficient to in-depth study of properties of distributions of Δ_max^((r) ) random variable.Findings & value-added: Simulation study shows that the Two Component Modified Lilliefors test for normality is the most powerful for some type of alternatives, especially for the symmetrical, unimodal and bimodal distributions with positive excess kurtosis, for symmetrical and unimodal distributions with negative excess kurtosis and small sample sizes. Due to the values of skewness and excess kurtosis, and the defined similarity measure between the ND and an alternative, alternative distributions are close to the normal distribution. Numerous examples of real data show the usefulness of the proposed GoFT. (original abstract)

12

Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek

61%

Purczyński J.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2017

|

nr 2 (86) Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie

59-70

Cel - Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace'a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania - W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace'a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik - Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość - Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu χ 2 przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.(abstrakt oryginalny)

13

O możliwości wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych

61%

Baryła M.

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

|

2020

|

110

|

nr 166

11-29

Cel: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, na możliwości wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych. Metodyka/podejście badawcze: W pracy dokonano przeglądu obecnie obowiązujących regulacji, a także opinii ekspertów zamieszczonych w dotychczasowej literaturze oraz źródłach internetowych. Ponadto posłużono się metodą badawczą, jaką jest analiza danych. Wyniki: Rezultaty badania zgodności rozkładu dwóch pierwszych cyfr znaczących wysokości przychodów zagranicznych ze sprzedaży wyrobów gotowych z rozkładem Benforda - za pomocą testu zgodności chi-kwadrat - pokazały, że w przypadku prawidłowo przebiegającego procesu księgowania nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, która zakłada zgodność danych z prawem Benforda. Natomiast analiza wysokości przychodów, celowo zafałszowanych, doprowadziła do wniosku, że dla nieprawidłowo prze-biegającego procesu księgowania dane na ogół nie podlegają temu prawu. Ograniczenia/implikacje badawcze: W przeprowadzonym badaniu m.in. przyjęto, że mechanizmem generującym fałszywe wartości zapisów księgowych jest umysł ludzki, a liczba prób popełnienia oszustwa została ograniczona do 10. Oryginalność/wartość: Rozważania w artykule poszerzają wiedzę zawartą w literaturze polskojęzycznej na temat wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych. (abstrakt oryginalny)

14

Własności testu Davida-Hellwiga

61%

Domański C.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr 706 Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich

41-51

Do podstawowych metod badawczych statystyka i ekonometryka należą niewątpliwie testy zgodności rozkładów. Większość metod statystycznych i ekonometrycznych oparta jest na założeniach normalności rozkładów zmiennych losowych. Teoria rozkładów normalnych daje podstawę do konstrukcji narzędzi wygodnych do analizy i wnioskowania. Główne mierniki statystyczne i demograficzne charakteryzują się tym, że ich rozkłady są normalne lub asymptotycznie normalne.Przypuśćmy, że rozważamy pewien materiał empiryczny dotyczący jakości zmiennej losowej X lub wektora losowego X. Często interesuje nas pytanie: jaki rozkład ma ta zmienna losowa w populacji generalnej. Hipoteza dotyczy nieznanego kształtu rozkładu lub że zmienna losowa posiada rozkład należący do określonej rodziny rozkładów. Przy zastosowaniu parametrycznych metod wnioskowania najczęściej musimy znać kształt rozkładu. Czasami dysponujemy bardzo skromną informacją o rozważanej populacji, stawiamy wówczas hipotezę, że badana zmienna X ma określony rozkład i na podstawie wylosowanej próby sprawdzamy z dopuszczalnym prawdopodobieństwem, czy należy tę hipotezę odrzucić. czy też materiał empiryczny nie daje podstaw do tego, by ją odrzucić. Testy takie , stanowią ogólniejszą grupę testów, gdyż dotyczą nie poszczególnych parametrów, lecz całego rozkładu. Testy takie noszą nazwę testów zgodności. (fragment tekstu)

15

Sensivity of the Chi-Square Fit Test to the Division of Hypothetical Set of Investigated Variable Values

61%

Pruska K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

159-172

Test zgodności chi-kwadrat jest jednym z najstarszych testów zgodności. Podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu sprawdzanej hipotezy uzależnione jest nie tylko od wyników próby losowej, ale także od podziału hipotetycznego zbioru wartości badanej zmiennej na klasy. Liczba klas ma wpływ na rozkład i wartość statystyki testu. W pracy rozpatrywany jest problem podziału na klasy w przypadku rozkładów ciągłych. Porównywane są wyniki weryfikacji hipotez dla jednakowych i niejednakowych prawdopodobieństw teoretycznych. (abstrakt oryginalny)

16

Statistical Properties and Estimation of Power-Transmuted Inverse Rayleigh Distribution

61%

Hassan A. S., Assar S. M., Abdelghaffar A. M.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 3

93-107

A three-parameter continuous distribution is constructed, using a power transformation related to the transmuted inverse Rayleigh (TIR) distribution. A comprehensive account of the statistical properties is provided, including the following: the quantile function, moments, incomplete moments, mean residual life function and Rényi entropy. Three classical procedures for estimating population parameters are analysed. A simulation study is provided to compare the performance of different estimates. Finally, a real data application is used to illustrate the usefulness of the recommended distribution in modelling real data. (original abstract)

17

Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis

51%

Jędrzejczak A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

161-170

W analizie rozkładów plac i dochodów istotnym problemem jest badanie zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi. Większość znanych testów zgodności nie może być stosowana do badania tego zagadnienia ze względu na fakt, że parametry zbiorowości generalnej nie są na ogół znane, a rozważane próby są często bardzo liczne. W artykule przedstawione zostały podstawowe własności testu zgodności Coxa opartego na ilorazie wiarygodności. Prezentowane wyniki otrzymano metodą Monte Carlo. Rozważane były rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów: gamma, logarytmiczno-normalny, Daguma i Singha-Maddali. (abstrakt oryginalny)

18

On the Modification of the Empty Cells Test

51%

Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

228 Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications

129-137

W artykule przedstawiono propozycję nieparametrycznego testu do weryfikacji hipotezy o postaci rozkładu badanej zmiennej. Proponowany test jest modyfikacją znanego testu pustych cel. W teście pustych cel obszar zmienności jest dzielony na ustalone cele ¡sprawdza się w ilu celach nie ma żadnego elementu z próby. W proponowanej modyfikacji położenie celi jest zmienne. Wyznaczana jest funkcja podająca czy dla danego położenia celi jest ona pusta, a następnie na podstawie przebiegu tej funkcji podejmowana jest decyzja odnośnie weryfikowanej hipotezy. Przedstawiono rozważania dla szczególnego przypadku gdy testowana jest hipoteza o normalności rozkładu. Wyznaczone zostały wartości krytyczne dla proponowanego testu oraz porównania tej metody z testem pustych cel. Proponowana modyfikacja została porównana z klasycznym testem pustych cel. (abstrakt oryginalny)

19

Classification Tree Based on Receiver Operating Characteristic Curves

51%

Rossa A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications

113-121

W artykule przedstawiono propozycję konstrukcji drzewa klasyfikacyjnego, wykorzystującą własności krzywych operacyjno-charakterystycznych oraz statystyki testu zgodności x2 dla weryfikacji hipotezy zerowej H0: ROC(v) = v przeciwko hipotezie H1: ~ H0.(abstrakt oryginalny)

20

Weryfikacja testów zgodności na rynku metali szlachetnych

51%

Krężołek D.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 219

53-64

Testy statystyczne odgrywają ważną rolę w szeroko rozumianym wnioskowaniu statystycznym. Weryfikacja istotności parametrów szacowanych modeli pozwala podejmować właściwe decyzje w wielu obszarach otaczającej nas rzeczywistości. W artykule omówiono wybrane testy zgodności, weryfikujące stopień podobieństwa rozkładu empirycznego z założonym rozkładem teoretycznym. Wybrano grupę testów, które można wykorzystywać w przypadku badania zgodności z rozkładami prawdopodobieństwa innymi niż należące do rodziny rozkładów normalnych. Weryfikację przeprowadzono dla danych pochodzących z rynku metali szlachetnych.(abstrakt oryginalny)