We wcześniejszej pracy (Białek 2004) prezentowana jest definicja indeksu przeciętnej dynamiki cen agregatu dla zadanego okresu. Jednakże jest to definicja oparta na modelu z czasem dyskretnym. Przy dużej częstotliwości zmian cen i produkcji może być kłopotliwa w użyciu, a już na pewno jej zastosowanie byłoby procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Wygodniej jest zaproksymować procesy cen i produkcji pewnymi funkcjami ciągłymi i użyć odpowiednika definicji Ip dla czasu ciągłego. W niniejszej pracy przedstawiono konstrukcję takiej właśnie definicji w ujęciu deterministycznym. Prezentowane własności proponowanego indeksu, o charakterze wręcz aksjomatycznym, oraz przykłady potwierdzają słuszność stosowania wprowadzonego indeksu. (abstrakt oryginalny)
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In Fisher's index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an "ideal" index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index. (original abstract)
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy dyskutujemy nad autorskim indeksem cen zaprezentowanym w pracach [Białek 2012a; Białek 2012b]. Niniejszy artykuł prezentuje punkt widzenia autora na kwestie, które w swojej pracy poruszył prof. Peter von der Lippe, omawia także nowe własności omawianego indeksu.(abstrakt oryginalny)
Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)
Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)
Celem autorki była pionowa analiza wieloletniego obrotu nasiennego przedsiębiorstwa prowadzącego hodowlę roślin oraz obrót nasionami. W pracy wykorzystane zostały metoda analizy finansowej, syntetycznej oraz analiza finansowa. Do zbadania zjawisk rynkowych w czasie autorka wykorzystała agregatowe wskaźniki wartości, ilości i ceny w formule Laspeyresa i Paaschiego.
Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzów na indeks Laspeyresa i Paaschego. (oryg. streszcz.)
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The article deals with the problem of a measurement bias related to the consumer price index (CPI) for Poland. According to the authors, the bias is due to two basic factors: a substitution effect and the use of plutocratic weights for calculating the price index. The research was conducted comparing the CPI index published in Poland with superlative indices and a democratic index. The calculations were made on the basis of data from the 2005-2009 period. The research did not confirm the occurrence of an upward bias for the CPI index, the authors say, and the results point to a slight underestimation of the CPI as a result of the substitution effect and the use of plutocratic weights: by 0.1 and 0.3 percentage points respectively. The negative bias resulting from the substitution effect is an atypical result in the context of research for other countries. A deeper analysis revealed that this situation may be explained in two ways, the authors say. On the one hand, the lack of overestimation may be due to frequent changes in the structure of weights used to calculate the CPI, which leads to better adaptation of the indicator to changes taking place in the structure of consumption. On the other hand, the prices of consumer goods and services-which are subject to relatively stable demand-grew at a faster rate than the CPI index in the analyzed period, and a positive rate of growth has been observed in real household incomes over the past decade. In turn, the examination of the "plutocratic gap" revealed that the CPI (plutocratic) index for Poland is lower than the democratic index, the authors say. They conclude that the result of the examination of the "plutocratic gap" is compatible with research for other countries.
Najczęściej wykorzystywanymi miarami służącymi do opisu dynamiki zmian badanego zjawiska są indeksy. Odnoszą się one do zmian w cenach, rozmiarach przychodów, kosztach życia, rozmiarów produkcji itp. Wskaźniki używane najchętniej w praktyce to zagregowane indeksy określone według formuł Laspeyresa i Paaschego. Indeksy te nie spełniają tak zwanego postulatu odwracalności czynników, np. iloczyn indeksów ilości i cen według formuły Laspeyresa nie daje indeksu wartości. Z racji tego, iż na zmianę wartości wpływają zmiany ceny i wielkości, wspomniana powyżej właściwość odwracalności czynników jest postrzegana jako kluczowa. Cechą tą wyróżnia się indeks obliczony zgodnie z formułą Fishera. Nie jest to jedyny indeks o tej własności. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące innego indeksu charakteryzującego się wspomnianą cechą. Autor opisuje postać pewnego indeksu, który spełnia założenie odwracalności czynników, a następnie proponuje metody jego estymacji. Uwaga została skupiona na jednej z najważniejszych kwestii związanej z szacowaniem parametrów statystycznych - dokładności cen. Do oceny różnych wariantów estymatora przedmiotowego indeksu została zastosowana metoda jackknife. Wszystkie spostrzeżenia zilustrowane są przykładami empirycznymi. Dane empiryczne opisują zmiany w cenach artykułów spożywczych w województwie katowickim od stycznia do maja 1993 r.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.