Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Extrema Problems Solved in GeoGebra

100%

Palácek R., Kotulek J.

Systems Supporting Production Engineering

|

2017

|

6(4) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics

300-305

In this article we apprise with the history of the Czechoslovak Journal of Actuarial Sciences that was published in the era of the first republic before the World War II. We show its influence on the development of the insurance mathematics in Czechoslvakia and describe the circle of its authors. We show how the old proverb historia magistra vitae is useful for understanding the current development in actuarial sciences or, more generally, in social insurance. (original abstract)

2

Krytyka koncepcji liczb komutacyjnych w ubezpieczeniach życiowych

100%

Hrubeš J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1998

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '98

149-162

W matematyce ubezpieczeń życiowych przywykliśmy stosować liczby komutacyjne do obliczenia składek netto. Jest to dziedzictwo zeszłego stulecia i pierwszej połowy naszego wieku kiedy jeszcze nie istniała technika cyfrowa i z tego powodu było trzeba przyspieszyć proces obliczenia składek netto przedwstępnymi liczbami, których rezultaty były podane w tablicach. Był to dobry pomysł, który podniósł efektywność tego rachunku. Dzisiaj mamy inną sytuację - można powiedzieć, że każdy agent firmy ubezpieczeniowej jest wyposażony w jakiś palmtop lub inny komputer. Przy dokładniejszym spojrzeniu zauważymy, że te wzory, zapisane za pomocą liczb komutacyjnych mają charakter indywidualny i kiedy je przekształcimy bez użycia tych liczb komutacyjnych, ujawnimy nowe powiązania. Okaże się, że wszystkie te wzory można zapisać jako szczególne przypadki ubezpieczenia renty i że musi istnieć jakiś uniwersalny wzór, który będzie mieć zastosowanie do wszystkich tych specjalnych rodzajów ubezpieczeń w zależności od wartości różnych współczynników. W sekwencji następnych wzorów można zobaczyć, jak został wprowadzony ten uniwersalny algorytm (często było trzeba przedstawiać indeksy i granice sumowania w inny sposób niż zwykle).Najpierw przypomnę niektóre fundamentalne wzory matematyki ubezpieczeń życiowych, które będą wykorzystane później. (fragment tekstu)

3

Składka jednorazowa netto w ubezpieczeniach na życie

75%

Chudecka A., Śniada B.

Debiuty Ekonomiczne

|

2009

|

nr 9 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii

112-121

W niniejszym artykule zajmujemy się kalkulacją składki netto, która pokrywa jedynie środki na wypłatę sumy ubezpieczenia. (fragment tekstu)

4

Składki netto dla ubezpieczeń wielostanowych obciążone kosztami zawarcia i prowadzenia umowy

75%

Dębicka J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

38-68

Składki netto uwzględniają jedynie wypłaty świadczeń z tytułu zawartego ubezpieczenia, a nie uwzględniają kosztów zawarcia ubezpieczenia i prowadzenia ubezpieczenia. Celem artykułu jest uwzględnienie wymienionych kosztów, co pozwoli na określenie składki brutto dla ubezpieczeń wielostanowych. W literaturze dominują dwie klasyfikacje podziału kosztów. W przypadku ubezpieczeń życiowych szczególnie popularne jest podejście oparte na klasyfikacji, której istotnym ograniczeniem jest założenie, że koszty akwizycji są realizowane tylko w momencie zawarcia ubezpieczenia. W artykule do ogólnych ubezpieczeń wielostanowych została zaadaptowana klasyfikacja kosztów, która m.in. pozwala na uwzględnienie możliwości rozłożenia kosztów akwizycji w całym okresie ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

5

Metody rozmyte w ubezpieczeniach

75%

Wojewnik P.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr 14 Ubezpieczenia i ekonometria

129-139

W niniejszej pracy przedstawiony będzie przegląd metod matematyki ubezpieczeniowej, która wykorzystuje elementy teorii zbiorów rozmytych do reprezentowania obiektów opisywanych w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Ocena ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego i obliczenie odpowiedniej składki wymaga porównywania przepływów pieniężnych, które mają miejsce w różnych okresach. Konieczne jest więc stosowanie dyskonta z odpowiednimi stopami procentowymi. Kellison (2001) podaje, że stopy dyskonta zależą między innymi od: inflacji, efektywności rynku i polityki władz. O inflacji mówi, że zachodzi związek pomiędzy oczekiwaną stopą inflacji a bieżącą stopą procentową. Niestety, powoduje to duże trudności w empirycznym pomiarze tejże zależności, ponieważ oczekiwany poziom inflacji nie może być zmierzony w sposób obiektywny." Autor podaje dalej, że stopy procentowe na nieefektywnych rynkach, z asymetrią informacji, są bardziej podatne na nieoczekiwane zmiany niż na rynkach efektywnych, z pełną informacją, ale bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak taką zależność skwantyfikować. Władze natomiast mają wpływ na poziom stóp poprzez politykę fiskalną i podaż pieniądza, por. Kellison (2001). Przy czym ponownie, podaż pieniądza może być oszacowana jedynie z pewną dokładnością, a mechanizm jej wpływu na stopy procentowe jest na tyle złożony, że w analizach stosuje się jedynie przybliżone formuły. (abstrakt oryginalny)

6

Applications of backward stochastic differential equations to insurance and finance

75%

Delong Ł.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

11-26

W pracy tej rozważamy wsteczne stochastyczne równania różniczkowe oraz ich zastosowania w ubezpieczeniach i finansach. Dwa główne obszary zastosowań obejmują: wycenę zobowiązań i miary ryzyka oraz problemy optymalizacyjne w teorii sterowania stochastycznego. Naszym celem jest pokazanie, że wsteczne stochastyczne równania różniczkowe, mimo iż wymagają znajomości zaawansowanego matematycznego aparatu, mogą być pomocne przy rozwiązaniu rzeczywistych problemów. (abstrakt oryginalny)

7

Zachowanie realnej wartości świadczeń w ubezpieczeniach na życie

75%

Plaskacz S.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 4

549-555

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień matematyki ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem inflacji oraz próba wyciągnięcia wniosków o praktycznym znaczeniu dla ochrony ubezpieczonych przed spadkiem realnej wartości sumy ubezpieczenia. (fragment tekstu)

8

Przebieg procesu ryzyka a interwencja ubezpieczyciela

75%

Groniowska A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2000

|

z. 8

31-45

Autorka przedstawił proces ryzyka opisujący nadwyżkę pieniężną ubezpieczyciela. Model rozważany w pracy uwzględnia ewentualną interwencję w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności ubezpieczeniowej, rozumianego jako minimalizacja prawdopodobieństwa osiągnięcia ujemnej nadwyżki, czyli ruiny. Model ten oparty jest na matematycznej teorii sterowania.

9

Rola metod ilościowych w ubezpieczeniach na życie

75%

Wścisłek R.

Zeszyt Naukowy Doktorantów / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2000

|

nr 2

317-328

Autorka po krótkiej charakterystyce teorii ubezpieczeń, omówiła zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach na życie. Przedstawione zostały: rachunek aktuarialny (który jest połączeniem elementów rachunku bankowego z elementami statystycznymi dotyczącymi długości życia społeczeństwa oraz prawdopodobieństwem wystąpienia zachorowań czy wcześniejszych zgonów) oraz wykorzystanie elementów statystyki i matematyki w ubezpieczeniach, w tym plan techniczny będący efektem zestawienia metod statystycznych i matematycznych wykorzystywanych w ubezpieczeniach.

10

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w ubezpieczeniach

75%

Bartoszewicz B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

9

|

nr 935 Zastosowania metod ilościowych

175-189

Artykuł zawiera omówienie i porównanie wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania wielkości pojedynczej szkody w różnych typach ubezpieczeń nieżyciowych. Porównanie to polega na takim doborze parametrów, aby wszystkie rozkłady miały ustaloną z góry wartość oczekiwaną i wariację. Autor analizie poddaje ciężar ogonów rozkładu, modalną oraz przebieg funkcji gęstości rozkładu.

11

Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń

75%

Wanat S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1996

|

nr 475

69-84

Przedstawiono metody związane z wyznaczaniem rozkładu łącznych szkód dla portfela ubezpieczeń w ciągu jednego ustalonego okresu czasu, które stanowią podstawy tzw. indywidualnej i kolektywnej teorii ryzyka oraz metody badania częstości i intensywności szkód w czasie.

12

O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach

75%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1997

|

nr 480

65-68

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury określania rozkładu liczby szkód w ciągu roku. Nowa metoda pozwala na wybór rozkładu najlepszego ze zbioru nieskończonego rozkładów, przy innym kryterium wyboru. (fragment tekstu)

13

Niektóre modele matematyki ubezpieczeniowej i finansowej

75%

Rybicki W., Juzwiszyn J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1140 Praktyka statystyki

55-86

W artykule przedstawiono kilka stochastycznych modeli dynamiki ubezpieczeń i finansów oraz model deterministyczny - spiralnej dynamiki rynków finansowych. Wyróżnioną pozycję zajmują - z naturalnych powodów - procesy punktowe (losowe) oraz martyngały. Od dawna panuje konsensus w kwestii stochastycznej natury zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych (przynajmniej w sferze modelowej). Z drugiej strony nonsensowne byłoby ignorowanie podstawowych, zweryfikowanych po wielokroć, zależności ekonomicznych i wymyślania ad hoc "nowych praw ekonomii" (na podstawie odpowiednio skompilowanych kolekcji danych). Interesujące jest natomiast to stadium badań, w którym rozważa się różne warianty tzw. rozsądnej formalizacji ewoluujących, nie rozpoznanych jeszcze do końca zjawisk (być może - z natury - efemerycznych).Być może rolę "łącznika" między prezentowanymi ujęciami spełnia model racjonalnych oczekiwań Mutha-Lucasa. W tej adaptacyjnej procedurze prognostycznej (w martyngałowym "procesie prognoz") przyjęto bowiem pierwotnie - jako punkt wyjścia - układ klasycznych zależności między podstawowymi zmiennymi ekonomicznymi à la Walras (cena, podaż, popyt). (fragment tekstu)

14

Systemy oceny ryzyka ubezpieczeniowego i procesu rezerw przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego oparte na aksjomatycznej teorii użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna

75%

Lipski T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 869

339-344

W artykule przedstawiono dwa systemy preferencji służące do porównywania ryzyka ubezpieczeniowego oraz do porównywania procesów rezerw firm ubezpieczeniowych.

15

Niejednorodność portfela ubezpieczeń życiowych

75%

Ostasiewicz S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 838 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

73-79

Omówiono ocenę ryzyka ubezpieczeniowego metodą punktową, którą stosują towarzystwa ubezpieczeniowe, chcąc zapobiec złemu oszacowaniu ryzyka dla poszczególnych ubezpieczonych. Przedstawiono także model oceny jednorodności portfela polis.

16

Odwrócony kredyt hipoteczny

63%

Czarnowska J., Wolnik B.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010

29-48

Odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage) jest szczególnym rodzajem pożyczki, która ma zabezpieczenie w posiadanej przez kredytobiorcę nieruchomości i nie wymaga żadnych miesięcznych spłat. Starsza osoba w ustalonym wieku (np. co najmniej 60 lat), podpisująca umowę odwróconego kredytu hipotecznego otrzymuje od kredytodawcy rentę dożywotnią lub terminową (możliwe są także inne rodzaje wpłat), pozostając cały czas właścicielem nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. Dopiero po śmierci kredytobiorcy, kredytodawca przejmuje nieruchomość i sprzedaje ją po aktualnej cenie rynkowej odzyskując w ten sposób zainwestowane środki. W ostatnich latach problem odwróconych kredytów hipotecznych jest intensywnie badany i wszystko wskazuje na to, że ten potrzebny produkt pojawi się na polskim rynku z wszystkimi niezbędnym zabezpieczeniami prawnymi. Ten rodzaj kredytu postrzegany jest bowiem jako możliwość wycofania przynajmniej części środków zainwestowanych w nieruchomość. (fragment tekstu)

17

Metody obliczania rezerw matematycznych

63%

Marciniuk A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

309-319

Celem opracowania jest przedstawienie metod obliczania rezerw matematycznych na przykładzie terminowego ubezpieczenia na życie przy założeniu stochastycznej stopy procentowej. W przypadku stałej stopy procentowej, rezerwy obliczane metodą retro- i prospektywną prowadzą do takich samych wyników. Jeśli proces opisujący zmiany czynnika oprocentowującego pozostaje w relacji odwrotności do procesu określającego zmiany czynnika dyskontującego, to również zachodzi równość między rezerwami retro- i prospektywnymi. (fragment tekstu)

18

Niejednorodne portfele ubezpieczeniowe

63%

Bijak W.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1998

|

z. 6

165-175

19

Iteracyjność składek ubezpieczeniowych w ujęciu teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności

63%

Kałuszka M., Krzeszowiec M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2013

|

nr 31 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

45-56

Jedną z najważniejszych z praktycznego punktu widzenia własności składek ubezpieczeniowych jest iteracyjność. Pojęcie iteracyjności zostało wprowadzone w latach 70. ubiegłego stulecia i od tej pory wielu matematyków i ekonomistów badało tę własność dla różnych funkcjonałów zdefiniowanych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W niniejszej pracy omawiamy iteracyjność składek zerowej użyteczności oraz mean-value zdefiniowanych w ujęciu dwóch różnych teorii ekonomicznych. Pierwsza z nich, teoria skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky'ego, zakłada, że przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka i niepewności ludzie zniekształcają prawdopodobieństwa zysków i strat oraz używają funkcji wartości do oceny wielkości zmian w posiadanym majątku. W drugim z modeli, uwzględniającym założenia teorii nieokreśloności, przyjmujemy, że nie mamy całkowitej wiedzy na temat rozkładu szkody. Przeprowadzona w tym artykule analiza pozwoli nam wzbogacić informacje, jakie posiadamy na temat iteracyjności składek ubezpieczeniowych zdefiniowanych w teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności. (abstrakt oryginalny)

20

Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie

63%

Papież M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '07

361-376

W pracy (...) dokonano oceny dwóch głównych rodzajów ryzyka w ubezpieczeniach na życie a mianowicie ryzyka demograficznego i inwestycyjnego. Wśród rodzajów ryzyka związanych z ryzykiem demograficznym można wyróżnić: ryzyko ubezpieczeniowe i długowieczności. Pierwsze z nich wynika z przypadkowej różnicy pomiędzy rzeczywistą a oszacowaną przez aktuariusza liczbą zgonów, a drugie z systematycznej różnicy pomiędzy rzeczywistą liczbą zgonów a założoną oczekiwaną liczbą. Do oceny ryzyka wykorzystano metodę podziału łącznego ryzyka opartą na analizie wariancji. Metodę przedstawiono na przykładzie jednorazowej składki dla renty dożywotniej. (fragm. tekstu)