PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 8 Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  2. 7 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  3. 5 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  4. 4 Nasz Rynek Kapitałowy
  5. 4 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Więcej...
Autorzy help
  1. 6 Węgrzyn R.
  2. 5 Łon E.
  3. 4 Chodnicka-Jaworska P.
  4. 3 Murawska M.
  5. 3 Pielichaty E.
Więcej...
Lata help
  1. 1 2023
  2. 2 2022
  3. 2 2020
  4. 1 2018
  5. 3 2017
Więcej...
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kurs akcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Selektywność kursów giełdowych (w świetle sprzężonego modelu dyfuzji)
100%
Mynarski S.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
1998
|
nr 513
5-15
Selektywność kursów giełdowych oznacza zdolność dokonywania selekcji kursów w zakresie reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. Jest nowym sposobem określania ich wahań na podstawie przesłanek wynikających z teorii równowagi dynamicznej rynku. Natężenie zjawisk tzw. wykupienia i wyprzedania rynku może być opisywane za pomocą sprzężonych modeli dyfuzji. Autor opisał zastosowanie tego modelu w analizie parametrów dyfuzji wybranych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie w 1995 roku.
2
Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20
75%
Szanduła J.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2010
|
nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
208-217
Kursem reprezentującym transakcje zawierane w danym dniu jest na ogół kurs zamknięcia. Czy takie rozwiązanie jest słuszne? W pracy analizowano przydatność kursów intra-day obserwowanych w poszczególnych momentach czasowych do opisywania ceny instrumentu finansowego w danym dniu. Badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Za punkt odniesienia przyjęto przeciętne dzienne zróżnicowanie kursu. (abstrakt oryginalny)
3
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania kursów akcji
75%
Biskup D.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
|
1999
|
3
|
nr 820 Zastosowania metod ilościowych
111-131
Opisane procedury prognozowania kursów akcji nie przynoszą zadowalających ani jednoznacznych wyników. Aby w pełni odpowiedzieć na pytanie dotyczące skuteczności sieci neuronowych, należałoby przeprowadzić jednak wiele innych dodatkowych testów (na przykład różnicując liczbę warstw ukrytych, liczbę neuronów w tych warstwach czy też modyfikując czas uczenia sieci). Spośród opisanych algorytmów najlepsze wyniki przynosi sieć neuronowa ogólnej regresji, która paradoksalnie ma najmniej wspólnego z klasycznie pojmowanymi sztucznymi sieciami neuronowymi.Istotną przeszkodą w testowaniu różnych metod wykorzystujących sieci neuronowe jest czasochłonność obliczeń, które ponadto często muszą być wielokrotnie powtarzane (głównie ze względu na istnienie minimów lokalnych funkcji celu).W pracy nie zostały omówione wszystkie stosowane rodzaje sieci neuronowych. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o rekurencyjnych sieciach neuronowych oraz o sieciach neuronowych z radialnymi funkcjami bazowymi.Ogólnie negatywna ocena sieci neuronowych jako narzędzi prognozy kursów akcji nie oznacza oczywiście ich nieprzydatności dla innych rodzajów danych. Przedstawione przykłady pokazują, że pozwalają one na skuteczne estymowanie nieliniowych funkcji regresji, co oznacza możliwość ich zastosowania przy prognozowaniu innych szeregów czasowych. (fragment tekstu)
4
Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20
75%
Szanduła J.
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
|
2010
|
nr 3
167-172
Celem artykułu jest zbadanie w jakim stopniu poszczególne typy kursów reprezentują kursy dokonywanych transakcji w trakcie sesji. W pracy badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek z indeksu WIG20. Ich wielkość jest analizowana na tle dziennej zmienności kursu. W badaniu uwzględniono kurs otwarcia, zamknięcia, minimalny, maksymalny, losowy oraz na godzinę 12:00. (abstrakt oryginalny)
5
Model CAPM a zdolność emisyjna polskich spółek
75%
Bukietyńska A.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
|
1997
|
4
|
nr 750 Zastosowania metod ilościowych
99-116
Zdolność do emisji jest zwykle funkcją (pomijając wyjątkowe sytuacje związane z inwestorami strategicznymi) sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz aktualnego trendu na rynku. W badaniach globalnych nie jesteśmy oczywiście w stanie rozpatrzyć sytuacji finansowej każdej z firm z osobna. Nasza uwaga skupi się zatem na zbadaniu sytuacji na rynku akcji. Narzędziem badawczym będzie model CAMP. (fragment tekstu)
6
Wpływ kursu złotego na kurs akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2002
75%
Hamrol M., Ślęzak M.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
|
2004
|
nr 43, t. 2
899-910
Celem niniejszego artykułu było zbadanie czy i w jaki sposób kurs złotego wpływa na ceny akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za pomocą metody regresji, sprawdzono siłę tej relacji, jej kierunek oraz powiązania z długością okresu liczenia stóp zwrotu z akcji i zmian kursu waluty oraz z zaangażowaniem spółek w działalność zagraniczną. Z przeprowadzonych badań wynika, że w warunkach polskich akcje spółek silnie reagują na zmiany kursu waluty. Zależność ta była powiązana z wielkością przychodów uzyskiwanych z eksportu oraz z posiadanymi składnikami bilansu wyrażonymi w walutach obcych. Zaobserwowano różny kierunek tej relacji dla kursu złotego w stosunku do dolara i do euro. Badania wskazują na mniejszy wpływ długookresowych zmian kursu waluty na ceny akcji. (fragment tekstu)
7
Wrażliwość na zmianę warunków początkowych w szeregach czasowych kursów akcji notowanych na GPW w Warszawie
75%
Miśkiewicz M.
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2004
|
Postępy ekonometrii
193-200
Celem opracowania jest próba zbadania wrażliwości na zmianę warunków początkowych w szeregach utworzonych przez wybrane spółki notowane na GPW w Warszawie. W badaniu, ze względu na dokładność obliczeń, uwzględniono spółki o możliwie najdłuższym okresie notowania, tj. powyżej 10 lat. Dane obejmują okres od pierwszego notowania spółki na giełdzie do 21.11.2003. (fragment tekstu)
8
Oprocentowanie na rynku finansowym jako determinanta kursów akcji na giełdzie
75%
Pielichaty E.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
|
1996
|
3
|
nr 723
85-92
Kursy akcji ustalają się na podstawie relacji między popytem na akcje a ich podażą na rynku. Popyt i podaż są kształtowane przez różnorodne czynniki, które - ogólnie rzecz biorąc - można podzielić na:- ogólnogospodarcze,- branżowe, - specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.Wśród determinant ogólnogospodarczych wyróżnia się m.in. oprocentowanie na rynku finansowym, które bezpośrednio jest związane z polityką procentową państwa.W kolejnych punktach niniejszego referatu zostaną omówione podstawowe problemy dotyczące zależności kursów akcji od oprocentowania lokat w bankach. Znajomość tych problemów wydaje się niezbędna do trafnej oceny efektywności aktywów finansowych w postaci papierów wartościowych. (fragment tekstu)
9
Hossa jako stymulator rozwoju gospodarki
75%
Czekała M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
|
1997
|
4
|
nr 750 Zastosowania metod ilościowych
37-47
Aktywność emisyjna spółek jest najpoważniejszym czynnikiem, za pomocą którego giełda wpływa na realne procesy gospodarcze. Analizując polską giełdę widać, że właśnie aktywność emisyjna jest czynnikiem, na który zwrócono szczególną uwagę w artykule. Jest to, naszym zdaniem, jeden z najważniejszych czynników utrwalających i stabilizujących wzrost gospodarczy. (fragment tekstu)
10
Analiza kointegracyjna związków stóp zwrotu z akcji, inflacji oraz produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1996-2004
75%
Czekaj K.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2005
|
nr 1088, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
113-125
W opracowaniu tym zaprezentowano najważniejsze teorie i hipotezy wyjaśniające przyczyny kształtowania się związków między stopami zwrotu z akcji, inflacją oraz koniunkturą gospodarczą. Znalazły się wśród nich: teoria Fishera, hipoteza Feldsteina, hipoteza Modiglianiego-Cohna, hipoteza Famy oraz hipoteza Geskego i Rolla. Drugi etap badania stanowi analizę polskich warunków i próbę odpowiedzi na poniższe pytania:1. Czy w polskiej gospodarce zachodzą długoterminowe zależności pomiędzy stopami zwrotu z akcji a zmianami inflacji oraz produkcji przemysłowej?2. Jeżeli zależności te występują, to czym się charakteryzują?3. Jakie są przyczyny takiego kształtowania się obserwowanych związków? (fragment tekstu)
11
Uwarunkowania stanów nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005
75%
Nowak S.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
|
2007
|
nr 6, Cz. II Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
271-283
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od początku jej istnienia obowiązują ograniczenia wahań kursów notowanych walorów. Ograniczenia te, określane w Regulaminie Giełdy [4] przez jej Zarząd, mają na celu zapobieganie nadmiernej zmienności cen. Ingerencja administracyjna skutkuje pojawieniem się na rynku nierównowagi, czyli niezrównoważenia popytu i podaży, co oznacza niemożność realizacji zamierzeń kupna bądź sprzedaży niektórych walorów. Problem nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podejmowany m.in. w pracach [1] oraz [3], dotyczył okresu obowiązywania "starego" systemu zawierania transakcji. Niespełna 6 lat po wprowadzeniu systemu Warset, interesującym zagadnieniem staje się porównanie częstości występowania nierównowagi w obu systemach zawierania transakcji. Celem niniejszej pracy jest analiza natężenia oraz uwarunkowań stanów nierównowagi w notowaniach akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie dziennych notowań wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. w podanym okresie. Celowo pominięto cztery pierwsze lata funkcjonowania giełdy, kiedy transakcje nie były zawierane codziennie', aby zapewnić' porównywalność danych w dwóch analizowanych okresach; przed rozpoczęciem działania systemu giełdowego Warset (02.01.1995-16.11.2000, 1468 notowań) oraz po jego wprowadzeniu (17.11.2000-30.12.2005, 1286 notowań). (fragment tekstu)
12
Pozaekonomiczne uwarunkowania kształtowania się kursów akcji
75%
Węgrzyn R.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2001
|
nr 558
165-176
W opracowaniu autor bada poza ekonomiczne czynniki wpływające na zachowania uczestników rynku akcji. W pierwszej części autor ocenia zasadność argumentacji J.M. Keynes`a związanej z zachowaniami inwestorów na rynku papierów wartościowych. Ponad to analizuje wpływ sytuacji na światowym rynku finansowym na zachowania inwestorów. W drugiej części podkreśla aspekt zbiorowego zachowania inwestorów w kontekście teorii psychologii tłumu.
13
Kup pan akcję
75%
Pietkun P.
Gazeta Bankowa
|
2008
|
nr 2
14-15
Po­nu­re pro­gno­zy za­rzą­dza­ją­cych ak­ty­wa­mi oraz drob­nych inwe­sto­rów na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych wy­ni­ka­ją nie tyl­ko z cał­kiem po­waż­nej per­spek­ty­wy spo­wol­nie­nia go­spo­dar­cze­go w Pol­sce. Po­wią­za­nia mię­dzy go­spo­dar­ka­mi po­szcze­gól­nych państw są na ty­le sil­ne, że drob­ni in­we­sto­rzy nad Wi­słą rów­nie moc­no od­czu­wa­ją kry­zys na ryn­ku kre­dy­tów hipotecznych i co­raz wyż­sze ce­ny pa­liw ko­pal­nych w Stanach Zjed­no­czo­nych, spa­dek war­to­ści cen ak­cji w Chinach, czy nie naj­lep­sze pro­gno­zy go­spo­dar­cze dla Wysp Bry­tyj­skich, co ich ko­le­dzy z par­kie­tów giełdowych w Nowym Jorku, Pekinie czy Londynie. (abstrakt oryginalny)
14
Wykorzystanie modeli adaptacyjnych do prognozowania kursów akcji w krótkim okresie
75%
Gierałtowska U.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
|
2002
|
nr 12
215-225
Autorka w celu przedstawienia sposobu budowy prognoz przy użyciu modelu Browna oraz metody Holta wykorzystała dane empiryczne dotyczące kursów akcji dwóch spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do analizy wybrano notowania spółki KGHM oraz spółki Dębica. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program Statistica.
15
Wskaźniki techniczne jako narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych
75%
Jóźwicki R.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2002
|
161 Wybrane problemy transformacji finansów i bankowości
377-392
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych narzędzi analizy technicznej w odniesieniu do kursów historycznych konkretnej spółki notowanej na WGPW i ocena ich skuteczności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Omówiono w artykule najczęściej używane w polskiej praktyce giełdowej metody : średnie ruchome, wskaźniki MACD, wstęgi Bollingera, ROC, RSI.
16
Wpływ inflacji na kształtowanie się kursów akcji
75%
Węgrzyn R.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
1993
|
nr 403
43-51
Autor dokonuje przeglądu teorii inflacji, omawia skutki inflacji. Następnie podejmuje próbę określenia wpływu inflacji na kształtowanie się kursów akcji, przedstawia wpływ inflacji na polski rynek akcji.
17
Content available remote Rozpoznawalność agencji ratingowych a wpływ na kursy akcji
75%
Chodnicka-Jaworska P.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
|
2016
|
t. 17, z. 8, cz. 2 Mechanizmy i procesy zarządcze w procesie gospodarowania
61-72
Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian credit ratingów na stopy zwrotu z akcji wybranych banków europejskich. W artykule dokonano przeglądu literaturowego i postawiono hipotezy. Pierwsza z nich to: zmiana credit ratingu banku istotnie statystycznie wpływa na ponadnormalne stopy zwrotu zarówno w przypadku podwyżki, jak i obniżenia noty ratingowej. Druga z postawionych hipotez brzmi następująco: wpływ na siłę reakcji akcji banków na zmiany not ratingowych uwarunkowany jest podziałem politycznym oraz poziomem rozwoju gospodarczego. Do badania wykorzystano noty ratingowe nadawane przez wszystkie agencje ratingowe bankom z wybranych krajów europejskich. Artykuł składa się z 4 części. W rozdziale następnym dokonano przeglądu literaturowego na temat analizowanego zjawiska. Następnie przedstawiono metodologię wykorzystaną do badania. Rozdział trzeci to analiza otrzymanych wyników zwieńczona zakończeniem.(fragment tekstu)
18
Te akcje powinny dać największe zyski
75%
Ptach B., Hryniewicz G.
Profit
|
2004
|
nr 12
74-78
Zamieszczono ranking 50 najbardziej perspektywicznych spółek giełdowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Hierarchię spółek wyznaczyły szanse na wzrost kursu akcji.
19
Modelowanie stóp zwrotu oraz kursów akcji spółek internetowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
75%
Krauze A., Krauze K.
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
|
2008
|
nr 551 Współczesne aspekty informacji
149-172
W pracy zaproponowano specyfikacje modeli stóp zwrotu opartych zarówno na bazie złotego jak i euro oraz układu równań kursów zamknięcia akcji 13 spółek internetowych, notowanych nieprzerwanie w okresie od stycznia 2002 do czerwca 2006 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzięto tu pod uwagę fakt występowania nietypowych obserwacji oraz załamań strukturalnych, tj. załamań w poziomie danego procesu oraz w jego trendzie deterministycznym. W estymacji tych modeli użyto danych miesięcznych. Przedstawione w pracy układy równań należą dla klasy modeli o równaniach wzajemnie współzależnych. W konsekwencji, modele te oszacowano metodą zmiennych instrumentalnych. Następnie poddano je standardowej weryfikacji, włączając przetestowanie skointegrowania zmiennych. Stosując procedurę Engela-Grangera wykazano kointegrację zmiennych w modelach stóp zwrotu oraz w większości relacji układu równań kursów zamknięcia akcji. W przypadku ostatniego modelu zastosowano także procedury testowania kointegracji Johansena. (streszcz. oryg.)
20
Modele klasy ARCH dla kursów akcji
75%
Brzeszczyński J.
Wiadomości Statystyczne
|
2000
|
nr 3
1-10
W artykule przedmiotem modelowania ekonometrycznego było tempo wzrostu indeksów oraz kursów akcji. Zastosowano trzy typy modeli klasy ARCH. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu empirycznym pochodziły z Giełdy Papierów Wartościowych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.