Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Testowanie stacjonarności w autoregresyjnym modelu Poissona

100%

Grabowski W.

Studia Prawno-Ekonomiczne

|

2007

|

76

141-150

W artykule tym zaprezentowany został autoregresyjny model Poissona pierwszego rzędu i zaprezentowane zostały jego własności. Przedstawione zostały warunki istnienia rozkładu stacjonarnego w autoregresyjnym modelu Poissona i zaproponowane zostały procedury testowe służące weryfikacji tych warunków. Statystyka testowa służąca weryfikacji warunku związanego z "parametrem przetrwania" oparta jest na estymacji parametrów modelu warunkową metodą najmniejszych kwadratów. W rozdziale trzecim przedstawione zostały wartości krytyczne dla zaproponowanego testu. Na podstawie symulacji Monte Carlo okazało się, że zaproponowany test ma dobre własności zwłaszcza przy wyższych wartościach "para-metru urodzin". W celu weryfikacji drugiego warunku istnienia rozkładu stacjonarnego związanego z "parametrem urodzin", wyprowadzona została odpowiednia statystyka oparta na statystyce testu mnożnika Lagrange'a, która ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat z jednym stopniem swobody.(fragment tekstu)

2

O rozwiązaniu pewnego specjalnego układu równań liniowych

75%

Kolupa M., Kokoszkiewicz A.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 1

79-84

W pracy przedstawiono sposób rozwiązywania specjalnego układu równań liniowych, który występuje przy wykorzystaniu mnożników Lagrange'a w celu skonstruowania optymalnego portfela lokat.

3

Optimal Distribution of Production Tasks in a Concern

75%

Grzesiak S.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2017

|

vol. 17, iss. 1

151-158

The problem of the optimal distribution of production tasks within a large business entity (a concern, a corporation) is discussed in this paper. The fundamental aim is to determine such a distribution of production tasks that minimizes total production costs. For this purpose the author proposes an approach that takes into account Lagrange multipliers. The author formulates the conditions for the application of such an approach and the option of its possible application in practice.(original abstract)

4

Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego

75%

Kieruzel M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2015

|

nr 117 Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne

155-162

W artykule zaprezentowano algorytm minimalizacji ryzyka projektu informatycznego przygotowany w oparciu o teorię portfelową Markowitza. Zastosowanie teorii portfelowej daje możliwość optymalizowania ekspozycji na ryzyko projektu informatycznego poprzez świadomy dobór struktury zadań projektowych. Wybór projektu o zadanym (minimalnym) poziomie ryzyka wynika z decyzji osób zaangażowanych w projekt, jednak powinien być on ograniczony do tzw. projektów efektywnych. W artykule projekty informatyczne potraktowano jako zbiory aktywności składające się z kategorii zadań: Wytwarzania (W), Analizy i projektowania (P), Zarządzania (Z), Wdrożenia i wsparcia (S). Takie podejście pozwoliło wyznaczyć projekt informatyczny o minimalnym ryzyku z wykorzystaniem metody mnożników Lagrange'a. (abstrakt autora)

5

Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze według standardów stosowanych w Niemczech

75%

Cichowicz R. A., Bratkowska M.

Acta Innovations

|

2015

|

nr 14

5-16

Monitoring środowiska polega na prowadzeniu badań jakości środowiska, obserwacji i ocenie jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. W analizie brane są pod uwagę źródła emisji liniowej, powierzchniowej, a także punktowej, które poprzez zanieczyszczenia szkodliwie wpływają na środowisko. Źródła emisji punktowej głównie reprezentowane przez elektrownie rozprzestrzeniają szkodliwe substancje nawet na kilkadziesiąt kilometrów. W celu śledzenia zanieczyszczeń w atmosferze i planowaniu miejsc przyszłych źródeł emisji, minimalizując ich wpływ na środowisko naturalne przeprowadza się modelowania dyspersji. Jedną z najnowszych metod modelowania jest model Lagrange'a, obecnie stosowany w Niemczech w oprogramowaniu AustalView. Artykuł prezentuje etapy przeprowadzania obliczeń dyspersji atmosferycznej zanieczyszczeń, według niemieckich standardów na przykładzie elektrowni Schkopau w Niemczech. Dzięki temu można przeanalizować stopień zanieczyszczenia powietrza w zależności od odległości od źródła, a otrzymane informację mogą być przydatne przy lokalizacji nowoprojektowanych elektrowni poprzez system oznaczania miejsc, w których zostały zanotowane najwyższe stężenia zanieczyszczeń. (abstrakt oryginalny)

6

Wybrane problemy dotyczące optymalizacji funkcji użyteczności

75%

Kowgier H.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2012

|

nr 26 Metody ilościowe w ekonomii

225-237

W artykule ukazano niektóre aspekty optymalizacji warunkowej funkcji użyteczności dwóch zmiennych, przy założeniu, że warunki ograniczające mają charakter liniowy. Wybór warunkowego ekstremum funkcji użyteczności związany jest z faktem, że zasoby zawsze są ograniczone. Ponadto zinterpretowano optymalną wartość mnożnika Lagrange'a. Wykazano, że aby zoptymalizować swoją funkcję użyteczności, inwestor musi sprawić, by nachylenie jego linii budżetu było takie samo, jak nachylenie warstwicy jego funkcji użyteczności w pewnym punkcie, co - jak sprawdzono - zachodzi w takim punkcie krzywej użyteczności, w którym krzywa ta jest ściśle wypukła ku dołowi. (abstrakt oryginalny)

7

Variational Equations on the Möbius Strip

75%

Urban Z., Volna J.

Systems Supporting Production Engineering

|

2017

|

6(4) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics

325-333

In this paper, systems of second-order ordinary differential equations (or dynamical forms in Lagrangian mechanics), induced by the canonical embedding of the two-dimensional Möbius strip into the Euclidean space, are considered in the class of variational equations. For a given non-variational system, the conditions assuring variationality (Helmholtz conditions) for the induced system on the Möbius strip are formulated. The theory contributes to variational foundations of geometric mechanics. (original abstract)

8

The Choice of Optimization Model Parameters

75%

Kulakov Y. A., Levitsky Y. N., Urbansky V. V.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

5 (2001)

|

nr 1

99-108

W artykule przedstawiono analizę upowszechnionego, analitycznego modelu sieci komputerowj. Podjęto w nim również próbę znalezienia dowodów na to, że konstrukcja sieci jest właściwa, korzystając z metody relaksacyjnej Lagrange'a. Głównie autorzy zwrócili uwagę na proces optyalizacji a w szczególności na czynniki stopniowego mnożenia czy początkowe dane wejściowe.

9

Optimization of Consumer Preferences - an Example

75%

Fura B., Fura M.

Didactics of Mathematics

|

2015

|

nr 12 (16)

61-68

In the article we discuss a standard example of an optimization problem. In our problem we are optimizing the objective function, i.e. a consumer utility function with two variables representing quantities of two commodities denoted by x1 and x2. We consider the standard optimization problem in which we maximize the defined utility function subject to a budget constraint. More precisely, the problem is to choose quantities of two commodities 1st and 2nd, in order to maximize u(x1, x2) function subject to the budget constraint. The aim of the article is to present how we can exemplify and solve this kind of problems in a classroom. In the paper we suggest four methods of finding the solution. The first one is based on the graphical interpretation of the problem. Based on this we can get the approximate solution of the defined optimization problem. Then, we present an algebraic approach to find the optimum solution of the given problem. In the first method we use the budget constraint to transform the utility function of two variables into the function of one variable. The second algebraic method of achieving the solution is based on the second Goosen's law, which is known as the law of marginal utility theory. In the third algebraic method applied to find the maximum of the utility function, we use the Lagrange multipliers. The text emphasizes the educational aspect of the theory of consumer choice.(original abstract)

10

Szacowanie odporności udarowej okrętu z wykorzystaniem symulacji komputerowej

63%

Flis L.

Logistyka

|

2014

|

nr 6, CD 2

650-654

Omówiono przesłanki, wyboru metody Lagrange'a do modelowania odporności udarowej okrętu. Przedstawiono wyniki szacowania odporności udarowej okrętu obciążonego ciśnieniem od niekontaktowego wybuchu podwodnego z wykorzystaniem uproszczonego modelu dyskretnego uproszczonego. Odniesiono uzyskane wyniki do eksperymentu. (abstrakt oryginalny)

11

O jednolitym podejściu do rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego

63%

Grygierzec W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

13(XIII)

|

nr 1

118-126

Problemy rachunku wariacyjnego oraz sterowania optymalnego to z jednej strony dwie intensywnie rozwijane teorie matematyczne, z drugiej strony obie sprowadzają się do badania warunkowych zagadnień extremalnych. Zasada Lagrange'a pozwala zamienić poszukiwanie ekstremum warunkowego na poszukiwanie punktów stacjonarnych funkcji Lagrange'a. Idea ta może mieć zastosowania jeszcze w wielu zagadnieniach wychodzących poza pierwotne rozważanie jej twórcy. (abstrakt oryginalny)

12

Jak obliczać ryzyko portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży

63%

Kolupa M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

205 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych

27-31

Praca ta została napisana w związku z jubileuszem 80-lecia Pana Profesora Władysława Welfe wybitnego polskiego ekonometryka i statystyka, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Jubilat nie zajmował się zagadnieniami związanymi z teorią portfolio selection, ale w swoich pracach zamieszczał zawsze nowe, tak pomysły naukowe, bądź po nowemu komentował znane już wyniki. Pomyślałem sobie, że z okazji tak wspaniałego jubileuszu trzeba przedłożyć pracę, która zawiera nowy wynik. Jest nim sposób obliczania ryzyka portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży, przy tym nie wyznacza się ani samego portfela, ani też wektora mnożników Lagrange'a mimo, że samo ryzyko S2 (p) jest iloczynem skalarnym wektora wspomnianych mnożników przez kolumnę wyrazów wolnych układu równań stanowiących warunki ograniczające nałożone na składowe wektora stanowiącego ów portfel lokat realizowany w warunkach krótkiej sprzedaży. Po tych uwagach wstępnych przechodzimy do prezentacji spraw zasadniczych. (fragment tekstu)

13

Inventory Stocks Management under the Limited Capital Conditions - Nonlinear Analysis

63%

Ślaski P.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

2015

|

nr 5

27-31

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania mnożników Lagrangea do zarządzania zapasami w warunkach ograniczonego kapitału. Zaproponowano weryfikację ww. metody w oparciu o programowanie nieliniowe i aplikację Solver. (abstrakt oryginalny)

14

Wybrane aspekty optymalnego sterowania portfelem inwestycyjnym akcji na rynku kapitałowym

63%

Tymiński J.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2011

|

nr 91

117-127

Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji sterowania w procesach decyzyjnych związanych z nabyciem portfeli inwestycyjnych akcji spółek, jak również sprzedaży portfeli mniej korzystnych w generowaniu dochodów. Procesowi badawczemu poddano dwa portfele różniące się pod względem konstrukcji. Pierwszy portfel został skonstruowany w oparciu o koncepcję Sharpe'a i rozwiązany metodą programowania kwadratowego z wykorzystaniem funkcji Lagrange'a. Drugi, skonstruowany według koncepcji autora z uwzględnieniem elementów teorii niezawodności, rozwiązano metodą programowania dynamicznego. (fragment tekstu)

15

Managing the Production Process of a Group of Agricultural Farms of the Pomorze and Mazury Region and Their Economic Development

63%

Barczak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 286 Regional Economy in Theory and Practice

239-247

Celem niniejszego opracowania jest zastosowanie metody umożliwiającej maksymalizowanie wielkości produkcji w gospodarstwach rolnych. Przeprowadzone badania dotyczą regionu Pomorze i Mazury, który został wybrany po dokonaniu analizy poziomu produkcji globalnej, końcowej i towarowej. Do badania wybrano grupę gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych, wykorzystując dane za lata 20042009, udostępnione przez Polski FADN. Metodą wykorzystaną do optymalizacji produkcji jest metoda mnożników Lagrange'a.(abstrakt oryginalny)

16

Modernization of Means for Analyses And Solution of Nonlinear Programming Problems

63%

Trunov A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2015

|

16(XVI)

|

nr 2

133-141

The problems of optimization for nonlinear programming (NLP) with constraints inequalities are considered. Definition of condition-indicator as quantitative criterion of the properties of Lagrange function is justified. Application of indicator to increasing degree of completeness for system in NLP for finance and business problems with constraints inequalities are obtained. The new Lagrange function with square of each component of vector Lagrange multipliers for nonlinear objective function simultaneously with criterion-indicator as a source of additional equations is investigated. The conditions, in which the dimensionality of the vector of strategies and the number of constraints doesn't effects on the uniqueness of the optimization problem solution is received and discussed.(original abstract)

17

On Homogeneous Functions in Second-Order Field Theory

63%

Brajercík J., Urban Z.

Systems Supporting Production Engineering

|

2017

|

6(4) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics

230-236

Standardní koncept homogenní funkce je zaveden a zobecnen pomocí užití diferenciálních grup, známých v teorii diferenciálních invariantu. Studujeme invarianci vzhledem k reparametrizacím integrálních krivek parciálních diferenciálních rovnic. Na základe tohoto prístupu obdržíme známé zobecnení Eulerova teorému, tzv. Zermelovy podmínky. Koncept pozitivní homogenity aplikujeme na variacní rovnice druhého rádu v teorii pole. (abstrakt oryginalny)

18

Ekstrema warunkowe

63%

Wierzbicka A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1997

|

nr 480

29-42

Celem niniejszej pracy jest opracowanie kryteriów i metod badania ekstremów warunkowych funkcji rzeczywistych oraz warunków wystarczających do istnienia ekstremów warunkowych funkcji rzeczywistych, określonych na podzbiorach przestrzeni Rm. Opierać się będziemy na zachowaniu się rozwinięć skończonych funkcji na stożkach stycznych podzbiorów. (fragment tekstu)

19

Aspekty ekonomiczne konstrukcji i optymalizacji długookresowych portfeli inwestycyjnych na rynku kapitałowym

63%

Tymiński J., Tymińska M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2015

|

nr 78 Wybrane problemy finansów

83-97

Cel - prezentacja praktycznych aspektów konstrukcji i optymalizacji portfeli papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Przedstawiono zarys metod konstrukcji i optymalizacji portfeli z uwzględnieniem zagadnienia ich efektywności. Metodologia badania - omówiono stosowaną zazwyczaj metodę programowania kwadratowego przy zastosowaniu funkcji Lagrange'a oraz warunków Kuhna-Tuckera. Uwzględniono też inne metody, na przykład metodę Beale'a, która może być przydatna do rozwiązywania zadań programowania kwadratowego z wklęsłą funkcją celu. Istotnym mankamentem przytoczonych modeli portfelowych, szczególnie portfeli długookresowych, może być wymóg rozkładu normalnego stóp zwrotu. Stąd zaproponowana została autorska koncepcja konstrukcji i optymalizacji portfeli długookresowych. Oryginalność i wartość - prezentowana koncepcja umożliwia konstruowanie portfeli wielokryterialnych, to jest dwu- i trójkryterialnych. Została oparta na teorii chaosu z wykorzystaniem wykładnika Hursta, który pozwala określić rozkład stóp zwrotu. Przy czym rozkład ten może mieć charakter losowy bądź też może wykazywać trend. W koncepcji autorskiej wybór spółek dokonany jest przy zastosowaniu teorii niezawodności. Portfel zoptymalizowano metodą programowania dynamicznego oraz narzędziami z teorii niezawodności. Wynik - dla celów porównawczych skonstruowano portfel rynkowy metodą "tradycyjną" programowania kwadratowego z użyciem funkcji Lagrange'a. Wyboru spółek do portfela dokonano przy zastosowaniu funkcji użyteczności. Wyniki uzyskane z portfela tradycyjnego były "słabsze" w porównaniu do propozycji portfelowych autora. (abstrakt oryginalny)

20

Lagrangian Heuristic for Fastidious Travelling Salesman Problem

63%

Poncak M., Pesko S.

Scientific Publications / University of Economics in Katowice

|

2006

|

Mathematical, econometrical and computational methods in finance and insurance

223-229

We presented a new integer formulation for the Fastidious Travelling Salesman Problem and Lagrangean decomposition for this formulation. We proposed an aproximation algorithm for special case of the problem in which we investigated the specific updating of the Lagrangean multipliers. With this algorithm we can obtaine a lower bound of the problem for branch and bound algorithm. We can see from computational results that the improvement of the lower bound is indispensable. The limited computational results show that formulation has promise. There is a need, therefore, for extensive computational studies. The authors are currently working on a more elaborate algorithm which will exploit the structure of the formulation. (fragment of text)