Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich

100%

Niedziółka P.

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 3, t. 1 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków

207-226

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel identyfikację korzyści z tytułu wprowadzenia w życie nowych narzędzi zarządzania ryzykiem płynności w bankach oraz analizę potencjalnych negatywnych konsekwencji wdrożenia tych wskaźników, zarówno z perspektywy sektora bankowego, jak i sfery realnej gospodarki. Przedmiotem badania uczyniono wyłącznie banki uniwersalne i wnioski sformułowane w artykule odnoszą się do tej części sektora bankowego - bankowość spółdzielcza i specjalistyczna wymagają odrębnej analizy.(fragment tekstu)

2

Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków

84%

Niedziółka P.

Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN

|

2012

|

nr 1(5)

35-52

Kryzys wykazał, że płynność należy badać na poziomie mikro (tzn. pojedynczego banku), gdyż brak wzajemnego zaufania między bankami sprawia, że nie następuje transfer środków od podmiotów z nadpłynnością w kierunku tych, które odznaczają się niedoborem płynności. Skoro zatem, kluczowy dla płynności banku warunek utrzymania płynności w postaci "zdolności pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, jak również zdolność do generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych w określonym horyzoncie czasowym", nie jest spełniony, powrócić należy do rozwiązań leżących u podstaw współczesnej bankowości, a odwołujących się do konieczności utrzymania struktury bilansu, zapewniającej zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym. Temu służą normy LCR oraz NSFR, wdrażane pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Niniejszy artykuł ma na celu ich prezentację oraz ocenę z perspektywy polskiego sektora bankowego. (abstrakt ze strony wydawcy)

3

Latent Class Models in the R Software

84%

Kasprzyk I.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2010

|

235 Multivariate Statistical Analysis

139-148

Artykuł przedstawia tradycyjne podejście do analizy klas ukrytych oraz analizę regresji klas ukrytych. Modele klas ukrytych zostały zaproponowane przez Lazarsfeld, Henry (1968). W tego rodzaju modelach zakłada się, że wszystkie zmienne są niezależne. Natomiast analiza regresji klas ukrytych jest uogólnieniem modeli klas ukrytych i pozwala poprzez włączenie tzw. zmiennych kontrolowanych na predykcję przynależności kategorii zmiennej do klasy ukrytej. Obliczenia zostały wykonane za pomocą pakietu poLCA w programie R. (abstrakt oryginalny)

4

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

84%

Flotyński M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2017

|

nr 325

45-57

Regulacje rynku finansowego mają za zadanie zmniejszyć poziom ryzyka systemowego oraz obniżyć prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania kryzysów. Bardzo istotnymi wymogami w ramach pakietu regulacji CRDIV/CRR (będących implementacją zaleceń Bazylei III do prawa Unii Europejskiej) są systemowe normy płynności. Jednym z nich jest wskaźnik długoterminowej płynności NSFR, którego wdrożenie jest przewidziane w 2018 r. Odnosi się on do ryzyka płynności i finansowania oraz ma się przyczynić do zmniejszenia skali niedopasowania wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Spełnienie tej normy w bankach będzie wymuszało zmiany w strukturze ich majątku oraz źródeł finansowania. Celem artykułu jest wskazanie zmian w strukturze bilansu banków, które powstaną na skutek dostosowań do normy NSFR.(abstrakt oryginalny)

5

Sekurytyzacja a europejskie standardy zarządzania płynnością banków

84%

Zombirt J.

Bezpieczny Bank

|

2015

|

nr 1 (58)

46-62

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy regulacyjne uwzględnienie sekurytyzacji w buforze płynnościowym może wpłynąć na wzrost zainteresowania sekurytyzacją, w warunkach ekstremalnie niskich stóp procentowych EBC oraz ograniczających ją niektórych rozwiązań regulacyjnych. Artykuł rozpoczyna opis konstrukcji wymogu pokrycia płynnością. Przedstawione są ogólne zasady kalkulowania odpływów i dopływów gotówki w ciągu 30 dni kalendarzowych. Uwadze poświęcono także skład bufora płynnościowego wskazując na jego elementy: aktywa Poziomu 1 oraz Poziomu 2A i 2B. Druga część artykułu dotyczy sekurytyzacji, a zwłaszcza tych jej cech, które pozwalają określać, czy pozycje sekurytyzacji są proste, wystandaryzowane i płynne (SSTS), co może pozwolić na kwalifikowanie ich do Poziomu 2B bufora płynnościowego. W końcowej części wskazuje się na działania instytucji europejskich, mające na celu zwiększenie zainteresowania sekurytyzacją jako alternatywnym kanałem finansowania gospodarki realnej oraz na rolę jaką może odegrać wymóg pokrycia płynnością dla promowania sekurytyzacji. (fragment tekstu)

6

Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych

84%

Kochański B.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2012

|

46

|

nr 4

377-385

Celem niniejszego artykułu jest analiza ryzyka depozytów terminowych, w szczególności depozytów niezrywalnych, z punktu widzenia dokumentów Komitetu Bazylejskiego, który ustala standardy w zakresie ryzyka bankowego, oraz ocena możliwości wprowadzenia depozytów niezrywalnych na gruncie polskiego prawa. Dodatkowym celem jest wskazanie ewentualnych dalszych bada􀄔, które mogłyby stanowić rozwinięcie zapoczątkowanej analizy oraz działań nadzorców i prawodawców w tym zakresie. (fragment tekstu)

7

Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro

67%

Kochaniak K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2014

|

nr 10 (934)

65-80

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad stabilnością depozytów gospodarstw domowych lokowanych w monetarnych instytucjach finansowych 16 krajów tzw. strefy euro. Jego celem jest ocena możliwości regulowania płynności podmiotów za pomocą jednolitych wspólnotowych rozwiązań (norm LCR i NSFR). Przedstawiono różnice w potencjale społeczeństw w zakresie kumulowania depozytów gwarantujących w opinii regulatora stabilność finansowania instytucji w warunkach zarówno normalnych, jak i skrajnych. Badano także przestrzenne zróżnicowanie preferencji gospodarstw domowych dotyczących terminu lokowania środków w zmiennych warunkach gospodarczych i finansowych. Wskazano siłę oddziaływania poszczególnych faz kryzysu finansowego na zmiany w wartościach gromadzonych w MIF depozytów. (abstrakt oryginalny)

8

Asset choice in British central banking history, the myth of the safe asset, and bank regulation

67%

Allen W. A.

Journal of Banking and Financial Economics

|

2015

|

nr 2(4)

18-31

The paper describes the use of commercial bills in Bank of England open-market operations from the earliest days of central banking in the 19th century, when, it is suggested, the Bank of England's main objective was what would now be called macro-prudential, until the 1980s, when commercial bill purchases were an essential feature of contemporary anti-inflationary policy. It explores the relationship between government securities, central bank assets and bank liquidity regulation, exposes as a myth the belief that government securities are perfectly safe assets, and challenges the idea that central banks should confine their asset holdings to government securities. In addition, the paper argues that by making more active use of the policy instrument of central bank asset choice, by acknowledging the connection between liquidity regulation and open-market operations, and by making certain changes to the Basel 3 Liquidity Coverage Ratio regulations, central banks could both better achieve some of their macro-prudential policy objectives and stimulate high-quality bank lending. (original abstract)