Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Zastosowanie przekształcenia parametrycznego do wyznaczania wielkości momentowych w systemach rozpoznawania danych adresowych

100%

Miciak M., Wiatr R.

Logistyka

|

2016

|

nr 1, cz. 2, CD 1

316-322

W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące możliwości wykorzystania metod momentowych bazujących na przestrzeni parametrycznej transformaty Radona w celu podniesienia sprawności metod rozpoznawania danych adresowych i identyfikacji opłat pocztowych. Przedstawiono metodę przetwarzania reprezentacji parametrycznej transformaty Radona w celu uzyskania wielkości momentowych. Omówiono możliwości wykorzystania momentów centralnych. Na przykładach zilustrowano dobór metody przetwarzania przestrzeni parametrycznej w celu uzyskania cech obrazu znaku dla metod rozpoznawania. Zwrócono szczególną uwagę na związek pomiędzy momentami geometrycznymi obrazu oraz transformatą Radona. (abstrakt oryginalny)

2

On the Characterisation of X-Lindley Distribution by Truncated Moments : Properties and Application

80%

Metiri F., Zeghdoudi H., Ezzebsa A.

Operations Research and Decisions

|

2022

|

32

|

nr 1

97-109

This paper presents the characterisation of X-Lindley distribution using the relation between truncated moment and failure rate/reverse failure rate function. An application of this distribution to real data of survival times (in days) of 92 Algerian individuals infected with coronavirus is given. (original abstract)

3

Bezinwazyjne metody pomiaru momentu obrotowego

80%

Sadowski A., Żółtowski B.

Logistyka

|

2012

|

nr 6, CD 3

915-924

W niniejszym artykule przedstawiono zależności charakteryzujące moment obrotowy wykorzystywany do napędu maszyn. Wyszczególniono celowość monitorowania jego poziomu w maszynach w aspekcie gospodarki energetycznej w celu obniżenia kosztów, a także zwiększenia efektywności napędu maszyn przy jednoczesnym zachowaniu norm bezpieczeństwa. Przedstawiono i scharakteryzowano metody pomiarowe wykorzystujące techniki bezkontaktowe oraz wyznaczono różnice dzielące je od tradycyjnego podejścia do pomiarów momentu obrotowego. (abstrakt oryginalny)

4

Power Ishita Distribution and Its Application to Model Lifetime Data

80%

Shukla K. K., Shanker R.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 1

135-148

A study on two-parameter power Ishita distribution (PID), of which Ishita distribution introduced by Shanker and Shukla (2017 a) is a special case, has been carried out and its important statistical properties including shapes of the density, moments, skewness and kurtosis measures, hazard rate function, and stochastic ordering have been discussed. The maximum likelihood estimation has been discussed for estimating its parameters. An application of the distribution has been explained with a real lifetime data from engineering, and its goodness of fit shows better fit over two-parameter power Akash distribution (PAD), two-parameter power Lindley distribution (PLD) and one-parameter Ishita, Akash, Lindley and exponential distributions. (original abstract)

5

Imputation of Missing Values by Using Raw Moments

61%

Umair Sohail M., Shabbir J., Sohil F.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 1

21-40

The estimation of population parameters might be quite laborious and inefficient, when the sample data have missing values. In comparison follow-up visits, the method of imputation has been found to be a cheaper procedure from a cost point of view. In the present study, we can enhance the performance of imputation procedures by utilizing the raw moments of the auxiliary information rather than their ranks, especially, when the ranking of the auxiliary variable is expensive or difficult to do so. Equations for bias and mean squared error are obtained by large sample approximation. Through the numerical and simulation studies it can be easily understood that the proposed method of imputation can outperform their counterparts. (original abstract)

6

Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta

61%

Bryniarska Z., Kot S. M.

Przegląd Statystyczny

|

1987

|

34

|

z. 3

193-206

Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji parametrów funkcji (6) oraz procedury testowania hipotez odnośnie do wartości parametrów. Ponadto zaproponowana będzie pewna uproszczona metoda estymacji parametrów tej funkcji dla przypadku, gdy w modelu (6) występuje tylko jedna zmienna egzogeniczna x₁. W drugiej części pracy przedstawimy przykłady, w których dokonamy porównania proponowanych metod estymacji z metodami opracowanymi dotychczas. Przykłady te będą również ilustracją sposobu wykorzystania proponowanych metod estymacji. (fragment tekstu)

7

Multifactor models of momentum portfolios on the Warsaw Stock Exchange, 1999-2009

61%

Grabowski W., Rotuski K.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2009

|

nr 22

163-168

We have computed selected portfolio factor returns for the stocks listed on the WSE over the 1999-2009 period. There is a size premium on the WSE, while the size and sign of the value premium depends on the value factor used. Investors also seem to put a premium on corporate liquidity. Top momentum deciles as well as the momentum factor exhibit on average positive returns. Further, we tested a number of multifactor models of momentum portfolios. It appears that the SP factor based on the Sales/Price relative valuation of stocks has some power in explaining the momentum returns. Further testing of this and other factors introduced above, EP, CP and STI seems desirable. (original abstract)

8

Relations for Moments of Generalised Order Statistics Based on Weibull-G Family of Distributions

61%

Athar H., Alharbi Y. F., Fawzy M. A.

Operations Research and Decisions

|

2022

|

32

|

nr 4

17-31

The Weibull distribution is one of the important distributions used in reliability theory and life-testing experiments. The generalised versions of the Weibull distribution give a more flexible model for these studies. The Weibull-G family of distributions is one of the extended versions extensively studied. In this paper, we have studied moments properties of generalised order statistics for the said distribution in terms of a single moment, product moments and characterisation. Several examples and special cases are presented. The results can be applied to all distributions belonging to this family. (original abstract)

9

A New and Unified Approach in Generalizing the Lindley's Distribution with Applications

61%

Bouchahed L., Zeghdoudi H.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 1

61-74

This paper proposes a new family of continuous distributions with one extra shape parameter called the generalized Zeghdoudi distributions (GZD). We investigate the shapes of the density and hazard rate function. We derive explicit expressions for some of its mathematical quantities. Various statistical properties like stochastic ordering, moment method, maximum likelihood estimation, entropies and limiting distribution of extreme order statistics are established. We prove the flexibility of the new family by means of applications to several real data sets. (original abstract)

10

A Two-Parameter Lindley Distribution

61%

Shanker R., Mishra A.

Statistics in Transition

|

2013

|

14

|

nr 1

45-56

A two-parameter Lindley distribution, of which the Lindley distribution (LD) is a particular case, has been introduced. Its moments, failure rate function, mean residual life function and stochastic orderings have been discussed. The maximum likelihood method and the method of moments have been discussed for estimating its parameters. The distribution has been fitted to some data-sets to test its goodness of fit. (original abstract)

11

Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów

61%

Smaga E.

Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

|

2002

|

nr 6

151-159

W artykule wskazano na możliwości, jakie w zakresie lokalizacji stopy zwrotu stwarzają różne informacje o wartościach niektórych momentów. Jako podstawowe narzędzie wykorzystano nierówność Czebyszewa.

12

O pewnych testach istotności dla momentów

61%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1992

|

nr 365 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego

71-75

W niniejszym artykule przedstawiono rozważania zaprezentowanych testów, które można stosować w każdym przypadku. Podstawą pierwszego z omawianych w tym artykule testów dla momentów jest nierówność Czebyszewa.

13

Komputerowa symulacja geometrycznego procesu Wienera

61%

Purczyński J., Guzowska M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

2000

|

nr 9

29-44

W artykule omówiono podstawowe zasady normalizacji ruchu Browna, będącego punktem wyjścia realizacji geometrycznego procesu Wienera. Wykonano je metodą sumowania liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym.

14

Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych

61%

Dańska-Borsiak B.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

56

|

z. 2

25-41

Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stale w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania rożnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby. (abstrakt oryginalny)

15

Determinants of Public Indebtedness in European Union Countries

61%

Kudła J.

e-Finanse

|

2018

|

14

|

nr 3

76-86

The paper strives to determine the impact of fiscal variables on factors determining the dynamics of public debt in European Union countries. Based on the literature, the dynamics of public debt are determined by changes of three elements: the primary balance, interest-rate-growth-differential and the change of government assets. Therefore, it seems reasonable to estimate the dynamics of these three values to find the variables crucial for limiting the growth of public debt. Three groups of dynamic panel regressions were estimated based on the one-step Generalized Method of Moments. The data was collected for the 1995-2015 period for 27 EU countries. Dependent variables included: primary balance, interest-rate-growth-differential and change of government assets. Independent variables consisted of: interest payable to GDP ratio, unemployment rate, squared unemployment rate, FDI stock to GDP, net FDI inflow to GDP, general government expenditures to GDP, share of social security expenditures and openness of the economy measured by the ratio of export and import to GDP. On the basis of statistical data, three components of debt changes were distinguished, and estimations of the dynamic panel regressions were applied to find the impact of independent variables. According to the basic models, the primary balance is lower for: countries with higher unemployment, greater FDI stock and higher general government expenditures. The interest-rate-growth-differential is lower in the case of: high subsidies and for a more open economy. However, unemployment and FDI remain the most important determinants of this variable. The change of government's assets ratio decreases as FDI net inflows or the share of expenditures to GDP increase as well as in the case of very high unemployment. (original abstract)

16

Estymacja parametrów rozkładów w mieszance dwóch rozkładów Poissona

51%

Kuźmiński Ł., Nikodem A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2007

|

19

|

nr 1180 Zastosowania metod ilościowych

75-84

W artykule przedstawione zostaną estymatory parametrów rozkładów Poissona oraz estymatory parametrów mieszających przy użyciu metody największej wiarygodności i metody momentów. (fragment tekstu)

17

Sujatha Distribution and Its Applications

51%

Shanker R.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 3

391-410

In this paper a new one-parameter lifetime distribution named "Sujatha Distribution" with an increasing hazard rate for modelling lifetime data has been suggested. Its first four moments about origin and moments about mean have been obtained and expressions for coefficient of variation, skewness, kurtosis and index of dispersion have been given. Various mathematical and statistical properties of the proposed distribution including its hazard rate function, mean residual life function, stochastic ordering, mean deviations, Bonferroni and Lorenz curves, and stress-strength reliability have been discussed. Estimation of its parameter has been discussed using the method of maximum likelihood and the method of moments. The applications and goodness of fit of the distribution have been discussed with three real lifetime data sets and the fit has been compared with one-parameter lifetime distributions including Akash, Shanker, Lindley and exponential distributions. (original abstract)

18

Kurtoza wektora losowego

51%

Budny K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

44-54

W teorii jednowymiarowych zmiennych losowych jedną z miar koncentracji rozkładu wokół wartości oczekiwanej czy też miar spłaszczenia rozkładu jest kurtoza. Przypomnijmy, że kurtoza zmiennej losowej jest definiowana jako czwarty moment centralny dzielony przez kwadrat wariancji. Definicje potęgi wektora w przestrzeni z iloczynem skalarnym oraz momentu centralnego wektora losowego zaproponowane przez J. Tatara pozwalają na próbę podobnego określenia kurtozy wielowymiarowego wektora losowego. Zaprezentowano podstawowe własności tak skonstruowanego wskaźnika oraz sformułowane i udowodniono twierdzenie podające postać kurtozy dla wektora losowego o stochastycznie niezależnych współrzędnych. W celu zobrazowania tego twierdzenia przedstawione zostaną postaci kurtozy dla wybranych wielowymiarowych typów rozkładów prawdopodobieństwa. (abstrakt oryginalny)

19

Ekonometryczna analiza Sigma i Beta konwergencji Regionów Unii Europejskiej

51%

Bal-Domańska B.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

5-24

W artykule przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy konwergencji regionów szczebla NUTS-2 krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod estymacji przewidzianych dla danych panelowych. Analiza konwergencji jest jednym z ważniejszych nurtów badań prowadzonych w obszarze wzrostu gospodarczego. Prowadzone w tym zakresie badania są próbą odpowiedzi na pytania o zmniejszanie się zróżnicowania poziomu dochodów (δ konwergencja) oraz o szybkość dochodzenia poszczególnych systemów gospodarczych do stanu wzrostu zrównoważonego oraz o czynniki tego wzrostu (ß konwergencja). (abstrakt oryginalny)

20

The January Seasonality and the Performance of Country-level Value and Momentum Strategies

51%

Zaremba A.

Copernican Journal of Finance & Accounting

|

2015

|

4

|

nr 2

195-209

The study examines the turn-of-the-year effect in the country-level value and momentum strategies. We re-examine eight distinct value and momentum strategies within 78 markets in the 1995-2015 period and we test their performance for the seasonal patterns. We find that during the last 20 years the value strategies performed particularly well in January and poor in December. On the contrary, the momentum strategies had high returns in December and low in January. These observations are consistent with the explanations of the January seasonality related to the tax loss selling and window dressing effects. (original abstract)