Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Deterministic Properties of Serially Connected Distributed Lag Models

100%

Nowak P., Gadomski J.

Operations Research and Decisions

|

2013

|

23

|

nr 3

43-55

Distributed lag models are an important tool in modeling dynamic systems in economics. In the analysis of composite forms of such models, the component models are ordered in parallel (with the same independent variable) and/or in series (where the independent variable is also the dependent variable in the preceding model). This paper presents an analysis of certain deterministic properties of composite distributed lag models composed of component distributed lag models arranged in sequence, and their asymptotic properties in particular. The models considered are in discrete form. Even though the paper focuses on deterministic properties of distributed lag models, the derivations are based on analytical tools commonly used in probability theory such as probability distributions and the central limit theorem. (original abstract)

2

On Some Properties of Composite Distributed Lag Models

100%

Gadomski J.

Operations Research and Decisions

|

2013

|

23

|

nr 3

5-22

The analysis presented in this paper is focused on basic properties of discrete distributed lag models. Such models are commonly used to model dynamic systems in various applications. In the presented considerations, time-varying distributed lags have been analyzed. Composite distributed lag models analyzed in this paper result from the summation or superposition of component distributed lag models. The analysis is restricted to models with a lag distribution, whose mean lag and variance exist. The paper presents relationships between the mean values and variances of the lag distributions of composite distributed lag models and of the component distributed lag models, as well as the relationships between the variance of the random term of composite distributed lag models and the variance of the random term of the component distributed lag models. (original abstract)

3

Zmienne ukryte w modelach ekonomicznych - respecyfikacja modelu Kleina I

100%

Pawełek B., Sagan A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2013

|

21

|

nr 279 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

19-28

Modele strukturalne ze zmiennymi ukrytymi stanowią jedno z dominujących podejść analitycznych w naukach społecznych. Stanowią one połączenie dwóch typów modeli: konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz analizy regresji. Celem pracy jest respecyfikacja modelu Kleina I uwzględniająca ekonometryczną i psychometryczną perspektywę w budowie modelu strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi. Polega ona na wprowadzeniu do modelu Kleina I zmiennych ukrytych i uwzględnieniu w procesie budowy modelu błędów pomiaru konstruktów ekonomicznych. W pracy wykorzystano podejście SEM do szacowania modelu ekonometrycznego z błędami pomiaru, tożsamościami i ograniczeniami nałożonymi na parametry modelu.(abstrakt oryginalny)

4

Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną

100%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 132 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

56-66

W artykule zostaną zaprezentowane wybrane modele ekonomiczne o chaotycznej dynamice.(fragment tekstu)

5

Zastosowanie pól losowych w ekonomicznych modelach przestrzennych

80%

Przybycin Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1992

205

Głównym celem pracy jest przybliżenie teorii pól losowych w stopniu umożliwiającym stosowanie jej w konstrukcji modeli przestrzennych. W celu zapewnienia czytelności i spójności pracy ograniczono się do podania niezbędnych wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa oraz innych dyscyplin naukowych. Zrezygnowano również z przeprowadzenia niejednokrotnie żmudnych dowodów podanych w pracy twierdzeń ograniczając się do informacji bibliograficznych. W pracy wskazano również obszary zastosowań prezentowanej teorii pól losowych w zagadnieniach ekonomicznych. W szczególności podano konstrukcję modeli opisujących problemy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz możliwością ich wykorzystania w modelowaniu tego środowiska. Zagadnienie ekonometryczne analizy pól losowych zostało jedynie zasygnalizowane jako obszar zastosowań wymagający prowadzenia dalszych badań. (fragment tekstu)

6

Classical and Quantum Physics in Selected Economic Models

80%

Drabik E.

Foundations of Management

|

2011

|

3

|

nr 1

7-20

A growing number of economic phenomena are nowadays described with methods known in physics. The most frequently applied physical theories by economists are: (1) the universal gravitation law and (2) the first and second law of thermodynamics. Physical principles can also be applied to the theory of financial markets. Financial markets are composed of individual participants who may be seen to interact as particles in a physical system. This approach proposes a financial market model known as a minority game model in which securities and money are allocated on the basis of price fluctuations, and where selling is best option when the vast majority of investors tend to purchase goods or services, and vice versa. The players who end up being on the minority side win. The above applications of physical methods in economics are deeply rooted in classical physics. However, this paper aims to introduce the basic concepts of quantum mechanics to the process of economic phenomena modelling. Quantum mechanics is a theory describing the behaviour of microscopic objects and is grounded on the principle of wave-particle duality. It is assumed that quantum-scale objects at the same time exhibit both wave-like and particle-like properties. The key role in quantum mechanics is played by: (1) the Schrödinger equation describing the probability amplitude for the particle to be found in a given position and at a given time, and as (2) the Heisenberg uncertainty principle stating that certain pairs of physical properties cannot be economic applications of the Schrödinger equation as well as the Heisenberg uncertainty principle. We also try to describe the English auction by means the quantum mechanics methods. (original abstract)

7

Teoremat Coase'a jako przykład systemu ekwifinalnego

80%

Jakubczyk Z.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 83 Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii

53-59

Powyższe rozważania wskazują, że istnieją duże możliwości analizy modeli i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem instrumentów teorii systemów. Pozwala to na spojrzenie nieco odmienne od podejścia tradycyjnego. Analiza teorematu Coase'a wskazuje zarazem, że ekwifinalność jest możliwa tylko w systemach otwartych. Bez możliwości wymiany strumieni finansowych i rzeczowych z otoczeniem system nie mógłby funkcjonować. (fragment tekstu)

8

Modifikace Altmanova modelu na ekonomické podmínky v ČR

80%

Hasprová O.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1091 Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka

188-196

Przedmiotem artykułu jest model Z Altmana oraz zmodyfikowany model K Altmana, które przetestowano w przedsiębiorstwach przeżywających okres ożywienia oraz tych, które zbankrutowały lub są w trakcie zamykania. Porównano strukturę częściowych wskaźników modelu Altmana oraz zmodyfikowanego modelu Altmana, jak również wskazano uwarunkowania i zależności przyczynowe niskiej eliminacji przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)

9

Are the Concept of Capacities and Ceteris Normalibus Clause Redundant?

80%

Gorazda M.

Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych

|

2018

|

nr 1-2 (96-97)

127-141

Tekst stanowi krytyczną odpowiedź na artykuł Łukasza Hardta dotyczący tzw. praw ceteris normalibus. Szczególnie poddaje krytyce trzy główne tezy: 1. Prawa ekonomiczne nie opisują regularności, ale odnoszą się do zdolności (capacities) i mocy (powers); 2. Prawa ekonomiczne są prawdziwe tylko w modelach ekonomicznych; 3. Prawa ekonomiczne są ważne raczej ceteris normalibus niż ceteris paribus. Opierając się na kilku przykładach teoretycznych modeli w ekonomii, autor twierdzi, że: 1. Nie można porzucić wymogu regularności, które stanowią konieczny element każdego prawa naukowego, włączając w to ekonomię. Pojęcie zdolności, nawet jeśli pomocne w rozumowaniu dotyczącym przyczyn i skutków, jest metodologicznie zbędne; 2. Prawa ekonomiczne nie mogą być prawdziwe wyłącznie w modelach teoretycznych. Co najmniej w zakresie założonym przez badacza, muszą one być prawdziwe w domenie reprezentowanej przez dany model; 3. Termin ceteris paribus w ujęciu Hardta jest zbędny, jako że reprezentuje on li tylko bardziej ogólny zbiór założeń obejmujący: ceteris paribus, ceteris rectis, ceteris absentibus, ceteris constantibus. Dopóki warunki "normalne" są zdefiniowane w modelu, dopóty klauzula ta nie poprawia jego rozumienia.(abstrakt oryginalny)

10

Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady)

80%

Dorosiewicz S., Michalski T.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 2

187-196

The authors suggest a definition of the measure of the compatibility of the function of numerous variables. This measure is a quantitative characteristic of the similarity of function diagrams. The construction includes both the case when function domains possess non-void interiors and the situation when functions are defined in a discrete set. The reflections can be generalised in a natural manner in research concerning the similarity of random variables. (original abstract)

11

Strukturalna stabilność modeli ekonomicznych

80%

Krawiec A., Szydłowski M.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 2

247-266

This work discusses the role of the structural stability of economic models which are dynamic systems. The authors analyse two economic models: the Obst model of inflation dynamics and money supply and the Kaldor model of the market cycle. In both cases, they demonstrate the structural stability of the models and propose that the structural stability requirement be fulfilled in models of this variety. (original abstract)

12

Empiryczne modele bezrobocia

80%

Milo W., Wesoły Z.

Ekonomista

|

1997

|

nr 1

29-46

The purpose of the article is to describe the model of the Polish labour market, with special consideration of unemployment. In the authors' opinion, the treatment of the problem of unemployment in terms of an equation for the rate of unemployment or in absolute numbers may considerably impoverish the cognitive value of the problem, so they decided to discuss it in terms of a multi-equation model of the labour market, which may guarantee that all factors which influence the demand for, and the supply of labour will be taken in consideration. The versions of the model of the Polish labour market as described in the article have been found to describe satisfactorily the functioning of that market. They include some partial relationships between the variables, which were discussed in the classical approach to unemployment problems. The influence of the real wage on demand for and supply of labour has been ascertained, whereas direct estimates of parameters of the rate of unemployment did not disclose any significant influence of the real wage that rate. (original abstract)

13

Predictability of returns based on the panel data estimation on the example of the Budapest Stock Exchange And The Warsaw Stock Exchange

61%

Majerowska E.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

187-200

The economical and political reforms in Central and Eastern Europe (CEE) at the end of the 80s and the beginning of the 90s paved the way for the creation of capital markets in those countries. Consequently, stock exchanges were open. There are two stock exchanges discussed in this paper: the Budapest Stock Exchange (BSE) and the Warsaw Stock Exchange (WSE). Both of them represent the majority of trade on the CEE capital market. So it seems to be necessary to find the proper method of market modelling as well as estimating financial models that allows for forecasting categories. The purpose of the paper is to compare which method of estimation of two of the financial models, such as single-index model and CAPM, is more suitable for modelling the rates of return of portfolios generated for the data from the BSE. There will be three method of estimation employed: SUR, CSCTA and pooled model. Then the forecasts for the next three periods will be calculated. Previous research showed that for the data from the WSE (20-element portfolios) the CSCTA method gave the best results but the forecast obtained the SUR method gave the smallest forecast errors. This analysis will make it possible to formulate conclusions for the data from the BSE and to compare results obtained for the WSE. It will also allow for comparing the level of risk on both portfolios at the same time.(fragment tekstu)

14

Kierunki wykorzystania syntetycznych modeli ekonomicznych w ocenie przedsiębiorstwa

61%

Krajewski M.

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

|

2004

|

20

|

nr 76

62-76

Ocena przedsiębiorstwa powinna być dokonywana na podstawie systemu logicznego i syntetycznego myślenia, w celu określenia podstawowych relacji ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Powinno to służyć podejmowaniu decyzji gospodarczych przy wykorzystaniu analizy ex post i ex ante. Tak rozumiana analiza staje się pomocnym narzędziem zarówno dla menadżerów, jak i właścicieli przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona próba oceny przedsiębiorstwa, wykorzystując cztery syntetyczne modele ekonomiczne, tzn: 1) modelu Du Pont, 2) modelu produktywności kosztów, 3) modelu MK (majątkowo-kosztowego), 4) modelu rentowności aktywów ogółem. (abstrakt oryginalny)

15

Protekcja na sprzedaż. Wpływ lobbingu na poziom protekcji celnej w Polsce

61%

Wach A.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2003

|

nr 10

196-215

Przedstawiono Model Grossmana-Helpmana (GH) opisujący wpływ pewnych grup interesu na kształt polityki poprzez kontrybucję. Analiza tego modelu oraz wyniki empirycznej weryfikacji dla Stanów Zjednoczonych, dokonane przez P. Goldberga i G. Maggiego, stały się dla autorki punktem wyjścia do estymacji modelu GH dla gospodarki Polski w oparciu o dane z roku 1997.

16

Polskie modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

61%

Tokarski A., Tokarski M.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2006

|

nr 1

495-507

Przedstawiono pojęcie kondycji finansowej oraz niedostatki i ograniczenia klasycznej analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu było zaprezentowanie modeli oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, które zyskują obecnie coraz większe grono zwolenników w Polsce oraz znajdują zastosowanie w wielu obszarach badawczych.

17

Mechanizm kształtowania stopy inwestycji

61%

Szopa A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1988

|

31

89-100

W opracowaniu podjęto próbę zbudowania konstrukcji teoretycznej, która pozwoliłaby na ukazanie mechanizmu wymuszeń zmian stopy inwestycji. W artykule prezentuje się jedynie część analizy, ograniczono się bowiem do pokazania tylko wyjściowej postaci tzw. ogólnego modelu stopy inwestycji, bez wskazania roli, jaką w tym względzie odgrywa mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Zaprezentowana postać modelu jest jednak na tyle ogólna, iż może stanowić punkt wyjścia do podjęcia badań różnych aspektów wzrostu gospodarczego. O możliwościach takich przekonują dokonane dotychczas próby. Należy dodać, iż zaprezentowany model stanowi kontynuację badań nad empiryczną weryfikacją znanej formuły M. Kaleckiego, stąd też można uznać, iż genetycznie jest on z tą formułą związany. (fragment tekstu)

18

Efektywność alokacyjna przy występowaniu kosztów zewnętrznych - model równowagi cząstkowej krajowego sektora energetycznego

61%

Kudełko M.

Polityka Energetyczna

|

2005

|

8

|

z. 1

41-61

Jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, mających poważny wpływ na poziom osiąganego dobrobytu społecznego, są koszty zewnętrzne, czyli koszty narzucone przez jedną ze stron na drugą bez jakiejkolwiek kompensacji. Klasycznym przykładem takiego oddziaływania jest funkcjonowanie sektorów energetycznych, w przypadku których emisja zanieczyszczeń w bardzo poważnym stopniu wpływa na zmniejszenie dobrobytu społecznego. Na podstawie stworzonego modelu równowagi cząstkowej dokonano analizy rozwoju krajowego sektora energetycznego w oparciu o dwa kryteria efektywnościowe. Wykazano, że wariant rozwoju bazujący na tradycyjnym podejściu optymalizacyjnym, opartym na minimalizacji kosztów produkcji, nie spełnia warunku efektywności alokacyjnej. Udowodniono, że pełna internalizacja kosztów zewnętrznych w decyzjach producentów energii może przynieść wymierne korzyści społeczne. (abstrakt oryginalny)

19

Analytical Method for Correction Coefficient Determination for Applying Comparative Method for Real Estate Valuation

61%

Gružauskas V., Kriščiūnas A., Čalnerytė D., Navickas V.

Real Estate Management and Valuation

|

2020

|

vol. 28, iss. 2

52-62

Real estate valuation uses 3 main approaches: income, cost and comparative. When applying the comparative method, correction coefficients based on similar real estate transactions are determined. In practice, the coefficients and similar real estate objects are usually determined by using qualitative approach based on the valuators' experience. The paper provides an analytical method for the determination of correction coefficient, which limits subjectivity when using the comparative method for valuation. The provided analytical approach also integrates macroeconomic indicators in the calculation process. It also addresses issues when available historical real estate transaction data is limited. A machine learning approach was applied to determine the average price of real estate in the region, with the possibility of using this information to obtain correction coefficients where historical data was unavailable. Alternative research usually focuses on final price estimation of the selected real estate object; however, the valuation standard of Tegova released in 2018 does not allow for applying analytically based approaches for individual real estate object evaluation; these approaches can be used only as a supportive tool for valuators. (original abstract)

20

Ekonomiczne aspekty obdarowywania

61%

Tkaczyk J.

Master of Business Administration

|

2003

|

nr 3 (62)

22-27

Prezenty bywają uważane za niezbyt istotny i mało poważny punkt wyjścia do dyskusji naukowych. Nie jest to jednak sprawa tak błaha jakby się z pozoru mogło wydawać. Nie można zignorować zjawiska, które generuje olbrzymie obroty w sferze handlu i które stanowi istotny składnik wydatków gospodarstw domowych. (fragment tekstu)