Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Risk Processes with Dependent Claim Size and Claim Occurrence Times

100%

Heilpern S.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2012

|

nr 10 (16)

57-68

Praca poświęcona jest procesowi ryzyka, w którym wielkości wypłat mogą być zależne od długości okresów między wypłatami. Badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Rozpatrywane są trzy przypadki. Najpierw przyjmuje się, że rozkład łączny jest dwuwymiarowym rozkładem wykładniczym, a następnie rozpatruje się przypadki, gdy struktura zależności opisana jest funkcją łączącą (copula) FGM oraz Claytona. Otrzymane wyniki są porównane z wynikami otrzymanymi we wcześniejszych pracach autora.(abstrakt oryginalny)

2

Zastosowanie metody stochastycznej dominacji do wyboru akcji na GPW w Warszawie

100%

Seweryn M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1999

|

3

|

nr 820 Zastosowania metod ilościowych

152-164

Celem artykułu jest ogólne przedstawienie metody stochastycznej dominacji i możliwości jej zastosowania na rynku akcji. Artykuł przedstawia podstawowe założenia metody, główne twierdzenia oraz przykład zastosowania techniki obliczeniowej dla metody stochastycznej dominacji wraz z przykładami jej zastosowania na polskim rynku akcji. (fragment tekstu)

3

Critical Condition of Sewage Network

100%

Raganowicz A.

Geomatics and Environmental Engineering

|

2018

|

nr 12/1

91-108

W artykule przedstawiono metodykę modelowania statystyczno-stochastycznego krytycznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Stan krytyczny badanego obiektu zdefiniowano jako przejście przewodów kanalizacyjnych od stanu konserwacji do stanu rehabilitacji technicznej. Badania modelowe obejmują kolektory betonowe DN 600/1100, DN 800/1200, DN 900/1350 mm, przewody kamionkowe DN 200-400 mm i przyłącza kamionkowe DN 100-200 mm. Modelowanie statystyczne oparto na rozkładzie Weibulla, a estymację jego parametrów na metodzie momentów. Natomiast modelowanie stochastyczne przeprowadzono na podstawie kombinacji rozkładu Weibulla z metodą Monte-Carlo. Ustalenie krytycznego stanu pozwala na szczegółową ocenę techniczną badanej sieci kanalizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

4

Metody symulacyjne a stochastyczny model polis wieloopcyjnych

100%

Stachura M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2

254-261

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości, jaki dają badania symulacyjne w kontekście polis wieloopcyjnych. Dokonano tego na podstawie kilku wybranych, umownych polis, dla których wygenerowano dostatecznie wiele przebiegów stosownych szeregów liczbowych. Nim jednak przejdziemy do samych przykładów, nakreślmy pokrótce formalną ideę stochastycznego modelu polis wieloopcyjnych oraz schemat symulacji dyskretnego procesu Markowa i budowanego na jego kanwie strumienia przepływów pieniężnych. (fragment tekstu)

5

Zastosowanie stochastycznej całki zliczającej w szacowaniu dochodu podmiotu organizującego rynek obligacji

100%

Śnieg A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

11

|

nr 981 Zastosowania metod ilościowych

244-254

W świecie finansów często spotykamy się z przykładami kreowania nowych produktów przez określone teorie matematyczne. Dzięki coraz to nowszym zastosowaniom aparatu matematycznego można dokładniej ujmować pewne zjawiska ekonomiczne w sposób ilościowy. Na przykład rozwój rynków terminowych nie byłby możliwy bez teorii procesów stochastycznych. W niniejszym opracowaniu postaramy się przedstawić szczególne zastosowanie stochastycznej całki zliczającej. Pokażemy, w jaki sposób za jej pomocą można szacować koszty i dochód podmiotu organizującego rynek obligacji. Przedstawimy, w jaki sposób obrót przekłada się na zysk. (fragment tekstu)

6

Stochastyczny model zapasów 〈Q, R〉 dla produktów psujących się przy asymetrycznym rozkładzie zapotrzebowania

100%

Dmytrów K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2013

|

nr 31 T.1 Metody ilościowe w ekonomii - tom 1

75-81

W artykule zaprezentowano prosty stochastyczny model gospodarowania zapasami 〈Q, r〉 dla utraconej sprzedaży, w którym rozkład zapotrzebowania był asymetryczny (założono, że jest to rozkład wykładniczy). Założono także, że stopa psucia się produktów jest stała. Przeprowadzona analiza pokazała, że im wyższa była stopa psucia się produktów, tym większe były wartości zmiennych decyzyjnych i wyższy całkowity koszt gospodarowania zapasami. (abstrakt oryginalny)

7

Stochastyczny model funkcjonowania pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego o zagregowanym wejściu

100%

Galanc T., Ostasiewicz S.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 3

417-426

The author proposes a mathematical model of the production-supply system whose subsystems include: production, transport, storehouse-container, and recipient The functioning of this system was described by means of a two-dimensional stochastic system, one of whose coordinates expresses the aggregated process of product supply, endowed with dynamic parameters. Upon the basis of the constructed model, the study proposes quantitative characteristics of the working of the system in a general variant and exemplified by a two-state product supply process. (original abstract)

8

Modelling Language Extinction Using Susceptible-Infectious-Removed (SIR) Model

100%

Ikoba N. A., Jolayemi E. T.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 4

71-87

The study presents a stochastic epidemic model applied to the model of indigenous language extinction. The Susceptible-Infectious-Removed (SIR) categorization of an endemic disease has been reformulated to capture the dynamics of indigenous language decline, based on the assumption of non-homogeneous mixing. The time in which an indigenous language is expected to be extinct was derived using a modified SIR model with the population segmented into several sub-communities of small sizes representing family units. The data obtained from the 2016 indigenous language survey conducted in several parts of Nigeria and from the 2013 Nigeria Demographic Health Survey (NDHS) were used to estimate the key parameters of the model for Nigeria's several indigenous languages. The parameters of interest included the basic reproduction number, the threshold of endemicity, and the time in which a language is expected to be extinct, starting from the endemic level. On the basis of the time in which a language is expected to be extinct, several of the surveyed languages appeared to be in a precarious condition, while others seemed virile, thanks to a high language transfer quotient within families. (original abstract)

9

Predictors of Non-Stationary ARIMA Processes

100%

Talaga L.

Dynamic Econometric Models

|

2004

|

6

137-146

This article contains a comparison of stochastic properties of non-stationary ARIMA(p,k,q) regular processes and their predictors by means of frequency characteristics of gain function and function of phase angle.(fragment of text)

10

Stochastyczne modele zmienności na rynkach finansowych

100%

Kapica E.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

121-128

W pracy przedstawiono pewne sposoby stochastycznego modelowania zmienności, gdzie ceny lub stopy zwrotu mogą być opisane jako procesy stochastyczne o czasie dyskretnym lub ciągłym. Omówione zostały właściwości wybranych modeli stochastycznych, takich jak: stochastyczne modele zmienności powrotu do średniej, model Hulla-White'a oraz model iloczynowy procesu zwrotów Taylora. (fragm. tekstu)

11

Miary losowe

100%

Krowicki S., Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr 696 Dydaktyka matematyki

45-54

Opisano funkcyjne i miarowe podejście do zagadnienia miar stochastycznych. Przedstawiono miary losowe i procesy punktowe oraz miary całkowicie losowe i rozkłady nieskończenie podzielne.

12

Przekształcenia pól losowych

100%

Przybycin Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

92-96

W pracy zajmować się będziemy zagadnieniem przekształcenia pól losowych. Rozważania nasze ograniczymy do stacjonarnych pól losowych. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: Dla jakiej klasy przekształceń stacjonarność pola jest niezmiennikiem danego przekształcenia? (fragment tekstu)

13

Asymmetric Square Root Options - Can We Price Them via the Fourier Transform?

100%

Ulmer A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 1

62-71

The aim of this article is to investigate computational speed and convergence of asymmetric square root options' pricing in the F. Black and M. Scholes setting. The methodology of the conducted research is based on the comparison of pricing efficiency of the contracts with the use of BS, FT-BM and FT-B methods (including two different numerical schemes). Based on obtained results, it can be concluded that the BS method is better than methods based on the Fourier transform. However, it can be used only in the F. Black and M. Scholes setting. When analyzing other models, e.g. stochastic volatility models, one should use model based on the Fourier transform. Among those described in the article, the most efficient is FT-B with Clenshaw-Curtis numerical rule.(original abstract)

14

The geometric Brownian motion model vs. the jump-diffusoin model applied to selected WIG-20 companies in the year 2011

100%

Łochowski R. M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

41-56

In this paper we compared two models mentioned. We calibrated and tested these models using real data on stock prices in 2011 of nine major companies quoted at the Warsaw Stock Exchange. To obtain better comparison we chose companies from different branches of economy: ASSECO (IT), GTC (construction), KERNEL (agriculture), ICGHM (mining), ORLEN (oil refining and retail), PKO BP (banking), TAURON (energy), TP S.A. (telecommunication) and TVN (television). All chosen companies were major, WIG20 companies; thus one may assume that the actions of the individual investors had limited impact on their prices. (fragment tekstu)

15

Applying the skewness model on polish stock market

100%

Młynarczyk E., Węgrzyn T.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

25-39

In the article the effectiveness of the Markowitz model and model considering skewness of returns and the investor's preferences (the Skewness model) is examined. The research is conducted using data originated from Warsaw Stock Exchange. There are 30 portfolios made up of 7 stocks optimized by means of both the Markowitz model and the Skewness model. Comparing the structure of each pair of portfolios it turns out there is no significant difference between the value of corresponding stocks. Moreover, the Skewness model, in comparison to the Markowitz model, reduces level of diversification. If, in case of the Markowitz model, there is a stock which little capital is invested in, then, in case of the Skewness model, that stock is almost exclude from the investment. (fragment tekstu)

16

O wyznaczaniu wartości początkowych algorytmu filtru Kalmana

100%

Grzesiak S.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 1

89-94

The article discusses several manners of determining initial values for the Kaiman filter algorithm. For this purpose, use can be made of: - the classical method of smallest squares, which, however, leads to ineffective estimators due to the nonfulfilment of the premises of this method; - the generalized method of smallest squares, for which it is possible to determine unbiased estimators, but only for a part of the set of possessed observations; - the application of an information filler, which is a much more complicated procedure and creates difficulties especially when not all parameters change in time; - the expanded Sarris approach, for which the basic problem is the necessity of reversing the co-variance matrix for a very large observation set. The best solution in a search for initial values, despite the above mentioned difficulties, appears to bei the approach proposed by Sarris.

17

O problemie modelowania stopy procentowej

100%

Piasecki K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

154-165

Przedstawiono logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi modelami stopy procentowej. Wykazano m.in., że stosowanie modeli opartych na geometrycznym ruchu Browna nie wyklucza równoczesnego stosowania modeli opartych na arytmetycznym ruchu Browna. Wskazano na fakt, że istotną przesłanką przy doborze właściwego modelu jest czasowy horyzont zapadalności inwestycji.Każdy przedstawiony w artykule proces ceny można uogólnić do przypadku przyrostu względnego o rozkładzie α-stabilnym ze zmiennym parametrem skali ϭ. W sytuacji rozważania modelu jednokresowego rozszerzenie to możemy zastosować także w odniesieniu do procesów stopy zwrotu i stopy spot.Przedstawiony w pracy zestaw modeli stanowi jedynie niewielki ułamek ogólnego dorobku nauki i praktyki w dziedzinie. W wyborze kierowano się kryterium prostoty wykładu. Niemniej warto zauważyć, że pominięte modele różnią się założonym kształtem krzywej terminowej chwilowej stopy forward oraz założeniami o zmienności odchylenia standardowego (parametru skali). (fragment tekstu)

18

Qualitative and Quantitative Evaluation of Stochastic Time Petri Nets

100%

Cicirelli F., Nigro C., Nigro L.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

5

763-772

Time Petri Nets (TPN) are a well-known formalism for modelling time-dependent systems with timing constraints. This paper proposes an approach based on a stochastic extension of TPN (sTPN), which enables both qualitative assessment of feasible temporal behaviors through model checking, and quantitative evaluation of a probability measure of a given behavior, by statistical model checking. The experimental work rests on the use of the latest version of the UPPAAL toolbox which supports both exhaustive non deterministic analysis and statistical model checking of system properties. The approach is demonstrated through an example.(original abstract)

19

Real-Time Market Abuse Detection with a Stochastic Parameter Model

75%

Cholewiński R.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2009

|

1

|

nr 3

261-284

This paper develops a new model of market abuse detection in real time. Market abuse is detected, as Minenna (2003) proposed, on the basis of prediction intervals. The model structure is based on the discrete-time, extended market model introduced by Monteiro, Zaman, Leitterstorf (2007) to analyze the market cleanliness. Parameters of the expected return equation are assumed, however, to be time-varying and estimated under the state-space framework using the extended Kalman filter postulated by Chou, Engle, Kane (1992) to capture the GARCH effect in returns. QML estimation is performed on intraday data; its utilization is proposed as an alternative to the continuous time modeling by Minenna (2003). This framework is generalized to the bivariate case which enables the analysis of daily open/close data. The paper also extends procedures of the statistical verification of the estimated state-space model to include the uncertainty arising from time-invariant parameters. (original abstract)

20

Zasadność stosowania kryterium wartości oczekiwanej w modelach stochastycznych

75%

Sikora W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1998

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '98

327-338

Jeżeli w modelu decyzyjnym chociaż jeden z parametrów jest zmienną losową o znanym rozkładzie, to taki model nazywamy modelem stochastycznym. Model stochastyczny opisuje problem podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W modelach tych najczęściej jako kryterium oceny przyjmuje się oczekiwaną wartość dochodu, zysku, straty lub czasu. Kryterium wartości oczekiwanej, chociaż dosyć oczywiste, nie zawsze jest uzasadnione. W pracy przeanalizowano kilka klasycznych zagadnień podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Pokazano, czy oraz dlaczego jest uzasadnione stosowanie kryterium wartości oczekiwanej w tych modelach.(fragment tekstu)