Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modelowanie interakcji przestrzennych z wykorzystaniem programu R

100%

Kopczewska K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2011

|

18

|

nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

139-147

Modele interakcji przestrzennych pozwalają ocenić znaczenie odległości w przepływie dóbr, osób, procesów, wiedzy, innowacji etc. Wykorzystywane powszechnie funkcje, w których przepływ ten tłumaczony jest odległością, mogą mieć postać wykładniczą, potęgową lub wielomianową, ich estymacja zaś możliwa jest przy wykorzystaniu metod klasycznych lub przestrzennych, w których dobór macierzy wag przestrzennych może być dokonany według różnych kryteriów sąsiedztwa. Celem artykułu jest analiza porównawcza wspomnianych modeli na przykładzie danych dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem oceny jakości dopasowania przez SRMSE czy zysk informacyjny, a także prezentacja metod aplikacji w programie R.(abstrakt oryginalny)

2

Determinanty cen nasion roślin oleistych i oleju roślinnego w Unii Europejskiej

75%

Zaród J.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2018

|

nr 90

71-80

Ceny produktów rolno-spożywczych na rynkach Unii Europejskiej kształtują czynniki podażowo-popytowe, strukturalne i koniunkturalne. Celem tego opracowania jest określenie wpływu czynników podażowo-popytowych na cenę skupu nasion roślin oleistych i oleju roślinnego w Unii Europejskiej oraz wyznaczenie kierunku rozwoju tych cen. Realizację tego celu umożliwił wielorównaniowy model ekonometryczny. Za pomocą trendów wyznaczono kierunki rozwoju cen analizowanych produktów rolno-spożywczych i oszacowano ich prognozy. Empiryczną podstawę badań stanowiły dane OECD i FAO w latach 2004-2016. Wyniki badań wykazały wysoką zależność pomiędzy ceną wybranych produktów a czynnikami związanymi z produkcją, konsumpcją i handlem zagranicznym. Natomiast z oszacowań trendów wynika, że ceny tych produktów do roku 2011/2012 wzrastały, a po tym okresie wykazywały tendencję malejącą. Prognozy przewidują dalszy spadek cen.(abstrakt oryginalny)

3

Analiza mnożnikowa modelu wielorównaniowego

75%

Guzik B.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1982

|

nr 100 Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce

37-46

Analiza mnożnikowa ma na celu określenie reakcji zmiennych endogenicznych nieopóźnionych (zwanych też zmiennymi łącznie współzależnymi) w okresie czasu wywołanych jednostkową zmianą zmiennej egzogenicznej w czasie. Wyróżnia się dwa rodzaje mnożników: mnożniki odroczone (mnożniki opóźnione) oraz mnożniki skumulowane. W programie zakłada się, że model wielorównaniowy jest liniowy i zupełny. Zakłada się też, że wśród zmiennych z góry ustalonych występują zmienne egzogeniczne, które mogą być zmieniane, oraz występują zmienne endogeniczne opóźnione i są to wyłącznie zmienne endogeniczne brane z opóźnieniem jednookresowvm. (fragment tekstu)

4

The Analytics of the New Keynesian 3-equation Model

75%

Poutineau J.-C., Sobczak K., Vermandel G.

Economics and Business Review

|

2015

|

1 (15)

|

nr 2

110-129

This paper aims at providing a self contained presentation of the ideas and solution procedure of New Keynesian Macroeconomics models. Using the benchmark "3 equation model", we introduce the reader to an intuitive, static version of the model before incorporating more technical aspects associated with the dynamic nature of the model. We then discuss the relative contribution of supply, demand and policy shocks to the fluctuations of activity, inflation and interest rate, depending on the key underlying parameters of the economy.(original abstract)

5

Concept of the Organization Process Maturity Assessment

75%

Sliż P.

Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice

|

2018

|

nr 33

80-95

Aim/purpose - The aim of this article is to present the concept of a multicriteria model of process maturity assessment (MMPM), which allows to assess the degree of implementation of process solutions with respect to three dimensions: short-term, long-term and systemic. Design/methodology/approach - The characteristics of the model presented in the article was preceded by a review of the literature and the analysis of secondary research related to the assessment of the degree of implementation of elements of the process approach in management. Findings - As a result of the review of the literature and the analysis of secondary re-search, a thesis was formulated that quantitative research using the existing methodolo-gies for identifying the implementation of a process approach in management is insuffi-cient in the precise assessment of the organization's process maturity. This means that they should be extended to include qualitative research. The solution to this problem may be the use of a multidimensional model of process maturity assessment of the organization. Research implications/limitations - The application of MMPM makes it possible to assess the degree of implementation of the process approach elements using the opinion poll method. This means that the results may be subject to random or non-random errors, depending on the selection technique of the research sample. At this point, it should also be emphasized that in order to provide a precision assessment of process maturity using the MMPM, the questions in the questionnaire should be adapted to the specifics of the area under examination. Originality/value/contribution - The scope of this article fills in the research gap that exists in terms of assessing the process maturity of the organization in the long run, understood as defining the direction of development, stagnation or atrophy of implementation of process solutions in the organization. The concept of the MMPM presented in the article makes it possible to assess process maturity in three dimensions: short-term, long-term and system-based. In addition, the structure of the model enables the reconfiguration of the research questionnaire with questions of a self-reinforcing character by the respondent to questions, enabling the assessment of the level of maturity on the basis of symptoms.(original abstract)

6

Ekonometryczne modelowanie skupu pszenicy w Polsce

75%

Zwierzchowska M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

2002

|

nr 12

307-318

Celem artykułu jest analiza i prognoza wielkości skupu w Polsce. Wykorzystano tu dwa rodzaje modeli: model dynamiki i wielorównaniowy model związku. Dane, na których podstawie przeprowadzono analizy, zaczerpnięto z roczników i biuletynów statystycznych GUS-u.

7

O zapisie korelacyjnym wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

75%

Rocki M., Tabeau A.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 1

31-40

W badaniach teoretycznych związanych na przykład z oceną jakości jednorównaniowych modeli ekonometrycznych stosowany jest zapis korelacyjny wynikający ze zdefiniowanej przez Z. Hellwiga pary korelacyjnej. W artykule wprowadzamy zapis korelacyjny dla wielorównaniowych modeli ekonometrycznych określany mianem triady korelacyjnej przez analogię do pary korelacyjnej. Podajemy też wybrane konsekwencje teoretyczne i praktyczne tego zapisu. (fragment tekstu)

8

Multiple-Equation Models of Ordered Dependent Variables in Exploration of the Results of Rehabilitation of Locomotive Organ Disorders

75%

Grosman J., Kowerski M.

Statistics in Transition

|

2011

|

12

|

nr 1

157-178

In the present paper concerning the analysis of the factors determining patient's self-service during the admission and release from hospital a two-equation model of ordered dependent variables is proposed. These types of models are especially useful when the results of rehabilitation of locomotive organ disorders are not described by means of exact values obtained by mechanical measurements but they are described by means of qualitative valuation (ranking) made by a therapist when the distances between neighbouring ranks are not known. The advantages of the proposed model were presented on the basis of the results of estimation based on data of 4063 patients of hospitals from Mazowieckie and Warmińsko-Mazurskie provinces. (original abstract)

9

Household Consumption and Indebtedness: Are there Disparities Between Genders, Rural-Urban Areas, and Among Income Groups?

75%

Wong Z. Y., Kusairi S., Halim Z. A.

Economics & Sociology

|

2023

|

16

|

nr 3

30-43

Recently, household debt has been steadily increasing across the globe. Household consumption is an essential factor in household debt, along with households' characteristics, such as their location, the gender of the household head, and their income group. Therefore, this research investigates the disparities in the impacts of households' characteristics on their indebtedness and consumption. The study utilizes the Household Expenditure and Income Survey conducted in 2019 by the Department of Statistics of Malaysia, which included a simple random sample of 4,730 households. A simultaneous equations model is the employed method of analysis, and the results reveal that the gender of the household head, residential areas, and income groups have differential effects on household consumption and indebtedness through predetermined variables. Specifically, results show that indebtedness has a negative effect on household consumption for the middle-income group (M40); savings are negatively associated with consumption for households living in rural areas and the M40 group. Furthermore, income is positively associated with consumption for rural households and when the household head is female. Finally, household size also has a positive effect on consumption. (original abstract)

10

Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej

75%

Baścik K.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2000

|

nr 540

33-47

Autor przeprowadził rozważania w których udowodnił, że gospodarka żywnościowa, a głównie układy agralno-rynkowe dotyczące produktów roślinnych i zwierzęcych są wskazanym polem badawczym nie tylko ze względu na doskonalenie metod modelowania, ale przede wszystkim na możliwość pogłębionego poznawania złożonych mechanizmów gospodarczych.

11

Modelowanie indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

63%

Zbyrowski R.

Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski

|

2016

|

nr 2, cz. 2

108-118

Celem autora artykułu jest próba opisania zależności pomiędzy poziomem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce. Wstępnie rozpatrywana relacja przetestowana została w oparciu o procedurę Engle-Grangera, a następnie potwierdzona przez model VAR i procedurę Johansena. Część empiryczna opracowania pozwala scharakteryzować bliżej rodzaj związku długookresowego wraz z uwzględnieniem opóźnień właściwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomościami. Badane zmienne należy uznać za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. W analizie wykorzystano dane od połowy roku 2010 do 2014. (abstrakt oryginalny)

12

Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne

63%

Pipień M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce

134-142

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest omówienie propozycji uogólnienia rozkładu warunkowego w ramach modeli M-GARCH omawianych szczegółowo w pracach Pipień (2006) i (2007). Proponuje się rodzinę rozkładów niezmienniczych na transformacje ortogonalne (por. Fang, Kotz i Ng, 1990) zgodnie z koncepcją zaproponowaną w pracy Ferreira i Steel (2006), przy jednoczesnym rozważeniu funkcji powiązań (ang. Copula functions) jako mechanizmu umożliwiającego badanie złożonej natury zależności pomiędzy stopami zmian różnych instrumentów finansowych. W części empirycznej rozważono dwuwymiarowy szereg czasowy dziennych stóp zmian kursów SPOT i FUTURES indeksu WIG20, w okresie od 21.12.1999 do 27.02.2008, t = 2053 obserwacji. Na podstawie bayesowskiego podejścia do testowania mocy wyjaśniającej konkurencyjnych modeli wskazano na empiryczną zasadność proponowanego uogólnienia, jak również wnioskowanie a posteriori o grubości ogonów rozkładu warunkowego. (fragment tekstu)

13

Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej

63%

Majsterek M.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 1

113-130

The prime merits of the Johansen approach in contrast to the traditional two-level Engel-Granger procedure are: the possibility of estimating the whole co-integrating space and not a single random parameter vector, lesser sensitivity to the so-called small sample bias, and more extensive interpretation possibilities. The Johansen procedure was applied in an analysis of the inflation feedback in the Polish economy during a transformation period (from January 1990 to February 1995). Estimation made it possible to obtain a co-integrative space composed of four vectors. The estimated weights, which are elements of the adaptation matrix (informing about short-term relations between variables), permitted a delineation of long-term dependencies. The author confirms the existence of an inflation loop in the Polish economy, while the determination of long-term multipliers made it feasible to "split" the impact of prime variables, creating inflation feedback, into initial impulses produced by variables which in structural models are treated as exogenous. Furthermore, the study proves that the mechanism described with the assistance of the Phillips curve acts only during a brief period of time. (original abstract)

14

Determinanty rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim

63%

Zaród J.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2013

|

15

|

z. 1

238-242

Celem pracy było wskazanie czynników, które determinanty mają istotny wpływ na rozwój rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. Wykorzystano dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2002-2010. Metodą Forwarda dobrano zmienne wpływające na wielkość produkcji i wysokość dochodu rolniczego. Oszacowano wielorównaniowy model ekonometryczny. Na wielkość produkcji rolniczej największy wpływ miało nawożenie i plonowanie zbóż. Wysokość dochodu w gospodarstwie rolnym zależała głównie od jego powierzchni i średnich cen zbóż. (abstrakt oryginalny)

15

Testing for Cointegration in the Presence of Regime Shifts and other Structural Breaks in the Conditional Equation

63%

Krauze K.

Dynamic Econometric Models

|

2002

|

5

89-101

Revised solutions for the models permitting various known and unknown timing structural breaks (including regime shift) only in the conditional equation were given in Krauze (2001b). In this paper they are reconsidered and extended. The outline of the paper is as follows: Section 2 presents the data generating models and two (ECM and CDF) testing procedures for cointegration relating to various specifications of models with structural breaks. Section 3 describes an empirical example based on exchange rate model. We close with some concluding remarks in Section 4.(fragment of text)

16

Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

63%

Wójcik A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 193 Nowe kierunki rozwoju ekonometrii

112-128

Modele wektorowo-autoregresyjne VAR są stosunkowo prostą konstrukcją, która może posłużyć do prognozowania zmiennych ekonomicznych. W modelowaniu wektorowo-autoregresyjnym w przeciwieństwie do modeli strukturalnych nie zakłada się podziału na zmienne endo- i egzogeniczne oraz nie trzeba martwić się o identyfikowalność poszczególnych równań modelu, ponieważ do estymacji parametrów modeli VAR służy klasyczna metoda najmniejszych kwadratów. Modelowanie wektorowo-autoregresyjne nie jest jednak pozbawione wad; budując modele VAR należy dysponować dużą liczbą obserwacji zmiennych, aby prawidłowo oszacować ich parametry. Przykładowo szacując parametry modelu VAR dla 5 zmiennych (dane kwartalne), trzeba dysponować co najmniej 36 obserwacjami zmiennych, a więc obserwacjami z 9 lat. Jeżeli zmienne nie są stacjonarne, to niezbędne są kolejne obserwacje, ponieważ należy policzyć pierwsze różnice (dla zmiennych przyrostostacjonarnych). Reasumując, modele wektorowo-autoregresyjne są dobrą alternatywą dla modeli strukturalnych, jednak zarówno jedne, jak i drugie mają swoje wady i zalety. (fragment tekstu)

17

Model równań współzależnych w badaniu regionu uprzemysławianego

63%

Małuszyńska E.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1981

|

nr 99 Prace z zakresu gospodarki przestrzennej

61-68

W badaniach regionalnych szczególne miejsce zajmują zagadnienia inwestycyjne. Jako istotny element teorii wzrostu wchodzą one zarówno do opracowań o charakterze statystyczno-analitycznym, do określenia współzależności pomiędzy inwestycjami a tempem i kierunkiem rozwoju ekonomicznego regionu, jak również do ustaleń planistycznych. Istotą zagadnienia jest konstrukcja programu inwestycyjnego w powiązaniu z określoną koncepcją rozwoju regionu. Duże znaczenie posiada więc analiza zarówno z punktu widzenia następstw regionalnych decyzji inwestycyjnych, jak również analiza wpływu, jaki wywarły na gospodarkę regionu i poziom życia jego mieszkańców inwestycje już zrealizowane. Istotne jest to zwłaszcza wówczas, gdy analiza taka prowadzi do określenia ilościowych współzależności pomiędzy inwestycjami a zespołem zjawisk wchodzących w zakres pojęć rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W regionalnych badaniach zagadnień inwestycyjnych wyodrębnić więc można dwa rodzaje ujęć: ujęcie typu planistycznego, ujęcie typu statystyczno-analitycznego. Opracowania statystyczno-analityczne dotyczą zrealizowanych na danym terenie inwestycji rozpatrywanych z punktu widzenia wybranych, istotnych w układzie regionalnym, kryteriów. Badania tego typu traktowane są zwykle jako podstawa oceny zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na tle gospodarki regionu. Rozpatrywane są wówczas powiązania pomiędzy działalnością inwestycyjną, a szeregiem wielkości opisujących działalność gospodarczą badanego obszaru. Wielkości te to przede wszystkim: zasoby majątku trwałego, rozmiar i struktura produkcji, wielkość zatrudnienia, poziom życia ludności, układ sieci osadniczej. Celem tak przedstawionych badań jest określenie wpływu zrealizowanych inwestycji na potencjał i strukturę gospodarki regionu oraz ocena ich skuteczności z punktu widzenia posiadanych przez region warunków rozwoju. Z tego względu służyć one mogą interpretacji zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących na określonym terenie. (fragment tekstu)

18

Wykorzystanie modelu VAR w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa

63%

Kośko M.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

|

2011

|

nr 10

97-107

Artykuł przedstawia wykorzystanie wielorównaniowej struktury modelu VAR do analizy relacji między procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie, pochodzącymi z rachunku zysków i strat oraz z bilansu. W części empirycznej zaprezentowano dwa modele VAR. Pierwszy z nich dotyczy modelowania wyniku finansowego, drugi natomiast stanowi analizę płynności tego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

19

Regulatory Capital, Default Risk and Efficiency : a Comparative Analysis between Islamic and Conventional Banks in the MENA Region

63%

Bakour A.

Bank i Kredyt

|

2023

|

nr 6

607-624

Głównym powodem podjęcia badania było zainteresowanie autora studiami dotyczącymi porównania efektywności funkcjonowania bankowości islamskiej i konwencjonalnej w różnych aspektach. W celu sformułowania wniosków na temat odmienności reakcji banków islamskich i konwencjonalnych na wdrażane kapitałowe standardy makroostrożnościowe wykorzystano panel danych przestrzenno-czasowych obejmujący 97 banków (30 islamskich i 67 konwencjonalnych) w okresie 2012-2021. W analitycznej części artykułu wykorzystano modele wielorównaniowe, które zawierają zmienne opisujące procesy regulacyjne, ryzyko niewypłacalności oraz efektywność funkcjonowania banków. (skrócony abstrakt oryginalny)

20

Lie Derivations on Trivial Extension Algebras

63%

Mokhtari A. H., Moafian F., Vishki H. R. E.

Annales Mathematicae Silesianae

|

2017

|

31

141-153

In this paper we provide some conditions under which a Lie derivation on a trivial extension algebra is proper, that is, it can be expressed as a sum of a derivation and a center valued map vanishing at commutators. We then apply our results for triangular algebras. Some illuminating examples are also included. (original abstract)