PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Neighbor joining distance method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Rekonstrukcja przestrzeni stanów na podstawie wielowymiarowych szeregów czasowych
100%
Zeug-Żebro K.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
|
2009
|
26
|
nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii
219-227
Jednym z narzędzi matematycznych potrzebnych do opisu szeregów czasowych jest metoda rekonstrukcji. Umożliwia ona rekonstrukcję przestrzeni stanów wielowymiarowych systemów dynamicznych na podstawie jednowymiarowego szeregu obserwacji. Otrzymana w ten sposób przestrzeń będzie w pewnym sensie równoważna z „oryginalną” przestrzenią. W ostatnich latach pojawiło się wiele prac przedstawiających różne metody rekonstrukcji przestrzeni stanów, m.in. metodę opóźnień, która bazuje na twierdzeniu Takensa o zanurzaniu. Celem pracy jest przedstawienie jednej z metod wyznaczania wymiaru zanurzenia, tj. metody najbliższego fałszywego sąsiada oraz jej zmodyfikowanej postaci w przypadku wielowymiarowych szeregów czasowych. Testowano trzy metody wyznaczania optymalnego wymiaru zanurzenia, korzystając z symulacji otrzymanych za pomocą metody Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)
2
Content available remote Propozycja agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych
100%
Kubus M.
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
|
2016
|
nr 3 (53)
32-41
Modele zagregowanych drzew klasyfikacyjnych zyskały uznanie ze względu na poprawę stabilności i często redukcję obciążenia. Adaptacja tego podejścia do metody k najbliższych sąsiadów (kNN) napotyka jednak na pewne trudności: względnie duża stabilność tych klasyfikatorów oraz wzrost błędu klasyfikacji, gdy w zbiorze uczącym są zmienne bez mocy dyskryminacyjnej. W artykule proponuje się agregowany klasyfikator kNN z selekcją zmiennych. Jego dokładność klasyfikacji zweryfikowana jest na zbiorach rzeczywistych z dołączonymi zmiennymi nieistotnymi.(abstrakt oryginalny)
3
Content available remote Wpływ redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na stabilność największego wykładnika Lapunowa w ekonomicznych szeregach czasowych
75%
Miśkiewicz-Nawrocka M.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2014
|
nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce
101-113
Z twierdzenia Oseledeca (1968) oraz z twierdzeń podanych w pracy Eckmann, Ruelle (1985) wynika, że wykładniki Lapunowa istnieją dla prawie wszystkich punktów należących do przestrzeni stanów układu dynamicznego oraz że są stałe dla prawie wszystkich punktów należących do basenu przyciągania atraktora rozważanego układu (Keliher, 2002, s. 7; Zawadzki, 1996, s. 161). Jednakże wspomniane wyżej twierdzenia dotyczą tylko układów deterministycznych. Dla szeregu czasowego generowanego przez deterministyczny układ chaotyczny twierdzenie Oseledeca gwarantuje stabilność największego wykładnika Lapunowa niezależnie od liczby obserwacji szeregu. Natomiast dla szeregu czasowego generowanego przez układ stochastyczny, wzrost liczby obserwacji w szeregu będzie powodował zmienność wartości największego wykładnika Lapunowa. W opracowaniu zbadano wpływ liczby obserwacji w szeregach czasowych na wartości największego wykładnika Lapunowa. Dodatkowo stabilność największego wykładnika Lapunowa zbadano w szeregach poddanych procedurze redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem rzeczywistych danych natury ekonomicznej. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano program napisany przez autora w języku Delhi oraz arkusz kalkulacyjny Excel. (fragment tekstu)
4
A Monte Carlo Investigation of Two Distance Measures Between Statistical Populations and Their Application to Cluster Analysis
75%
Rossa A.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
119-127
W artykule przedstawiono wyniki symulacji badania jednej z metod hierarchicznego grupowania populacji statystycznych, tj. metody najbliższego sąsiedztwa. Autorka chciała zbadać odporność tej metody aglomeracyjnej na odejście od założeń warunkujących zastosowanie określonej miary odległości. W badaniu uwzględnione zostały dwie miary odległości: odległość Mahalanobisa, zdefiniowana dla populacji normalnych o jednakowych macierzach kowariancji oraz odległość Kullbacka-Leiblera, będąca uogólnieniem odległości Mahalanobisa na przypadek populacji dowolnych rozkładach. Jako miarę stopnia różnic pomiędzy otrzymanymi rodzinami skupień wykorzystano odległość Marczewskiego-Steinhausa.
5
Klasyfikacja nieruchomości metodą k-najbliższych sąsiadów
75%
Bartłomowicz T.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
|
2010
|
17
|
nr 107 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
395-404
W artykule przedstawiona została idea klasyfikacji nieruchomości za pomocą metody k-najbliższych sąsiadów w celu doboru nieruchomości podobnych, tj. nieruchomości znajdujących się z nieruchomością porównywaną w tej samej klasie. W praktyce rynku nieruchomości może to umożliwiać zastosowanie metody k-najbliższych sąsiadów jako narzędzia filtrowania zbioru ofert biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub metody klasyfikacji nieruchomości celem ustalenia klasy nieruchomości podobnych na potrzeby wyceny nieruchomości. Uzupełnieniem prezentacji możliwych zastosowań metody jest prognozowanie metodą k-najbliższych sąsiadów atrakcyjności oferty sprzedaży nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
6
Content available remote Wpływ liczby "najbliższych sąsiadów" na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
75%
Miśkiewicz-Nawrocka M.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2016
|
nr 295
60-69
Metoda najbliższych sąsiadów jest jedną z metod prognozowania szeregów czasowych. W metodzie tej, prognozę (N+1)-go elementu ˆN+1 x szacuje się jako średnią ważoną obserwacji xi+1, gdzie wektory d i x są k najbliższymi sąsiadami wektora d N x w zrekonstruowanej d-wymiarowej przestrzeni stanów. Istotnym problemem podczas stosowania tej metody jest wyznaczenie prawidłowej liczby najbliższych sąsiadów, która powinna być brana pod uwagę przy wyznaczaniu prognoz. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu liczby najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wybrane finansowe szeregi czasowe.(abstrakt oryginalny)
7
Content available remote Your Neighbours' Growth Doesn't Always Matter - an Empirical Study of 45 Transition Economies
63%
Mihalyi P., Banasz Z.
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
|
2016
|
Vol. 14, z. 4 Re-thinking the OECD's Role in Global Governance: Members, Policies, Influence
101-127
On the occasion of the 25th anniversary of the regime change in the communist world, and the 20th anniversary of Poland's membership in OECD, this paper looks at the growth performance of the former post-socialist countries by using a much larger sample than earlier studies. These economies are located geographically very far from each other, and thus, they are imbedded in regions with different growth record. The paper examines whether the growth spillover effect from the neighbourhood is important enough to explain the vastly different catching-up performances of 45 different post-socialist economies (PSEs). The econometric investigations led to divergent findings. For the sample as a whole, the spillover effect does not carry the same significance as compared to the importance of the initial development level in 1989. We also found a small, but statistically significant negative impact of nation-building for those countries which were newly (re)created. Relative to all these factors, the impact of being a landlocked country or having or not having a rich natural resource endowment does not seem to have a significant effect either. The neighbourhood effect for PSEs is statistically significant, but this is not the case for 23 OECD countries which didn't have a communist past in their recent history. But the initial development level (1989) had more impact on growth in the case of OECD countries, than in PSE economies. (original abstract)
8
Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
63%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria
|
2017
|
9
|
nr 335
77-90
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania redukcji szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzonego nieklasyczną miarą ryzyka, tj. wymiarem fraktalnym. Wymiar fraktalny jest jedną z charakterystyk dynamiki chaotycznej i bada, w jakim stopniu analizowany obiekt (szereg) wypełnia przestrzeń, w której jest zanurzony. W inwestycjach miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. W celu wyznaczenia wymiaru fraktalnego zastosowano metodę segmentowo-wariacyjną i analizę R/S. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
9
Content available remote K-Nearest Neighbour Classification for Symbolic Data
63%
Pełka M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2010
|
235 Multivariate Statistical Analysis
171-176
Reguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprostszym ujęciu metoda k-najbliższych sąsiadów polega na tym, że klasyfikowany obiekt jest zaliczany do klasy najliczniej reprezentowanej wśród jego k "najbliższych sąsiadów". Jeżeli w tej samej odległości, co k-ty "sąsiad" znajdą się jeszcze inne elementy, to wszyscy ci "sąsiedzi" biorą udział w głosowaniu. W artykule zaprezentowano adaptację metody KNN dla danych symbolicznych, którą zaproponował zespół pod kierownictwem D. Malerby (por. Malerba i in. [2004]). Badania przeprowadzono na danych symbolicznych w różnych modelach (generowanych za pomocą procedury cluster. Gen z pakietu clusterSim dla programu R). Modele te zawierały znaną liczbę klas. Dodatkowo do każdego modelu dodano różną liczbę zmiennych zakłócających i wartości odstających, które zniekształcają oryginalną strukturę klas. (abstrakt oryginalny)
10
Content available remote Metoda "najbliższych sąsiadów" oraz metoda "LEM" - porównanie efektywności metod prognozowania zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą szeregów czasowych
63%
Miśkiewicz M.
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2008
|
nr 50 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
81-96
Celem artykułu jest wyznaczenie przyszłych wartości szeregów czasowych, utworzonych z wybranych kursów walut oraz porównanie efektywności wybranych metod predykcji pod względem dokładności wyznaczonych prognoz. W opracowaniu pod uwagę wzięto takie waluty, jak: dolar australijski AUD, korona duńska DKK, euro EUR, funt szterling GBP, jen japoński JPY, dolar amerykański USD, w okresie od 1.01.1999 roku do 30.10.2004 roku, obejmującym 1474 notowania. (fragment tekstu)
11
Wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego
63%
Wójcik A.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2017
|
nr 318
108-124
W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego w latach 2004-2006 oraz w latach 2007-2013. Ponieważ powiaty w województwie śląskim są bardzo zróżnicowane pod względem zurbanizowania oraz ukształtowania terenu, to ich potrzeby są różne, a więc cele inwestycji też są różne. Postawiono hipotezę, że w powiatach o podobnym położeniu geograficznym i podobnej specyfice struktura projektów współfinansowanych z funduszy unijnych powinna być podobna. Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano diagram Czekanowskiego, metodę najbliższego sąsiada oraz metodę k-średnich. Otrzymane wyniki częściowo potwierdziły postawioną hipotezę.(abstrakt oryginalny)
12
Content available remote Analysis of ß-Convergence : from Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model
63%
Górna J., Górna K., Szulc E.
Dynamic Econometric Models
|
2013
|
13
127-143
Celem artykułu jest omówienie kierunku rozwoju metodologii badania konwergencji gospodarczej, wskazującego na potrzebę uwzględniania w modelach wzrostu regionów powiązań przestrzennych między nimi. Artykuł prezentuje empiryczne modele β-konwergencji dotyczące wzrostu gospodarczego regionów Europy, otrzymane przy wykorzystaniu różnych koncepcji metodologicznych. W artykule rekomenduje się modele z zakresu ekonometrii przestrzennej. Dane empiryczne dotyczą PKB per capita w regionach NUTS-2 27 państw europejskich, będących członkami Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1995-2009 (dane roczne). (abstrakt oryginalny)
13
Content available remote Wpływ metody redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
63%
Miśkiewicz-Nawrocka M.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2015
|
nr 227
41-58
Od momentu pojawienia się w literaturze pojęcia deterministycznego chaosu można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy teorią nieliniowych układów dynamicznych. Owo zainteresowanie zaowocowało pojawieniem się nowych metod predykcji szeregów czasowych, tj. metody największego wykładnika Lapunowa oraz metody najbliższych sąsiadów. Rzeczywiste szeregi czasowe są zwykle zaburzone przez szum losowy, który może komplikować problem ich prognozowania. Obecność szumu w danych może znacząco wpływać na jakość otrzymanych prognoz, dlatego głównym celem artykułu będzie ocena dokładności prognozowania szeregów czasowych poddanych procesowi redukcji szumu losowego oraz ocena efektywoności wybranej metody redukcji.(abstrakt oryginalny)
14
Content available remote Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz finansowych szeregów czasowych
63%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2013
|
nr 146 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne
111-118
Celem artykułu będzie ocena zastosowania redukcji poziomu szumu, w wybranych szeregach finansowych, metodą najbliższych sąsiadów oraz wpływu tej filtracji na dokładność prognoz. W badaniach zostaną wykorzystane szeregi utworzone z cen zamknięcia trzech spółek notowanych na GPW w Warszawie, tj. Bytom, INGBSK, Żywiec oraz dziennych kursów franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmą okres od 05.01.1995 do 14.10.2011. Obliczenia zostaną przeprowadzone z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel, Gretl oraz TISEAN. (fragment tekstu)
15
Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop
63%
Denkowska S.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2001
|
nr 573
47-57
Głównym celem opracowania była analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop przy zrównoważonych rozkładach liczebności. W opracowaniu autor proponuje zastosowanie podejścia symulacyjnego metody Monte Carlo do testowania jednorodności zbioru danych z wykorzystaniem metody Warda.
16
Content available remote Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów
63%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2016
|
nr 295
119-131
Narzędzia służące do identyfikacji chaosu, pozwalają zwykle na wykrycie jedynie pojedynczego atrybutu dynamiki chaotycznej, np. wrażliwości na zmianę warunków początkowych, zatem przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy danych wymaga uwzględnienia uzupełniających się metod. Celem artykułu będzie identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie lokalnej aproksymacji wielomianowej, największego wykładnika Lapunowa oraz współczynnika DETM. W badaniach wykorzystane zostaną finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełd światowych.(abstrakt oryginalny)
17
Redukcja szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów
63%
Zeug-Żebro K.
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2012
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010
457-471
Celem opracowania jest omówienie i zastosowanie metody NS oraz jednej z miar efektywności filtracji szeregu - NRL. Obliczone zostaną również wielkości wymiaru korelacyjnego dla szeregów przed i po filtracji. W badaniach wykorzystano szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia czterech spółek, tj. INGBSK, Swarzędz, TPSA, Vistula; trzech indeksów : WIG, WIG20, WIGBanki oraz trzech walut : euro, funta brytyjskiego oraz dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 01.01.1999 do 14.12.2009 r.. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów GRETL, TISEAN, pakietu Microsoft Excel oraz programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi. (...) Głównym czynnikiem, który może utrudnić interpretację wyników analizowanych szeregów czasowych jest niestacjonarność. Jedną z metod identyfikacji chaosu, która jest szczególnie wrazliwa na brak stacjonarności jest wymiar korelacyjny. Wymiar ten przyjmuje wtedy bardzo niskie wartości, które mogłyby wskazywać na istnienie zależności deterministycznych. Dlatego tak ważnym procesem jest usuwanie niestacjonarności. (fragment tekstu)
18
Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych do podziału krajów Unii Europejskiej
51%
Witek E.
Debiuty Ekonomiczne
|
2009
|
nr 9 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
55-63
W artykule podjęto próbę wykorzystania metod taksonomicznych do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej. Do podziału państw europejskich na klasy o podobnym rozwoju gospodarczym wykorzystano klasyczne metody taksonomiczne: metody hierarchiczne, takie jak metoda najbliższego sąsiedztwa oraz metoda Warda, metody optymalizacyjne: metoda k-średnich oraz k-medoidów. (fragment tekstu)
19
O pewnych modyfikacjach metody najbliższych sąsiadów
51%
Miśkiewicz M.
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2012
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010
193-219
Celem opracowania było zbadanie efektywności pod względem dokładności otrzymanych prognoz, metody najbliższych sąsiadów oraz metod będących modyfikacjami tej metody. Badania przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych finansowych. Ze względu na długość szeregów czasowych wzięto pod uwagę szeregi finansowe pochodzące z rynków walutowych oraz papierów wartościowych. Spośród spółek wybrano te, które zadebiutowały na GPW w Warszawie stosunkowo wcześnie, dzięki czemu otrzymano dość długie szeregi czasowe. Uwzględniono szeregi czasowe utworzone przez kursy : franka szwajcarskiego, euro, jena japońskiego, dolara amerykańskiego wobec złotego; cen akcji : Dębicy, ING Banku Śląskiego, Jutrzenki, Żywca oraz indeksów : WIG i WIG20, w okresie od 01.01.1999 r. do 30.11.2009 r. Analizowane szeregi finansowe zbudowano w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz program napisany przez autorkę w języku Delphi. (fragment tekstu)
20
Content available remote Zastosowanie zmodyfikowanej metody najbliższych sąsiadów do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
51%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2014
|
nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce
193-202
Celem artykułu jest wyznaczenie przyszłych wartości analizowanych szeregów czasowych, zweryfikowanie użyteczności metody najbliższych sąsiadów i jej zmodyfikowanej postaci oraz zbadanie wpływu długości horyzontu prognozy na jej dokładność. W badaniach zostaną wykorzystane szeregi chaotyczne wygenerowane przez odwzorowanie Ikedy i Kaldora oraz ekonomiczne szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia WIG i WIG20 oraz dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: INGBSK i Vistula. Dane rzeczywiste obejmują okres od 14.04.1994 do 30.10.2012. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi oraz pakietu Microsoft Excel. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.