Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Metoda danych zastępczych w analizie nieliniowej szeregów czasowych

100%

Nowiński M., Masłowski M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

180-194

Nieliniowa analiza szeregów czasowych najczęściej rozumiana jest jako wykorzystanie teorii układów dynamicznych do danych uzyskanych w postaci dyskretnych, skalarnych pomiarów wartości pojedynczej zmiennej układu generującego badany proces. Jednym z głównych problemów pojawiających się w tych badaniach jest zagadnienie sposobów szacowania wartości niezmienników topologicznych tych układów (przede wszystkim wymiaru korelacyjnego i największego wykładnika Lapunowa) tylko na podstawie pojedynczych szeregów czasowych obserwacji {x,}, t= 1, ..., N, a właściwie wybór metod oceny wiarygodności uzyskanych rezultatów. Tego typu miary nieliniowe, łącznie z prostymi testami opartymi na wartościach współczynników asymetrii lub korelacji nieliniowych, są często stosowane do szeregów czasowych w celu zidentyfikowania w nich obecności deterministycznych zachowań nieliniowych, a nawet chaotycznych. Niestety szacowanie wartości tych miar i klasyfikowanie procesów na ich podstawie rodzi liczne problemy, co często zmusza nas do wykorzystywania metody danych zastępczych, aby uzyskać większy stopień jednoznaczności otrzymanych wyników. Metoda ta polega na porównywaniu wartości wybranych statystyk nieliniowych uzyskanych na podstawie analizowanych danych do przybliżonych rozkładów wartości tych statystyk opracowanych dla różnych typów układów liniowych. Ma to na celu sprawdzenie, czy analizowane dane mają takie własności, które w sposób jednoznaczny odróżniają je od procesów generowanych przez liniowe układy stochastyczne. Analiza danych zastępczych umożliwia testowanie konkretnych hipotez o charakterze układów, z których pochodzą badane obserwacje, a wykorzystywane miary nieliniowe stanowią zazwyczaj dobre oszacowania pewnych ilościowych charakterystyk tych układów, co powoduje, że są one użyteczne jako typowe statystyki dyskryminacyjne. (fragment tekstu)

2

Ogólny algorytm skalujący rozwiązywania zadań programowania nieliniowego

100%

Runka H. J.

Przegląd Statystyczny

|

2003

|

50

|

z. 4

5-23

Artykuł przedstawia podstawowe koncepcje algorytmów rozwiązywania` zadań programowania nieliniowego: algorytm zredukowanego gradientu i uogólniony algorytm zredukowanego gradientu. Przedstawiono także nową koncepcję algorytmu, w którym wykorzystuje się koncepcję uogólnionego zredukowanego gradientu dla rozwiązywania zadań programowania nieliniowego, ale stosuje się algorytm skalujący dla wyznaczania rozwiązania zadania aproksymującego.

3

Optymalizacja produkcji roślinnej jako nieliniowe zagadnienie rozdziału

75%

Sikora W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

13(XIII)

|

nr 1

184-193

W pracy sformułowano problem optymalizacji produkcji roślinnej jako nieliniowe zagadnienie rozdziału. Jest to zadanie programowania kwadratowego, dla którego rozwiązania zaproponowano uogólnioną metodę quasi-baz. Rozważania zilustrowano przykładem liczbowym. (abstrakt oryginalny)

4

Decision-Maker's Preferences for Modeling Multiple Objective Stochastic Linear Programming Problems

75%

Bellahcene F.

Operations Research and Decisions

|

2019

|

29

|

nr 3

5-16

A method has been suggested which solves a multiobjective stochastic linear programming problem with normal multivariate distributions in accordance with the minimum-risk criterion. The approach to the problem uses the concept of satisfaction functions for the explicit integration of the preferences of the decision-maker for different achievement level of each objective. Thereafter, a nonlinear deterministic equivalent problem is formulated and solved by the bisection method. Numerical examples with two and three objectives are given for illustration. The solutions obtained by this method are compared with the solutions given by other approaches. (original abstract)

5

Programowanie separowalne a inne metody programowania nieliniowego

75%

Kubala J., Mielecki J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1992

|

nr 391

27-32

W niniejszym artykule omówiono zadania programowania matematycznego, starano się przyjąć formalizację liniową, która nie zawsze jest możliwa ponieważ stanowi zbyt duże uproszczenia lub daje opis deformujący zjawisko. W takich wypadkach w miejsce algorytmów programowania nieliniowego stosuje się "linearyzację", metodę programowania separowalnego. Metoda owa w Polsce znana, jest mało popularna, a termin "programowanie separowalne", szeroko stosowany w literaturze zachodniej, a u nas rzadko używany, wręcz nieznany. Na koniec przedstawiono metody linearyzacji Lagrang'a i Wolfa.

6

Zalety i wady modelu programowania celowego

75%

Krupińska K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

11

|

nr 981 Zastosowania metod ilościowych

156-173

Niniejsza praca ma charakter przeglądowy. Jej celem jest ukazanie zalet i wad modelu programowania celowego w świetle opinii krytycznych w literaturze przedmiotu wraz z próbami ich przezwyciężenia. W rozdziale drugim została zaprezentowana formuła modelu programowania celowego oraz jego podstawowe warianty. Rozdział trzeci zawiera omówienie problemu niewspółmiernych odchyleń i związanych z tym metod normalizacji warunków celowych. W rozdziale czwartym przedstawiono zjawisko redundancji celów w leksykograficznym modelu programowania celowego, w rozdziale piątym zaś rozpatrzono będący przedmiotem ostrej krytyki temat rozwiązań efektywnych. Rozdział szósty, poświęcony modelowaniu współczynników wagowych, zawiera również przegląd metod interaktywnych. W zakończeniu podkreślono związek programowania celowego z innymi metodami wielokryterialnymi oraz poruszono problem wyboru odpowiedniego wariantu modelu. (fragment tekstu)

7

Porównanie działania wybranych algorytmów rozwiązywania nieliniowych zadań alokacji

75%

Anholcer M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

9-25

Nieliniowe zadania alokacji stanowią specyficzną grupę zadań programowania nieliniowego. Warunki ograniczające mają postać jak w zadaniu transportowym lub zbliżoną, zaś funkcja celu jest przeważnie rozdzielna, tzn. można ją przedstawić jako sumę kilku funkcji jednej zmiennej. Ta szczególna postać nieliniowych zadań alokacji była impulsem do poszukiwań specjalnych algorytmów, którymi można je rozwiązywać. Innym powodem zainteresowania omawianą grupą zagadnień była możliwość ich użycia jako modeli szerokiej i zróżnicowanej grupy zagadnień gospodarczych. Naturalnym zastosowaniem są sytuacje, w których towar transportowany od dostawców do odbiorców jest kupowany lub sprzedawany po zmiennej cenie bądź też dodatkowo przerabiany - w tym wypadku trzeba uwzględnić również koszty produkcji. Poza wymienioną sytuacją omawiane zagadnienia mogą służyć również modelowaniu wielu zagadnień pokrewnych, takich jak zagadnienie przepływu o minimalnym koszcie w sieci warstwowej, zagadnienia lokalizacji czy też stochastyczne (liniowe bądź nieliniowe) zagadnienia transportowe. (fragment tekstu)

8

Stability Analysis of Variational Inequalities for Bang-Singular-Bang Controls

75%

Felgenhauer U.

Control and Cybernetics

|

2013

|

42

|

nr 3

557-592

The paper is related to parameter dependent optimal control problems for control-affine systems. The case of scalar reference control with bang-singular-bang structure is considered. The analysis starts from a variational inequality (VI) formulation of Pontryagin's Maximum Principle. In a first step, under appropriate higher-order sufficient optimality conditions, the existence of solutions for the linearized problem (LVI) is proven. In a second step, for a certain class of right-hand side perturbation, it is show that the controls from LVI have bang-singular-bang structure and, in L1 topology, depend Lipschitz continuously on the data. Applying finally a common fixed-point approach to VI, the results are brought together to obtain existence and structural stability results for extremals of the original control problem under parameter perturbation. (original abstract)

9

3-D filter SQP method for optimal control of the multistage differential-algebraic systems with inconsistent initial values

75%

Drąg P., Styczeń K.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2014

|

2

405-411

In the article a new approach for solving complex and highly nonlinear differential-algebraic equations (DAEs) was presented. An important kind of applications of DAE systems is modeling of biotechnological processes, which can have a very different course. An efficient solving of equations describing biotechnological industrial inlets results in better optimization of the processes and has a positive impact on the environment. Some of the mentioned processes were characterized by a highly nonlinear dynamics. To obtain the trajectories of the state numerically, the backward differentiation formula was used in the presented method. As a result, a large-scale system of nonlinear algebraic equations was obtained. To solve a such system, the inexact Newton matrix-free approach was proposed. The new algorithm was tested on a mathematical model of a fed-batch fermentor for penicillin production. The numerical simulations were executed in MATLAB using Wroclaw Center for Networking and Supercomputing.(original abstract)

10

Równoważność warunków Kuhna-Tuckera i ograniczeń dualnych zadania programowania geometrycznego

75%

Kępa M.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1991

|

nr 176 Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej

173-180

W artykule wykazano, przy pomocy pojęcia rozwiązań związanych, zależności pomiędzy warunkami Kuhna-Tuckera, a ograniczeniami dualnymi w programowaniu geometrycznym. Pokazano również dla jakiej klasy zadań można dualne zadanie geometryczne zredukować do zadania z jednym ograniczeniem i jakie korzyści obliczeniowe to przynosi. Dla zadań zredukowanych, korzystając z wklęsłości zlogarytmowanej funkcji dualnej, sformułowano wystarczające warunki optymalności. (fragment tekstu)

11

Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi

75%

Jakowska-Suwalska K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '06

225-233

W pracy dyskretny problem lokalizacji centrów dystrybucji rozpatrywany jest jako zagadnienie programowania nieliniowego. Jako kryterium lokalizacji p centrów przyjęto minimalizację całkowitego czasu realizacji zamówienia, gdzie całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasów przebywania i realizacji zlecenia w centrum dystrybucji oraz przewozu z centrum do zamawiającego. Przyjęto, że każde centrum dystrybucji CDj jest systemem masowej obsługi typu M/M/1/rj, gdzie rj to liczba klientów zaopatrujących się w tym centrum. (fragment tekstu)

12

Poszukiwanie optimum globalnego problemów nieliniowych za pomocą algorytmów genetycznych

63%

Jarek S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

147-162

W pracy przedstawiono próbę zastosowania AG (algorytmy genetyczne) do rozwiązywania problemów optymalizacji warunkowej oraz porównano rezultaty otrzymywane metodami gradientowymi i AG. W tym celu zbudowano dwa modele, dla których wyznaczono rozwiązania optymalne. (fragment tekstu)

13

O pewnych problemach rozwiązań dwuosobowych gier negocjacyjnych w strategiach mieszanych

63%

Kałuski J., Pieprzyca W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008

311-322

Rozwiązywanie dwuosobowych gier o sumie niezerowej z zadaną bimacierzą gry polega na wyznaczeniu czystych lub/i mieszanych strategii Nasha. Czyste strategie Nasha oblicza się wykorzystując w tym celu twierdzenie Nasha, uwzględnia się przy tym czy bimacierz reprezentuje straty lub zyski dla pierwszego gracza. Strategie mieszane wyznacza się na podstawie algorytmów programowania nieliniowego. Najbardziej znanym algorytmem stosowanym w tym przypadku jest algorytm Lemkego-Howsona. Algorytm ten doczekał się licznych opracowań i implementacji komputerowych w postaci prostych programów użytkowych. Problemy obliczeniowe przy wyznaczaniu rozwiązań gier o sumie niezerowej w strategiach mieszanych przede wszystkim dotyczą postaci programu nieliniowego, to znaczy należy wyróżniać postać zdegenerowaną lub nie- zdegenerowaną takiego programu. Inne problemy, które będą rozpatrywane w tej pracy to wyznaczanie rozwiązania dwuosobowej gry o sumie niezerowej z dwoma czystymi strategiami dla każdego gracza z zadaną bimacierzą. 2x2 korzystając ze wzorów uproszczonych, we wzorach tych bazuje się tylko na elementach (o, tej macierzy. Nie stawia się przy tym żadnych warunków co do wartości tych elementów. Prowadzi to czasami do sytuacji, w której wyznaczone strategie mieszane (prawdopodobieństwa) są większe od 1 lub mniejsze od 0. (fragment tekstu)

14

Inventory Stocks Management under the Limited Capital Conditions - Nonlinear Analysis

63%

Ślaski P.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

2015

|

nr 5

27-31

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania mnożników Lagrangea do zarządzania zapasami w warunkach ograniczonego kapitału. Zaproponowano weryfikację ww. metody w oparciu o programowanie nieliniowe i aplikację Solver. (abstrakt oryginalny)

15

Linear and Nonlinear Shelf Space Allocation Problems with Vertical and Horizontal Bands

63%

Czerniachowska K., Lutosławski K., Hernes M.

Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice

|

2022

|

nr 44

119-141

Aim/purpose - Shelf space is one of the most important tools for attracting customers' attention in a retail store. This paper aims to develop a practical shelf space allocation model with visible vertical and horizontal categories. and formulate it in linear and non-linear forms. Design/methodology/approach - The research is mainly based on operational research. Simulation, mathematical optimization, and linear and nonlinear programming methods are mainly used. Special attention is given to the decision variables and constraints. Changing the dimensioning of the decision variables results in an improvement in the formulation of the problem, which in turn allows for obtaining an optimal solution. Findings - A comparison of the developed shelf space allocation models with visible vertical and horizontal categories in linear and nonlinear forms is presented. The computational experiments were performed with the help of CPLEX solver, which shows that the optimal solution of the linear problem formulation was obtained within a couple of seconds. However, a nonlinear form of this problem found the optimal solution only in 19 out of 45 instances. An increase in the time limits slightly improves the performance of the solutions of the nonlinear form. Research implications/limitations - The main implication of research results for science is related to the possibility of determining an optimal solution to the initially formulated nonlinear shelf space allocation problem. The main implication for practice is to take into consideration the practical constraints based on customers' requirements. The main limitations are the lack of storage conditions and holding time constraints. Originality/value/contribution - The main contribution is related to developing mathematical models that consider simultaneous categorization of products vertically, based on one characteristic, and horizontally, based on another characteristic. Contribution is also related to extending the shelf space allocation theory with the shelf space allocation problem model in relation to four sets of constraints: shelf constraints, product constraints, orientation constraints, and band constraints. (original abstract)

16

On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation

63%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 152 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

32-41

Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.(original abstract)

17

Modernization of Means for Analyses And Solution of Nonlinear Programming Problems

63%

Trunov A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2015

|

16(XVI)

|

nr 2

133-141

The problems of optimization for nonlinear programming (NLP) with constraints inequalities are considered. Definition of condition-indicator as quantitative criterion of the properties of Lagrange function is justified. Application of indicator to increasing degree of completeness for system in NLP for finance and business problems with constraints inequalities are obtained. The new Lagrange function with square of each component of vector Lagrange multipliers for nonlinear objective function simultaneously with criterion-indicator as a source of additional equations is investigated. The conditions, in which the dimensionality of the vector of strategies and the number of constraints doesn't effects on the uniqueness of the optimization problem solution is received and discussed.(original abstract)

18

Optymalna partia produkcji - analiza procesowa

63%

Ślaski P.

Logistyka

|

2015

|

nr 6, CD 1

474-476

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania analizy procesowej oraz programowania nieliniowego do wyznaczenia optymalnej partii produkcji. Zwrócono uwagę na wystąpienie relacji trade-off, związanych z zachowaniem odpowiednich standardów obsługi klienta przy minimalizacji łącznych kosztów zapasów i przy zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego.(abstrakt oryginalny)

19

Algorithm for Deriving Priorities from Inconsistent Pairwise Comparison Matrices

63%

Anholcer M.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2012

|

7

9-17

In several multiobjective decision problems Pairwise Comparison Matrices (PCM) are applied to evaluate the decision variants. The problem that arises very often is inconsistence of given PCM. In such a situation it is important to approximate the PCM with a consistent one. The most common way is to minimize the Euclidean distance between the matrices. In the paper we consider minimization of the maximum distance.(original abstract)

20

Application of the Polyblock Method to Special Integer Chance Constrained Problem

63%

Bellahcene F.

Operations Research and Decisions

|

2019

|

29

|

nr 4

23-40

The focus in this paper is on a special integer stochastic program with a chance constraint in which, with a given probability, a sum of independent and normally distributed random variables is bounded below. The objective is to maximize the expectation of a linear function of the random variables. The stochastic program is first reduced to an equivalent deterministic integer nonlinear program with monotonic objective and constraints functions. The resulting deterministic problem is solved using the discrete polyblock method which exploits its special structure. A numerical example is included for illustration and comparisons with LINGO, COUENNE, BONMIN and BARON solvers are performed. (original abstract)