Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Przegląd rynkowych modeli oceny zdolności kredytowej

100%

Wójciak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii

268-278

W artykule zaprezentowano modele rynkowe przystosowane do analizy pojedynczego kredytu. Przedstawiając modele, przywiązano szczególną uwagę do rodzaju danych potrzebnych do ich zastosowania. (fragment tekstu)

2

Metoda funkcji potencjalnych i jej zastosowanie do oceny zdolności kredytowej

80%

Siarka P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1001 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

195-202

W każdym banku udzielającym kredyty pojawia się problem związany z podjęciem decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu. Innymi słowy, należy ocenić, czy dany klient będzie się zachowywać jak kredytobiorca rzetelny, w związku z czym powinien otrzymać kredyt, czy też będzie się zachowywać jak kredytobiorca nierzetelny i kredytu nie powinien otrzymać. W celu rozwiązania tego problemu wiele banków korzysta dziś z systemów typu credit-scoring. Obecnie wciąż trwa poszukiwanie coraz lepszych metod pozwalających minimalizować straty banków. Jedną z takich metod, którą można wykorzystać na użytek analizy scoringowej, jest bardzo interesujący pomysł zaczerpnięty z fizyki, a rozwinięty przez M.A. Ajzermana, E.M. Brawermana oraz L.I. Rozonoera w pracy [1]. Autorzy, skupiając się na ogólnym problemie rozpoznawania obrazów, postanowili podejmować decyzje o przydzieleniu obserwacji do jednej z populacji na podstawie wartości pewnej funkcji, której odpowiednikiem w fizyce jest wartość potencjału w punkcie zależna od punktu umieszczenia źródła potencjału. Choć obszerna teoria dotyczy także przypadku stochastycznego, to w niniejszej pracy zaprezentuję przypadek deterministyczny o bardziej intuicyjnym charakterze. (fragment tekstu)

3

Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

80%

Mazur A., Witkowska D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '01

235-245

4

Myśl pozytywnie

80%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 5

18

KSV Biuro Informacji Gospodarczej promuje pomysł szerszego przekazywania pozytywnych informacji o klientach. Z tej formy wiedzy korzystają na razie tylko banki.

5

Credit rating Grecji w kontekście kryzysu finansowego

80%

Dziawgo D.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2012

|

46

|

nr 4

105-115

Przedmiotem niniejszego opracowania jest credit rating Grecji. Celem jest natomiast zaprezentowanie zmian poziomu credit ratingu Grecji na tle kryzysu finansowego. W artykule wykorzystano informacje umieszczone w serwisach informacyjnych trzech agencji credit ratingu: Moody's Investors Service, Standard & Poor's oraz Fitch Ratings. (fragment tekstu)

6

Rating Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

80%

Chodnicka-Jaworska P.

Społeczeństwo i Ekonomia

|

2016

|

nr 2 (6)

74-86

Celem pracy jest analiza ratingu kredytowego Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tekście dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego ratingów krajów rozwijających się i postawiono hipotezę: credit rating kraju determinowany jest poziomem rozwoju gospodarczego, niskim ryzykiem politycznym oraz stabilną polityką fiskalno- monetarną. Do badania wykorzystano dane z bazy Thomson Reuters. Badanie przeprowadzono z użyciem metod regresji panelowej. Zmienną zależną były długoterminowe ratingi kredytowe krajów prezentowane przez S&P i Moody's dla lat 2000-2015. Jako zmiennych objaśniających użyto m.in. PKB, indeksów ryzyka politycznego Banku Światowego, poziomu inflacji, długu publicznego, przepływów finansowych.(abstrakt oryginalny)

7

A Comparative Study of Corporate Credit Rating Prediction with Machine Learning

61%

Doğan S., Büyükkör Y., Atan M.

Operations Research and Decisions

|

2022

|

32

|

nr 1

25-47

Credit scores are critical for financial sector investors and government officials, so it is important to develop reliable, transparent and appropriate tools for obtaining ratings. This study aims to predict company credit scores with machine learning and modern statistical methods, both in sectoral and aggregated data. Analyses are made on 1881 companies operating in three different sectors that applied for loans from Turkey's largest public bank. The results of the experiment are compared in terms of classification accuracy, sensitivity, specificity, precision and Mathews correlation coefficient. When the credit ratings are estimated on a sectoral basis, it is observed that the classification rate considerably changes. Considering the analysis results, it is seen that logistic regression analysis, support vector machines, random forest and XGBoost have better performance than decision tree and k-nearest neighbour for all data sets. (original abstract)

8

Modeling and Estimating Shadow Sovereign Ratings

61%

Ivanovic Z., Bogdan S., Baresa S.

Contemporary Economics

|

2015

|

9

|

nr 3

367-384

This paper describes and evaluates "shadow" sovereign credit ratings, which represent the credit ratings of countries that are not rated by credit rating agencies. Credit ratings represent the creditworthiness of companies or governments. They are important in attracting foreign capital. Countries without credit ratings can face greater difficulties than countries with low credit ratings, for example paying a higher price for capital. This paper has two objectives. The primary objective of this paper was to estimate a rating prediction model to the assess credit ratings of countries that are not yet rated. Large numbers of potential determinants were tested, and nine variables were selected that play a key role in assessing credit ratings. According to the chosen determinants, a highly precise model was calculated (80% of the estimated ratings were identical to the corresponding actual ratings or only one notch different). The purpose of this analysis was to estimate credit ratings for a sample of 31 unrated countries. The results are statistically significant and explained in detail. The second objective of this paper was to demonstrate that countries that are not ranked would not necessarily receive the lowest rating, and the results supported that hypothesis. (original abstract)

9

Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli - zobowiązania wyrażone w walucie krajowej i zagranicznej

61%

Chodnicka-Jaworska P.

Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2017

|

nr 3 (32)

40-55

Celem artykułu jest zbadanie wpływu wskaźników finansowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych na credit rating ubezpieczycieli z uwzględnieniem waluty, w jakiej wyrażone zostały zobowiązania. Przeprowadzono badania literaturowe i na ich podstawie postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) credit rating ubezpieczycieli uwarunkowany jest istotnym statystycznie wpływem wskaźników adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności i płynności; 2) credit rating kraju i uwarunkowania makroekonomiczne wpływają istotnie na credit rating dotyczący zobowiązań wyrażonych w walucie zagranicznej, a są nieistotne w ocenie credit ratings dotyczących zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej. Do badania wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Dane zebrano z bazy Thomson Reuters dla lat 1995-2016. Jako zmienną zależną zastosowano długoterminowe ratingi emitenta dotyczące zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej i zagranicznej.(abstrakt oryginalny)

10

Ekologiczno-ekonomiczne aspekty badania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych

61%

Borys G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1996

|

nr 732 Finanse

25-31

Społeczno-ekonomiczne przewartościowania otoczenia podmiotów gospodarczych nie mogą oczywiście uchodzić uwadze różnego rodzaju pośrednikom finansowym, w tym zwłaszcza bankom i towarzystwom funduszy powierniczych. Zjawisko to powinno być przez nie rozpatrywane w dwóch, tylko z pozoru przeciwstawnych kontekstach, a mianowicie szansy i zagrożenia. Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na analizę szans otwierających się przed bankami i funduszami powierniczymi w aspekcie wyzwań etycznych i ekologicznych. (fragment tekstu)

11

Genetyczny system klasyfikacyjny jako generator reguł kredytowych

61%

Papińska-Kacperek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 850

211-219

12

Zarządzanie agencjami ratingowymi - zmodyfikowany model "emitent płaci"

61%

Chodnicka-Jaworska P.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2017

|

vol. 5, t. 331

51-70

Celem artykułu jest analiza aktualnych przepisów regulujących działalność agencji ratingowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, a także odpowiedź na pytanie, który z modeli: "emitent płaci" czy "inwestor płaci" jest lepszy z punktu widzenia funkcjonowania rynku finansowego i w związku z tym zbudowanie autorskiego modelu zarządzania agencją ratingową. Dokonano również przeglądu literatury dotyczącej aktualnych modeli zarządzania ryzykiem. Następnie zaprezentowano bieżące trendy i propozycje zmian w przepisach. Opisano modele "emitent płaci" i "inwestor płaci" oraz przedstawiono autorski model zarządzania agencja ratingową przy uwzględnieniu czterech graczy, a mianowicie: inwestora, emitenta, agencji ratingowej oraz instytucji nadzorczej. Postawiono hipotezę badawczą, że wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących agencji ratingowych oraz credit ratingów poprawia wypłatę społeczną oraz podnosi jakość prezentowanych not. (abstrakt oryginalny)

13

Wiarygodność rolników jako kredytobiorców w opinii kadry kierowniczej banków spółdzielczych w Polsce

61%

Siudek T.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2006

|

8

|

z. 1

177-180

Przedstawiono wiarygodność rolników jako kredytobiorców wobec banków spółdzielczych na tle innych grup klientów. Z uzyskanych danych wynika, że rolnicy byli najbardziej wiarygodnymi kredytobiorcami pod względem spłaty rat kredytów i odsetek. Kredyty zagrożone w rolniczych kredytach brutto stanowiły tylko 1-2%. Badania przeprowadzono w 2001 roku na próbie 100 banków spółdzielczych rozproszonych na terenie całej Polski.

14

Present and Future Position of Credit Rating

61%

Dziawgo D.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2012

|

12

|

nr 2

160-174

The aim of the elaboration is to draw attention to selected aspects of credit rating. For that reason, comparison and induction methods were used. The article deals with credit rating and its present importance for the financial market. On that basis, possible scenarios for credit rating importance in the future will be analysed. Nowadays, the credit rating system and credit rating agencies' behaviour and work quality are discussed worldwide. Therefore, the article can be seen as a voice in the discussion about future architecture of financial market and safety system net. (original abstract)

15

Wpływ ratingów kredytowych państw europejskich na koszt kapitału

61%

Chodnicka P.

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 3, t. 4 Finanse publiczne i ubezpieczenia

91-101

W opracowaniu postawiono pytanie, jak ratingi kredytowe poszczególnych państw wpływają na koszt kapitału? Aby zbadać to zjawisko, dokonano analizy na podstawie długo- i krótkookresowych ratingów kredytowych przyznanych przez agencje ratingowe Standard & Poor's oraz Moody's Investor Services w 35 państwach europejskich. (fragment tekstu)

16

O dywersyfikacji oceny zdolności kredytowej

61%

Kopiński A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1997

|

nr 763 Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997

78-82

Posiadanie zdolności kredytowej przez podmiot gospodarczy jest jednym z głównych warunków do udzielenia kredytu, nie może go skompensować nawet najatrakcyjniejsza forma prawnego zabezpieczenia kredytu. Przy omawianiu roli zagadnienia zdolności kredytowej w podjęciu decyzji kredytowej należałoby podkreślić fakt, że posiadanie jej przez przedsiębiorstwo jest koniecznym i nieodzownym warunkiem dostępu do kredytu, nie jest natomiast warunkiem wystarczającym do jego udzielenia. Drugim elementem branym pod uwagę jest poziom ryzyka kredytowego związanego z daną transakcją kredytową. Ograniczanie ryzyka w działalności banku stanowi odrębne bardzo ważne i szeroko omawiane w literaturze przedmiotu zagadnienie.Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw (kredytobiorców), jej zakres i szczegółowość zależy od wielu czynników. Dywersyfikacja powinna uwzględniać fakt, czy kredytobiorca (wnioskodawca) jest osobą fizyczną ubiegającą się o kredyt konsumpcyjny albo czy jest to podmiot gospodarczy. (fragment tekstu)

17

Sensitivity of the Central and Eastern European Stock Market to Credit Rating Changes

61%

Chodnicka-Jaworska P.

Problemy Zarządzania

|

2018

|

16

|

nr 2 (74) Financial Markets - Current Issues

46-61

Celem artykułu jest weryfikacja wpływu zmian credit ratingu na stopy zwrotu z akcji z uwzględnieniem wielkości agencji ratingowej. Przygotowano przegląd literatury na temat wspomnianych zależności przy uwzględnieniu rodzaju sektora. Zaproponowano następującą hipotezę badawczą: ceny akcji banków słabiej reagują na zmiany credit ratingów niż podmioty spoza sektora bankowego. Najsilniejszy wpływ zmian ratingu obserwuje się w przypadku jego obniżenia. Weryfikacja tej hipotezy została przeprowadzona za pomocą metod badania zdarzeń na danych zebranych z Thomson Reuters Database dla lat 1980-2015. Nieobserwowane zmienne to długoterminowe credit ratingi emitenta nadane bankom i podmiotom niebędącym instytucjami finansowymi. Jako zmienne zależne stosuje się stopy zwrotu z akcji. (abstrakt oryginalny)

18

Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym - ratingi kredytowe

61%

Chodnicka-Jaworska P.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2017

|

nr 49 T. 2. Gospodarka regionalna i międzynarodowa

219-232

W artykule podjęto kwestie związane ze zmianami ratingów kredytowych (credit ratings) podczas wahań cyklu koniunkturalnego. Celem pracy jest analiza wpływu zmian cyklu koniunkturalnego na ratingi kredytowe prezentowane przez trzy największe agencje ratingowe w Europie, tj S&P, Fitch i Moody. Dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę badawczą: Częstotliwość zmian credit ratings ma charakter procykliczny. Do badania wykorzystano dane z lat 2000-2016 dla podmiotów z krajów europejskich. Zastosowano zmiany długoterminowych ratingów nadanych podmiotom finansowym, jak i niefinansowym. Analiza danych wskazuje, iż zmiana ratingu nie ma charakteru procyklicznego, a bardziej antycykliczny. Noty zmieniają się po zakończeniu kryzysu.(abstrakt oryginalny)

19

Wpływ kapitału obrotowego netto na ocenę zdolności kredytowej

61%

Białas M.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2009

|

nr 11

59-70

Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia związane z oceną zdolności kredytowej dokonywanej przez banki. W szczególności opisano wzajemne zależności między kapitałem obrotowym netto a wskaźnikiem płynności bieżącej oraz ich znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej. Na zakończenie na przykładzie dwóch wybranych banków przedstawiono, w jaki sposób wartości wyżej wymienionych wskaźników mają wpływ w praktyce na ocenę zdolności kredytowej. (abstrakt oryginalny)

20

Polski rynek kapitałowy dojrzał do ratingu

61%

Solarz S.

Bank

|

1997

|

nr 4

31-33

Autor objaśnia pojęcie ratingu, przedstawia genezę agencji ratingowych, omawia funkcjonowanie ratingu w gospodarce rynkowej oraz pierwsze polskie doświadczenia z ratingiem i perspektywy rozwoju usług ratingowych w Polsce.