W pracy wykazano, że dwa kryteria (względem mierzalnych funkcji użyteczności i dominacji stochastycznych), brane pod uwagę w porządkowaniu dystrubuant niepewnych projektów inwestycyjnych, porządkują ten zbiór dokładnie tak samo. Pozwala to zatem na wyłączenie pewnych rozkładów prawdopodobieństwa z procesu maksymalizacji oczekiwanej użyteczności.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.