Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Nie rośnie, więć traci

100%

Wilkowicz Ł.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 12

9

BGŻ nadal utrzymuje związki z rolnictwem - ten sektor to niemal jedna trzecia portfela kredytowego banku. W artykule przedstawiono sytuację tego banku na rynku usług bankowych oraz jego perspektywy rozowju.

2

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

75%

Osiński P.

Management and Business Administration. Central Europe

|

2012

|

20

|

nr 5

13-28

Cel: W literaturze przedmiotu i w praktyce brakuje jednolitego standardu pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego w odniesieniu do kredytów detalicznych. Dlatego w niniejszym artykule autor stawia sobie za cel przybliżenie możliwości użycia tzw. modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym instytucji kredytowej. Metoda: Autor przedstawia analizę teoretyczną własności modeli czynnikowych, a następnie ilustruje ich zastosowanie na przykładzie danych o kredytach hipotecznych i kredytach gotówkowych pochodzących z jednej z dużych instytucji kredytowych licencjonowanych w Polsce. W artykule wykorzystane są narzędzia analizy wrażliwości. Wnioski: Znaczące różnice w wyliczonych kredytowych wartościach zagrożonych wskazują na niezwykle istotną rolę założeń poszczególnych wersji modeli oraz doboru parametrów przy wykorzystaniu tej grupy modeli. Ponadto, sugeruje to konieczność używania dodatkowych narzędzi weryfikacji poprawności wyliczeń, takich jak np. analiza warunków skrajnych czy też wiedza ekspercka. Oryginalność: Wkład w literaturę przedmiotu jest dwojaki. Przede wszystkim w artykule został przedstawiony sposób wykorzystania modeli czynnikowych dla portfeli detalicznych ekspozycji kredytowych oraz uzyskane na podstawie danych empirycznych wyniki kalkulacji kredytowej wartości zagrożonej. Dodatkowo zanalizowana została wrażliwość kredytowych wartości zagrożonych na dobór modelu oraz parametrów ryzyka. (abstrakt oryginalny)

3

Niektóre systemowe uwarunkowania jakości portfela kredytowego banków komercyjnych w latach 1993-2001

75%

Wiatr M. S.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2002

|

z. 26

9-18

Kształtowanie portfela kredytowego stanowi klucz do poprawy lub pogorszenia jakości zarządzania aktywami banku komercyjnego. Mimo bowiem ewolucyjnych, a w ostatnim okresie także rewolucyjnych zmian w ofercie produktowej oraz tech-nologii funkcjonowania przedsiębiorstw bankowych, w dalszym ciągu klasyczny typ operacji kredytowych przeważa w strukturze aktywów banku i generuje największy zakres ryzyka. W tym kontekście za bezsporną można przyjąć tezę dotyczącą konieczności szczególnego zainteresowania kierownictwa banku komercyjnego kwestiami zagrożeń jego egzystencji, których źródeł należy szukać w jakości właśnie portfela kredytowego. Inna sprawa, że dla właściwej oceny zmian w tym zakresie należałoby ustalić między innymi wpływ konkretnych czynników realnych i instytucjonalno-systemowych na działalność kredytową całego sektora bankowego oraz poszczególnych jego instytucji. (fragment tekstu)

4

Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016

75%

Rachuba J.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

455-463

Cel - Wstępna analiza jakości kredytów w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009-2016. Metodologia badania - W pracy zaprezentowano dotychczas podjęte badania dotyczące polityki kredytowej. Szczególną uwagę poświęcono analizom literaturowym z zakresu miar ryzyka kredytowego. Zagadnienia teoretyczne zostały zilustrowane analizą danych przeprowadzoną z wykorzystaniem metod statystyki opisowej dla danych sektorowych banków polskich. Wynik - Badanie ukazało, iż sektorem, który charakteryzuje się najwyższym udziałem należności zagrożonych w portfelu kredytowym ogółem, jest sektor niefinansowy, w ramach którego przedsiębiorstwa odznaczają się najniższą jakością kredytów. W sektorze gospodarstw domowych zaobserwowano, iż w ostatnich latach występuje tendencja wzrostowa mieszkaniowych kredytów zagrożonych, przy jednoczesnym spadku kredytów konsumpcyjnych o niskiej jakości. Oryginalność/wartość - Syntetyczna ocena jakości portfela należności kredytowych polskiego sektora bankowego w okresie pokryzysowym.(abstrakt oryginalny)

5

Zarządzanie portfelem kredytowym banku komercyjnego w warunkach obligatoryjnego tworzenia rezerw celowych

75%

Wszelaki A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2011

|

nr 41

503-512

Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad zarządzania portfelem kredytowym banku w sytuacji, kiedy banki są zobowiązane tworzyć rezerwy celowe na należności kredytowe.(fragment tekstu)

6

Macro- and Microeconomic Determinants of Credit Portfolio Quality in Polish Banks

75%

Wiatr M. S.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2003

|

z. 33

60-69

A quality of asset management in a commercial bank depends on the process of building a credit portfolio. Classic bank operations dominate in a commercial bank's asset allocation, and generate the highest risk. Meanwhile, in recent years regressive trends have been observed in quality of a credit portfolio. They were caused by external factors (the macro-economic environment of banks and their clients) and, mostly, by inconsistent ways of estimating individual credit risk. This article attempts to analyse some elements of change in evaluation of creditworthiness, and their effect upon a statistical dimension of credit portfolio quality. (fragment of text)

7

Dywersyfikacja portfela kredytowego jako element ograniczania ryzyka kredytowego

75%

Zachorowska A., Wójcik-Mazur A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

|

2004

|

nr 43, t. 2

995-1008

Istotnym elementem ograniczającym wpływ zagregowanego ryzyka kredytowego na działalność banków jest dywersyfikacja portfela kredytowego. Dywersyfikacja ogranicza ujemne skutki ryzyka kredytowego bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie działalności kredytowej pomiędzy różne branże czy sektory, obszary geograficzne, rodzaje oferowanych produktów kredytowych etc. Do konstrukcji optymalnych portfeli można adoptować model Markowitza, Istotna jest w tym względzie kwantyfikacja łącznych portfeli kredytowych, jako miarę ryzyka w takim modelu zastosowano wariancję stóp zwrotu lub odchylenie standardowe poszczególnych zagregowanych subportfeli. Przeprowadzona optymalizacja portfeli kredytowych uniwersalnego Banku "Y" w rozbiciu na trzy rozłączne sektory finansowania umożliwia konstruowanie właściwej struktury portfela oraz może stać się niezwykle pomocnym narzędziem w obszarze limitowania szerokich koncentracji kredytowych. (fragment tekstu)

8

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych

75%

Stefański A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2015

|

nr 116 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015

451-460

Przedsiębiorstwa rodzinne od dziesięcioleci stanowią znaczną siłę gospodarczą w większości krajów na świecie, wiele z nich korzysta także z różnych obcych źródeł finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na podstawie danych finansowych, według stanu na dzień 30.06.2014 roku, wybranych banków spółdzielczych. Jakość portfela kredytowego mierzona jest udziałem należności zagrożonych w należnościach ogółem. Wyniki badania wskazują, że jakość portfela kredytowego przedsiębiorców rodzinnych w badanej populacji jest nieco lepsza od jakości całego portfela kredytów gospodarczych, jednak gorsza niż w przypadku kredytów udzielanych innym grupom klientów czy średniej w banku. Jakość portfela kredytowa firm rodzinnych jest także zróżnicowana w grupie firm przed sukcesją i po sukcesji.(abstrakt oryginalny)

9

Ryzyko portfela kredytowego banku

75%

Janasz K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii

|

2006

|

nr 11

105-118

Analizując ryzyko kredytowe, niezwykle ważne wydaje się rozróżnienie ryzyka pojedynczego kredytu i łącznego ryzyka z działalności kredytowej, czyli ryzyka portfela kredytowego. Ryzyko portfela kredytowego nie jest prostą sumą ryzyka pojedynczych kredytów. Według teorii portfelowej łączne ryzyko portfela aktywów finansowych jest uzależnione od wysokości ryzyka pojedynczych kredytów oraz od wzajemnej współzależności pomiędzy indywidualnymi kredytami. (fragment tekstu)

10

Nieparametryczna estymacja rozkładu stóp odzysku z ekspozycji kredytowej na bazie krótkich szeregów czasowych

75%

Kozłowski Ł., Osiński P.

Bank i Kredyt

|

2006

|

nr 11-12

67-80

W artykule przedstawiono analizę jednego z parametrów ryzyka kredytowego, a mianowicie stopy odzysku (ang. recovery rates, RR) dla portfeli kredytowych banku. Nie ograniczono się do estymacji wartości oczekiwanej stopy odzysku czy jej odchylenia standardowego dla zadanego portfela kredytowego, ale wykorzystując techniki nieparametryczne, zbudowano funkcję gęstości rozkładu prawdopodobieństwa stopy odzysku.

11

Measuring Non-Performing Loans During (and After) Credit Booms

75%

Serwa D.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2013

|

5

|

nr 3

163-183

In this study we evaluate the distortion of the ratio of non-performing loans (NPL) caused by rapid credit growth to show that the bias in this ratio (caused by the prolonged credit boom) may indeed be significant. Next, we discuss an adjustment to the NPL ratio based on a theoretical model of a loan portfolio. This adjustment is robust for credit booms and busts; therefore, it can be used to compare credit quality ratios across distinct portfolios and banks as well as to simulate future NPL ratio developments. Our estimates of the portfolio of housing loans in Poland show that the new adjusted index of non-performing loans is robust to different model specifications. (original abstract)

12

Determinanty portfela kredytowego banków komercyjnych w latach 2000-2004

75%

Kowalska A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2005

|

Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '05

193-205

Celem analizy jest wskazanie poziomu jakości portfela kredytowego w obszarze należności od sektora niefinansowego w latach 2000-2003 oraz pokazanie jakości i wielkości należności, a także struktury portfela kredytowego w okresie wzrostu należności zagrożonych. (fragment tekstu)

13

Efekt wypychania kredytów w portfelu instrumentów dłużnych przedsiębiorstw

75%

Bogus A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

260 Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki

73-84

Trwałym elementem gospodarki finansowej przedsiębiorstw jest wykorzystywanie obok kapitałów własnych również instrumentów dłużnych. Ich rola w budowaniu pozycji konkurencyjnej jest powszechnie akceptowana. Tradycyjnie podstawowe znaczenie w portfelu tych instrumentów mają kredyty. O ile dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw zasilanie kredytowe ma w dalszym ciągu fundamentalne znaczenie, o tyle dla przedsiębiorstw dużych są one często w znacznym stopniu zastępowane emisją dłużnych papierów wartościowych. Jest to "efekt wypychania" kredytów przez inne instrumenty, takie jak: krótkoterminowe papiery dłużne czy obligacje korporacyjne. Zjawisko to jest dużym wyzwaniem dla bankowości korporacyjnej. Stwarza nowy obszar współpracy banków z przedsiębiorstwami, które oprócz roli instytucji kredytujących w coraz szerszym zakresie chcą organizować emisję papierów wartościowych oraz zarządzać nimi na rynkach finansowych. Celem artykułu jest określenie roli instrumentów dłużnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wykazanie obiektywnych przesłanek występowania "efektu wypychania" kredytów, kwantyfikacja empiryczna jego skali, oraz przedstawienie jego skutków dla akcji kredytowej banków i ich polityki produktowej dla przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

14

Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym

75%

Strahl D.

Ekonomista

|

1996

|

nr 4

507-526

The author presents a concept of credit risk management of the bank at the sectoral and spatial level. The concept allows for assessing the creditworthiness of a sector in the given region of the country. The structure of the credit portfolio is built up basing on the so called marginal reference system, which makes it possible to single out the sectors and regions distinctly inferior in meeting the bank's expectations. In constructing the model of the structure of credit portfolio at the sectoral and spatial level, the method of a multi-dimensional comparative analysis, including the so called aggregate measures, is used. (original abstract)

15

Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej

75%

Noetzel P.

Ekonomia i Zarządzanie

|

2011

|

nr 1

36-47

W ostatnich latach, wypracowanych zostało wiele modeli pozwalających na mierzenie ryzyka kredytowego banku, z uwzględnieniem efektów portfelowych. Żaden z tych modeli nie został jednakże zaakceptowany, jak obowiązujący standard branżowy. W praktyce znajdują wykorzystanie, przede wszystkim, cztery modele pomiaru ryzyka kredytowego: CreditMetrics opracowany przez bank J.P. Morgan, CreditRisk+ banku Credit Suisse, Credit Portfolio View firmy doradczej McKinsey oraz model KMV agencji Moody's. Są to skomplikowane narzędzia, które różnią się w przynajmniej trzech punktach. Są to, definicja ryzyka, koncepcja techniczna i wykorzystane bazy danych empirycznych. (fragment tekstu)

16

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część II

75%

Kuryłek W.

Bank i Kredyt

|

2003

|

nr 6

72-80

Szczegółowo zaprezentowano podstawowe podejścia do zarządzania ryzykiem portfela kredytowego - zarówno te o charakterze czysto naukowym, jak i te, które przybrały formę powszechnie znanych produktów komercyjnych.

17

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część I

75%

Kuryłek W.

Bank i Kredyt

|

2003

|

nr 5

66-73

Przedstawiono rys historyczny metod zarządzania ryzykiem rynkowym oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym problematykę zarządzania portfela kredytowego.

18

Nowe podejście do ryzyka

75%

Kalicki K., Wojciechowski H.

Rynek Terminowy

|

2004

|

nr 2

65-68

Artykuł przedstawia podejście Deutsche Banku do zarządzania portfelem kredytowym, zgodnie z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do oceny zwrotu z kapitału regulacyjnego, podejście to preferuje udzielanie kredytu firmom o wyższym ratingu.

19

The Relation Between The Share of Family Enterprises in The Credit Portfolio and The Quality of The Entire Bank Credit Portfolio and Profitability of Selected Cooperative Banks' Assets

63%

Stola E., Stefański A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2015

|

nr 412 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

297-307

Celem opracowania jest ukazanie procesu kształtowania się udziału wybranej grupy klientów - przedsiębiorstw rodzinnych, w strukturze portfela kredytowego oraz oszacowania wpływu ewentualnych zmian na jakość portfela oraz na rentowność banków na przykładzie wybranych banków spółdzielczych działających w Polsce. Do zrealizowania celu posłużono się analizą wielowymiarowych modeli regresji wielorakiej, wykorzystując dane wybranych banków spółdzielczych, funkcjonujących w polskim sektorze bankowym, spośród których dwa - Bank B i D, funkcjonują w gminach miejsko-wiejskich, Bank A w mieście powiatowym, a Bank C na terenie gminy wiejskiej. W opracowaniu wykorzystano dane kwartalne, począwszy od grudnia 2010 roku do września 2014 roku(abstrakt oryginalny)

20

Climate Policy Relevant Sectors in the Polish Commercial Banks

63%

Kosztowniak A.

Central European Review of Economics & Finance

|

2023

|

Vol. 42, No 1

50-70

The aim of the study is to estimate credit exposures and their changes in commercial banks' portfolios in terms of sectors important for climate policy, which exposes them to the risk of transition in Poland in 2013-2022. The research concerned the analysis of changes in the structure of the loan portfolio in terms of sectors relevant to climate change (CPRS) broken down by groups (green, black, brown, dirty), industries (fossil fuels, utility-electricity, production, manufacturing, transportation, agriculture), and types of activity divided into sections. The CPRS methodology was applied (Battiston), which is used in EiOPA, ECB, EBA. The share of green exposures of the entire banking sector in 2013-2022 increased (to 49%) and the share of dirty exposures decreased (to 51%). Due to the link between the sections, the three pillars of industries with the greatest risk to transformation among the CPRS were: buildings, transportation and manufacturing.(original abstract)