Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. Część I

100%

Kolupa M., Gołębiowska E.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 1

85-92

Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy krótkiej charakterystyki ujęcia klasycznego w zakresie konstruowania portfela lokat. Zawarto propozycję odmienną od dotychczas stosowanych ujęć. Częśc drugą poświęcono omówieniu oszacowania ryzyka i zysku portfela lokat wyznaczonego według propozycji przedstawionej w części pierwszej.

2

Elementarne dowody pewnych faktów dotyczących teorii portfela lokat

100%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

46

|

z. 4

511-515

W artykule przedstawiono dowody faktów ważnych dla teorii portfela lokat. Rozpatrywano portfel lokat składający się z dwóch akcji: A oraz B. Ryzyko tego portfela przedstawiono jako pierwiastek arytmetyczny stopnia drugiego z wariancji zdefiniowanej odpowiednim wzorem.

3

Szacowanie ryzyka i zysku portfela lokat. Część II

100%

Gołębiowska E., Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 4

465-469

Niniejsza praca stanowi część II pracy - O pewnej propozycji konstrukcji portfela lokat. W pracy autorzy dowodzą, iż wielkość ryzyka portfela jest nie mniejsza niż wariancja akcji wchodzących w jej skład. Wzór (34)pozwala na oszacowanie zysku portfela Q na podstawie znajomości zysków akcji wchodzących w jego skład i wielkości związanych z modelem (6).

4

Dwuwymiarowy portfel lokat w warunkach krótkiej sprzedaży

100%

Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

55

|

z. 4

85-89

W pracy rozważono dwuwymiarowy portfel lokat wyznaczony w warunkach krótkiej sprzedaży. Pokazano jak wyznaczyć jego składowe oraz definiowano go wzorem.

5

Zróżnicowanie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych

84%

Trippner P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1176 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

457-464

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy w obszarze II filaru emerytalnego występuje w tym zakresie pełna i swobodna konkurencja, czy też w wyniku obowiązywania minimalnej, oczekiwanej stopy zwrotu mniejsze fundusze budują swoje portfele lokacyjne na podstawie obserwacji struktur portfeli dużych uczestników rynku. (fragment tekstu)

6

Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń działu I

84%

Jędrzychowska A., Poprawska E.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2009

|

nr 127

619-639

Przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej oceniono działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń. Badaniu poddano 25 towarzystw ubezpieczeniowych (m.in. Allianz, Amplico, Commercial, Compensa, Generali, Polisa, PZU, Skandia i Warta) prowadzących działalność na polskim rynku w ramach działu I. Oprócz analizy polityki lokacyjnej zakładów ubezpieczeń zbadano także dynamikę lokat oraz rentowność podejmowanych przez nie działań inwestycyjnych.

7

Zastosowanie analizy portfelowej do konstrukcji portfela lokat zakładu ubezpieczeń

84%

Szkudlarek B.

Wiadomości Ubezpieczeniowe

|

2004

|

nr 11-12

56-62

Lokaty stanowią podstawowy składnik aktywów zakładów ubezpieczeń. Ich udział w sumie bilansowej niejednokrotnie jest wyższy niż 90%. Właściwe zarządzanie tym składnikiem majątku jest zatem niezwykle istotną kwestią. Trafne decyzje dotyczące kierunków lokowania funduszu ubezpieczeniowego i innych środków finansowych zakładu ubezpieczeń umożliwiają osiąganie zysków z inwestycji, które bardzo często przewyższają korzyści ekonomiczne uzyskane z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Duże przychody z działalności lokacyjnej są dla ubezpieczonych gwarancją, że firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.(fragment tekstu)

8

Jak konstruować portfel lokat

84%

Gołębiowska E.

Przegląd Organizacji

|

1997

|

nr 12

33-35

Reasumując, portfel P wyznaczony metodą Z. Hellwiga zapewnia stopę zwrotu nie większą niż maksymalna i nie mniejszą niż minimalna stopa zwrotu akcji tworzących portfel. Jego ryzyko jest nie większe niż maksymalne ryzyko akcji, które tworzą ten portfel. (fragment tekstu)

9

Konstrukcja portfela lokat w warunkach krótkiej sprzedaży z wykorzystaniem metody mnożników Lagrange'a

67%

Deptuła R.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia

|

2002

|

z. 8

69-79

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych faktów dotyczących portfela lokat realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży. Zasadnicza tematyka jest poprzedzona podaniem podstawowych charakterystyk tak pojedynczej akcji, jak i portfela składającego się z wielu akcji. Następnie przedstawiona została krótka sprzedaż jako strategia inwestycyjna i wpływ jaki wywiera jej wykorzystanie na proces konstrukcji portfela akcyjnego. W dalszej części pokazano, jak praktycznie zastosować mnożniki Lagrange'a w procesie wyznaczanie portfela optymalnego. Powyższe rozważania zostały zilustrowane przykładem obrazującym korzyści płynące z zastosowania opisywanej metody. (abstrakt oryginalny)

10

Finansowy portret Polaków 2014/2015

51%

Bank

|

2015

|

nr 1

26-27

Na początku 2014 r. ożywienie w gospodarce jeszcze nie przekładało się na wyraźny optymizm Polaków. Jednak w ostatnim kwartale ub. r. nastroje były zdecydowanie lepsze. Wiele wskazuje na to, iż w kolejnych miesiącach 2015 r. optymizm ten będzie nadal rósł, a Polacy będą więcej oszczędzać, inwestować, a także korzystać z kredytów. Wraz z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy, zachęceni przez niską inflację i stopy procentowe rodacy, chętniej też zaciągali kredyty, w szczególności gotówkowe. (fragment tekstu)