Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Rozkłady fazowe i ich zastosowanie do wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela

100%

Jasiulewicz H.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2006

|

17

|

nr 1123 Zastosowania metod ilościowych

217-231

Rozkłady fazowe (phase-type distributions) są związane z jednorodnymi procesami Markowa o skończonej liczbie stanów. Rozkłady te mają pożyteczną interpretację probabilistyczną i są wygodne w obliczeniach numerycznych. Ponadto dowolny rozkład na ℝ+ można aproksymować rozkładami fazowymi. W artykule zostaną podane oznaczenia i własności procesów Markowa potrzebne do zdefiniowania tych rozkładów. (fragment tekstu)

2

Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markova. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawie

100%

Czernik T., Iskra D.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

62-69

W artykule przeprowadzono analizę pamięci dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (akcje i indeksy). Zaproponowano modelowanie pamięci szeregów czasowych wielostanowym procesem Markowa, w którym stan rynku określany jest znakiem ostatniej logarytmicznej stopy zwrotu. (fragment wstępu)

3

Stowarzyszone w czasie procesy Markowa

100%

Biernacki M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 628 Matematyka

43-50

Przedstawiono podstawowe definicje i rezultaty dotyczące monotoniczności i stowarzyszenia oraz omówiono stowarzyszone w czasie procesy Markowa.

4

Identyfikacja ukrytych modeli Markowa

75%

Dędys M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

W opracowaniu przedstawiono warunki identyfikacji ukrytych modeli Markowa (Hidden Markov Models - HMM) niektórych typów. Punktem wyjścia rozważań są dwuwymiarowe, częściowo obserwowalne procesy spełniające następujące warunki: składowa nieobserwowalna jest łańcuchem Markowa, zaś składowa obserwowalna tworzy ciąg warunkowo niezależnych zmiennych losowych, przy czym rozkład n-tej zmiennej zależy jedynie od stanu łańcucha w chwili n. Modele te, w ekonometrii znane także pod nazwą przełącznikowych modeli Markowa (Markov Switching Models), doczekały się licznych uogólnień i są szeroko stosowane w analizie finansowych szeregów czasowych. W pracy przedstawiono znane z literatury fakty dotyczące identyfikacji modeli HMM, w których warunkowe rozkłady zmiennych obserwowalnych pochodzą z identyfikowalnych rodzin mieszanek rozkładów. Obok modeli HMM z ukrytymi łańcuchami Markowa rozważano modele, w których ukryte procesy są łańcuchami Markowa wyższego rzędu. (fragment tekstu)

5

Ergodicity of Filtering Processes: the History of a Mistake And Attempts to Correct it

75%

Stettner Ł.

Annales Mathematicae Silesianae

|

2013

|

27

39-58

The paper describes briefly a history of filtering problems of Markov processes and then concentrates on ergodic properties of filtering process. A mistake in a famous Kunita paper on ergodicity of filtering processes is shown. Then the paper reviews various attempts trying to correct this mistake. (original abstract)

6

Aplikacja mobilna dla numeru "112"

75%

Perzyński T., Chojnacki M.

Logistyka

|

2015

|

nr 4, CD 2

8142-8147

Artykuł przedstawia aplikację przeznaczoną na urządzenia mobilne, która pozwala na wysłanie zgłoszenia do CPR na numer "112" wraz z podaniem lokalizacji w postaci współrzędnych geograficznych. Rozwiązanie takie pozwala na szybszą reakcję służb ratunkowych. Stworzona aplikacja stanowi zamienne narzędzie za instalowany w pojazdach system e-Call. Uniwersalność tego rozwiązania pozwala na stosowanie aplikacji w różnych sytuacjach, również do wysyłanie informacji o potrzebie pomocy pod dowolny numer telefonu.(abstrakt oryginalny)

7

Solving Finite-Horizon Discounted Non-Stationary MDPS

75%

Bouchra E. A., Daoui C.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2023

|

vol. 23, iss. 1

1-15

Research background: Markov Decision Processes (MDPs) are a powerful framework for modeling many real-world problems with finite-horizons that maximize the reward given a sequence of actions. Although many problems such as investment and financial market problems where the value of a reward decreases exponentially with time, require the introduction of interest rates. Purpose: This study investigates non-stationary finite-horizon MDPs with a discount factor to account for fluctuations in rewards over time. Research methodology: To consider the fluctuations of rewards with time, the authors define new non****stationary finite-horizon MDPs with a discount factor. First, the existence of an optimal policy for the proposed finite-horizon discounted MDPs is proven. Next, a new Discounted Backward Induction (DBI) algorithm is presented to find it. To enhance the value of their proposal, a financial model is used as an example of a finite-horizon discounted MDP and an adaptive DBI algorithm is used to solve it. Results: The proposed method calculates the optimal values of the investment to maximize its expected total return with consideration of the time value of money. Novelty: No existing studies have before examined dynamic finite-horizon problems that account for temporal fluctuations in rewards. (original abstract)

8

Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie

75%

Mentzen S.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11

329-338

W niniejszym opracowaniu przedstawiono teoretyczne podstawy MDP oraz model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Model może być stosowany zarówno w przedsiębiorstwach handlowych, jak i produkcyjnych. Dzięki przeliczeniu rzeczywistej wielkości sprzedaży i zapasów na dziesięć przedziałów może być stosowany niezależnie od skali obrotu przedsiębiorstwa. W przypadku dysponowania dłuższą historią sprzedaży można zwiększyć liczbę stanów, z zastrzeżeniem, że dane sprzed lat nie muszą mieć dużego związku z sytuacją obecną, co zmniejszy, zamiast zwiększyć, dokładność metody. Trzy przykłady numeryczne pokazują, że stosowanie MDP pozwala na ustalenie prostej do użycia i zgodnej z intuicją polityki zarządzania zapasami. (fragment tekstu)

9

Memory effect modelled by Multi-state Markov process : comparison of Polish and US stock markets

75%

Iskra D., Czernik T.

Scientific Publications / University of Economics in Katowice

|

2012

|

Mathematical, econometrical and computer methods In finance and insurance 2010

108-127

The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-stale Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate. Sign of the last rate of return was assumed as conditioning events (states of the process). Hence the pair (stock price, sign of the last rate of return) is Markov process. The existence of memory m above meaning was proved for great number of stocks quoted at Warsaw Stock Exchange. Memory was also tested against the spurious memory effect

10

Łańcuchy przedziałami Markowa. Część I. Podstawowe własności

75%

Tabeau A.

Przegląd Statystyczny

|

1987

|

34

|

z. 4

355-368

W tej pracy zdefiniowano łańcuch przedziałami Markowa oraz zbadano własności włożonych weń łańcuchów Markowa i procesów odnowy. Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjścia do określenia prawdopodobieństw stanu łańcucha przedziałami Markowa w dowolnej chwili czasu oraz granicznych w czasie prawdopodobieństw stanu. Tym problemom poświęcona jest praca [13], gdzie także sformułowane jest twierdzenie ergodyczne dla łańcucha przedziałami Markowa oraz omówione są praktycznie ważne charakterystyki tego procesu. W pracy [14] w celu przeprowadzenia klasyfikacji stanów oraz stwierdzenia ergodyczności łańcucha przedziałami Markowa badany jest specjalnie skonstruowany trójwymiarowy łańcuch Markowa. (fragment tekstu)

11

Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market

75%

Kwiatkowski Ł.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2011

|

3

|

nr 4

187-219

The study aims at a statistical verification of breaks in the risk-return relationship for shares of individual companies quoted at the Warsaw Stock Exchange. To this end a stochastic volatility model incorporating Markov switching in-mean effect (SV-MS-M) is employed. We argue that neglecting possible regime changes in the relation between expected return and volatility within an ordinary SV-M specification may lead to spurious insignificance of the risk premium parameter (as being 'averaged out' over the regimes). Therefore, we allow the volatility-in-mean effect to switch over different regimes according to a discrete homogeneous two- or three-state Markov chain. The model is handled within Bayesian framework, which allows to fully account for the uncertainty of model parameters, latent conditional variances and state variables. MCMC methods, including the Gibbs sampler, Metropolis-Hastings algorithm and the forward-filtering-backward-sampling scheme are suitably adopted to obtain posterior densities of interest as well as marginal data density. The latter allows for a formal model comparison in terms of the in-sample fit and, thereby, inference on the 'adequate' number of the risk premium regimes. (original abstract)

12

Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models

75%

Kwiatkowski Ł.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2008-2009

|

49-50

109-143

In the paper two particular Markov Switching Stochastic Volatility models (MSSV) are under consideration: one with a switching intercept in the log-volatility equation, and the other — with a regime-dependent autoregression parameter. While the former one is fairly common in the literature (as a tool of taking account for regimes of different mean volatility level), the latter has not been paid almost any attention so far. We note the fact, that state-varying mean volatility may arise from switches in the intercept or in the autoregression parameter. Hence, we aim to compare these two models in respect of goodness of fit to the data from the Polish financial market, employing Bayesian techniques of estimation and model comparison. Clear evidence of structural shifts in the volatility pattern is found. Two different regimes of the economy are characterized in terms of the mean volatility level and the variance of volatility. (original abstract)

13

Modelling Customers' Impatience with Discouraged Arrival and Retention of Reneging

75%

Medhi P.

Operations Research and Decisions

|

2021

|

31

|

nr 3

67-88

The paper presents stochastic modelling of a single server, finite buffer Markovian queueing system with discouraged arrivals, baulking, reneging, and retention of reneged customers. The Markov process is used to derive the steady-state solution of the model. Closed-form expressions using probability generating functions (PGFs) are derived and presented for both classical and novel performance measures. In addition, a sensitivity analysis is carried out to study the effect of the system parameters on performance measures. A numerical problem is also presented to demonstrate the derived results and some design aspects. (original abstract)

14

Dynamic Stock Markets Clustering

75%

Czapkiewicz A., Machno A.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2014

|

z. 10

41-51

W pracy przedstawiono dwa podejścia, służące do badania dynamicznej zależności pomiędzy finansowymi szeregami czasowymi. W pierwszym podejściu do badania zależności między szeregami czasowymi wykorzystano funkcje kopuli oraz dynamikę sterowaną ukrytym procesem Markowa, natomiast drugie podejście wykorzystuje wielowymiarowe procesy auto-regresyjne. W wyniku zastosowania obu podejść otrzymano dynamiczne korelacje pomiędzy badanymi szeregami czasowymi, które stanowiły podstawę do konstrukcji dynamicznego grupowania rynków finansowych.(abstrakt oryginalny)

15

Efekt pamięci w przestrzeni(stopa zwrotu, wolumen)- w ujęciu procesów Markowa. Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego

75%

Czernik T., Iskra D.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności

22-33

W opracowaniu przedstawiono próbę modelowania efektu pamięci za pomocą wielostanowego procesu Markowa. Model ten stanowi także alternatywę dla modeli typu Threshold. W pracy przeprowadzono symulację badając pamięć jednookresową (na danych minutowych) z których wynika, że na rynku występuje efekt pamięci w wielu instrumentach (w obecnej pracy w 100% przypadków). Model, w którym warunkiem determinującym stan rynku jest znak ostatniej stopy zwrotu oraz znak ostatniej zmiany wolumenu daje podobne wyniki co dwa pozostałe przypadki przy jednoczesnej komplikacji obliczeń. Należy jednak podkreślić, że choć efekt pamięci wykazywany jest w każdym z trzech przypadków, to potencjalne własności prognostyczne mogą sprawić, że równoczesne uwzględnienie znaku ostatniej stopy zwrotu i znaku zmiany wolumenu podniesie atrakcyjność proponowanego podejścia (niebadane w obecnej pracy)(fragment tekstu)

16

Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego w ujęciu procesów Markowa

75%

Czernik T., Iskra D.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 181 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy

43-52

Przedmiotem badań współczesnej analizy portfelowej są przede wszystkim rozkłady stóp zwrotu, ich dynamika oraz powiązania stóp zwrotu różnych walorów. Niniejsza praca jest rozszerzeniem wcześniejszych badań autorów koncentrujących się na zależności (pamięci) w szeregach stóp zwrotu od znaku poprzedniej stopy zwrotu. Zaprezentowane podejście wprowadza dodatkową zmienną, jaką jest wolumen transakcji, jednakże analiza sprowadza się jedynie do warunkowych rozkładów brzegowych stopy. (fragment tekstu)

17

O pewnych aspektach metody Monte Carlo

75%

Węgiel E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1992

|

nr 365 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego

13-21

Omówiono analizę metody Monte Carlo dla równania Laplace'a. Następnie przedstawiono błądzenie przypadkowe jako proces Markowa.

18

Predicting Metal-Binding Sites of Protein Residues

75%

Küçükbay S. R., Oğul H.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

6

83-87

Metal ions in protein are critical to the function, structure and stability of protein. For this reason accurate prediction of metal binding sites in protein is very important. Here, we present our study which is performed for predicting metal binding sites for histidines (HIS) and cysteines from protein sequence. Three different methods are applied for this task: Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes and Variable-length Markov chain. All these methods use only sequence information to classify a residue as metal binding or not. Several feature sets are employed to evaluate impact on prediction results. We predict metal binding sites for mentioned amino acids at 35% precision and 75% recall with Naive Bayes, at 25% precision and 23% recall with Support Vector Machine and at 0.05% precision and 60% recall with Variable-length Markov chain. We observe significant differences in performance depending on the selected feature set. The results show that Naive Bayes is competitive for metal binding site detection.(original abstract)

19

Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania

63%

Hoffmann R.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2018

|

nr 49 Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej : koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa

273-285

W trakcie eksploatacji oprogramowania uwidaczniają się podatności (ang. software vulnerabilities), które z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów są istotnym zagrożeniem dla danych. Podatności oprogramowania traktować będziemy jako błędy oprogramowania wprowadzone na etapie jego specyfikacji, projektowania, implementacji lub konfiguracji, stanowiące jednocześnie podatności na atak cybernetyczny. Błędy te, nie powodując w normalnym trybie eksploatacji zaburzenia logiki funkcjonowania oprogramowania, stanowią bardzo istotne luki bezpieczeństwa systemu informatycznego, które można wykorzystać do ataku na system2. Atak może polegać na przejęciu kontroli nad nim lub użyciem go niezgodnie z wolą jego właściciela bądź użytkownika.(fragment tekstu)

20

A Theoretical Framework for Determining the Appropriate Level of Subsidy in Economy

63%

Osagiede A. A., Ekhosuehi V. U.

Operations Research and Decisions

|

2015

|

25

|

nr 2

19-34

A framework has been developed for determining the subsidy that, in the long run, serves to equalize the per capita income shares across income classes. The framework characterizes the income dynamics by the Markov process and uses the principle of maximum entropy for selecting among alternative subsidy schemes. The study provides a means to forecast the per capita income shares at any instant of time and serves as an objective tool to decide on the appropriate level of subsidy. (original abstract)