Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Funkcje segmentowe jako estymatory nieparametryczne

100%

Adamczyk L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

152-165

Proces prognozowania ekonomicznego opartego na metodach statystycznych, nożna generalnie podzielić na dwa etapy. Pierwszy, induktywny, obejmuje analizę danych, zbieranych w krótszym lab dłuższym okresie czasu i formułowanie odpowiednich hipotetycznych praw i relacji statystycznych, których finalnym produktem jest model ekonometryczny. Model ekonometryczny otrzymuje się zwykle w postaci funkcyjnej zależności tendencji rozwojowej albo w postaci równań zależności jednej lub wielu zmiennych. Proces budowy i wykorzystania modelu do prognozowania wymaga zawsze określenia odpowiednich równań operatorowych determinujących, założoną przez badacza relację współzależności oraz oceny parametrów tego operatora na podstawie danych empirycznych. W drugim etapie, dedukcyjnym, na podstawie skonstruowanego modelu określamy wartości zwykle oczekiwane - prognozowanych zmiennych. Burzliwy rozwój statystyki i metod numerycznych, stymulowany rosnącymi wciąż możliwościami obliczeniowymi komputerów powoduje że ten klasyczny proces budowy modeli ekonometrycznych liniowo-parametrycznych jest systematycznie uzupełniany w nowe techniki estymacyjne i poszerzany o nowe koncepcje metodologiczne. O ile pierwszy przełom komputerowy wzbogacił metody regresyjne w metody autoregresyjne - zwane dziś metodami Jenkinsa - Boxa, o tyle drugi, przełom komputerowy ostatnich lat wzbogaci zapewne teorię estymacji, a tym samym i teorię prognozy ekonometrycznej o metody nieparametryczne. (fragment tekstu)

2

Prognozy intuicyjne

100%

Smoluk A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1997

|

nr 1

71-82

Artykuł dotyczy prognozowania w specjalnych sytuacjach. Sformułowano także ściśle ogólną zasadę równowagi.

3

Od potencji do egzystencji

75%

Smoluk A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1999

|

nr 3

33-40

W artykule przedstawiono analizę nauki z punktu widzenia prognostyki. Prognozy naukowe są możliwymi stanami natury, a więc nie są to sądy konieczne, lecz tylko prawdopodobne. Jednakowo prawdopodobne scenariusze rozważa się wtedy, gdy wszystko jest możliwe, a nasza wiedza nie pozwala na zwiększenie tego prawdopodobieństwa dla wybranych przypadków. To co istnieje jest konieczne - wszystko inne jest tylko możliwe, a więc prawdopodobne.

4

O nieskończoności i prognozach

75%

Smoluk A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

2001

|

nr 5

101-114

W artykule omówiono różne rodzaje zbirów skończonych i nieskończonych. Autor zastanawia się czy istnieje w przyrodzie model zbiorów nieskończonych.

5

System wspomagania prognozowania z ograniczeniami kalendarzowymi

75%

Gołuchowski J., Kania K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1064 Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą

58-66

Zaprezentowano metodę wspomagania prognozowania opartego na danych zgromadzonych w hurtowni danych, uwzględniającą ograniczenia kalendarzowe. Metoda ta jest wykorzystywana w ING Banku Śląskim do prognozowania wolumenu przetwarzanych dokumentów bankowych oraz pracochłonności ich obróbki. Ponadto podkreślono rolę prognozowania w działalności gospodarczej, szczególnie w przypadkach, gdy zasobów nie można magazynować.

6

Sieci uczące się w badaniach ekonomicznych

75%

Zakrzewska-Derylak B.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1995

|

Ekonometria, Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego Katowice-Kraków-Wrocław

169-176

7

Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych

75%

Malina A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1994

|

nr 440

15-29

Omówiono niektóre spośród nieklasycznych metod prognozowania opartych na analizie szeregów czasowych, charakteryzujących się nieregularnym przebiegiem w czasie, w których nie obserwuje się tendencji rozwojowej lub w których obok trendu występują zmiany cykliczne i sezonowe. Metody te bazują na wykładniczym wyrównywaniu szeregów czasowych. Wśród modelu Browna opisano: metodę pojedynczego wygładzania szeregów czasowych, metodę podwójnego wygładzania szeregów czasowych oraz metodę potrójnego wygładzania wykładniczego.

8

Wkłady oszczędnościowe ludności: badanie integracji

75%

Syczewska E. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1995

|

z. 2

189-199

9

Z doświadczeń nad budową krótkookresowych prognoz kolejowych przewozów towarowych

75%

Kuźnia S. B., Basiaga J.

Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie

|

1992

|

z. 24

297-305

Przedstawiono sformułowanie problemu prognozowania krótkookresowego, modele adaptacyjne do prognozowania przewozów i aktualizacji prognoz rocznych oraz analizę dokładności prognoz kwartalnych na 1992 rok. Zaprezentowano również program do opracowania i aktualizacji prognoz rocznych.

10

Dynamiczne modelowanie rozwoju przedsiębiorstw transportowych

75%

Hołubiec J., Petriczek G.

Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie

|

1992

|

z. 24

249-267

Przedstawiono możliwości zastosowania nieliniowych modeli dynamicznych do zagadnień transportowych. Modele te dotyczyły takich problemów jak: budowa prognoz kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa transportowego, prognozy związane z podażą usług transportowych w warunkach rynkowych.

11

Minimalizacja funkcji średniej wartości bezwzględnej krzywizny jako metoda wyznaczania prognoz ekonomicznych

75%

Łyko J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 628 Matematyka

29-32

Rozważania będą dotyczyć uogólnienia pojęcia średniej wartości bezwzględnej krzywizny na taką szerszą klasę funkcji, w której istnieje minimum rozpatrywanego funkcjonału. (fragment tekstu)

12

Dyskretne metody prognozy

75%

Smoluk A., Łyko J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 628 Matematyka

7-15

Przedstawiono klasyfikację metod prognozowania, w których jedną zmienną objaśniającą jest czas.

13

Prognozowanie szeregów czasowych metodą m najmniejszych k-sympleksów

75%

Szanduła J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Zastosowania ekonometrii

163-176

W pracy przedstawiono metodę m najmniejszych k-sympleksów na przykładzie wygenerowanych szeregów czasowych. Porównano trafność tak otrzymanych prognoz z trafnością prognoz sporządzonych metodą najmniejszego sympleksu. (fragment tekstu)

14

The Resilience of Regions to Economic Recession : the Analysis of Employment Trends

75%

Kisiała W., Suszyńska K.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

17 (2018)

|

nr 3

53-61

Celem artykułu jest rozpoznanie reakcji gospodarek regionalnych w Polsce na negatywne szoki makroekonomiczne wywołane globalnym kryzysem gospodarczym (umownie datowanym na lata 2008-2010). W postępowaniu badawczym wykorzystano metody prognozowania ekonometrycznego oraz testy statystycznej weryfikacji hipotez. Badaniom poddano dynamikę wzrostu poziomu zatrudnienia, wykorzystując wskaźnik liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw (przeliczony w formie jednopodstawowego indeksu dynamiki). Stwierdzono, że kryzysowe zjawiska gospodarcze końca pierwszej dekady XXI wieku miały różny przebieg oraz wpływ na gospodarkę regionów w Polsce. Dominował negatywny wpływ załamania na regionalne rynki pracy, a tylko jedno województwo zyskało nowy, bardziej dynamiczny trend wzrostu liczby pracujących. (abstrakt oryginalny)

15

Moda idealna a prognozy

75%

Smoluk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 838 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

88-95

Scharakteryzowano pokrótce rodzaje metod prognostycznych, omówiono pojęcie mody - parametru informującego o rozkładzie prawdopodobieństwa. Szczególną uwagę zwrócono na modę idealną rozkładu.

16

Błędy prognoz ex post - wskazówki aplikacyjne

75%

Załuska U.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 838 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

113-120

Zaprezentowano przegląd proponowanych w literaturze przedmiotu błędów prognoz ex post. Błędy te analizowano z punktu widzenia ich przydatności do: oceny trafności zbudowanych prognoz, wyboru metody prognozowania, wyboru parametrów modelu prognostycznego. Dokonano również oceny omawianych mierników.

17

Wykładniki Lapunowa a błąd prognozy

75%

Miśkiewicz M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

nr 39 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

89-98

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych wartości indeksu giełdowego WIG oraz zbadanie zależności pomiędzy błędami prognozy a wykładnikiem Lapunowa. Do wyznaczenia prognozy wykorzystano model autoregresyjny ARCH(m). W opracowaniu wzięto pod uwagę notowania WIG pochodzące z okresu od pierwszego notowania na giełdzie do 21.11.2003(fragment tekstu)

18

O formalizacji opisu indywidualnych postaw wobec ryzyka i niepewności

63%

Krowicki S., Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

42-52

W artykule przedstawimy zarys klasycznej teorii pomiaru niechęci do ryzyka, koncentrując się na fundamentalnych konstrukcjach Arrowa-Pratta i ich interpretacji. Szczególnie istotne jest osadzenie tej metodologii W ramach teorii oczekiwanej użyteczności von Neumanna-Morgenstema. Wykreowane tu całkowe funkcjonały użyteczności są oczywiście, "ordynalne" (czyli porządkowe), lecz generują je "kardynalne" (czyli bezwzględne, "zwyczajne") rzeczywiste funkcje użyteczności. Mogą one służyć zarówno do pomiaru ryzykowności przedsięwzięć, jak i ilościowego opisu postaw indywiduów wobec ryzyka - wynikających z kształtu ich subiektywnych preferencji. Takie oto usytuowanie zadań charakteryzacji stosunku podmiotów ekonomicznych do ryzyka - w ogólnej, mikroekonomicznej teorii wyboru (konsumenta, firmy, inwestora) - jest głównym celem niniejszej pracy. Drugim jej przesłaniem jest zasygnalizowanie aktualności problematyki stale obecnej we współczesnej teorii ekonomii, finansach i ubezpieczeniach (w różnych kontekstach i na różnych poziomach ogólności). W końcowej części pracy prezentujemy skrótowo wybrane ścieżki współczesnych uogólnień wyników klasycznych, uzupełnione wykazem literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

19

Multiplication of Air Accidents Frequency and Hazard Desirability Coefficients for ICAO Safety Risk Tolerability Matrix Solution

63%

Borsuk S. P., Reva O., Kharchenko, V.

Logistyka i Transport

|

2015

|

25

63-70

Using mathematical method of priorities arrangement, also known as problem "about leader", air accidents frequency and hazard desirability coefficients were found. Those coefficients are proposed by ICAO for safety risk tolerability matrix solution. Integral index of mentioned parameters combinations hazard is found with help of Harrington desirability function. Risk levels determination index is introduced for researched matrix.(original abstract)

20

Modelowanie inflacji w polsce na bazie informacji od roku 2000

63%

Garela A., Krauze K.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr 540 Informacja w społeczeństwie XXI wieku

355-364

Przedstawiono ekonometryczną analizę procesu inflacji w okresie od 2000 r. z uwzględnieniem różnego rodzaju załamań strukturalnych. Należy sądzić, że okoliczność taka ma niezwykle ważne znaczenie, bowiem wydaje się, że zlekceważenie jej może ze znacznym ryzykiem prowadzić do konstrukcji modelu błędnie zbudowanego. W konsekwencji analiza przeprowadzona w oparciu o taki model staje się wysoce wątpliwa, a bywa, że i wręcz szkodliwa, tj. jeśli prowadzi do fałszywych wniosków. W rozdziale tym przedstawiono wyniki estymacji oraz weryfikacji modelu inflacji, wyniki analizy prognostycznej oraz wnioski. (oryg. streszcz.)