Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz

100%

Oesterreich M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2015

|

nr 2 (48)

78-88

W artykule przeprowadzono statystyczną analizę wpływu rozmieszczenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Zmienna poddana badaniu opisywała kształtowanie się przeciętnego okresu pobytu turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 według miesięcy. Charakteryzowała się ona silnymi wahaniami sezonowymi. W obliczeniach wykorzystano metody symulacyjne, które posłużyły do wygenerowania dziesięciu tysięcy układów luk dla trzech wariantów różniących się ich liczbą. Dla wszystkich układów i wariantów oszacowane zostały modele szeregu czasowego z trendem wykładniczym o stałej stopie wzrostu z relatywnie stałą sezonowością. Następnie wyznaczono prognozy inter- i ekstrapolacyjne oraz wyznaczono ich względne błędy. W analizie wykorzystano środowisko obliczeniowe R oraz pakiet Statistica 10.(abstrakt oryginalny)

2

Prognozy kombinowane w testowaniu obejmowania modeli ekonometrycznych - przykład empiryczny

80%

Perzyńska J.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2017

|

nr 88

47-56

W artykule autor rozważa sytuację, w której dostępne są różne modele ekonometryczne tej samej zmiennej. Podstawowym problemem jest wówczas wybranie najlepszego modelu. Najczęściej w tym celu stosuje się miary dopasowania modelu do danych empirycznych. Alternatywnym podejściem może być testowanie obejmowania modeli. W artykule przestawione są rozważania teoretyczne dotyczące testowania obejmowania modeli względem prognoz. Wykorzystuje się w nim metodologię budowy prognoz kombinowanych będących średnimi ważonymi prognoz indywidualnych wyznaczonych na podstawie rywalizujących modeli. Ilustracją rozważań teoretycznych jest przykład empiryczny, w którym modelowaniu i prognozowaniu poddano koszty produkcji energii cieplnej i elektrycznej w elektrowni B.(abstrakt oryginalny)

3

Modele prognoz ekonometrycznych

80%

Zmarzłowski K., Karwański M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2015

|

16(XVI)

|

nr 4

280-289

Krótko i średnioterminowe prognozy często oparte są na różnych modelach ekonometrycznych. Dla modeli stosowanych do pojedynczych spółek, mamy do dyspozycji szereg miar, pozwalających porównywać je od strony dokładności uzyskiwanych rezultatów. Sytuacja komplikuje się, gdy prognozy dotyczą grupy spółek bądź sektorów gospodarczych. W pracy autorzy proponują nowoczesne narzędzie graficzne oparte na krzywej REC (Regression Error Characteristic). Detaliczne wyniki stosowania tej metody oceny modeli zostaną zaprezentowane w zastosowaniu do polskich firm z sektora budowlanego, notowanych na giełdzie.(abstrakt oryginalny)

4

Prognozowanie procesów logistycznych metodą wag harmonicznych

61%

Mróz M.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

2018

|

nr 11 (CD)

311-329

Tematem artykułu jest prognozowanie procesów logistycznych metodą wag harmonicznych. Głównym celem jest pokazanie w ujęciu teoretycznym otrzymywania najlepszej prognozy procesów logistycznych wykorzystując metodę wag harmonicznych. Natomiast problem badawczy dotyczył właściwego wykorzystania do prognozowania procesów logistycznych metody wag harmonicznych, aby otrzymać w konsekwencji dokładniejszą prognozę. Oczywistym działaniem opisanego algorytmu prognozowania metodą wag harmonicznych jest wygładzanie szeregu czasowego metodą trendu pełzającego przy właściwym doborze stałej wygładzenia za pomocą weryfikacji błędem średniokwadratowym. W metodzie trendu pełzającego, w wygładzeniu szeregu czasowego, zastosowano pięć sposobów szacowania parametrów strukturalnych modelu z jedną zmienną. Takie alternatywne podejście, powinno pomóc każdemu badaczowi dobrać właściwy sposób do swoich potrzeb. Ujęcie teoretyczne problemu pozwoliło na podjęcie próby uporządkowania obszaru wiedzy związanej z prognozowaniem metodą wag harmonicznych, a w tym głównie z wygładzaniem szeregu czasowego metodą trendu pełzającego. (abstrakt oryginalny)

5

Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych

61%

Zając K., Góral A., Ludwiczak B.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1990

|

33

129-143

Procesy demograficzne, jako jedne z nielicznych badanych przez statystyków, charakteryzują się często słabą stacjonarnością. Własność ta sprawia, iż prognozy zachowania tych procesów w przyszłości, jak i prognozy retrospektywne mogą być uważane za wiarygodne. O roli prognozowania retrospektywnego w przypadku procesów demograficznych decyduje fakt, iż stanowi ono często jedyne źródło danych do prowadzenia analiz historycznych. W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania do tego typu prognozowania modeli autoregresyjnych (AR(p)). Prognozy retrospektywne zostały wyznaczone dla następujących procesów demograficznych: małżeństwa w Sułkowicach i Biertowicach w latach 1786-1980, zgony mężczyzn w Sułkowicach i Biertowicach w latach 1786-1980, zgony kobiet w Sułkowicach i Biertowicach w latach 1786-1980, urodzenia ogółem w Sułkowicach i Biertowicach w latach 1786-1980. Budowa modeli, stanowiących podstawę wyznaczania wartości prognoz w latach poprzedzających rok 1786 (z tego roku pochodziła w każdym z analizowanych szeregów pierwsza obserwacja), poprzedzona została analizą stacjonarności rozważanych procesów, analizą przebiegu ich funkcji autokorelacji i autokorelacji cząstkowej oraz oceną rzędu modeli autoregresyjnych do nich dopasowywanych. Badania empiryczne poparto krótkim teoretycznym omówieniem problemów spotykanych w praktyce modelowania procesów autoregresyjnych. (fragment tekstu)

6

Jakość prognoz wartości zagrożonej w ramach modeli klasy GARCH

61%

Knapik O.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

121-139

Celem pracy jest ocena trafności prognoz wartości zagrożonej uzyskanych na podstawie modeli GARCH dla stóp zwrotu z wybranego instrumentu finansowego oraz wskazanie optymalnego modelu GARCH dla prognozowania tej wielkości.Weryfikacji zostały poddane następujące hipotezy badawcze: 1) jakość prognoz wartości zagrożonej zależy od typu rozkładu warunkowego GARCH, 2) trafność prognoz wartości zagrożonej zalezy od dobroci dopasowania modelu służącego jej prognozowaniu w próbie, 3) ocena wartości zagrożonej w próbie może stanowić dobre kryterium wyboru modelu do prognozowania tej wielkości, 4) typ rozkładu warunkowego modelu GARCH nie ma wpływu na prognozę warunkowej wariacji. (fragment tekstu)

7

Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym

61%

Malina A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1991

|

nr 343

5-26

W artykule przedstawione zostały niektóre proponowane w literaturze podejścia metodologiczne, mogące znaleźć zastosowanie w procesie prognozowania zjawisk gospodarczych o charakterze przestrzennym.

8

Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen skupu mleka

61%

Lira J.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2013

|

15

|

z. 4

231-236

Celem badań była ocena trafności krótkoterminowych prognoz cen skupu mleka uzyskanych z uwzględnieniem sezonowych wahań na podstawie modelu Wintersa w wersjach addytywnej i multiplikatywnej. Materiał badawczy stanowiły przeciętne miesięczne ceny skupu mleka w Polsce w okresie od stycznia 1990 r. do grudnia 2012 r. Najwyższą trafność prognoz dla addytywnego modelu Wintersa uzyskano dla wyprzedzenia prognozy od jednego do trzech miesięcy odpowiednio (84,3, 67,3 i 54,7%). Dla obu postaci modelu Wintersa, im mniejsza wystąpi zmienność cen skupu mleka w horyzoncie prognozy, tym większa będzie trafność prognoz. (abstrakt oryginalny)

9

Przydatność modeli tendencji rozwojowej w prognozie ekonometrycznej

61%

Smolik S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

1999

|

6

|

nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania

72-82

W sferze zjawisk ekonomicznych przyszłość nie jest w pełni zdeterminowana przez stan teraźniejszy i charakter podejmowanych działań. Powoduje to, że wnioskowanie o przyszłym kształtowaniu się badanych procesów nie jest niezawodne. Sprawą nauki jest wypracowanie takich metod wnioskowania, aby rozmiary tej zawodności możliwie ograniczyć. W tym duchu działając, opracowano nowe, poprawne metody szacowania parametrów funkcji logistycznej i Gompertza, bardzo przydatnych w prognozie długoterminowej. Przy pomocy przytoczonych algorytmów, uzyskuje się oszacowanie parametrów funkcji aproksymacyjnej z dokładnością użytą w ciągu wartości przeglądanych w trakcie optymalizacji. Obecnie istnieją już pakiety standardowe do tego rodzaju obliczeń. Dają one wyniki bardzo bliskie proponowanych w tej pracy, gdy w obliczeniach wystartuje się z "wektora wartości początkowych parametrów" dobrze dobranego. Mając to na uwadze, bardzo łatwy sposób znajdowania przybliżonych oszacowań parametrów wymienionych wyżej funkcji podano w pracy. Należy też pamiętać o tym, że piękne pakiety procedur nie są naszym osiągnięciem naukowym, musimy za nie płacić, tym drożej im więcej ich egzemplarzy zakupiono. (fragment tekstu)

10

Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz

61%

Ossowski J. C.

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

|

2008

|

nr 11

323-339

Przedstawiono założenia do prognostycznego modelu multiplikatywnego oraz opisano względny i absolutny przedział ufności prognozy dla tego modelu. Zwrócono także uwagę na względny błąd predykcji w omawianym modelu multiplikatywnym.

11

Regularne modele hierarchiczne dla szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości

61%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów

359-370

Regularne modele hierarchiczne budowane dotąd dotyczyły pojedynczych wahań sezonowych. W niniejszym opracowaniu zostanie zaproponowane rozszerzenie ich zastosowań na przypadek złożonych wahań sezonowych dla danych o wysokich częstotliwościach. (fragment tekstu)

12

Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu

61%

Piłatowska M.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

|

2010

|

41

43-56

Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie skumulowanego błędu prognoz na jeden okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako narzędzia do wyboru samej strategii (meta-wybór). Na przykładach empirycznych metoda APE jest porównywana z metodami wykorzystującymi kryteria informacyjne (AIC i BIC). Otrzymane wyniki wskazują na dużą praktyczną przydatność metody APE. (abstrakt oryginalny)

13

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych

61%

Perzyńska J.

Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek

|

2018

|

nr 2 (54)

95-104

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zmiennej w postaci szeregu czasowego. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym modelowaniu i prognozowaniu poddano zmienną mikroekonomiczną charakteryzującą się występowaniem trendu i wahań sezonowych. Jej prognozy wyznaczono na podstawie klasycznych modeli szeregu czasowego, sztucznych sieci neuronowych oraz modeli będących ich złożeniem. Jakość wyznaczonych prognoz oceniono na podstawie ich średnich błędów ex post. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)

14

Zastosowanie wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta do analizy błędów otrzymanych prognoz wybranych szeregów czasowych

61%

Miśkiewicz M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2

83-90

Celem opracowania jest zastosowanie powyższych narzędzi [wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta] do analizy błędów otrzymanych prognoz ekonomicznych szeregów czasowych, utworzonych z wybranych kursów walut. Do wyznaczenia prognozy użyto metody polegającej na wyznaczeniu w zrekonstruowanej przestrzeni stanów najbliższych sąsiadów punktu poprzedzającego prognozowaną wartość w szeregu czasowym. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z ostatnich pięciu lat. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu napisanego w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz programu zamieszczonego w pracy. (fragment tekstu)

15

Współczynnik współliniowości zmiennych objaśniających

61%

Jasiński L. J.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 2

135-144

Będziemy odróżniać współliniowość dokładną od przybliżonej. W pierwszym przypadku wektory wartości zmiennych objaśniających są liniowo zależne i jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych, w drugim wektory te są liniowo niezależne, ale pewna ich kombinacja ma bardzo małą normę, a jeden z nich jest w przybliżeniu kombinacją pozostałych wektorów. (fragment tekstu)

16

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania nieliniowych prognoz kombinowanych

61%

Perzyńska J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

94-101

W artykule przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do budowy nieliniowych prognoz kombinowanych. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy indywidualne oraz kombinowane wyznaczono dla zmiennej ekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność nieliniowych prognoz kombinowanych porównano z dokładnością ich prognoz składowych oraz liniowych prognoz kombinowanych.(abstrakt oryginalny)

17

Wokół problemów budowy finansowego modelu przedsiębiorstwa

61%

Wójciak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

7

|

nr 895 Zastosowania metod ilościowych

253-266

Artykuł ten jest próbą zbudowania finansowego modelu przedsiębiorstwa, który wyjaśnia powiązania między zobowiązaniami, należnościami, zapasami, przychodami itd. Potrzebne dane uzyskano ze sprawozdań F-01 z kolejnych kwartałów, począwszy od I kw. 1996 r. do II kw. 1999 r. jednego z przedsiębiorstw zaopatrzenia technicznego. Wszystkie zmienne, zgodnie ze standardem Głównego Urzędu Statystycznego, są wyrażone w cenach bieżących w tys. zł. Przed przystąpieniem do budowy modelu postanowiono przeanalizować poszczególne zmienne oraz związki zachodzące pomiędzy nimi w celu wykrycia pewnych zależności w funkcjonowaniu zakładu. Z powodu małej liczby obserwacji (14) postanowiono w miarę możliwości zrezygnować z rozbudowanych równań. (fragment tekstu)

18

Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury

61%

Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski D.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2011

|

nr 4/8

49-64

Proponowane podejście bazuje na konstruowaniu prognostycznych modeli ekonometrycznych. które wykorzystują do prognozowania opinie tysięcy respondentów odpowiadających na pytania zawarte w testach koniunktury. Do analizy wykorzystano dane ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z testów koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Modele ekonometryczne opisujące zmiany wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych są testowane dla kilku specyfikacji różniących się od siebie zarówno zestawem zmiennych objaśniających jak i postacią analityczną równań. Każda ze specyfikacji modeli ekonometrycznych jest podporządkowana dwóm celom: łatwemu pozyskiwaniu wartości zmiennych egzogenicznych dla okresu prognozy oraz minimalizacji błędów prognozy ex antę. Wreszcie, trzecią charakterystyczną cechą modeli, wynikającą z pierwszego celu. jest uniemożliwienie ingerencji użytkowników w wartości zmiennych egzogenicznych dla okresu prognozy. W porównaniu z naszymi opracowaniami na ten sam temat z 2010r. zwiększyliśmy zbiór potencjalnych regresorów o HSBC Wskaźnik Managerów Logistyki opracowywany dla polskiego sektora przemysłowego (HSBC PMI™) oraz wyniki testów koniunktury dla gospodarki niemieckiej publikowane przez Ifo i ZEW. Uwzględnienie tych ostatnich podnosi dokładność prognoz. (abstrakt oryginalny)

19

O eliminacji błędów w prognozach wykonywanych na podstawie modelu Leontiewa w przypadku agregacji niedoskonałej w sensie Hatanaki

61%

Kolupa M., Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

56

|

z. 3-4

81-88

Celem artykułu jest przedstawienie eliminacji błędów w prognozach wykonanych na podstawie modelu Leontiewa w przypadku, kiedy agregacja nie jest doskonała w sensie Hatanaki. Proponowane podejście wykorzystuje macierze brzegowe i zapewnia uzyskanie prognoz nie obarczonych błędami wynikającymi z niedoskonałej agregacji. (fragm. tekstu)

20

Prognozowanie składników PKB na podstawie indykatorów miesięcznych : analiza kointegracyjna

61%

Kelm R.

Studia Prawno-Ekonomiczne

|

2007

|

76

151-172

Dynamiczny przebieg procesów ekonomicznych obserwowanych w okresie transformacji gospodarczej sprawia, że podstawowego znaczenia nabierają krótko- i średniookresowe analizy alternatywnych scenariuszy polityki ekonomicznej. Prowadzenie spójnych badań na poziomie makro-ekonomicznym jest możliwe tylko w przypadku wykorzystania odpowiednio zdezagregowanych modeli ekonometrycznych, opartych na szeregach czasowych o częstotliwości kwartalnej i miesięcznej. Wąski zakres dostępnych oficjalnych danych miesięcznych umożliwia jednakże konstrukcję modeli obejmujących jedynie niektóre moduły systemu gospodarczego. Za przykład może posłużyć sektor bankowy, dla którego dostępna jest większość najważniejszych szeregów miesięcznych pochodzących ze statystyk Narodowego Banku Polski. (fragment tekstu)