Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Związki między programowaniem dynamicznym a planowaniem zapotrzebowania na materiały

100%

Radha M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 634 Informatyka

165-170

Związki między programowaniem dynamicznym jako jednym z modeli programowania matematycznego i MRP (Material Requirements Planning) będą omówione w niniejszej pracy z punktu widzenia narzędzia umożliwiającego osiągnięcie minimalnego kosztu i lepszej efektywności w sterowaniu produkcją i materiałami. (fragment tekstu)

2

Quasi-Hierarchical Approach to Discrete Multiobjective Stochastic Dynamic Programming

100%

Nowak M., Trzaskalik T.

Przegląd Statystyczny

|

2017

|

64

|

z. 3

265-283

W pracy rozważany jest wieloetapowy wielokryterialny proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W celu jego rozwiązania wykorzystano dyskretne stochastyczne programowanie dynamiczne oparte na zasadzie optymalności Bellmana. Zakłada się, że decydent jest w stanie zdefiniować quasi-hierarchię rozważanych kryteriów, co oznacza, że jest on w stanie określić w jakim zakresie optymalna wartość oczekiwana dla kryteriów o wyższym priorytecie może być pogorszona w celu poprawy wartości oczekiwanej kryterium o priorytecie niższym. Proces uzyskania rozwiązania końcowego może być realizowany interaktywnie. Obserwując kolejno proponowane rozwiązania, decydent może modyfikować poziomy aspiracji dla rozważanych kryteriów, otrzymując ostatecznie rozwiązanie satysfakcjonujące. Metoda została zilustrowana przykładem opartym na danych umownych. (abstrakt oryginalny)

3

Dynamic Programming Aapproach to Shape Optimization

100%

Fulmański P., Nowakowski A.

Control and Cybernetics

|

2014

|

43

|

nr 3

379-401

We provide a dynamic programming approach through the level set setting to structural optimization problems. By constructing a dual dynamic programming method we provide the verification theorem for optimal and ε-optimal solutions of shape optimization problem. (original abstract)

4

Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego

100%

Juszczyk S., Tymiński M.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2010

|

nr 82

75-89

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej dwukryterialnej koncepcji optymalizacji portfela akcji na rynku kapitałowym. Przez dwukryterialność należy rozumieć zastosowanie kryterium maksymalizacji dochodu z portfela przy możliwie najmniejszym ryzyku rozpatrywanym w układzie dynamicznym, tj. zmieniającym się w czasie. Zaproponowana koncepcja ma charakter sprzężenia zwrotnego między kategoriami: dochód - ryzyko. Nowym elementem jest zastosowanie elementów teorii niezawodności na etapie wstępnego wyboru instrumentów finansowych (akcji). Do rozwiązania wykorzystano ponadto dotychczas niestosowaną metodę programowania dynamicznego, która pozwala wyznaczać optymalne decyzje, a więc rozwiązywać modele niezależnie od charakteru parametrów modelu. Inne metody pozwalają znajdować rozwiązania optymalne, ale ich stosowanie uzależnione jest od charakteru parametrów modelu [Sadowski 1969, s. 281]. (fragment tekstu)

5

Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami

100%

Sitarz S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '01

377-385

6

Hierarchiczna procedura interaktywna w wielokryterialnym dyskretnym programowaniu dynamicznym i jej zastosowania

100%

Trzaskalik T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1994

|

nr 667 Ekonomia matematyczna

109-114

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podejścia hierarchicznego na tle ostatnich rezultatów (od roku 1989) uzyskanych w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym. Przegląd pozycji wcześniejszych można znaleźć w pracach Li i Haimesa (1989) oraz Trzaskalika (1990). Zamieszczono opis procedury interaktywnej, opracowanej przez autora niniejszej pracy, oraz przedstawiono jej aplikacje. (fragment tekstu)

7

Zastosowanie programowania dynamicznego i algorytmów genetycznych w zagadnieniu plecakowym

100%

Krzeszowska B., Kudyba D., Dziędzioł P.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2007

|

Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych

171-184

Przedstawiono możliwości rozwiązania problemów zagadnienia plecakowego przy zastosowaniu metody programowania dynamicznego i algorytmów genetycznych.

8

Algorytmy mrówkowe w programowaniu dynamicznym

75%

Sitarz S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

347-361

Praca przedstawia adaptacje algorytmów mrówkowych w dyskretnej optymalizacji dynamicznej, zarówno jedno, jak i wielokryterialnej. W rozdziale pierwszym opisany jest model rozważnego zadania wielokryterialnego programowania dynamicznego (...). Ponadto, w celu weryfikacji opracowanych algorytmów, przedstawiono dwa zadania testowe. Jedno z nich dotyczy optymalizacji jednokryterialnej, drugie wielokryterialnej. (...) Rozdział drugi przedstawia opis algorytmów mrówkowych w zadaniach dyskretnego programowania dynamicznego. Wyniki numeryczne proponowanych algorytmów na podstawie opisanych wcześniej zadań testowych zaprezentowane są w rozdziale trzecim. (fragment tekstu)

9

Konstrukcja portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego

75%

Trzaskalik T., Nowak M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

18(XVIII)

|

nr 2

335-348

W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.(abstrakt oryginalny)

10

Solving Procedure for Multiobjective Dynamic Problem with Changeable Group Hierarchy of Stage Criteria Dependent on the Stage of the Process

75%

Trzaskalik T.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2016

|

11

168-186

We consider multiobjective, multistage discrete dynamic decision processes. In this paper we propose an interactive procedure which allows to solve the problem of optimal control of such a process in the case when the decision maker has determined a group hierarchy of stage criteria. This hierarchy is changeable and depends on the stage of the process. The proposed algorithm is illustrated by a numerical example.(original abstract)

11

Generowanie strategii sprawnych i słabo sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych

75%

Szymczak-Do T. H.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

565-582

W pracy „Generowanie strategii sprawnych i słabo sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych” (Thien Hoa Szymczak-Do) przedstawimy wielokryterialny stochastyczny model skończonego procesu dynamicznego. Zdefiniujemy dla tego modelu pojęcia strategii i strategii sprawnej. Dla tak sformułowanego zadania generowanie zbioru wszystkich strategii sprawnych może nie być efektywne ze względu na jego liczebność. Dlatego w pracy zajmiemy się wyznaczaniem podzbiorów strategii sprawnych. Wykorzystamy do tego celu metodę znaną z ogólnej teorii programowania wielokryterialnego, tj. generowanie strategii sprawnych za pomocą metod hierarchicznych. (abstrakt oryginalny)

12

Zastosowanie programowania liniowo-dynamicznego do optymalizacji stanów magazynowych

75%

Banaś J.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2011

|

57

7-16

W artykule przedstawiono symulację zarządzania magazynem firmy handlowej przy wykorzystaniu modelu liniowo-dynamicznego programowania matematycznego. Okresem optymalizacji jest tydzień w miesiącach największego obrotu firmy, zaś celem jest maksymalizacja zysku netto. Zmienne sterowania umożliwiają przejście od stanu początkowego do końcowego grup asortymentowych oraz pozwalają ustalić efektywne rozmieszczenie towarów w magazynie. Wyniki modelowania można wykorzystać do zmiany organizacji struktury magazynu i planowania zamówień. (abstrakt oryginalny)

13

Solving Finite-Horizon Discounted Non-Stationary MDPS

75%

Bouchra E. A., Daoui C.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2023

|

vol. 23, iss. 1

1-15

Research background: Markov Decision Processes (MDPs) are a powerful framework for modeling many real-world problems with finite-horizons that maximize the reward given a sequence of actions. Although many problems such as investment and financial market problems where the value of a reward decreases exponentially with time, require the introduction of interest rates. Purpose: This study investigates non-stationary finite-horizon MDPs with a discount factor to account for fluctuations in rewards over time. Research methodology: To consider the fluctuations of rewards with time, the authors define new non****stationary finite-horizon MDPs with a discount factor. First, the existence of an optimal policy for the proposed finite-horizon discounted MDPs is proven. Next, a new Discounted Backward Induction (DBI) algorithm is presented to find it. To enhance the value of their proposal, a financial model is used as an example of a finite-horizon discounted MDP and an adaptive DBI algorithm is used to solve it. Results: The proposed method calculates the optimal values of the investment to maximize its expected total return with consideration of the time value of money. Novelty: No existing studies have before examined dynamic finite-horizon problems that account for temporal fluctuations in rewards. (original abstract)

14

MCDM Applications of Near Optimal Solutions in Dynamic Programming

75%

Trzaskalik T.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2015

|

10

166-184

One of the methods of scalarization of a multi-criteria problem is the application of a quasi-hierarchy, determined by the decision maker. In discrete problems, to apply this method it is necessary to have an algorithm which generates the optimal solution and the consecutive solutions, contained within the tolerance interval determined by the decision maker. This paper presents algorithms generating the consecutive realizations for a multi-stage deterministic decision-making process as well as an algorithm generating the consecutive strategies for a multi-stage stochastic decision- making process. Algorithms using these solutions in a multi-criteria quasi-hierarchical process are also proposed.(original abstract)

15

Interactive Procedure for Multiobjective Dynamic Programming With the Mixed Ordered Structure

75%

Nowak M., Sitarz S., Trzaskalik T.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2017

|

12

168-184

The paper presents a multiobjective dynamic programming problem with the values of the criteria function in ordered structures. The first problem is a model with deterministic values; the second, one with triangular fuzzy numbers; and the third, one with discrete random variables with the k-th absolute moment finite. The fourth model is a product of the three models listed above. The aim of the paper is to present an interactive procedure which uses trade-offs and which allows to determine the final solution in the mixed ordered structure. The ordered structures and the proposed procedure are illustrated by numerical examples.(original abstract)

16

Wspomaganie decydenta w module wnioskowania rozmytego MOD_ROZ

75%

Baran P.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '10

9-24

W niniejszej pracy przedstawiono główne składniki powstającego modułu modelowania rozmytego, roboczo nazwanego MOD_ROZ, zaimplementowanego przez autora w pakiecie MATLAB, oraz zaprezentowano przykłady jego wykorzystania na kilku etapach modelowania. (fragm. tekstu)

17

Interaktywna metoda satysfakcjonujących poziomów kryteriów w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym

75%

Trzaskalik T.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2016

|

17(XVII)

|

nr 2

134-148

Celem pracy jest zaproponowanie metody pozwalającej na znajdowania rozwiązania końcowego zadania wielokryterialnego dyskretnego programowania dynamicznego z wykorzystaniem odpowiednio zmodyfikowanego podejścia interaktywnego satysfakcjonującego poziomu kryteriów. Procedura w pierwszej fazie wykorzystuje jednokryterialny algorytm programowania dynamicznego oraz algorytm generowania kolejnych realizacji procesu w zadaniu jednokryterialnym. W dalszej części proponowanej metody operujemy na skończonym zbiorze realizacji, zapisanym w postaci listy.(abstrakt oryginalny)

18

Programowanie dynamiczne z rozmytymi parametrami a programowanie dynamiczne w otoczeniu rozmytym na przykładzie zadania szeregowania inwestycji w elektrowni

75%

Baran P., Szamrej-Baran I.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr 795

9-20

Programowanie dynamiczne jest techniką optymalizacji szerokiego zastosowania dzięki uniwersalności oraz prostocie algorytmu. Wśród interesujących dodatków do podstawowej techniki istnieją dwa sposoby włączenia rozmytych elementów logicznych w dynamicznym programowania modelu, są to dynamiczne programowanie rozmytych parametrów i programowania dynamicznego w rozmytym otoczeniu. W pracy zaprezentowano dwa podejść dotyczące różnic, zarówno w formułowaniu jak i w rozwiązywaniu oraz przedstawiono przykład użycia.

19

Computing Power Indices for Weighted Voting Games Via Dynamic Programming

75%

Staudacher J., Kóczy L. Á., Stach I., Filipp J., Kramer M., Noffke T., Olsson L., Pichler J., Singer T.

Operations Research and Decisions

|

2021

|

31

|

nr 2

123-145

We study the efficient computation of power indices for weighted voting games using the paradigm of dynamic programming. We survey the state-of-the-art algorithms for computing the Banzhaf and Shapley-Shubik indices and point out how these approaches carry over to related power indices. Within a unified framework, we present new efficient algorithms for the Public Good index and a recently proposed power index based on minimal winning coalitions of the smallest size, as well as a very first method for computing the Johnston indices for weighted voting games efficiently. We introduce a software package providing fast C++ implementations of all the power indices mentioned in this article, discuss computing times, as well as storage requirements. (original abstract)

20

The Production Analysis by Dual Dynamic Programming

75%

Nowakowska I.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2000

|

152 Applications of Multivariate Statistical Analysis

149-159

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji teorii dualności dla procesów produkcji dynamicznej z warunkami ograniczającymi, tj. procesy produkcji charakteryzujące niewypukłe dynamiczne modele matematyczne (modele zależą od czasu). (AŁ)