Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo?

100%

Szopa M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 178 Modelowanie preferencji a ryzyko '14

174-189

Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza pokazuje, że do zasymulowania strategii kwantowych w grach wystarczą klasyczne rachunki. Dzięki znajomości mechaniki kwantowej jesteśmy w stanie symulować zachowanie się cząstek kwantowych i, co za tym idzie, przewidywać wynik stosowania strategii kwantowych. Znając wynik działania tych algorytmów, nawet jeśli ich fizycznie nie implementujemy, możemy się starać je naśladować, aby wykorzystać szerszą klasę możliwych kwantowo rozwiązań gier. W artykule opisaliśmy dwa przykłady klasycznych procesów - zmowy cenowe oraz strategię szachową, które w dużym stopniu wykorzystują równowagi Nasha kwantowego DW. Można zadać pytanie: jaki jest związek gier klasycznych ze zjawiskami kwantowymi? Jako teoria matematyczna, gry klasyczne okazują się być szczególnym przypadkiem gier kwantowych. Czy realne gry klasyczne, rozgrywane codziennie przez ludzi, mają jakiś związek z fizycznymi procesami kwantowymi? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być twierdząca - takim procesem może być kolaps funkcji falowej. Według oszacowań [Albrecht i in. 2012] to fluktuacje kwantowe są przyczyną zjawisk makroskopowych, które uznajemy za losowe, takich jak np. rzut monetą lub kością. Według cytowanych autorów każde praktyczne użycie prawdopodobieństwa ma swoje źródło w zjawiskach kwantowych. Gdyby przyjąć taki punkt widzenia, to każde wykorzystanie w grze strategii mieszanej byłoby w istocie zjawiskiem kwantowym. W grach kwantowych istotnym elementem mechanizmu gry jest splątanie. Czy to zjawisko również ma swój odpowiednik w realnej grze klasycznej? Czy obiekty makroskopowe, które są kontrolowane bądź tylko obserwowane przez nasze zmysły, mogą być splątane? Tego nie potrafimy udowodnić. Problemy z dekoherencją funkcji falowej powodują, że nawet na poziomie ściśle kontrolowanych eksperymentów, odbywających się w skrajnych rygorach odizolowania od otoczenia, trudno jest utrzymać dwa splątane kubity. Budowa komputera kwantowego, opartego na rejestrze wielu splątanych kubitów, poddanych unitarnym operacjom bramek kwantowych, i zdolnego do rozwiązywania za pomocą algorytmów kwantowych praktycznych problemów lub symulowania gier kwantowych jest prawdziwym wyzwaniem, które jednak współczesna fizyka nie bez sukcesów podejmuje [Vandersypen i in. 2001]. (fragment tekstu)

2

Asymptotic Nash Equilibria in Discounted Stochastic Games of Resource Extraction

75%

Balbus Ł.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2010

|

11(XI)

|

nr 1

167-188

A class of two person nonzero-sum nonsymmetric stochastic games of capital accumulation/resource extraction is considered. It is shown that the Nash equilibrium in the discounted games has a limit when the discount factor tends to 1. Moreover, this limit is an epsilon-equilibrium in the discounted game with sufficiently large discount factor. (original abstract)

3

Complex Dynamics in a Bertrand Duopoly Game with Heterogeneous Players

75%

Dubiel-Teleszyński T.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2010

|

2

|

nr 2

95-116

A heterogeneous Bertrand duopoly game with bounded rational and adaptive players manufacturing differentiated products is subject of investigation. The main goal is to demonstrate that participation of one bounded rational player in the game suffices to destabilize the duopoly. The game is modelled with a system of two difference equations. Evolution of prices over time is obtained by iteration of a two dimensional nonlinear map. Equilibria are found and local stability properties thereof are analyzed. Complex behavior of the system is examined by means of numerical simulations. Region of stability of the Nash equilibrium is demonstrated in the plane of the speeds of adjustment. Period doubling route to chaos is presented on the bifurcation diagrams and on the largest Lyapunov characteristic exponent graph. Lyapunov time is calculated. Chaotic attractors are depicted and their fractal dimensions are computed. Sensitive dependence on initial conditions is evidenced. (original abstract)

4

Allocating Pooled Inventory According to Contributions and Entitlements

75%

Gerchak Y.

Decision Making in Manufacturing and Services

|

2015

|

9

|

nr 1

51-54

Inventory pooling, whether by centralization of stock or by mutual assistance, is known to be beneficial when demands are uncertain. But when the retailers are independent, the question is how to divide the benefits of pooling. e consider a decentralized inventorypooling scheme where a retailer's entitlements to the allocation during a shortage depend on his/her contributions to the pool. We derive the Nash equilibrium and specialize it to symmetric cases. (original abstract)

5

Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier

75%

Nogal P.

Zarządzanie i Finanse

|

2012

|

R. 10, nr 4, cz. 2

87-95

Artykuł przedstawia słynny problem z zakresu teorii gier, jakim jest dylemat więźnia. Tym samym została zamieszczona macierz wypłat każdego z graczy. Kluczowym zagadnieniem, które zostało poruszone, jest równowaga Nasha. Problem został omówiony również na przykładzie zaczerpniętym z życia gospodarczego. Dodatkowo zostały omówione kryteria zastosowania modelu, którymi posługują się gracze wybierając swoją strategię dominującą, a mianowicie - racjonalność oraz użyteczność. (abstrakt oryginalny)

6

Strong and Safe Nash Equilibrium in Some Repeated 3-Player Games

75%

Kufel T., Plaskacz S., Zwierzchowska J.

Przegląd Statystyczny

|

2018

|

65

|

z. 3

271-295

W pracy analizujemy grę nieskończenie powtarzaną 3-graczy będącą rozszerzeniem gry typu Dylemat Więźnia. Rozważamy grę 3-graczy w postaci normalnej z pełną informacją, w której każdy gracz ma dwa działania. Zakładamy, że gra jest symetryczna i powtarzana nieskończenie wiele razy. Strategią gracza w grze powtarzanej jest funkcja zdefiniowana na uwypukleniu zbioru wypłat. Naszym celem jest skonstruowanie mocnej równowagi Nasha w grze powtarzanej, to znaczy profilu strategii, który jest odporny na odstępstwa od strategii równowagi przez koalicję graczy. Skonstruowane strategie równowagi są bezpieczne, to znaczy wypłata gracza, który nie odstępuje od strategii równowagi jest niemniejsza od wypłaty odpowiadającej równowadze w grze etapowej, oraz wypłata gracza odstępującego od równowagi może być większa od wypłaty gracza nieodstępującego od strategii równowagi, ale nie więcej niż o pewną stałą dodatnią, która może być wybrana dowolnie mała przez gracza nieodstępującego od równowagi. Nasza konstrukcja jest inspirowana koncepcją dobrych strategii Smale'a opisaną w jego pracy z 1980 roku, gdzie rozważany był powtarzany Dylemat Więźnia. W dowodach wykorzystujemy wyniki o zbliżaniu oraz silnym zbliżaniu. (abstrakt oryginalny)

7

Stany równowagi przy zachowaniach rutynowych i optymalizacyjnych wspartych oczekiwaniami na przykładzie dylematu więźnia

75%

Dąbrowski I. K.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2013

|

z. 134

53-62

Ekonomiści głównego nurtu nie mogli osiągnąć spójnych modeli, prawidłowo zakładając oczekiwania adaptacyjne, które są związane z zachowaniami rutynowymi podmiotów. Ponieważ podmioty były racjonalne i dobrze poinformowane, to naturalną konsekwencją było zbudowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań jako pokłosia podmiotu-optymalizatora. Założenie racjonalnych oczekiwań bazuje na pełnej informacji i racjonalnej optymalizacji podmiotów. Klasyczny dylemat więźnia opiera się na założeniu niepełnej informacji i oczekiwaniach adaptacyjnych. Przy oczekiwaniach racjonalnych w słabej postaci równowagę optymalną w sensie Pareta można uzyskać w warunkach gry dynamicznej przy pewnym poziomie prawdopodobieństwa kolejnej kolejki. Nieuzasadnione jest jednak założenie współpracy w pierwszej kolejce. W warunkach pełnej informacji i oczekiwań racjonalnych równowaga Nasha może być optymalna w sensie Pareta w dylemacie więźnia w postaci metagry. Dopiero więc mocna wersja hipotezy racjonalnych oczekiwań pozwala wyjaśnić, zarówno metagrę w pierwszej kolejce, jak i dynamiczny dylemat więźnia. Ogólnie, przy strategicznej komplementarności, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla stanów równowag optymalnych w sensie Pareta w świecie zachowań rutynowych i oczekiwań adaptacyjnych. Potrzebny jest szok zewnętrzny, np. interwencja państwa, kierujący równowagę do stanu optymalnego, która następnie będzie się replikowała. Władza publiczna poprzez system instytucji może spowodować wymuszenie współpracy w pierwszej kolejce. W takich warunkach istnieje teoretyczne uzasadnienie ingerencji suwerena w sferę ekonomiczną (dominium). W silnej wersji hipotezy racjonalnych oczekiwań przy najdokładniejszym i najbardziej efektywnym budowaniu oczekiwań całe modelowanie ekonomiczne staje się proste i raczej oderwane od realizmu. Procesy ekonomiczne z ekwipotencjalnych z wieloma punktami równowagi stają się ekwifinalne (ergodyczne) z jednym optymalnym punktem równowagi.(abstrakt oryginalny)

8

Strategie semi-kooperatywne w grach różniczkowych modelujących problemy duopolu

63%

Zwierzchowska J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2015

|

3

|

nr 241

174-189

Dynamiczne modele duopolu są obiektem zainteresowania osób zajmujących się teorią gier od wielu lat. Typowym podejściem do rozwiązania tak zadanego problemu jest poszukiwanie równowag Nasha wśród strategii w pętli zamkniętej. Sposób ten opiera się na pomocniczym wykorzystaniu funkcji wartości, które spełniają układ równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu. Niestety, uzyskany w ten sposób układ w ogólności nie jest dobrze postawionym problemem, co oznacza, że niezasadne jest poszukiwanie numerycznego rozwiązania zagadnienia. Nowym podejściem są strategie semi-kooperatywne, pozwalające na badanie ukrytej kooperacji między graczami. W tym wypadku układ równań różniczkowych opisujących funkcje wypłaty jest hiperboliczny, co jest niezbędne, by jego rozwiązanie istniało i było wyznaczone jednoznacznie. Teoria ta może być efektywnie wykorzystana w przypadku modelu Lanchestera, co zostanie pokazane w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

9

Equilibrium Strategies in a Fiscal-Monetary Game : a Simulation Analysis

63%

Woroniecka-Leciejewicz I.

Operations Research and Decisions

|

2015

|

25

|

nr 2

75-100

The results from a simulation analysis of the policy-mix have been presented, carried out in a fiscal-monetary game, in which fiscal and monetary authorities make decisions from the point of view of realizing their own respective economic objectives. In order to represent the interrelations between, on the one hand, the instruments of fiscal policy and of monetary policy, and, on the other hand - the economic effects resulting from their application, a modified logistic function was used. The method adopted enables consideration of the specificity of the effects of these instruments on the business cycle, consisting in the limited effectiveness of applying any extremely restrictive or expansive policy, and the respective impact on the economy. The simulation study was meant to show the influence exerted both by the parameters of the function and the priorities of the fiscal and monetary authorities on the Nash equilibrium state, corresponding to the choice of a particular combination of budgetary and monetary policies. (original abstract)

10

Games with Distorted Information and Self-Verification of Beliefs with Applications to Financial Markets

63%

Wiszniewska-Matyszkiel A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2010

|

11(XI)

|

nr 1

254-275

In the paper we examine discrete time dynamic games in which the global state variable changes in response to a certain function of the profile of players' decisions, called statistic, while the players form some expectations about its future values based on the history. Besides, there are also players' private state variables. A general model is built, encompassing both games with finitely many players as well as games with infinitely many players. This model extends the class of games with distorted information considered by the author in [20], in which there were no private state variables and there were much stronger assumptions about the statistic of players' decisions considered. The notions of pre-belief distorted Nash equilibrium (pre-BDNE), self-verification and belief distorted Nash equilibrium (BDNE), defined already in [20], are applied to our wider class of games. The relations between Nash equilibria, pre-BDNE and BDNE are examined as well as the existence and properties of pre-BDNE. A model of a financial market - a simplified stock exchange - is presented as an example. Pre-BDNE using threshold prices are proposed. One of further results in this example is potential self-verification of fundamental beliefs and beliefs in infinite speculative bubbles. (original abstract)

11

A Process Algebraic Form to Represent Extensive Games

63%

Gheibi O., Ramezanian R.

Control and Cybernetics

|

2015

|

44

|

nr 1

129-148

In this paper, we introduce an agent-based representation of games, in order to propose a compact representation for multi-party games in game theory. Our method is inspired by concepts in process theory and process algebra. In addition, we introduce an algorithm whose input is a game in the form of process algebra (proposed in this paper) and as an output, the algorithm finds the Nash equilibrium of the game in linear space complexity.

12

On Mixed Assurance Choice in Decisions Under Uncertainty

63%

Ostrowski T.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2011

|

41

211-221

W pracy zajmujemy się bezpiecznym wyborem mieszanym, zwanym także wyborem mieszanym o zerowym ryzyku, w pewnych problemach decyzyjnych podejmowanych w warunkach niepewności. Podane są warunki konieczne i dostateczne istnienia tego typu wyboru, który w języku teorii gier określany jest jako równowaga mieszana Nasha w grze symetrycznej. Zarówno warunki istnienia mieszanego wyboru o zerowym ryzyku, jak i wzory na jego wyznaczanie są wyrażone przy pomocy macierzy punktu siodłowego. (abstrakt oryginalny)

13

Useful Government Expenditure Influence on the Shadow Economy

63%

Malaczewska P.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2013

|

14(XIV)

|

nr 2

61-69

This paper contains the attempt to describe the phenomenon of shadow economy as a zero-sum non-cooperative, normal form game between households and the government. In the model government spending can be treated as a government consumption or as an expenses that contribute to increased social welfare and for the provision of public goods and services. We conduct sensitivity analysis of Nash equilibrium in models with two different types of government expenditure and examine whether proposed models indicate a various mechanisms and determinants of the undeclared economic activity. (original abstract)

14

Wybrane modele mechanizmów rynkowych oparte na prawach fizyki statystycznej i mechaniki kwantowej

63%

Drabik E.

Optimum : studia ekonomiczne

|

2012

|

nr 2 (56)

3-20

Badania ostatnich lat pokazują, że podczas studiowania złożonych mechanizmów rynkowych można czasem zauważyć występowanie efektów kwantowych. Z drugiej strony, uczestnictwo różnych podmiotów na masową skalę w procesach inwestowania na rynkach finansowych skłania ku temu, aby, analizując funkcjonowanie owych rynków, wykorzystać modele gier mniejszościowych oparte na fizyce statystycznej. W związku z tym, coraz prężniej rozwijającymi się dziedzinami stały się zarówno gry kwantowe, jak i gry mniejszościowe. Model rynków finansowych, wykorzystujący gry mniejszościowe zakłada, że alokacja papierów wartościowych i pieniędzy pomiędzy uczestników rynku dowołuje się do fluktuacji cen walorów i docierających na rynek informacji. Jeżeli większość uczestników rynku zamierza nabyć papiery wartościowe, to wówczas opłaca się sprzedawać, i na odwrót. Z reguły, gracze z grupy mniejszościowej wygrywają. Z kolei, modele oparte na grach kwantowych mają tę zaletę, że rozszerzają koncepcję równowagi Nasha do tzw. równowagi odpowiedzi kwantowych (quantum response equilibrium). Celem pracy jest zaprezentowanie dwóch modeli mechanizmów rynkowych, z których pierwszy jest oparty na grach mniejszościowych, drugi zaś na grach kwantowych. Jako pierwszy zostanie przedstawiony model rynków finansowych posługujący się grami mniejszościowymi (ang. minority game). Jako drugi, w języku teorii kwantów, zostanie opisany mechanizm działania aukcji angielskiej. (abstrakt oryginalny)

15

Time-inconsistent stochastic optimal control problems in insurance and finance

63%

Delong Ł.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2018

|

nr 51

229-253

W artykule rozważono niespójne w czasie optymalne problemy sterowania stochastycznego. Omówiono pojęcie czasowej spójności optymalnych decyzji i związku czasowej spójności z równaniem Bellmana. Opisano, jakie konsekwencje dla problemu optymalizacyjnego ma niespójność czasowa optymalnych decyzji i wyjaśniono pojęcie równowagi Nasha, które wykorzystuje się do wyznaczenia rozwiązania dla niespójnych w czasie problemów optymalizacyjnych. Wyprowadzono rozszerzone równanie Bellmana, które stosuje się do wyznaczenia strategii w równowadze. Podano trzy przykłady niespójnych w czasie problemów optymalizacyjnych, które pojawiają się w ubezpieczeniach i finansach. Omówiono rozwiązanie problemu maksymalizacji oczekiwanej wykładniczej funkcji użyteczności dla inwestora ze współczynnikiem awersji do ryzyka zależnym od bieżącego kapitału.(abstrakt oryginalny)

16

Analysis of Ineffectiveness Arising in "Investor-government" Relations

63%

Sokolovskyi D. B., Sokolovska O. V.

Management and Business Administration. Central Europe

|

2015

|

23

|

nr 3

47-70

Purpose: This article deals with the problem of forming Pareto non-optimal norms of mutual behavior of investors and government in the process of decision-making related to financing designed to reduce risks in investment activity. Methodology: Considering the interdependent type (nature) of interactions between related parties, game theory tools were used to model such interactions. Much attention was directed to search for parameters of interaction leading to certain Nash equilibriums in pure strategies. The formal results obtained with the model were verified by statistical analysis. Findings: Analysis showed that the rational behavior of related parties can lead to unexpected results. Powerful investors will aim to work in socially-oriented economies, whereas primarily small investors will operate in most liberal economies with a minimum tax burden but with a higher level of risk. As for governments' behaviors, the images are the same: small economies tend to liberalize their tax systems and to secure investment faster than powerful ones. Empirical verification based on statistical data of groups of countries generally confirmed the conclusions. These formal and logical conclusions were from statistical analysis of 124 countries divided into 5 groups: OECD countries, post-socialist countries, Latin American countries, APAC countries and ACP countries. Provided that the more powerful ones are covered economies, there was stronger interdependence between the size of economies and tax burden and also between total investment and tax burden, where this dependence is positive. Originality: The results obtained used Nash equilibriums in pure strategies as models of behavioral norms to define behaviors of related parties and also to explain assumptions concerning the behaviors of investors and government. (original abstract)

17

Problem jakości w transakcjach handlowych

63%

Majgier A.

Problemy Jakości

|

2010

|

nr 2

17-21

Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmu prowadzącego do ekonomicznej nieefektywności transakcji handlowych, w których istotną rolę odgrywa cena i jakość. Zagadnienie odwzorowane zostało na jednym z podstawowych modeli teorii gier. Analizę przeprowadzono wykorzystując elementy teorii kosztów transakcyjnych.

18

Strategic Option Pricing

63%

Volker B., Broll U., Siebe W.

Economics and Business Review

|

2020

|

6 (20)

|

nr 3

118-129

In this paper an extension of the well-known binomial approach to option pricing is presented. The classical question is: What is the price of an option on the risky asset? The traditional answer is obtained with the help of a replicating portfolio by ruling out arbitrage. Instead a two-person game from the Nash equilibrium of which the option price can be derived is formulated. Consequently both the underlying asset's price at expiration and the price of the option on this asset are endogenously determined. The option price derived this way turns out, however, to be identical to the classical no-arbitrage option price of the binomial model if the expiration-date prices of the underlying asset and the corresponding risk-neutral probability are properly adjusted according to the Nash equilibrium data of the game.(original abstract)

19

Nash - Disequilibrium, Random Decisions and Imbalance of Society: Is it Relevant to Ukraine?

63%

Hurnyak I., Struk O., Hrytsyshyn A.

Political Preferences

|

2023

|

31

|

nr 1

5-30

Ukrainian society is undergoing rapid transformational changes. The authors attempted to identify the main behavioral strategies before the war as well as possible changes in the following years. Attempting to recognize the most prevalent behavior in society, the interaction and attitude of students during the exam were taken into consideration. The student group includes representatives of various regions in proportionate numbers. The research is based on the simulation of the interaction of different groups in society by means of game theory and programming. The study proposes using Schumpeter market disturbances and 'Nash disequilibrium' to invigorate the current ineffective system. It has been shown that pre-war Ukrainian society exhibited a very high level of collusion. The interim conclusions were tested using Axelrod's tournament algorithms and strategies. A simulation of the cooperative equilibrium in Ukrainian society during the pre-war period was demonstrated. The study also contains important predictions about the changes in the institutional environment in the aftermath of the war in Ukraine.(original abstract)

20

Teoretyczne podstawy i rola szkoły zasobowej zarządzania strategicznego

63%

Gospodarek T., Krupski R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 128 Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?

218-224

W pracy pokazano szczególną rolę zasobowego ujęcia zarządzania i opisu organizacji RBV (Resource Based View). Wynikające z RBV formalne ujęcie organizacji i oddziaływania prowadzi do ciekawych konkluzji dotyczących istnienia optymalnego zarządzania. Pozwala również na połączenie równowagi mikro-makro w zarządzaniu oparte na teorii Debreu i Nasha. Starano się przekonać, że współczesne koncepcje zarządzania rozwiązujące problemy podejmowania decyzji w warunkach niepewności muszą być oparte na kategorii zasobów. (abstrakt oryginalny)