Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Multivariate Chebyshev inequality based on a new definition of moments of a random vector

100%

Osiewalski J., Tatar J.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

46

|

z. 2

257-260

Praca przedstawia naturalne wielowymiarowe uogólnienie znanej jednowymiarowej nierówności Czebyszewa. Uogólnienie to wykorzystuje nową definicję momentów wektora losowego, zaproponowaną przez J. Tatara [2], a odwołującą się do pojęcia potęgi wektora w przestrzeni Huberta. (abstrakt oryginalny)

2

Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych

100%

Tatar J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii

254-260

Prezentowana praca stanowi kontynuację wcześniejszych rozważań autora, w których zaproponowano nową (odmienną od klasycznej) charakteryzację wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. Wykorzystując definicje oraz własności tzw. łącznych parametrów tych rozkładów oraz wektorową wersję nierówności Czebyszewa, poszukuje się obecnie odpowiedzi na pytanie, czy - a jeżeli tak, to przy jakich warunkach - prawdziwe są wielowymiarowe odpowiedniki twierdzeń: Czebyszewa oraz Bernoulliego znanych w teorii rozkładów jednowymiarowych pod nazwą praw wielkich liczb. Istotą tych twierdzeń jest orzekanie o stochastycznej zbieżności ciągów zmiennych losowych. W przypadku rozkładów wielowymiarowych badana będzie więc stochastyczna zbieżność ciągów wektorów losowych. (fragment tekstu)

3

Wybrane własności kurtozy wektora losowego

100%

Budny K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2013

|

nr 923 Metody analizy danych

47-58

Praca jest kontynuacją rozważań prowadzonych nad kurtozą wektora losowego. Kurtoza wektora losowego rozumiana jest tutaj jako moment centralny czwartego rzędu wektora losowego podzielony przez kwadrat jego wariancji. Pojęcie momentu centralnego wektora losowego, a w szczególności wariancji, opiera się na definicji potęgi wektora i zostało zaproponowane przez J. Tatara. W artykule przedstawione zostały wybrane, istotne własności kurtozy wektora losowego. Należą do nich m.in. własność niezmienniczości względem pewnych przekształceń afinicznych. Ponadto ustalony został związek między kurtozą wektora losowego a kwadratem jego współczynnika asymetrii. Spełnienie podanych własności przez tak skonstruowaną miarę może uzasadniać jej wybór na wielowymiarowy odpowiednik kurtozy jednowymiarowej zmiennej losowej. (abstrakt oryginalny)

4

Dezagregacja w zagadnieniach prognozowania

75%

Dittmann P.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 3-4

255-267

Zagadnieniom prognozowania poświęca się coraz więcej uwagi zarówno w praktyce gospodarczej, jak i działalności naukowej. Toteż na gruncie różnych dyscyplin naukowych wypracowano wiele, mniej lub bardziej uzasadnionych metod, mających na celu przewidywanie dalszego przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. Prognozy tego rodzaju mogą być opracowywane dla całej, rozpatrywanej w badaniu populacji obiektów np. przedsiębiorstw, osób, rejonów, jak i dla wyodrębnionych, ze względu na różne kryteria, subpopulacji tych obiektów. (fragment tekstu)

5

Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution

75%

Najman P.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2011

|

nr 876

105-120

Przedmiotem prezentowanej pracy jest jakże istotne dla współczesnych finansów pojęcie "warunkowej wartości oczekiwanej". Rozważania prowadzone są dla pięciowymiarowego wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie t-Studenta. W pierwszej części pracy dokonujemy podziału jego współrzędnych w stosunku 2:3 (tzn. na podwektory odpowiednio: dwu- oraz trójwymiarowy), poszukując efektywnej postaci funkcji regresji wektora dwuwymiarowego pod warunkiem wektora trójwymiarowego. W tym celu w pierwszej kolejności wyznacza się (obliczając odpowiednią całkę podwójną) gęstość prawdopodobieństwa rozkładu brzegowego wektora trójwymiarowego, następnie zaś gęstość prawdopodobieństwa rozkładu warunkowego wektora dwuwymiarowego pod warunkiem wektora trójwymiarowego. W drugiej części pracy rozumowanie zaprezentowane w pierwszej części pracy uogólniono na przypadek wektorów losowych o dowolnych wymiarach, przy nadal obowiązującym założeniu, że są to wielowymiarowe wektory losowe o rozkładzie t-Studenta. Uzyskane wyniki (ogólna postać funkcji regresji) zilustrowano przykładem liczbowym, otrzymując konkretną "hiperpłaszczyznę" regresji. (abstrakt oryginalny)

6

Tests of Multivariate Independence Based on Copula

75%

Tomanek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

269 Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications

83-90

W ostatnim czasie w centrum zainteresowania stoją procesy i zmienne wielowymiarowe. Prezentowany w artykule wielowymiarowy test niezależności pozwala na weryfikację istnienia zależności pomiędzy składowymi danego wektora, zależności pomiędzy wieloma wektorami czy badanie losowości wielowymiarowego szeregu w czasie. Jego istota polega na wykorzystaniu własności funkcji połączeń oraz dekompozycji Mobiusa. W pierwszej części artykułu wprowadzone zostały pojęcia funkcji połączenia oraz empirycznej funkcji połączenia. W dalszej kolejności przedstawione zostały główne założenia wielowymiarowego testu niezależności, a w ostatniej przykład empiryczny dotyczący zależności na polskim rynku akcji. (abstrakt oryginalny)

7

Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych

75%

Tatar J.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 3

193-203

Celem pracy jest uogólnienie na przypadek wielowymiarowy niektórych spośród znanych w literaturze charakterystyk rozkładów warunkowych. Dokładniej: dla ustalonej pary wektorów losowych (niekoniecznie o tych samych wymiarach) zdefiniujemy wartość oczekiwaną l-tej potęgi jednego z nich pod warunkiem, że drugi przyjmuje z góry zadaną wartość. Odpowiednio określone momenty warunkowe zostaną następnie wykorzystane do uogólnienia pojęcia regresji. Dla wielowymiarowego wektora losowego możliwe będzie badanie zależności wybranego podzbioru jego współrzędnych od zmian wartości pozostałych również traktowanych jako „podwektor”. (fragment tekstu)

8

Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector

75%

Budny K.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 1

7-26

The moments of a random vector based on the definition of the power of a vector, proposed by J. Tatar, are scalar and vector characteristics of a multivariate distribution. Analogously to the univariate case, we distinguish the uncorrected and the central moments of a random vector. Other characteristics of a multivariate distribution, i.e. an index of skewness and kurtosis, have been introduced by using the central moments of a random vector. For the application of the mentioned quantities for the analysis of multivariate empirical data, it appears desirable to construct their respective estimators. This paper presents the consistent estimators of the central moments of a random vector, for which essential characteristics have been found, such as a mean vector and a mean squared error. In these formulas, the relevant orders of approximation have been taken into account. (original abstract)

9

Zastosowanie liczb zespolonych w budowie wektorowej miary syntetycznej

75%

Nermend K.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2011

|

41

105-118

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania liczb zespolonych do opisu dynamiki w budowie wektorowej miary syntetycznej. Liczba zespolona opisuje przebieg linii regresji wskaźników wykorzystywanych do obliczenia miary syntetycznej. W wyniku uzyskuje się również liczbę zespoloną określająca przebieg linii regresji opisującej wartość miary. (abstrakt oryginalny)

10

Ocena wielowymiarowej normalności na wykresach probabilistycznych typu kwantyl-kwantyl

75%

Wagner W.

Przegląd Statystyczny

|

1987

|

34

|

z. 4

343-353

W pracy zajmujemy się technika graficzna oceny wielowymiarowej normalności za pomocą wykresu probabilistycznego typu kwantyl-kwantyl (typu Q-Q). Technika ta polega na wykreślaniu w układzie współrzędnych zbioru par kwantyli. Pierwsze elementy tych par są kwantylami rozkładu normalnego, chi-kwadrat lub beta, a drugie (uporządkowanymi) wartościami próbkowymi. W artykule pokazane są sposoby wyznaczania tych kwantyli oraz ich zastosowanie. Badanie wielowymiarowej normalności ilustrujemy przekładem liczbowym.(fragment tekstu)

11

On Parameter Estimation of Some Longitudinal Model

75%

Żądło T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

285 Multivariate Statistical Analysis Theory and Practice

61-68

Rozważany jest problem modelowania profili wielookresowych zakładając, że populacja i przynależność elementów domen mogą zmieniać się w czasie. Proponowany model jest przypadkiem szczególnym ogólnego modelu liniowego i ogólnego mieszanego modelu liniowego. W modelu tym uwzględniono dwa wektory składników losowych spełniające odpowiednio założenia przestrzennego modelu autoregresyjnego i modelu autoregresyjnego rzędu pierwszego w czasie. W symulacji rozważano dokładność estymatorów parametrów modelu uzyskanych metodą największej wiarygodności z ograniczeniami. (abstrakt oryginalny)

12

Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2017

|

nr 5 (965)

107-116

W artykule zaproponowano uogólnienie na przypadek wielowymiarowy dwóch twierdzeń, znanych dla zmiennych losowych jednowymiarowych, dotyczących zbieżności stochastycznej, czyli zbieżności według prawdopodobieństwa. Uogólnianymi twierdzeniami są słabe prawa wielkich liczb Markowa i Chinczyna. Wynika z nich, że przy odpowiednich założeniach ciąg średnich arytmetycznych wektorów losowych jest stochastycznie zbieżny do średniej arytmetycznej ich wartości oczekiwanych. W przeprowadzonych dowodach wykorzystano "łączne momenty rozkładów prawdopodobieństwa wektorów losowych" zaproponowane we wcześniejszych pracach autora. Opierają się one na definicji potęgi wektora w przestrzeni z iloczynem skalarnym. (abstrakt oryginalny)

13

Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji

75%

Banek T., Kozłowski E., Sikorski M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '04

57-67

W pracy „Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji” (T. Banek, E. Kozłowski, M. Sikorski) rozważana jest rodzina modeli przetwarzania informacji o rozkładzie wektora losowego stóp zwrotu z inwestycji w aktywa. Na podstawie twierdzenia o liniowej filtracji metodą Kalmana-Bucy szacowany jest warunkowy rozkład wektora losowego. Okazuje się, że uwzględnienie w modelu przetwarzania informacji coraz większej ilości czynników gospodarczych bynajmniej nie oznacza przyrostu dodatkowej informacji o rozkładzie wektora losowego. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przez ekspertów przy szacowaniu statystyk rozkładu. Praca odpowiada na to pytanie. (abstrakt oryginalny)

14

Determinants of Indonesia's Shrimp Commodity Export

75%

Wati L. A.

Journal of International Studies

|

2023

|

16

|

nr 1

112-127

For the last decade, Indonesia has exhibited enormous fishery potential, especially in shrimp commodities, in terms of quantity, export value, and annual production. In Indonesia, shrimp is the commodity with the highest number of transactions compared to other fishery commodities. This research on the factors of Indonesian shrimp exports can be used as a reference and provide more detailed information useful for the government and Indonesian shrimp exporters. Panel data regression analysis and the gravity model were used to obtain the best REM model using GLS. Research results indicated that the GDP per capita of the importing country, distance, and the population of the importing country significantly influenced the export value of Indonesian shrimp. At the same time, the exchange rate was an insignificant variable. Therefore, to increase Indonesia's shrimp export potential, the government and Indonesian shrimp exporters must consider to the importing country's GDP per capita and the selection of partner countries. (original abstract)

15

Multivariate Chebyshev inequality based on a new definition of moments of a random vector

75%

Osiewalski J., Tatar J.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

49

|

z. 4

31-34

Praca przedstawia naturalne wielowymiarowe uogólnienie znanej jednowymiarowej nierówności Czebyszewa. Uogólnienie to wykorzystuje nową definicję momentów wektora losowego, zaproponowaną przez J. Tatara (1992), a odwołującą się do pojęcia potęgi wektora w przestrzeni Hilberta.

16

Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case

75%

Budny K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 3

155-170

In the paper some multivariate power generalizations of Chebyshev's inequality and their improvements will be presented with extension to a random vector with singular covariance matrix. Moreover, for these generalizations, the cases of the multivariate normal and the multivariate t distributions will be considered. Additionally, some financial application will be presented. (original abstract)

17

Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2008

|

nr 780

53-60

Najbardziej znanymi, a zarazem najczęściej wykorzystywanymi miarami zależności zmiennych losowych jednowymiarowych są kowariancja oraz współczynniki korelacji. We wcześniejszej pracy autor zaproponował ich uogólnienie na przypadek wielowymiarowych wektorów losowych przy istotnym jednak założeniu, że ich wymiary są identyczne. W niniejszej pracy procedura uogólnienia idzie jeszcze dalej – dopuszczono mianowicie sytuację, gdy wymiary badanych wektorów są różne.

18

Test dla hipotezy o wartości oczekiwanej wielowymiarowej zmiennej o sferycznym rozkładzie normalnym

75%

Wywiał J.

Przegląd Statystyczny

|

1988

|

35

|

z. 4

341-355

W pracy pokazano, że jeśli Ho jest prawdziwe, a m -> ∞, to rozkład testowy jest zbieżny do normalnego. Dla prawdziwego Ho wyprowadza się dokładne i przybliżone wzory na cztery pierwsze centralne momenty statystyki testowej dla małego m. Za ich pomocą rozkład statystyki testowej jest aproksymowany krzywą Pearsona. W artykule zaproponowano również różne możliwości zastosowania testu.

19

Generation of Multivariate Random Vectors with Given Correlation Matrix

75%

Tiit E.-M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1992

|

123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

141-151

Niech P1,P2,..., Pk będą danymi jednowymiarowymi rozkładami z macierzą korelacji R o wymiarach k x k. Powstaje wówczas problem generowania wektorów losowych mających k-wymiarowy rozkład P (P1, ..., Pk, R) z rozkładami brzegowymi P1 i macierzą korelacji R. Metoda zalecaną do rozwiązania tego problemu jest liniowa dekompozycja macierzy korelacji w klasie macierzy prostych (...). (fragment abstraktu oryginalnego)

20

Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora

75%

Budny K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2014

|

55

81-96

W artykule przedstawione zostały zgodne i nieobciążone estymatory momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora. Wyznaczono podstawowe charakterystyki dla ich rozkładów takie jak wektor wartości oczekiwanych, wariancja lub wariancja całkowita. Obliczono także postaci kowariancji lub macierzy kowariancji miedzy odpowiednimi momentami w próbie wielowymiarowej. Ponadto ustalone zostało asymptotyczne tempo wzrostu ich momentów centralnych parzystych rzędów. (abstrakt oryginalny)