Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analysis of a Single Server Queue in a Multi-phase Random Environment with Working Vacations and Customers' Impatience

100%

Bouchentouf A. A., Guendouzi A., Houalef M., Majid S.

Operations Research and Decisions

|

2022

|

32

|

nr 2

16-33

In this paper, we analyze an M / M / 1 queueing system under both single and multiple working vacation policies, multiphase random environment, waiting server, balking and reneging. When the system is in operative phase j = 1, 2, . . ., K, customers are served one by one. Whenever the system becomes empty, the server waits a random amount of time before taking a vacation, causing the system to move to working vacation phase 0 at which new arrivals are served at a lower rate. Using the probability generating function method, we obtain the distribution for the steady-state probabilities of the system. Then, we derive important performance measures of the queueing system. Finally, some numerical examples are illustrated to show the impact of system parameters on performance measures of the queueing system. (original abstract)

2

On the Characterisation of X-Lindley Distribution by Truncated Moments : Properties and Application

100%

Metiri F., Zeghdoudi H., Ezzebsa A.

Operations Research and Decisions

|

2022

|

32

|

nr 1

97-109

This paper presents the characterisation of X-Lindley distribution using the relation between truncated moment and failure rate/reverse failure rate function. An application of this distribution to real data of survival times (in days) of 92 Algerian individuals infected with coronavirus is given. (original abstract)

3

System Johnsona rozkładów zmiennych losowych jednowymiarowych

100%

Miszczak W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

74-90

Celem artykułu jest przypomnienie pewnych znanych prac dotyczących aproksymacji nieznanych rozkładów ciągłych zmiennych losowych jednowymiarowych za pomocą rozkładów należących do systemu rozkładów Johnsona. System rozkładów jednowymiarowych zmiennych losowych Johnsona składa się z gęstości rozkładów zmiennych losowych będących pewnymi przekształceniami standardowego rozkładu normalnego N(0,1). Do tego systemu należą rozkłady o nieograniczonym i ograniczonym nośniku przedzielone rozkładami typu logarytmiczno-normalnego. (fragment tekstu)

4

Metody generowania liczb losowych z dowolnych rozkładów jednowymiarowych

100%

Biskup D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

196-208

Większość algorytmów symulacyjnych stosowanych w statystyce wymaga generowania liczb losowych przy użyciu komputera. Jako przykład można wymienić algorytmy Monte Carlo stosowane powszechnie we wnioskowaniu bayesowskim, takie jak algorytmy Gibbsa oraz Metropolisa. Algorytmy te, mimo iż wyspecjalizowane są w generowaniu liczb losowych z rozkładów wielowymiarowych, ze względu na swoją konstrukcję wymagają losowania z rozkładów jednowymiarowych. W przypadku algorytmu Gibbsa istnieje konieczność losowania z jednowymiarowych rozkładów warunkowych, które znane są tylko z dokładnością do pewnej stałej, co wyklucza stosowanie najprostszej metody generowania liczb losowych wykorzystującej transformacje za pomocą funkcji odwrotnej do dystrybuanty. W artykule zostanie szczegółowo przedstawiony adaptacyjny algorytm akceptacji i odrzucania, będący modyfikacją metody akceptacji i odrzucania von Neumanna. Funkcjonowanie algorytmu zostanie zilustrowane na przykładzie modelu liniowego regresji, którego parametry szacowane są za pomocą algorytmu Gibbsa. (fragment tekstu)

5

O testach jednostajnie najmocniejszych dla rozkładu hipergeometrycznego i dwumianowego

100%

Wawrzynek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

177-195

Testy o możliwie wysokiej mocy są cenione w praktyce statystycznej. Wśród nich wyróżniają się testy jednostajnie najmocniejsze (testy JNM) dla złożonych hipotez konkurencyjnych. Wychodząc od pewnych ogólnych wyników dotyczących testów JNM dla pewnych typów hipotez, w niniejszej nocie przedstawiono 5 wniosków, które dla zmiennych losowych o rozkładzie dwumianowym lub hipergeometrycznym prezentują w sposób jawny metody wyznaczania i postać testów JNM dla hipotez złożonych dotyczących parametru p rozkładu dwumianowego względnie parametru rozkładu hipergeometrycznego określającego liczbę elementów wyróżnionych w populacji. Większość wniosków zawiera też dowody monotoniczności funkcji mocy rozważanych testów. Znajdują one wiele zastosowań w praktyce gospodarczej, począwszy od zagadnień sterowania jakością. (fragment tekstu)

6

O dokładności analitycznego wyznaczania mocy pewnego testu na normalność rozkładu prawdopodobieństwa

100%

Wywiał J. L., Źrubek A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej

131-147

Z. Pawłowski zaproponował test na normalność rozkładu prawdopodobieństwa skonstruowanego na podstawie znanego twierdzenia Geary'ego głoszącego, że prosta próba statystyczna jest z rozkładu normalnego wtedy i tylko wtedy, gdy średnia z próby i wariancja z próby są niezależne. Celem niniejszej pracy jest ocena dokładności oszacowania mocy rangowego testu na normalność rozkładu, gdy sprawdzianem testu jest proponowany przez Wywiała współczynnik korelacji rangowej Kendalla [2]. Uzyskane analityczne oceny mocy testu zostały porównane z symulacyjną oceną tej mocy. Jako rozkłady alternatywne dla hipotetycznego przyjęto rozkład chi-kwadrat lub rozkład Daguma wykorzystywany przy modelowaniu rozkładów dochodów. (abstrakt oryginalny)

7

The Odd Generalized Exponential Log-Logistic Distribution Group Acceptance Sampling Plan

100%

Sivakumar D. C. U., Kanaparthi R., Rao G., Kalyani K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 1

103-116

In this manuscript, a group acceptance sampling plan (GASP) is developed when the lifetime of the items follows odd generalized exponential log-logistic distribution (OGELLD), the multiple number of items as a group can be tested simultaneously in a tester. The design parameters such as the minimum group size and the acceptance number are derived when the consumer's risk and the test termination time are specified. The operating characteristic (OC) function values are calculated (intended) according to various quality levels and the minimum ratios of the true average life to the specified average life at the specified producer's risk are derived. The methodology is illustrated through real data. (original abstract)

8

Extended Exponentiated Power Lindley Distribution

100%

Ranjbar V., Alizadeh M., Hademani G. G.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 4

621-643

In this study, we introduce a new model called the Extended Exponentiated Power Lindley distribution which extends the Lindley distribution and has increasing, bathtub and upside down shapes for the hazard rate function. It also includes the power Lindley distribution as a special case. Several statistical properties of the distribution are explored, such as the density, hazard rate, survival, quantile functions, and moments. Estimation using the maximum likelihood method and inference on a random sample from this distribution are investigated. A simulation study is performed to compare the performance of the different parameter estimates in terms of bias and mean square error. We apply a real data set to illustrate the applicability of the new model. Empirical findings show that proposed model provides better fits than other well-known extensions of Lindley distributions. (original abstract)

9

On a Less Cumbersome Method of Estimation of Parameters of Lindley Distribution by Order Statistics

100%

Irshad M. R., Maya R.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 4

597-620

In this article, we have derived suitable U-statistics from a sample of any size exceeding a specified integer to estimate the location and scale parameters of Lindley distribution without the evaluation of means, variances and co-variances of order statistics of an equivalent sample size arising from the corresponding standard form of distribution. The exact variances of the estimators have been also obtained. (original abstract)

10

Rozkłady ucięte

100%

Ostasiewicz W.

Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias

|

2009

|

z. 3

7-13

The paper highlights two basic definitions of truncated distributions. There are discussed various type of truncation of binomial distribution, as well as are defined some open problems. (original abstract)

11

Pseudorozkład jako uogólnienie pojęcia rozkładu

100%

Borawski M.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

55

|

z. 3

71-85

Pewne własności rozkładu wskazują na możliwość traktowania go analogicznie do liczb poprzez wprowadzenie operatorów dodawania i mnożenia. Jako operator dodawania można zastosować splot dwóch rozkładów. W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie zbioru pełnego wszystkich elementów mogących być przedmiotem sumowania za pomocą splotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie wszystkie one są rozkładami. Aby stosować splot jako operator dodawania rozkładów w sensie operatora arytmetycznego konieczne jest uogólnienie pojęcia rozkładu. W artykule zostało wprowadzone pojęcie pseudorozkładu obejmujące wszystkie obiekty stworzonego zbioru pełnego. Definicja dodawania jest punktem wyjścia do definicji mnożenia. Możemy wyróżnić dwa rodzaje mnożenia - poprzez wyciąganie i poprzez składanie. W klasycznej arytmetyce oba mnożenia prowadzą do tych samych rezultatów, jednak dla rozkładów dają różne wyniki. W artykule przedstawiono sposób mnożenia i dzielenia całkowitoliczbowego dla składania. Umożliwia to mnożenie rozkładów przez liczby wymierne w sensie składania. (abstrakt oryginalny)

12

Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym

100%

Harańczyk G., Sokołowski A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2009

|

16

|

nr 47 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

17-23

Przedstawiono rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym.

13

Wybrane metody wyznaczania rozkładu łącznej szkody w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych

100%

Poprawska E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

449-458

Z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej właściwe wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej opisującej łączną sumę szkód powstałych w całym portfelu polis ubezpieczeniowych ma istotne znaczenie w zagadnieniach, takich jak: kalkulacja rezerw, podejmowanie decyzji reasekuracyjnych (wybór metody reasekuracji, ustalanie wysokości udziału własnego), zarządzaniu ryzykiem. Modele i algorytmy dotyczące przypadku, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, są szeroko opisane w literaturze (model ryzyka indywidualnego, kolektywnego). Natomiast w przypadku występowania niejednorodności portfela czy też zależności między ryzykami (liczbą bądź wielkością szkód) modele te muszą ulec modyfikacji. Zależność między szkodami wiąże się z występowaniem takich zjawisk, jak katastrofy naturalne (powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huragany, erupcje wulkanów, lawiny, gradobicia, śnieżyce itp.) czy spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działalnością ludzką (np. awarie w elektrowniach, wycieki substancji szkodliwych, pożary wywołane wadliwym działaniem instalacji elektrycznych, karambole komunikacyjne itd.), gdy zaistnienie jednego zjawiska powoduje pojawienie się szkód w wielu obiektach. W dalszej części referatu przedstawione zostaną znane klasyczne modele opisujące sytuację, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, następnie przedstawiony zostanie model uwzględniający występowanie zdarzenia o charakterze katastrofy, którego skutki wpływają na cały portfel polis lub jego poszczególne wyróżnione części. (fragment tekstu)

14

Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych δ-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa

100%

Łażewski M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr 55

210-234

W pracy przedstawiono przegląd metod statystycznych, służących do szacowania miary spektralnej określającej strukturę korelacyjną wielowymiarowych &

15

O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa

100%

Sokołowski A., Denkowska S.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

309-319

W niniejszej pracy proponuje się wielowymiarowy rozkład prawdopodobieństwa, który ma strukturę grupową składającą się z hiperkostek, a którego wszystkie rozkłady brzegowe (przy pewnych założeniach) są rozkładami równomiernymi, czyli pozbawionymi struktury grupowej. (fragment tekstu)

16

Uwagi o rozkładach inflacyjnych

100%

Gerstenkorn T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

83-88

Przedstawiono krótki zarys problematyki rozkładów inflacyjnych oraz omówiono momenty inflacyjnego rozkładu Pólyi.

17

Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych

100%

Tatar J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii

254-260

Prezentowana praca stanowi kontynuację wcześniejszych rozważań autora, w których zaproponowano nową (odmienną od klasycznej) charakteryzację wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. Wykorzystując definicje oraz własności tzw. łącznych parametrów tych rozkładów oraz wektorową wersję nierówności Czebyszewa, poszukuje się obecnie odpowiedzi na pytanie, czy - a jeżeli tak, to przy jakich warunkach - prawdziwe są wielowymiarowe odpowiedniki twierdzeń: Czebyszewa oraz Bernoulliego znanych w teorii rozkładów jednowymiarowych pod nazwą praw wielkich liczb. Istotą tych twierdzeń jest orzekanie o stochastycznej zbieżności ciągów zmiennych losowych. W przypadku rozkładów wielowymiarowych badana będzie więc stochastyczna zbieżność ciągów wektorów losowych. (fragment tekstu)

18

A New Quasi Sujatha Distribution

100%

Shanker R., Shukla K. K.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 3

53-71

The aim of this paper is to introduce a new quasi Sujatha distribution (NQSD), of which the following are particular cases: the Sujatha distribution devised by Shanker (2016 a), the sizebiased Lindley distribution, and the exponential distribution. Its moments and momentsbased measures are derived and discussed. Statistical properties, including the hazard rate and mean residual life functions, stochastic ordering, mean deviations, Bonferroni and Lorenz curves and stress-strength reliability are also analysed. The method of moments and the method of maximum likelihood estimations is discussed for estimating parameters of the proposed distribution. A numerical example is presented to test its goodness of fit, which is then compared with other one-parameter and two-parameter lifetime distributions. (original abstract)

19

O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa

100%

Tatar J.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

43

|

z. 3-4

267-274

The work under examination proposes a characterization of multidimensional variables different from the one applied heretofore; the new counterpart not only liquidates those paradoxical results but also actually provides characteristics of the examined vector and not its components. Furthermore, upon many occasions the suggested approach and obtained outcome compel us to reconsider the well-known and sanctioned parameters of the one-dimensional variables and their interpretation. Apparently, many of the latter require modification. (original abstract)

20

Uśrednianie, zasada Bayesa i prognozy

100%

Smoluk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

263-269

Omówiono problem kalkulowania składek ubezpieczeniowych dużych i drogich obiektów. Zwrócono uwagę na błędy prognozy i możliwości ich szacowania.