Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wskaźnikowa ocena ryzyka działalności ubezpieczeniowej

100%

Szymańska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

456-460

Analizie wskaźnikowej poddano dane finansowe za rok 1997 pochodzące z dwóch zakładów ubezpieczeń majątkowych działających na łódzkim rynku ubezpieczeniowym, które zastrzegły sobie anonimowość. Towarzystwa ubezpieczeniowe A i B są ubezpieczycielami z przewagą kapitału krajowego, przy czym zakład ubezpieczeń B funkcjonuje na rynku od 1991 roku, natomiast firma A dużo dłużej. Wyniki zostały porównane ze zagregowanymi wskaźnikami dla polskiego rynku ubezpieczeniowego, zamieszczonymi w Biuletynie PUNU za rok 1997. (fragment tekstu)

2

Insurance Risk Modeling: Construction and Fitting Criteria of Logistic Regression Models

100%

Jackowska B., Wycinka E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2011

|

18

|

nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

568-575

W artykule podjęto próbę zbudowania modelu ryzyka wystąpienia szkody na polisie ubezpieczeniowej, wykorzystując w tym celu regresję logistyczną. Przyjęto hipotezę, że w sytuacji asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń ryzyko związane z polisą nie jest addytywne ze względu na ryzyka cząstkowe. Z powodu specyfiki ryzyka ubezpieczeniowego, w tym małego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, model zbudowano na próbie zbilansowanej. Podczas budowy modelu uwzględniono różne sposoby kodowania zmiennych i ich wpływ na postać modelu. Przy wyborze postaci modelu wzięto pod uwagę miary dobroci dopasowania oraz miary zdolności predykcyjnej obliczone dla próby uczącej i testowej. Zaproponowany model pozwala na klasyfikację ubezpieczonych do jednorodnych grup ryzyka na podstawie cech kupowanej polisy.(abstrakt oryginalny)

3

Model ryzyka zależnego z czynnikiem wpływu

100%

Kulpa T.

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

|

2018

|

52 Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy

91-99

W artykule przedstawiono konstrukcję wieloklasowego modelu ryzyka łącznego z czynnikiem wpływu. Omówiono własności modelu z dwiema i trzema klasami, w szczególności korelację pomiędzy liczbą szkód w klasach oraz wielkością szkód w klasach.(abstrakt oryginalny)

4

Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości (title insurance) - perspektywy rozwoju na rynku polskim

100%

Kowalczyk P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 105 Ubezpieczenia gospodarcze

102-109

Rozwój rynku nieruchomości spowodował pojawienie się nowych rodzajów ryzyka, które związane są głównie z transakcjami zawieranymi na rynku nieruchomości. Obok wielu rodzajów ryzyka związanego z finansowaniem nieruchomości pojawiło się także ryzyko wad prawnych nieruchomości. Ryzyko to może być pokryte polisą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie wad prawnych nieruchomości jest produktem bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych i kupowanym przy zawieraniu większości transakcji nieruchomościami. Rozwój tego produktu na rynku polskim jest kwestią czasu, bowiem wachlarz rodzajów ryzyka pokrywanego polisą ubezpieczeniową jest dość szeroki i zabezpiecza ubezpieczonego na cały okres posiadania tytułu prawnego do danej nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego. (abstrakt oryginalny)

5

Ubezpieczenie jako instrument finansowej kontroli ryzyka

100%

Hyski M.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias

|

2017

|

z. 11

109-121

W artykule zaprezentowano różne spojrzenia na instrument, jakim są ubezpieczenia. W toku analizy zdefiniowano ubezpieczenia z punktu widzenia ekonomicznego, prawnego oraz organizacyjno-finansowego, zwracając przy tym szczególną uwagę na te jego aspekty, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz zawierania transakcji na tym rynku. Przedstawiono również funkcje ubezpieczeń, które sprawiają, że ubezpieczenia są instrumentem finansowej kontroli ryzyka o szerokim wpływie na funkcjonowanie korzystających z niego podmiotów oraz całej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

6

Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w wybranych rodzajach ubezpieczeń finansowych

100%

Kowalczyk P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

206-214

Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach finansowych jest bardzo złożona i różni się od analogicznej analizy ryzyka dokonywanej dla pozostałych grup ubezpieczeń majątkowych.Celem niniejszego opracowania jest pokazanie specyfiki ubezpieczeń finansowych w aspekcie ryzyka ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia kredytu bankowego. (fragment tekstu)

7

Wybrane metody wyznaczania rozkładu łącznej szkody w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych

100%

Poprawska E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

449-458

Z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej właściwe wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej opisującej łączną sumę szkód powstałych w całym portfelu polis ubezpieczeniowych ma istotne znaczenie w zagadnieniach, takich jak: kalkulacja rezerw, podejmowanie decyzji reasekuracyjnych (wybór metody reasekuracji, ustalanie wysokości udziału własnego), zarządzaniu ryzykiem. Modele i algorytmy dotyczące przypadku, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, są szeroko opisane w literaturze (model ryzyka indywidualnego, kolektywnego). Natomiast w przypadku występowania niejednorodności portfela czy też zależności między ryzykami (liczbą bądź wielkością szkód) modele te muszą ulec modyfikacji. Zależność między szkodami wiąże się z występowaniem takich zjawisk, jak katastrofy naturalne (powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huragany, erupcje wulkanów, lawiny, gradobicia, śnieżyce itp.) czy spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działalnością ludzką (np. awarie w elektrowniach, wycieki substancji szkodliwych, pożary wywołane wadliwym działaniem instalacji elektrycznych, karambole komunikacyjne itd.), gdy zaistnienie jednego zjawiska powoduje pojawienie się szkód w wielu obiektach. W dalszej części referatu przedstawione zostaną znane klasyczne modele opisujące sytuację, gdy ryzyka wchodzące w skład portfela są niezależne, następnie przedstawiony zostanie model uwzględniający występowanie zdarzenia o charakterze katastrofy, którego skutki wpływają na cały portfel polis lub jego poszczególne wyróżnione części. (fragment tekstu)

8

Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych

100%

Papież M., Wanat S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2

100-108

Konstruując modele aktuarialne, często wykorzystuje się wielowymiarowe zmienne losowe. Pojawia się wówczas problem identyfikacji współzależności między zmiennymi tworzącymi dany wektor losowy oraz problem ze sposobem uwzględnienia współzależności przy obliczaniu konkretnych wielkości aktuarialnych na podstawie tych modeli. W ostatnich latach temu zagadnieniu poświęcono bardzo dużo prac naukowych. Kilka wybranych zamieszczono w spisie literatury. Wśród proponowanych przez autorów tych prac narzędzi i modeli służących do modelowania struktury zależności można wyróżnić wykorzystanie m.in.: analizy połączeń, metody wspólnej zmiennej mieszającej (np. common miksturę models, extended common Poisson mixture models), modeli z niezależnymi komponentami (component models), modeli z funkcję zniekształcającą (distortion methods, frailty models). Struktura zależności w tych modelach opisywana jest przez dystrybuantę wielowymiarową (z wykorzystaniem funkcji połączenia) lub przez wielowymiarową funkcję charakterystyczną. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych przy badaniu zależności, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. W pracach tych sugeruje się, aby wybór odpowiedniego modelu był poprzedzony analizą mechanizmu generującego straty w danym portfelu ryzyka. (fragment tekstu)

9

Identyfikacja obszarów ryzyka w zakładzie ubezpieczeń na życie

100%

Zielińska-Kurpiel B.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

z. 48

46-57

Poruszone w artykule kwestie nie wyczerpują nawet niewielkiej części tematu związanego z identyfikacją obszarów ryzyka w zakładzie ubezpieczeń na życie. Przedstawiono tutaj jedynie w zarysie te obszary działania przedsiębiorstwa, których złe funkcjonowanie z powodu niewłaściwego zarządzania stanowi ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Autorce szczególnie bliskie są zagadnienia związane z obszarem sprzedaży i dystrybucji produktów ubezpieczeń na życie, który to element funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest obszarem tak samo newralgicznym, jak obszary związane z konstruowaniem produktów ubezpieczeniowych, ustalaniem cen (taryf) i rezerw, selekcją i oceną ryzyka (underwriting) czy zarządzaniem finansami zakładu. Zakład ubezpieczeń na życie na ogół nie jest postrzegany jako podmiot rynkowy oferujący produkty na równi z przedsiębiorstwami z innych branż (produkty konsumpcyjne, materiały budowlane). Zapomina się często, iż podlega takim samym prawom rynkowym, jak inne firmy i że jego rozwój - jak każdego innego przedsiębiorstwa - uzależniony jest od sprawnie działającego i zarządzanego działu handlowego z prawidłowo funkcjonującą siecią dystrybucji. (abstrakt autora)

10

Definicje ryzyka w ubezpieczeniach

100%

Morawiak A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1994

|

nr 691 Informatyka ekonomiczna

215-222

Wieloletnie wysiłki podejmowane przez naukowców w wielu krajach przyniosły znaczny postęp odczuwalny we współczesnej teorii ubezpieczeń. Dzięki nim przekonać się można, że ryzyko nie jest czymś jednorodnym, a za tym nie jest możliwe zbudowanie uniwersalnej i jednoznacznej jego definicji. Występuje ono co najmniej w dwóch różnych aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Może być ono również badane w różnych kontekstach, takich jak: niebezpieczeństwo, hazard, niepewność, prawdopodobieństwo i inne. W dodatku jest ono czymś zmiennym i wydaje się być raczej procesem, aniżeli stanem świata zewnętrznego. Z tego punktu widzenia dostrzega się potrzebę istnienia różnych definicji w zależności od tego jaki aspekt lub kontekst ryzyka definiujemy. Dopiero suma tych definicji, z których każda może być poprawna tworzy w miarę pełny obraz zjawiska nazywanego ryzykiem w ubezpieczeniach. (fragment tekstu)

11

Ewolucja underwritingu w ubezpieczeniach na życie

100%

Popielas M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

nr 541 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

225-234

Underwriting jest procesem mającym wpływ na wdrażanie założonych strategii ubezpieczeniowych co do jakości portfela i adekwatności składki, rentowność produktów, a w konsekwencji oddziałuje również na koszty i wypłacalność całego zakładu ubezpieczeń. W artykule, na podstawie analizy źródeł literaturowych, przedstawiono ewolucję procesu underwritingu. Zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w underwritingu od XIX wieku do czasów współczesnych. Wskazano postęp cyfryzacji i wykorzystanie aplikacji mobilnych, które dają nowe możliwości oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie.(abstrakt oryginalny)

12

Reasekuracja finansowa

100%

Hajduga E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 982 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

183-188

Przedstawiono genezę reasekuracji finansowej. Wyjaśniono pojęcie reasekuracji finansowej, omówiono jej cechy i rodzaje.

13

Analiza zależnego ryzyka ubezpieczeniowego - zastosowanie funkcji łączących

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

269-285

Praca ma charakter przeglądowy. Przeprowadzono w niej analizę zależnego ryzyka ubezpieczeniowego za pomocą funkcji łączących, posługując się głównie dystrybuantami, a nie zmiennymi losowymi, tak jak w przypadku zastosowania pierwszej metody.W punkcie drugim przedstawiono podstawowe informacje dotyczące funkcji łączących, głównie archimedesowych. Archimedesowe funkcje łączące indukcją ukrytą zmienną losową, którą można traktować jako wpływ wspólnego czynnika na rozpatrywane zmienne losowe. Własność ta ułatwia wyznaczanie rozkładu sumy zmiennych losowych. Punkt trzeci poświęcony jest indywidualnemu modelowi ryzyka, w którym zależność indykatorów jest modelowana za pomocą zarówno archimedesowych, jak i ogólnych funkcji łączących. Ostatnia część jest próbą zastosowania funkcji łączących do opisu zależności w wieloklasowym modelu ryzyka kolektywnego. (fragment tekstu)

14

On Models of Loaded and Discounted Premium

100%

Fecenko J., Pelech J., Voronakova N.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

45-51

An intensity of risk depends on many factors, which are called risk factors. Some factors need not be measurable, nor identifiable in some cases, or even they can change in time. Rating factors, or rating variables (also tariff variables) are used as a substitute of the risk factors in non-life insurance. Rating variables can be identical with risk factors in some cases. (fragment of text)

15

Wybrane problemy modelowania ryzyka ubezpieczeniowego

100%

Ronka-Chmielowiec W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

50-62

Scharakteryzowano ryzyko ubezpieczeniowe oraz opisano modelowanie tego ryzyka w portfelach. Zwrócono uwagę na problemy modelowania ryzyka katastrof oraz na możliwości zastosowania teorii wiarygodności do modelowania ryzyka ubezpieczeniowego.

16

Problem ryzyka zakładu ubezpieczeń pochodzącego z ubezpieczeń komunikacyjnych

76%

Jędrzychowska A., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia

|

2015

|

3

|

nr 242

54-70

W artykule przedstawiono problem ryzyka zakładu ubezpieczeń wygenerowanego przez grupę ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) i próby zmniejszania go stosowane w praktyce. Najpierw scharakteryzowano ryzyko zakładu ubezpieczeń, wyróżniając cztery kategorie: ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe oraz ryzyko operacyjne. Następnie omówiono, jak można zarządzać trzema kategoriami: ryzykiem ubezpieczeniowym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem operacyjnym występującym w związku z prowadzeniem ubezpieczeń komunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)

17

Z przeglądu L'argus'a

76%

Śwital R.

Wiadomości Ubezpieczeniowe

|

1996

|

nr 7,8,9A

37-39

Zarządzanie ryzykiem staje się coraz bardziej skomplikowane. W, związku z tym risk managers sięgają po naukowe narzędzia identyfikacji i oceny ryzyka. Coraz częściej korzystają z doświadczeń innych gałęzi przemysłu, np. przemysłu nuklearnego i paliwowego. , Przykładem nowego podejścia do kwestii ryzyka jest zarządzanie ryzykiem Eurotunelu. Aby wyeliminować największe niebezpieczeństwo - możliwość uszkodzeń konstrukcji w wyniku ruchu pojazdów - wykluczono swobodę poruszania się samochodem. Ta i inne decyzje spowodowały, że ryzyko z pozoru nieatrakcyjne i dotąd nieubezpieczalne, stało się pokaźnym źródłem dochodów. UAP za ubezpieczenie Eurotunelu inkasuje 80 milionów liwrów, z czego na pokrycie szkód musi wydać 20 milionów.(abstrakt oryginalny)

18

Podstawowe problemy teorii ruiny

76%

Ostasiewicz W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

287-295

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.

19

Ryzyko związane ze zmianami umieralności w ubezpieczeniach na życie

76%

Borda M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

48-55

Problematyka dotycząca oceny ryzyka związanego z dalszym trwaniem życia ubezpieczonych obejmuje trzy główne aspekty:1) szacowanie poziomu standardowej umieralności ubezpieczonych na podstawie odpowiedniego modelu demograficznego,2) uwzględnienie przyszłych zmian w przebiegu umieralności,3) identyfikację i ocenę indywidualnych czynników ryzyka w procesie underwritingu.Niezwykle szeroki zakres wymienionych zagadnień nie pozwala na ich całościowe potraktowanie w ramach niniejszego referatu, w dalszych rozważaniach skoncentrowano się więc w szczególności na problematyce obejmującej identyfikację i ocenę ryzyka związanego ze zmianami umieralności. (fragment tekstu)

20

Analysis of the Early Warning Indicators used in the Albanian Nonlife Insurance Market

76%

Guri R.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

z. 97

99-110

The Early Warning Tests (EWTs) are considered to be key indicators of the onset of financial weakening in general insurers. From the supervisory point of view, they serve a number of purposes, such as being part of the analysis of the financial returns within the supervisory process, being utilized in risk based supervision or in an early warning system, as well as enabling compliance with law requirements and regulations. The Early Warning Tests are considered to be a key constituent of the risk assessment methodology in Albania. The purpose of this paper is the thorough analysis of the insurance ratios used in the Albanian non-life insurance market, their drawbacks and recommendations towards the use of other indicators, which best capture the market specificity. It is very important to interpret individual ratio values in the context of the company business, management strengths and access to capital. From the analysis of the majority of the ranges for the Albanian market and individual companies' values, the majority of the market is "outside the range", putting a question mark on whether the right ranges are applied on the Albanian market or even if they are the right ratios to use on this specific market. the immaturity of the market makes it difficult to analyse the capital and technical provisions ratio, while the solvency ratio indicates that the solvency regime should be replaced with a more risk based approach, because the solvency ratio in the Albanian case is misleading, by giving a wrong impression that the actual solvency over the required solvency is high. Better indicators could be used to measure investment performance, while new ratios measuring liquidity, receivables and related party transactions could be introduced, which might be more useful on the Albanian specific market. (original abstract)