Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Metody adaptacyjne w prognozowaniu miesięcznych szeregów czasowych z lukami systematycznymi

100%

Oesterreich M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 291

34-46

W artykule przedstawiono wyniki badań o charakterze symulacyjnym dotyczące wpływu liczby i układu luk systematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z silnymi wahaniami sezonowymi. Do budowy prognoz wykorzystano multiplikatywne modele Holta-Wintersa dla pełnych danych (z sezonowością) oraz modele Browna i Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości. Przykład empiryczny dotyczył liczby udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według miesięcy w województwie śląskim w latach 2007-2012. Lata 2007-2011 stanowiły przedział czasowy próby, a 2012 r. był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywane były wszystkie możliwe układy systematycznych luk w danych dla zadanej liczby luk w cyklu wahań sezonowych. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 10.(abstrakt oryginalny)

2

Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

100%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 309 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

261-277

Praca poświęcona jest modelowaniu i prognozowaniu zmiennych o złożonych wahaniach cyklicznych z wykorzystaniem modeli szeregu czasowego. W modelach tych wahania o cyklu rocznym, tygodniowym i dobowym opisywane są za pomocą statystycznie istotnych składowych sinuso- i kosinusoidalnych. Rozważania o charakterze teoretycznym zilustrowane zostały przykładem empirycznym dotyczącym prognozowania inter- i ekstrapolacyjnego zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach półgodzinnych dla wybranego wariantu luk niesystematycznych.(abstrakt oryginalny)

3

Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen skupu mleka

75%

Lira J.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2013

|

15

|

z. 4

231-236

Celem badań była ocena trafności krótkoterminowych prognoz cen skupu mleka uzyskanych z uwzględnieniem sezonowych wahań na podstawie modelu Wintersa w wersjach addytywnej i multiplikatywnej. Materiał badawczy stanowiły przeciętne miesięczne ceny skupu mleka w Polsce w okresie od stycznia 1990 r. do grudnia 2012 r. Najwyższą trafność prognoz dla addytywnego modelu Wintersa uzyskano dla wyprzedzenia prognozy od jednego do trzech miesięcy odpowiednio (84,3, 67,3 i 54,7%). Dla obu postaci modelu Wintersa, im mniejsza wystąpi zmienność cen skupu mleka w horyzoncie prognozy, tym większa będzie trafność prognoz. (abstrakt oryginalny)

4

Modelowanie predyktywne i prognozowanie na podstawie "oszczędnych" modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi

75%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 3

381-386

Against the background of comments concerning the procedure proposed by S. Smolik in studies [2] and [3] the authors present their own method of constructing "economic" models of the temporal series with seasonal fluctuations. Their proposal consists of taking into consideration those harmonic components of the model whose participation in complete seasonal variability is the greatest. This is possible because the components are mutually non-corelated. The outlined reflections are illustrated by empiric examples. (original abstract)

5

Sezonowość PKB i jego komponentów w krajach Unii Europejskiej

75%

Rembeza J.

Wiadomości Statystyczne

|

2017

|

nr 11

17-28

Celem opracowania jest porównanie sezonowości PKB oraz jego komponentów w krajach Unii Europejskiej (UE). Podjęto próbę określenia wielkości wahań sezonowych, ich udziału w zmienności krótkookresowej oraz zróżnicowania w zależności od kraju i kategorii ekonomicznej. W analizie, przeprowadzonej na podstawie danych Eurostatu za lata 2002-2015, oparto się na modelu sezonowości deterministycznej. Uzyskane wyniki wskazują na duże, choć zróżnicowane w zależności od kraju i kategorii ekonomicznej wahania sezonowe. Największym wahaniom podlegały nakłady brutto na środki trwałe, a najmniejszym - import. Stwierdzono wyraźny ujemny związek pomiędzy sezonowością PKB a jego wielkością przypadającą na osobę. (abstrakt oryginalny)

6

Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi)

75%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

numer specjalny 1

140-154

Praca została poświęcona syntetycznemu omówieniu wyników wieloletnich badań autorów nad zastosowaniami metod prognozowania w warunkach braku pełnej informacji w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Rozważania odnosić się będą do dwóch rodzajów luk w danych: systematycznych i niesystematycznych. Z lukami systematycznymi mamy do czynienia wtedy, gdy nie są dostępne informacje liczbowe przynajmniej o jednym podokresie w całym przedziale czasowym "próby". Rozpatrywane będą metody prognozowania zarówno dla danych oryginalnych (z sezonowością) jak i danych, z których wyeliminowano wahania sezonowe. Egzemplifikacją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny. (abstrakt oryginalny)

7

Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG

75%

Woźniak M. G.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1985

|

28

45-58

Przedstawiono efektywność zmian struktury działowej produkcji i ich wpływ na wzrost gospodarczy krajów RWPG w latach 1950-1981. Obliczenia wskazują, że natężenie zmian struktury działowej można uznać za czynnik decydujący w wahaniu wzrostu krajowego dochodu narodowego.

8

Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi

75%

Woźniak M., Zeliaś A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1974

|

16

13-32

The paper deals with the methods of constructing statistical forecasts of short duration. Several methods of this type of forecasting based on the extrapolation of the linear trend with an additive seasonal component have been presented in the paper. The basis of these methods are estimates concerning development tendencies and seasonal fluctuations of a given type of economic process (activity) in time. Attention has been drawn to several questions not discussed widely so far. The data contained in the paper concern problems of electric power exploitation in Poland. (original abstract)

9

Metoda Census I oraz Census II w prognozowaniu zjawisk sezonowych

75%

Hamulczuk M.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2003

|

5

|

z. 5

36-41

Przedstawiono charakterystykę metody wskaźników jako narzędzia budowy krótkoterminowych prognoz zjawisk charakteryzujących się sezonowością. Wskazano na możliwość wykorzystania do obliczenia wskaźników sezonowości zarówno klasycznej dekompozycji sezonowej (Census I), jak i metody korekcji sezonowej Census II (procedury X-11 ) umożliwiającej ujmowanie zmiennego typu sezonowości. Materiał badawczy stanowiły przeciętne mieięczne notowania cen skupu żywca baraniego od stycznie 1997 do sierpnia 2002 roku wg GUS.(abstrakt oryginalny)

10

Hierarchiczne modele przyczynowo-opisowe z parametrami zmieniającymi się sezonowo

75%

Zawadzki J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

287-293

W pracy tej dokonane zostanie uogólnienie modelowania na hierarchiczne modele przyczynowo-opisowe z sezonowo zmieniającymi się parametrami. Idea budowy modeli tej klasy jest taka sama jak modeli szeregu czasowego. W modelach przyczynowych parametry przy niektórych bądź nawet wszystkich zmiennych objaśniających mogą zmieniać się sezonowo. (fragment tekstu)

11

Wygładzanie wahań sezonowych

75%

Duda M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2012

|

nr 28 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej

245-255

W artykule przedstawiono problem wahań sezonowych oraz sposoby jego rozwiązywania w praktyce gospodarczej. Wyróżniono trzy podstawowe metody eliminowania fali wahań okresowych: falę antagonistyczną, prostowanie fali oraz wygładzanie fali. Najczęściej stosowaną metodę - wygładzanie fali - zilustrowano przykładami z praktyki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

12

Wykorzystanie klasycznych modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu wybranych zmiennych charakteryzujących działalność portu morskiego

63%

Kuźmiński W., Siergiej J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2014

|

nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii

319-332

W artykule przedstawiono wyniki prognozowania dla zmiennych charakteryzujących działalność portową (przeładunki) w ujęciu sezonowym. Ustawa o portach i przystaniach morskich nakłada na podmioty zarządzające morskimi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej obowiązek prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu. W przypadku wielkości przeładunków w portach najczęściej stosowane są tak zwane metody naiwne. W artykule podjęto próbę wykorzystania ekonometrycznych modeli szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi do prognozowania zjawisk portowych. Otrzymane wyniki prognoz (oceniane miernikiem dokładności prognoz ex post) należy uznać za satysfakcjonujące. (abstrakt oryginalny)

13

Regionalne ujęcie stopy bezrobocia - diagnoza

63%

Nyk M.

Studia Prawno-Ekonomiczne

|

2013

|

88

359-375

W opracowaniu podjęto problem sezonowości w obszarze stopy bezrobocia, w kontekście jej regionalnego zróżnicowania. Artykuł ma charakter diagnostyczny, gdzie region stanowi obszar województw. Hipoteza, która poprzez analizę statystyczną zostanie zweryfikowana, jest następująca: znacząca dyferencjacja społeczno-gospodarcza regionów Polski znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w zróżnicowaniu stopy bezrobocia, ale również w wahaniach sezonowych badanej cechy. (fragment tekstu)

14

O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości

63%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

13(XIII)

|

nr 1

212-223

Praca poświęcona jest dyskusji o stosowaniu relatywnych mierników dokładności prognoz ex-post. Autorzy wykazali, że sytuacji, gdy zmienna charakteryzuje się bardzo dużą amplitudą wskaźników sezonowości nie może być wykorzystywany średni absolutny błąd prognozy (MAPE). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane na przykładzie produkcji energii cieplnej. (abstrakt oryginalny)

15

Próba prognozowania progu rentowności przedsiębiorstwa w warunkach występowania wahań sezonowych jego działalności

63%

Witkowski M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

218-224

W opracowaniu podejmujemy próbę prognozowania PRW (progu rentowności) przedsiębiorstwa w sytuacji gdy jego działalność wykazuje fluktuacje sezonowe. Sytuacja taka jest bardzo często spotykana w praktyce, gdy jednostką czasu badania jest miesiąc bądź kwartał. (fragment tekstu)

16

Modelowanie predyktywne i prognozowanie na podstawie "oszczędnych" modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi

63%

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

159-164

Autorzy pragną przedstawić własną procedurę budowy modeli "oszczędnych", wykorzystującą standardowe programy statystyczne z zakresu analizy regresji. Jej istota polega na uwzględnieniu w modelu, oprócz trendu, tych składowych harmonicznych, których udział w wyjaśnianiu sezonowej zmienności jest najwyższy. Ponieważ każdą harmonikę (poza ostatnią) można dekomponować na składową sinusoidalną i cosinusoidalną oraz ze względu na ich nieskorelowanie można wyznaczyć wpływ każdej z nich na zmienność sezonową. (fragment tekstu)

17

Analysis of selected seasonality effects in markets of futures contracts with the following underlying instruments: crude oil, brent oil, heating oil, gas oil, natural gas, feeder cattle, live cattle, lean hogs and lumber

63%

Borowski K.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2016

|

9

|

nr 26

27-44

The commodity market has become one of the main popular segments of the financial markets among individual and institutional investors in recent years, as an alternative possibility of investments. Like to the eąuity market, the problem of anomalies in the commodities market is becoming an interesting phenomenon, particularly in the segment of the agricultural and energy markets. This paper tests the hypothesis of daily, monthly, the day-of-the week, the weekend effect, the first and the second half of monthly effects on the market of futures contracts of: crude oil, Brent oil, heating oil, gas oil, natural gas, feeder cattle, live cattle, lean hogs and lumber. Calculations presented in this paper indicate the existence of monthly effect in: January (heating oil, natural gas and lumber), February (gas oil), August (heating oil), September (heating oil, natural gas and lumber), October (natural gas), November (crude oil, Brent oil and lumber) and December (natural gas and feeder cattle), as well as the day-of-the- week effect: on Mondays (feeder cattle, live cattle, lean hogs), on Tuesdays (heating oil), on Wednesdays (heating oil, natural gas, live cattle, lean hogs and lumber), on Thursdays (crude oil, feeder cattle, live cattle) and Fridays (Brent oil, heating oil). The calendar anomalies were also detected for different days of each month on various commodity markets. The weekend effect was not registered, but seasonal effects regarding eąuality of the daily average rates of return in the first and in the second half of each month were detected on the lean hogs market. (original abstract)

18

Real Business Cycle Theory - Methodology and Tools

63%

Gazda J.

Economics & Sociology

|

2010

|

3

|

nr 1

42-48

The Real Business Cycle (RBC) research program has grown spectacularly over the last two decades, as its concepts and methods have diffused into mainstream macroeconomics. In its primary version it bases on growth model with neoclassical production function which is subject to a stochastic supply shocks. Simultaneously employing in analysis rational agent which decides about labor input and deserved consumption allows to develop model following cyclical fluctuations observed in the economy. In order to do so multistage calibration-simulation procedure is used. The main aim of the article is to present methodological innovations introduced by RBC proponents such as: Hodrick Prescott filter, and multistage calibration-simulation procedure. (original abstract)

19

Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment

63%

Lenart Ł.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2017

|

9

|

nr 1

29-67

The aim of this paper is to examine the problem of existing seasonal volatility in total and disaggregated HICP for Baltic Region countries (Denmark, Estonia, Latvia, Finland, Germany, Lithuania, Poland and Sweden). Using nonparametric tests, we found that in the case of m-o-m prices, including fruit, vegetables, and total HICP, the homogeneity of variance during seasons is rejected. Based on these findings, we propose an exponential smoothing model with periodic variance of error terms that capture the repetitive seasonal variation (in conditional or unconditional second moments). In a pseudo-real data experiment, the short-term forecasts (nowcasting) for the considered components of inflation were determined using different specifications of considered models. The forecasting performance of the models was measured using one of the scoring rules for probabilistic forecasts called logarithmic score. We found instead that while the periodic phenomenon in variance was statistically significant, the models with a periodic phenomenon in variance of error terms do not significantly improve forecasting performance in disaggregated cases and in the case of total HICP. The simpler models with constant variance of error term have comparative forecasting (nowcasting) performance over the alternative model. (original abstract)

20

Przyczyny wahań sezonowych należności z tytułu dostaw i usług

63%

Szpulak A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 29

193-208

Jednym z zasadniczych etapów prognozowania szeregów czasowych jest eksploracyjna analiza danych prognostycznych, której celem jest między innymi identyfikacja postaci składowej systematycznej szeregu czasowego prognozowanej zmiennej. Konieczne jest także określenie czynników, które kształtują składową systematyczną. Każdy, kto w swoich badaniach naukowych, a także w praktyce gospodarczej, analizuje szeregi czasowe danych finansowych przedsiębiorstwa spotyka co najmniej dwa problemy na etapie eksploracyjnej analizy danych. Pierwszym z nich jest duży udział składnika losowego, który czasami wręcz uniemożliwia identyfikację postaci składowej systematycznej szeregu czasowego. Na ogół jest to niestety równoznaczne z niemożnością budowy prognozy. Drugi problem wynika ze stosowanych na mocy ustawy o rachunkowości sposobów definiowania zmiennych i ich udostępniania w sprawozdaniach finansowych. Ten drugi problem będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. (fragment tekstu)