Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modelling Sensitive Issues a Successive Waves

100%

Priyanka K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 1

41-65

This paper addresses the problem of estimation of population mean of sensitive character using non-sensitive auxiliary variable at current wave in two wave successive sampling. A general class of estimator is proposed and studied under randomized and scrambled response model. Many existing estimators have been modified to work for sensitive population mean estimation. The modified estimators became the members of proposed general class of estimators. The detail properties of all the estimators have been discussed. Their behaviour under randomized and scrambled response techniques have been elaborated. Numerical illustrations including simulation have been accompanied to judge the performance of different estimators.Finally suitable recommendations are forwarded. (original abstract)

2

Calculus and Applications of Studniarski's Derivatives to Sensitivity and Implicit Function Theorems

100%

Hoang N. L., Khanh P. Q.

Control and Cybernetics

|

2014

|

43

|

nr 1

33-57

We first discuss basic calculus rules for Studniarski's derivatives. Then, we apply these derivatives to sensitivity analysis of solutions to inclusions and to computing the derivative of implicit multifunctions. (original abstract)

3

Analiza wrażliwości rozwiązań w problemie optymalnego sterowania

100%

Kaźmierska-Zatoń M. M., Zatoń W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

185-192

Rozwiązanie zadania optymalnego sterowania polega na wyborze spośród alternatywnych rodzajów polityki gospodarczej, polityki najlepszej przy danych ograniczeniach i ustalonym kryterium wyboru. Innymi słowy polega na wyznaczeniu takich wartości instrumentów polityki, które pozwolą na realizację każdego z przyjętych celów sterowania, na poziomie jak najbliższym pożądanemu. (...) Precyzyjne określenie przez decydenta tych wartości (zwanych parametrami zadania), na początku procesu sterowania, jest bardzo trudne. Nie dotyczy to z reguły parametrów strukturalnych modelu sterowanego układu, które są wyznaczane np. w drodze estymacji. Naturalnym postępowaniem w tej sytuacji jest zbadanie wrażliwości rozwiązania na zmiany parametrów. W opracowaniu przedstawiono wyniki empirycznych badań w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

4

O wzbogacaniu metod klasyfikacji w zdolność do wyrażania wątpliwości w przypadkach trudnych do rozstrzygnięcia

100%

Trzęsiok M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2017

|

29

|

nr 469 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

217-224

Podejmując decyzje, czasem wahamy się, ponieważ czujemy, że w danej sytuacji wskazanie nie jest jednoznaczne. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w statystycznych metodach eksploracyjnych. Metoda wykorzystuje informacje zawarte w zbiorze uczącym, model zostaje zbudowany, a następnie wykorzystany do predykcji na nowych obserwacjach. Wydaje się jednak rozsądne oczekiwać, żeby metoda dawała przynajmniej ostrzeżenie, kiedy wynik predykcji jest niestabilny, w tym sensie, że jest wrażliwy na małe zmiany w wartościach zmiennych objaśniających. Głównym celem artykułu jest przedstawienie procedury wzbogacającej metody klasyfikacji w zdolność do wskazywania, czy klasyfikacja danego obiektu jest trudna do rozstrzygnięcia. Przedstawiona procedura wykorzystuje analizę wrażliwości i jest uniwersalna, tzn. może być stosowana z różnymi metodami klasyfikacji. Dodatkowym walorem procedury jest zaproponowana w niej metoda wizualizacji wyników przeprowadzonej analizy wrażliwości(abstrakt oryginalny)

5

Rola analizy wrażliwości w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową na przykładzie wyceny firmy Home Depot

100%

Patena W., Żak P.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2011

|

nr 37

613-628

Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych do wierzycielii kapitału własnego stanowi jedną z najpopularniejszych metod wyceny. W czasach, gdyzaawansowane techniki obliczeniowe mogą być wykonane za pomocą komputera osobistego, problemem wyceny metodą dochodową nie jest brak odpowiednich modeli wyceny, lecz narastająca potrzeba faktycznego zrozumienia mechanizmów szacowania wartości przedsiębiorstwa. W artykule opisano budowę względnie złożonego modelu wyceny przedsiębiorstwa opierającego swój model biznesowy na klasycznym modelu sprzedażowym, który następnie zostaje poddany analizie wrażliwości. Analiza modelu identyfikuje wpływ poszczególnych zmiennych na szacowaną wartość przedsiębiorstwa, ujawniając tym samym, które spośród dwudziestu ośmiu zmiennych, można uznać za krytyczne dla modelu wyceny. (skrócony abstrakt oryginalny)

6

Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna

75%

Dziawgo E.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2013

|

nr 60

427-435

Opcje azjatyckie należą do klasy opcji, których wartość zależy od średniej ceny instrumentu bazowego. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami azjatyckimi: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę i wartość greckich współczynników oraz analizę porównawczą ceny i wartości greckich współczynników azjatyckiej i zwykłej opcji kupna. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

7

Analiza wrażliwości ceny opcji floored

75%

Dziawgo E.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2014

|

nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii

195-209

W artykule przedstawiono charakterystykę opcji floored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji floored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)

8

The Model of Reverse Logistics, Based on Reliability Theory, with Elements' Rejuvenation

75%

Jodejko-Pietruczuk A., Plewa M.

Logistyka i Transport

|

2012

|

15

27-35

Reverse logistics understood as the process of managing reverse flow of materials, in-process inventory, finished goods and related information has become one of the logisticians' key areas of interest. Nowadays a growing number of companies realize the meaning of that field of logistics. Reuse of products can bring direct advantages because company uses recovered components instead of expensive new ones. On the base of literature overview the aims of the paper were established. It proposes the model that uses the reliability theory to optimize recovery policy parameters. The criterion of the policy parameters optimization is the total cost of the production, recovery and services during warranty period. Presented model is a development of existing approaches because it widely analyses the aspect of returns condition in the recovery policy optimization. (original abstract)

9

Analyzing Business Model Components Using the Sensitivity Model

75%

Ujwary-Gil A., Candi M.

Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands

|

2014

|

13

71-84

The article deals with the business model and its components as well as the analysis of the relationships between these components using the sensitivity model. For this purpose we define the concept of a business model, paying special attention to its classification and components. Then we discuss the sensitivity model as a practical tool enabling us to define the problem and its elements, to analyze its impact and to explain the possibilities of influence. This research focuses on assessing the relative influence of business model components on each other, thus filling a gap in the literature having to do with the dynamic relationships between business model components. (original abstract)

10

Wrażliwość ekologiczna i społeczna konsumenta jako nowy trend na rynku polskim

75%

Kulig-Moskwa K., Nogieć J.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

|

2016

|

t. 17, z. 11, cz. 2 Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji

425-442

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest podejście konsumenta i jego empatia w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych. Głównym celem jest zaprezentowanie trendów rynkowych, które odnoszą się do budzącej się wrażliwości ekologicznej i społecznej konsumentów na rynku polskim. Artykuł prezentuje wnioski z badań własnych prowadzonych przez Autorki dotyczących zwyczajów zakupowych. (fragment tekstu)

11

Refleksje nad tworzeniem nowego paradygmatu finansów

75%

Mielcarek J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2010

|

nr 144

46-59

Opracowanie zostało poświęcone analizie trzech kluczowych zagadnień, gdy podejmuje się problem tworzenia nowego paradygmatu finansów, a więc paradygmatowi i jego kryzysowi, anomaliom na gruncie obowiązującego paradygmatu oraz czy powstają w finansach postępowe naukowe programy badawcze. (fragment tekstu)

12

Analiza wrażliwości automatycznych systemów transakcyjnych na zmiany optymalizowanych parametrów

75%

Masłowski M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

231-245

Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z systemami transakcyjnymi oraz omówiono proces optymalizacji automatycznych tychże systemów. Na wybranych instrumentach bazowych (m.in. WIG20, DJIA, S&P500, CAC40) przetestowano systemy transakcyjne: z jednym optymalizowanym parametrem oraz z dwoma optymalizowanymi parametrami.

13

Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości

75%

Kaczmarzyk J., Zieliński T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

nr 71 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego

171-187

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze, szczególnie w okresach wzmożonych zagrożeń systemowych lub kryzysu gospodarczego, wymaga przeprowadzania złożonych analiz opłacalności. Ich elementem jest ocena poziomu ryzyka podejmowanych działań.(fragment tekstu)

14

Analiza wrażliwości za pomocą funkcji IRR

75%

Mielcarek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1175 Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej

230-240

Przedstawiono rozważania dotyczące granicznej stopy wzrostu popytu i jej funkcji. Zanalizowano funkcję IRR jako funkcję odwrotną do funkcji granicznej stopy wzrostu popytu.

15

Badanie odporności wybranych nieparametrycznych modeli regresji

75%

Trzęsiok J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

nr 56 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

133-146

W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana analiza wrażliwości nieparametrycznych metod regresji na występowanie w zbiorze danych wartości oddalonych oraz wartości zaburzonych wpływem zmiennych losowych. Badanie odporności modeli regresji zostanie przeprowadzone dla dwóch wybranych nieparametrycznych metod: - wielowymiarowej metody krzywych sklejanych POLYMARS, - metody rzutowania PPR. Uzyskane wyniki będą również porównane z błędami predykcji dla klasycznego modelu regresji liniowej.(fragment tekstu)

16

Analiza wrażliwości wyniku technicznego zakładu ubezpieczeń na zmianę stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia

75%

Wolny A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

678-684

Zakład ubezpieczeń zobligowany jest do tworzenia funduszu ubezpieczeniowego, składającego się z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych podzielonych na trzy grupy: rezerwy związane ze składką, z odszkodowaniem/świadczeniem lub mieszane. W pracy poruszony został problem kalkulacji rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia (dalej zwaną rezerwą szkodową), wyboru ostatecznej wartości rezerwy z uwzględnieniem kondycji finansowej zakładu oraz analizę wrażliwości wyniku technicznego zakładu ubezpieczeń na zmianę wartości rezerwy wynikającą z błędów statystycznych. (fragment tekstu)

17

Zastosowanie analizy wrażliwości do skorygowania obciążenia efektów oddziaływań oszacowanych za pomocą Propensity Score Matching

75%

Denkowska S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2017

|

29

|

nr 469 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

41-49

W badaniach obserwacyjnych nie możemy mieć pewności, że uwzględniliśmy wszystkie zmienne wpływające na proces selekcji do grupy poddanej oddziaływaniu oraz na zmienną wynikową, a taka nieuwzględniona w badaniu zmienna może powodować obciążenie szacowanego efektu oddziaływania. Rosenbaum [2005] zaleca, by standardowo badania oparte na dopasowywaniu jednostek, w tym również Propensity Score Matching, uzupełniać analizą wrażliwości na występowanie takiej nieobserwowanej zmiennej. W artykule zaproponowano zastosowanie ciekawej alternatywy dla metody analizy wrażliwości Rosenbauma [2002], metody analizy wrażliwości VanderWeele'a i Araha [2011], która pozwala na oszacowanie obciążenia spowodowanego przez taką nieuwzględnioną zmienną oraz na skorygowanie oszacowanego efektu oddziaływania. W artykule metoda VanderWeele i Araha została zastosowana do rezultatów badań nad efektem netto staży (oszacowanego za pomocą PSM), przeprowadzonych przez PUP w Tarnowie [Denkowska 2015](abstrakt oryginalny)

18

Sensitivity of the near - to - Maturity European Options: Comparison of the Carr-Madan Approach with a New Method Based on the Fourier Transform

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr 1 (91) Zarządzanie finansami

483-499

Cel - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia - Badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka-Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - Model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra-Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).(abstrakt oryginalny)

19

Assessing the Robustness to an Unobserved Confounder of the Average Treatment Effect on the Treated Estimated by Propensity Score Matching

75%

Denkowska S.

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

|

2016

|

no 15

57-74

Jedną z poważnych wad badań obserwacyjnych jest obciążenie selekcyjne spowodowane selekcją jednostek do grupy poddawanej oddziaływaniu. Metoda Propensity Score Matching (PSM), która umożliwia redukcję obciążenia selekcyjnego podczas szacowania przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki poddane oddziaływaniu (ATT), jest metodą coraz częściej zalecaną przy ewaluacji projektów oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską. PSM opiera się na mocnym założeniu, zwanym założeniem warunkowej niezależności (CIA), które implikuje, że selekcja do grupy poddawanej oddziaływaniu musi być oparta wyłącznie na zmiennych obserwowanych i że wszystkie zmienne wpływające na poddanie oddziaływaniu oraz na potencjalne wyniki zmiennej wyjściowej są obserwowane przez badacza. Jeżeli założenie to nie jest spełnione, to oszacowany efekt może być nie tyle wynikiem oddziaływania, co skutkiem braku zbalansowania nieuwzględnionej (nieobserwowanej) w badaniu zmiennej, która wpływa zarówno na proces selekcji, jak i zmienną wyjściową. Analiza wrażliwości Rosenbauma umożliwia badaczom ocenę, jak silny musiałby być wpływ takiej potencjalnej nieobserwowanej zmiennej na proces selekcji oraz na zmienną wyjściową, aby podważyć wnioski na temat efektu ATT oszacowanego za pomocą PSM. Podejścia podstawowe oraz jednoczesne Rosenbauma są zastosowane w artykule do oceny odporności na występowanie nieobserwowanej zmiennej, efektu netto staży dla młodych bezrobotnych w wieku do 35 roku życia (oszacowanego za pomocą PSM), zorganizowanych przez jeden z największych powiatowych urzędów pracy w Małopolsce. (abstrakt oryginalny)

20

Ocena niezawodnościowej istotności elementów w systemie logistycznym

75%

Feliks J., Majewska K.

Logistyka

|

2012

|

nr 2, CD 2

499-508

Ocena istotności elementów systemu z niezawodnościowego punktu widzenia jest ważna w wyznaczaniu kierunków i priorytetów działań podczas projektowania, a także użytkowania systemów logistycznych. W artykule przedstawiono metody oceny niezawodnościowej istotności elementów dla systemów nienaprawialnych i naprawialnych. Podano przykład zastosowania tej oceny w systemie logistycznym oraz wyniki symulacji dla systemu z poprawionymi charakterystykami niezawodnościowymi komponentów najbardziej istotnych. Pokazano, że wpływ zmian parametrów rozkładów czasów zdatności i obsługiwania na wskaźniki nieuszkadzalności i gotowości systemu jest znacznie większy w przypadku elementów uznanych za istotne niż tych, których współczynnik istotności jest mały.(abstrakt oryginalny)