W pracy rozważana jest odporność składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód. Przy obliczaniu składki kwantylowej zostały wykorzystane popularne metody aproksymacji: rozkładem normalnym, przesuniętym rozkładem gamma, przybliżonymi formułami Wilsona-Hilferty'ego oraz Fishera-Cornisha (znanymi w literaturze także jako aproksymacje NP2 oraz NP3), przesuniętym rozkładem odwrotnym gaussowskim oraz aproksymacja mieszana. Jako miarę odporności zastosowano prawdopodobieństwo przekroczenia składki przez łączną szkodę. W artykule przedstawione są wyniki przeprowadzonej analizy dokładności składki kwantylowej przy zaburzaniu rozkładu liczby szkód dla portfela ubezpieczyciela opisanego rozkładami złożonymi: Poissona oraz ujemnym dwumianowym. Odstępstwo od założonego w modelu rozkładu liczby szkód definiuje się w formie ε-zaburzenia. W przeprowadzonym badaniu, które zostało wykonane z wykorzystaniem metod symulacyjnych, uwzględniono analizę wrażliwości składki w zależności od przyjętego rozkładu zaburzającego oraz jego wariancji, siły zaburzenia ε, rozkładu wielkości pojedynczej szkody, jego charakterystyk, a także wielkości portfela. (abstrakt oryginalny)
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.