Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Metodyczne aspekty zastosowania modeli skoringowych do oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem metod ilościowych

100%

Pisula T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

265-288

Artykuł przedstawia metodyczne aspekty zastosowania metod skoringowych do oceny zdolności kredytowej dla klientów indywidualnych z wykorzystaniem metod ilościowych. Na podstawie dostępnych danych kredytowych tzw. German Credit Data (GCD) przedstawiono na przykładach główne etapy budowy systemu skoringowego: fazę projektowania, fazę wdrażania wraz z etapem walidacji oraz fazę monitoringu jego stabilności. Dla potrzeb prezentowanych analiz oraz w celu zautomatyzowania obliczeń opracowano autorskie programy komputerowe (moduły napisane w języku Statistica Visual Basic), które mogą być wykorzystane w praktyce stosowania modeli skoringowych.(abstrakt oryginalny)

2

How much do we see? On the explainability of partial dependence plots for credit risk scoring

100%

Szepannek G., Lübke K.

Argumenta Oeconomica

|

2023

|

nr 1 (50)

137-150

Risk prediction models in credit scoring have to fulfil regulatory requirements, one of which consists in the interpretability of the model. Unfortunately, many popular modern machine learning algorithms result in models that do not satisfy this business need, whereas the research activities in the field of explainable machine learning have strongly increased in recent years. Partial dependence plots denote one of the most popular methods for model-agnostic interpretation of a feature's effect on the model outcome, but in practice they are usually applied without answering the question of how much can actually be seen in such plots. For this purpose, in this paper a methodology is presented in order to analyse to what extent arbitrary machine learning models are explainable by partial dependence plots. The proposed framework provides both a visualisation, as well as a measure to quantify the explainability of a model on an understandable scale. A corrected version of the German credit data, one of the most popular data sets of this application domain, is used to demonstrate the proposed methodology.(original abstract)

3

Zastosowanie dyskryminacji logistycznej w credit-scoringu

100%

Siarka P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

11

|

nr 981 Zastosowania metod ilościowych

255-263

Dyskryminacja logistyczna pozwala modelować prawdopodobieństwo zajścia jednego z dwóch stanów. Zatem może być użyteczna do budowy modelu punktowej oceny ryzyka. Jej zaletą w stosunku do bayesowskiej reguły klasyfikacyjnej jest na pewno większa elastyczność pod względem założeń co do postaci rozkładów cech w obu populacjach. Pewne trudności nastręcza szukanie ocen nieznanych parametrów, co w miarę rozwoju mocy obliczeniowej komputerów oraz teorii z zakresu algorytmów optymalizacyjnych przestaje być najtrudniejszym zadaniem. Warto zwrócić także uwagę na możliwości kolejnych uogólnień dyskryminacji logistycznej przez wprowadzanie różnych postaci logarytmu ilorazu wiarygodności. Może to bowiem mieć zastosowanie w instytucjach finansowych, których bazy danych zawierające kilkadziesiąt tysięcy obserwacji nie są rzadkością. Tak liczne zbiory danych powinny więc zachęcać do rozwijania tej metody. (fragment tekstu)

4

Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej

100%

Siarka P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2012

|

nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

246-261

W niniejszym artykule odniesiono się do problematyki budowy systemów credit- scoringowych oraz ich wykorzystania w systemach bankowych. Przedstawiono rozwój metod scoringowych na tle zmieniającego się otoczenia prawnego, jak również zmieniającej się kondycji światowej gospodarki. Poruszono wiele problemów napotkanych w trakcie wdrażania systemów scoringowych oraz odniesiono się do ograniczeń wynikających z założeń stojących u podstaw modeli wykorzystywanych w bankowości. Omówione zostały rozwiązania wykorzystywane w bankach w obszarze podejmowania decyzji kredytowych, a także ich zalety oraz wady. W artykule podkreślono konieczność prowadzenia dalszych prac nad rozwojem modeli statystycznych w bankowości.(abstrakt oryginalny)

5

The Issue of Pd Estimation - a Practical Approach

75%

Siarka P.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

199-212

The issue of estimating the probability of default constitutes one of the foundations of risk systems applied in modern banking. The Basel Committee pays a lot of attention to ways of its estimation and validation. This paper discusses statistical methods enabling PD estimations with consideration of the retail character of a credit portfolio. The author refers to the issue of defining default and to the way of calculating the number of days in arrears. This paper presents the results of research studies obtained on the basis of retail credit portfolio. For selected sub-portfolios, the author makes a comparison of the probability of default, which enables the explicit risk assessment.(original abstract)

6

Credit scoring w kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym

75%

Prokopowicz D.

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

|

2014

|

nr 4(42)

146-155

Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.

7

O roli macierzy kowariancji w liniowej funkcji dyskryminacyjnej

75%

Siarka P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

33

|

nr 198

128-132

Konstrukcja znanej i często wykorzystywanej w praktyce liniowej funkcji dyskryminacyjnej oparta jest na macierzy kowariancji wewnątrzklasowej. W klasycznym przypadku analizy dyskryminacyjnej, gdy występują dwie populacje, liniowa funkcja dyskryminacyjna jest w pewnym sensie optymalna, gdy obie populacje mają tę samą macierz kowariancji. W artykule podniesiony został problem wykorzystania macierzy kowariancji całkowitej w funkcji dyskryminacyjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz okazuje się bowiem, że jakość klasyfikacji przeprowadzonych przy użyciu macierzy kowariancji zarówno całkowitej, jak i wewnątrzklasowej jest identyczna. To ciekawe zjawisko stało się inspiracją do znalezienia przyczyn oraz interpretacji geometrycznej owej reguły. (abstrakt oryginalny)

8

Banking Retail Consumer Finance Data Generator - Credit Scoring Data Repository

75%

Przanowski K.

e-Finanse

|

2013

|

9

|

nr 1

44-59

This paper presents two cases of random banking data generators based on migration matrices and scoring rules. The banking data generator is a breakthrough in researches aimed at finding a method to compare various credit scoring techniques. These data are very useful for various analyses to understand the complexity of banking processes in a better way and are also of use for students and their researches. Another application can be in the case of small samples, e.g. when historical data are too fresh or are connected with the processing of a small number of exposures. In these cases a data generator can extend a sample to an adequate size for advanced analysis. The influence of one cyclic macro-economic variable on client characteristics and their stability over time is analyzed. Some stimulating conclusions for crisis behavior are presented, namely that if a crisis is impacted by both factors: application and behavioral, then it is very difficult to clearly indicate these factors in a typical scoring analysis and the crisis becomes widespread in every kind of risk report. (original abstract)

9

Bayesowska analiza wielomianowego modelu probitowego dla kategorii uporządkowanych

75%

Marzec J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2000-2003

|

43-44

63-80

10

Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących

75%

Wycinka E.

Problemy Zarządzania

|

2015

|

vol. 13, nr 3 (55), t. 2 Ryzyko stabilności sektora finansowego - sygnały i systemy prewencji

146-157

Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności. (abstrakt oryginalny)

11

Zastosowanie metod dyskryminacyjnych w skoringu kredytowym klientów instytucji finansowych

75%

Siarka P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

197-204

Przedstawiono zastosowanie metod dyskryminacyjnych w skoringu kredytowym klientów instytucji finansowych.

12

Remarks on Statistical Measures for Assessing Quality of Scoring Models

75%

Idczak A. P.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2019

|

vol. 4, t. 343

21-38

Jednym z podstawowych zadań banków jest udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych. Z punktu widzenia kredytodawcy w procesie kredytowaniem niezwykle istotna jest ocena ryzyka zaniechania płatności zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy. W celu selekcji klientów, obok oceny ich zdolności kredytowej, coraz częściej wykorzystuje się modele scoringowe wchodzące w skład metodologii tzw. scoringu kredytowego ( creditscoring ). W podejściu tym z punktu widzenia kredytodawcy kluczowa jest jakość doboru jednostek, którym kredyt zostanie przyznany. To, czy klasyfikacja dokonywana na podstawie modelu scoringowego jest dobra, może być opisane za pomocą statystycznych miar oceny jakości. Mimo coraz większej popularności metod scoringowych w praktyce gospodarczej literatura dotycząca statystycznych metod oceny ich jakości jest w dalszym ciągu stosunkowo uboga. Ponadto w publikacjach na ten temat często występują rozbieżności w zakresie nazewnictwa oraz konstrukcji poszczególnych miar. W artykule przedstawiono charakterystykę najczęściej stosowanych statystycznych miar oceny jakości modelu scoringowego (m.in. indeksu pseudo Giniego, statystyki Kolmogorova-Smirnova, krzywej koncentracji), a także podjęto próbę standaryzacji nazewnictwa oraz postaci samych miar jakości modelu scoringowego. Ponadto przedstawione zostało studium przypadku, w którym dokonano analizy porównawczej trzech modeli scoringowych w kontekście ich jakości klasyfikacyjnej. (abstrakt oryginalny)

13

Credit scoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym

75%

Prokopowicz D.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

2015

|

nr 7

22-30

Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznej. Pełniejsze wykorzystanie technologii informatycznych celem obniżenia kosztów stosowania bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. W tym drugim przypadku obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie tej metody stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym.(abstrakt oryginalny)

14

Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

75%

Wysiński P.

International Business and Global Economy

|

2013

|

nr 32

253-268

Od początku swojego funkcjonowania banki starają się wypracować metodę pozwalającą ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzielaniem kredytów. Jedną z nowszych metod jest scoring kredytowy, który można scharakteryzować jako narzędzie wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w bankach. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki określające jakość stosowanych metod scoringowych. Celem niniejszej pracy jest opisanie wpływu scoringu kredytowego na stan portfela kredytowego w banku. Wnioski opierają się na analizie skutków implementacji modeli scoringowych w polskich bankach komercyjnych. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z tego badania, jest stwierdzenie, iż zastosowanie scoringu poprawia jakość portfela kredytowego. Scoring kredytowy przynosi również korzyści w postaci: zwiększenia szybkości i spójności oceny ryzyka, możliwości automatyzacji procesu oceny ryzyka oraz zmniejszenia subiektywności w procesie analizy wniosków kredytowych.(abstrakt oryginalny)

15

Heteroscedastic Discriminant Analysis Combined with Feature Selection for Credit Scoring

75%

Stąpor K., Smolarczyk T., Fabian P.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 2

265-280

Credit granting is a fundamental question and one of the most complex tasks that every credit institution is faced with. Typically, credit scoring databases are often large and characterized by redundant and irrelevant features. An effective classification model will objectively help managers instead of intuitive experience. This study proposes an approach for building a credit scoring model based on the combination of heteroscedastic extension (Loog, Duin, 2002) of classical Fisher Linear Discriminant Analysis (Fisher, 1936, Krzyśko, 1990) and a feature selection algorithm that retains sufficient information for classification purpose. We have tested five feature subset selection algorithms: two filters and three wrappers. To evaluate the accuracy of the proposed credit scoring model and to compare it with the existing approaches we have used the German credit data set from the study (Chen, Li, 2010). The results of our study suggest that the proposed hybrid approach is an effective and promising method for building credit scoring models. (original abstract)

16

Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach credit-scoringu

75%

Feruś A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

77-85

Umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem. Wszystkie działania podejmowane przez bank, szczególnie jeśli chodzi o działalność kredytową, służą ograniczeniu tego ryzyka. Zastosowanie metod credit-scoringu można uznać za jedno lepszych rozwiązań usprawniających proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Warto zaznaczyć, że credit-scoring zyskał na znaczeniu po opublikowaniu przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego wytycznych Nowej Umowy Kapitałowej, według których credit-scoring stanowi jedno z dopuszczalnych narzędzi kalkulacji ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych ratingów, Proponowane w opracowaniu postępowanie wykorzystujące metodę DEA w ramach credit-scoringu może być przydatnym narzędziem pomagającym rozwiązać problem oceny ryzyka kredytowego w polskich bankach.(fragment tekstu)

17

Prognozowanie ryzyka kredytowego

63%

Gruszczyński M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1997

|

nr 780 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

27-38

Potrzeby prognozowania ryzyka kredytowego w banku wskazują nowy obiecujący kierunek zastosowań metod statystyczno-ekonometrycznych oraz technologii informatycznej. W krajach transformacji gospodarczej tego rodzaju techniki mogą przyjmować się dość szybko, dając pole do popisu specjalistom z dziedzin ilościowych. Stopień niepewności związanej z efektami takich podejść jest u nas prawdopodobnie znacznie wyższy niż w krajach o ustabilizowanym systemie bankowym i stabilnych zachowaniach konsumenckich. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla fachowców.Na koniec, warto pamiętać o prawach drugiej strony umowy kredytowej, czyli o prawach klienta. Zabiegi scoringowe, kontakty z biurami kredytowymi itd. powinny zapewniać klientom pełne gwarancje dyskrecji i poszanowania praw obywatelskich. W USA, gdzie obowiązuje prawo federalne o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act), przypadki jego łamania na niekorzyść klientów nie należą do rzadkich. Organizacja "Ofiary Sprawozdawczości Kredytowej" (Victims of Credit Reporting), za głównego przeciwnika w walce o prawa kredytobiorców uznaje systemy scoringowe, które wymuszają zbieranie coraz większej liczby informacji o klientach, często niezgodnie z obowiązującym prawem. (fragment tekstu)

18

Zastosowanie metody granicznej analizy danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw

63%

Feruś A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2014

|

nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego

473-483

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania omówione w artykule były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody. (abstrakt oryginalny)

19

Główne determinanty zastosowania metody credit scoring w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

63%

Prokopowicz D.

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

|

2015

|

nr 1(43)

16-26

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfikowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoring w kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym. (abstrakt oryginalny)

20

Zastosowanie wybranych estymatorów modelu regresji logistycznej w credit scoringu

63%

Michalski P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2008

|

22

|

nr 27 Zastosowania metod ilościowych

36-50

Zadanie oceny zdolności kredytowej rozważa się często w kontekście problemu klasyfikacji pod nadzorem, co oznacza w istocie uznanie tożsamości pojęć metody credit scoringu i metody klasyfikacji pod nadzorem. Umożliwia to zastosowanie w problemach credit scoringu popularnego liniowego modelu regresji logistycznej. W artykule zostanie empirycznie zweryfikowana przydatność w zastosowaniach credit scoringu bardziej zaawansowanych podejść do estymacji modelu logitowego: addytywnego modelu regresji logistycznej oraz boostingu drzew klasyfikacyjnych. (fragment tekstu)