Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza dokładności wyników symulacji stochastycznej na przykładzie równania regresji

100%

Jankowska I.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

93-102

Rozwiązanie skomplikowanych problemów w dziedzinie ekonomii nie zawsze można uzyskać przez zastosowanie metod analitycznych. Często jedynym sposobem otrzymania wyników jest technika numeryczna. Artykuł zawiera analizę dokładności wyników symulacji stochastycznej na przykładzie rozkładów estymatorów parametrów równania regresji. Podczas różnych eksperymentów, związanych nie tylko z ekonomią korzysta się z symulacji. Współcześnie wykonuje się je z pomocą komputerów (z wykorzystaniem dużych mocy obliczeniowych), co znacznie zwiększa zakres ich zastosowań. Są one niezmiernie przydatne w otrzymywaniu numerycznych (liczbowych) rozwiązań problemów. Referat poświęcono temu tematowi, gdyż warto wiedzieć, czy wyniki, które uzyskuje się w wyniku przeprowadzanej symulacji, są zbliżone do rzeczywistych rozwiązań. (fragment tekstu)

2

Alternatywna metoda określania preferencji decydenta w zagadnieniach wielokryterialnych

100%

Namieciński P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2016

|

nr 446 Metody i zastosowania badań operacyjnych

144-158

Określenie wagi poszczególnych kryteriów, konieczne w większości metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, w praktyce nastręcza praktycznych kłopotów i jest z tego powodu mało precyzyjne. Celem pracy jest przedstawienie niewykorzystywanej do tej pory w Polsce metody wielokryterialnej pozwalającej ominąć ten problem. Metoda wielokryterialnej stochastycznej analizy akceptowalności (Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis - SMAA) przez analizę całej przestrzeni wag pozwala ustalić, które warianty decyzyjne byłyby najczęściej preferowane i przez kogo, wzbogacając znacznie klasyczną analizę. Elastyczność metody SMAA pozwala na łączenie jej z większością klasycznych metod wspomagania decyzji. W prezentowanym artykule w celu zilustrowania takiego podejścia wybrano połączenie z metodą PROMETHEE(abstrakt oryginalny)

3

Arbitrage in Economics and Elsewhere - Facts Well Known and Less Known (Three Papers on Arbitrage Ideas, Modeling and Pricing - Yesterday, Today and Tomorrow) - Introduction to the Series

75%

Rybicki W.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

169-172

The presented series of articles on arbitrage theories and their methodological aspects consist of three papers entitled as follows: I. The Primer on Arbitrage Conceptions in Economics: Their Logics, Roots and Some Formal Models (Historical and Bibliographical Notes). II. Mathematics of Financial Arbitrage: From Algebraic Geometry at the Turn of the 19th and 20th Centuries to Modern Martingale (Generalized) Considerations III. The Arbitrage in Stochastic Finance, Social Choice Theory and Macroeconomics. The articles are devoted to present - in a historical perspective - the basic ideas and "metamorphoses" of the notion and role of an arbitrage (originated as a kind of clever and rational speculation - the last word is used in a "neutral", not pejorative sense) as well as to point out its various, important connotations (not merely in finance or even economics) and to demonstrate some mathematical inevitable technicalities, reflecting, in fact, the logical essence and the modern view of the arbitrage (and non arbitrage) conditions.(original abstract)

4

Stability of the stochastic dominance in time series analysis

75%

Trzpiot G., Zaraś K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1998

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '98

369-381

While stochastic dominance has been employed, it has been developed and extensively employed in the area of economics, finance and operation research. In this study the first, second and third order stochastic dominance rules are discussed with an emphasis on the development in the area of financial issues. The paper reviews the stochastic dominance and deals with the effectiveness of the various stochastic dominance rules in portfolio selection. Second part of the paper deals with outranking relations based on stochastic dominance without distinction between the prevailing types of dominance. In the suggested approach that a decision-maker's preference between two alternatives determined by his perception of the probabilities. This perception depends on the level of overlapping of the compared distribution and is expressed by degree of preference as measured from three functions connected with the prevailing type of dominance. The degrees of preference are the aggregated to build an overall preference relation between each pair of alternatives. In the finance this problem arise with stock selection when we need to compare return distribution. The main question, in times series analysis, is the question of how valued are our analysis for the future. Empirical study of the stability of stochastic dominance is the last part of this paper. (fragment of text)

5

Multifraktalny model zmienności stochastycznej

75%

Müller-Frączek I.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

333-338

Pierwszy model multifraktalny w ekonometrii finansowej (tzw. MMAR, czyli Multifractal Model of Asset Returns) został zaproponowany przez B.B. Mandelbrota, L. Calveta i A. Fishera w 1997 r. Zastosowano w nim procesy multifraktalne jako zakłócenia czasu rzeczywistego. Korzyścią płynącą z wykorzystania multifraktali było to, że szeregi generowane przez model miały cechy charakterystyczne dla rzeczywistych szeregów finansowych takie jak: długa pamięć w wartościach bezwzględnych stóp zwrotu, skupiska zmienności, występowanie obserwacji nietypowych. Mimo dobrych teoretycznych własności kombinatoryczna postać procesu deformacyjnego bardzo ograniczała empiryczne wykorzystywanie modelu MMAR. W 2002 r. L. Calvet i A. Fisher zaproponowali inny model logarytmicznej ceny aktywu finansowego, wykorzystujący multifraktale Poissona. Zachował on dobre cechy swojego poprzednika, a przez odmienną - multiplikatywną konstrukcję nie przejął jego wad. Podane również zostały teoretyczne własności pozwalające na wykorzystanie takiego podejścia w prognozowaniu zmienności. (fragment tekstu)

6

Does Foreign Presence Influence the Level of Firm Technical Efficiency? Evidence from Africa

75%

Orji A., Ogbuabor J. E., Chiangi Aza G., Anthony-Orji O. I.

Econometric Research in Finance

|

2021

|

6

|

nr 1

1-20

his study investigates the impact of foreign direct investment on the level of firm technical efficiency in West Africa. Firms from Nigeria, Ghana, Sierra Leone and the Gambia were sampled due to the fact that they used to belong to the British Empire. The data, sourced from the World Bank enterprise survey, covers the period from 2006 to 2018, with the sam- pled countries having data for different years. A time varying stochastic frontier production function for panel was developed for this enquiry. The find- ings of the study show that foreign direct investment has a significant and positive impact on both technical efficiency and productivity of firms in West Africa. Controlling for other effects, international trade and firm size both have positive and significant effects on firm level technical efficiency. Therefore, policies should be aimed at encouraging more inflows and maintenance of the stock of foreign direct investment to avert divestments. This includes, but is not limited to, ensuring sociopolitical stability and introducing poli- cies that would remove bureaucratic bottlenecks from the path of direct investment inflow and simplify the process of doing business in these countries(original abstract)

7

Model zmienności stochastycznej

75%

Kowalczyk J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2006

|

nr 3

53-61

Artykuł ten prezentuje obecny wkład literatury dotyczący zagadnienia zwanego zmiennością stochastyczną (ang. stochastic volatility). W ostatnich dwóch dekadach możemy zaobserwować zainteresowanie modelami wykorzystującymi zmienność cen instrumentów finansowych do prognozowania przyszłych ich poziomów. Artykuł ten nie wyczerpuje spektrum zagadnień związanych z modelowaniem zmienności, próbuje jednak przedstawić kilka najważniejszych idei skupiając się na najprostszych formach technik oraz modelach przedstawionych w literaturze.(abstrakt oryginalny)

8

Metody badania wspólnej zmienności cen - podejście strukturalnych szeregów czasowych

75%

Sokalska M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

173-184

W naszej pracy proponujemy zastosowanie metodologii strukturalnych szeregów czasowych do badania dynamiki indeksów giełdowych wschodzących rynków kapitałowych. Wykorzystanie wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności (SV) pozwala na modelowanie wzajemnych powiązań między rynkami, nawet jeśli powiązania te zmieniają się w czasie. Wyniki naszej pracy wskazują, że przez cały analizowany okres (1989-2003) składniki stochastycznej zmienności indeksów na rynkach wschodzących podlegały istotnej korelacji. Dodatkowo, wraz z postępującym procesem liberalizacji rynków finansowych, wahania upodabniały się do siebie. (abstrakt oryginalny)

9

Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych - część II

75%

Trzpiot G.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

633-643

Dominacje stochastyczne stosowane są do klasyfikacji projektów inwestycyjnych względem kryteriów związanych z pomiarem ryzyka przez indywidualnego inwestora oraz jego preferencji w określaniu podejmowania ryzykownych zachowań inwestycyjnych. W pracy „Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych - część II” (G. Trzpiot) przedstawimy możliwość wykorzystania tego podejścia do wyceny europejskiej opcji kupna w zależności od wybranej strategii inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)

10

Zastosowanie stochastycznego modelu potencjału rynkowego Lahsmanana i Hansena w analizie sprzedaży artykułów spożywczych w Kołobrzegu

75%

Wiśniewski E., Stankiewicz B.

Europa Regionum

|

2013

|

16

81-99

Celem pracy jest prezentacja zastosowania stochastycznego modelu potencjału rynkowego Lakshmanana i Hansena dla analizy rozkładu decyzji zakupowych dotyczących artykułów spożywczych. Struktura modelu wymagała zastosowania zbioru danych, w szczególności dotyczących: powierzchni sprzedażnych analizowanych marketów, odległości od centrów geometrycznych dzielnic do poszczególnych marketów ("odległości miejskie") oraz przeciętne wydatki per capita na artykuły spożywcze. Źródłem danych były odpowiednio: pomiar własny, uwiarygodniony informacją od kierownictwa centrów handlowych, analiza map i planów miasta oraz "Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012". W części empirycznej "czysty" model skorygowano o realne uwarunkowania rynkowe, jak koncentrację konkurencyjną w otoczeniu marketów oraz wpływ zróżnicowania cenowego koszyka konsumpcji artykułów podstawowych.(fragment tekstu)

11

Optymalizacja produkcji rolnej w rejonach województwa zachodniopomorskiego za pomocą dynamicznych modeli ze stochastycznymi parametrami

75%

Zaród J.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2011

|

44

112-124

W województwie zachodniopomorskim warunki przyrodnicze do produkcji rolnej wykazują duże zróżnicowanie. Opisano, więc każdą gminę za pomocą zmiennych dotyczących jakości gleb, uwodnienia, agroklimatu, rzeźby terenu i ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Za pomocą analizy dyskryminacyjnej podzielono województwo na 10 rejonów. Dla każdego rejonu zbudowano dynamiczny model optymalizacyjny ze stochastycznymi parametrami techniczno-ekonomicznymi. Parametry dotyczące jednostkowych wydajności produkcji roślinnej zostały wyznaczone na podstawie funkcji produkcji. Zmienne objaśniające funkcji produkcji (nawożenie, temperatura, opady) przyjęły wartości z określonych przedziałów. Celem tej pracy jest optymalizacja produkcji rolnej w rejonach województwa zachodniopomorskiego o różnej przydatności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

12

Własności funkcji wartości dla stochastycznego problemu sterowania optymalnego typu Mayera

75%

Grygierzec W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

18(XVIII)

|

nr 4

584-591

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu stochastycznego sterowania optymalnego w tzw. przypadku Mayera. Problemy takie opisywanego są poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito a funkcjonał kosztu jest zależny od stanu układu w czasie końcowym. Jest to w szczególności model dyfuzyjny, modele takie są adekwatne do opisu zjawisk biologicznych i ekonomicznych w których z przyczyn naturalnych mamy do czynienia z oddziaływaniem dużej ilości niezależnych sił losowych. Problem sterowania optymalnego polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu co realizuje się poprzez minimalizację funkcjonału kosztu. Ważną rolę odgrywa tutaj tzw. funkcja wartości. W niniejszym artykule autor udawania kolejne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.(abstrakt oryginalny)

13

Estimation of Yu and Meyer Bivariate Stochastic Volatility Model by Iterated Filtering

75%

Szczepocki P.

Przegląd Statystyczny

|

2022

|

69

|

z. 4

1-19

In financial applications, understanding the asset correlation structure is crucial to tasks such as asset pricing, portfolio optimisation, risk management, and asset allocation. Thus, modelling the volatilities and correlations of multivariate stock market returns is of great importance. This paper proposes the iterated filtering algorithm for estimating the bivariate stochastic volatility model of Yu and Meyer. The iterated filtering method is a frequentist-based approach that utilises particle filters and can be applied to estimating the parameters of non-linear or non-Gaussian state-space models. The paper presents an empirical example that demonstrates the way in which the proposed estimation method might be used to estimate the correlation between the returns of two assets: Standard and Poor's 500 index and the price of gold in US dollars. This is accompanied by a simulation study that proves the validity of the approach.(original abstract)

14

Stochastyczna analiza właściwości rozwiązania liniowego zadania optymalizacyjnego

75%

Jankowska I.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

122-129

W artykule przedstawiono liniowy model optymalizacyjny w warunkach niepewności. W zadaniu losowym zaburzeniom poddawano współczynniki funkcji celu. Referat ten jest kontynuacją badań poświęconych analizie niepewności występującej w jednym elemencie modelu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wpływu jednoczesnej losowości kilku elementów zadania na rozwiązanie optymalne. W przeprowadzonym doświadczeniu wykorzystano symulację stochastyczną. (abstrakt oryginalny)

15

Stochastic Equivalence Scales in Log-Normal Distributions of Expenditures

75%

Kot S. M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2013

|

14(XIV)

|

nr 1

276-282

In the paper, the properties of the stochastic equivalence scales (SES) are analysed when expenditure distributions are log-normal. The SES provides the equivalent distribution of expenditures when the population of households is heterogeneous with respect to such attributes as household size, demographic composition, etc. For log-normal expenditure distributions, the non-parametric SES deflators are proportional to the ration of geometric means in compared distributions. The statistical analysis of expenditure distributions for Poland in the years 2005-2010 shows that these deflators perform quite well. (original abstract)

16

Odwrotne dominacje stochastyczne a teoria mierzalnych funkcji użyteczności

75%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

149-157

W pracy wykazano, że dwa kryteria (względem mierzalnych funkcji użyteczności i dominacji stochastycznych), brane pod uwagę w porządkowaniu dystrubuant niepewnych projektów inwestycyjnych, porządkują ten zbiór dokładnie tak samo. Pozwala to zatem na wyłączenie pewnych rozkładów prawdopodobieństwa z procesu maksymalizacji oczekiwanej użyteczności.

17

The Bullwhip Effect in Supply Chains with Stochastic Lead Times

75%

Michna Z., Nielsen I. E., Nielsen P.

Mathematical Economics

|

2013

|

nr 9(16)

71-88

In this article we consider a simple two stage supply chain. We quantify the variance amplification of orders - the bullwhip effect in a model with stochastic lead times. Employing the moving average forecasting method for lead time demands we obtain an exact value of the bullwhip effect measure. We analyze the formula using numerical examples.(original abstract)

18

Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2017

|

nr 5 (965)

107-116

W artykule zaproponowano uogólnienie na przypadek wielowymiarowy dwóch twierdzeń, znanych dla zmiennych losowych jednowymiarowych, dotyczących zbieżności stochastycznej, czyli zbieżności według prawdopodobieństwa. Uogólnianymi twierdzeniami są słabe prawa wielkich liczb Markowa i Chinczyna. Wynika z nich, że przy odpowiednich założeniach ciąg średnich arytmetycznych wektorów losowych jest stochastycznie zbieżny do średniej arytmetycznej ich wartości oczekiwanych. W przeprowadzonych dowodach wykorzystano "łączne momenty rozkładów prawdopodobieństwa wektorów losowych" zaproponowane we wcześniejszych pracach autora. Opierają się one na definicji potęgi wektora w przestrzeni z iloczynem skalarnym. (abstrakt oryginalny)

19

Matematyczny model zapasów dla produktów psujących się dla mieszaniny zaległych zamówień i utraconej sprzedaży

75%

Dmytrów K.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr 795

43-50

W artykule przedstawiono stochastyczny (Q, R) model elementów pogarszających się z mieszaniny backorders i sprzedaży utraconej. Wyniki wskazują, że fakt pogorszenia wpływa na wartości zmiennych decyzyjnych, ale nie zmienia wartości funkcji kosztu całkowitego.

20

Niedeterministyczna analiza funkcjonowania pewnego systemu gospodarki zapasami o stochastycznym wejściu

75%

Borowska M., Galanc T.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2000

|

nr 12 Badania operacyjne

7-19

Przedmiotem badania jest następujący system produkcyjno-zaopatrzeniowy: Do odbiorcy E (np. elektrowni), którego funkcjonowanie jest uwarunkowane stałym zapotrzebowaniem a jednostek produktu (np. węgla), dostarczany jest w sposób ciągły (np. za pomocą taśmociągów, gazociągów linii przesyłowych) strumień produkcji y(t) realizowany przez podsystem produkcji P. Losowe zmiany procesu y{t) oraz nieplanowane przerwy w pracy (awarie) podsystemu transportowego T są czynnikami wpływającymi na zmniejszenie efektywności funkcjonowania takiego systemu. Efektywność tę można zwiększyć - i jednocześnie zmniejszyć możliwość powstawania przerw w dostawie odpowiedniej ilości produktu do odbiorcy E - poprzez zlokalizowanie w otoczeniu odbiorcy E magazynu-zbiornika M o określonej objętości V. Strumień produktu y(t) jest gromadzony w podsystemie M, gdy poziom wypełnienia magazynu nie przekracza V oraz gdy y(t) > a. Jeżeli chwilowa zawartość elementu M jest równa V oraz y(t) > a, to wielkość strumienia y{t) ogranicza się do poziomu a. Gdy element M jest pusty i y(t) < a, powstaje sytuacja niekorzystna dla odbiorcy E określenie prawdopodobieństwa tego zdarzenia ma ważne znaczenie praktyczne. (fragment tekstu)