Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Liniowa interpolacja procesu Wienera : przykłady zastosowań wzoru Ito

100%

Posacka K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2006

|

16

|

nr 1100 Zastosowania metod ilościowych

140-146

Celem pracy jest pokazanie przykładów zastosowania wzoru Ito, m.in. do wyznaczania rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych. Przedstawimy przykładowe trajektorie procesu Wienera, wygenerowane za pomocą pakietu MATHEMATIC A 4.0. W programie dokonano interpolacji liniowej procesu Wienera. (fragment tekstu)

2

Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego

80%

Anholcer M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 248

7-16

W wieloasortymentowym zadaniu transportowym celem jest optymalizacja transportu kilku (co najmniej dwóch) dóbr od dostawców do odbiorców. W stochastycznej wersji zadania wielkości popytu poszczególnych odbiorców na poszczególne dobra są zmiennymi losowymi, a celem jest minimalizacja sumy kosztów transportu i wartości oczekiwanej dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostaw w wielkości innej niż rzeczywista realizacja popytu. W uogólnionej wersji zagadnienia zakłada się ponadto, że ilości transportowanych dóbr zmieniają się w czasie transportu. W pracy przedstawiony został model zadania i zaproponowana metoda jego rozwiązywania.(abstrakt oryginalny)

3

Stochastic Simulations of Storage and Inventory Systems

80%

Bombala W., Michna Z.

Mathematical Economics

|

2012

|

nr 8(15)

17-28

This article aims to present the applications of Lévy processes for the stochastic modeling of storage resources. Two cases were considered. In the first one, the volume of supplies to the storehouse is described by a random process (Lévy process), while issuing the products is described by a deterministic and linear function. The second case is reversed: the delivery to the storehouse is described by a linear function (variable: time), while issuing the goods is described by a Lévy process. For both cases the form of the stock level process and examples of its trajectories, when the net supply is a Lévy process, are given. We investigated the following net supply processes: gamma process, α-stable Lévy process with α = 0.5, Cauchy process, Wiener process.(original abstract)

4

Stochastyczne porządki zmienności i prognozowanie

80%

Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1001 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

184-194

Modelowanie stochastyczne zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych czy ekonomicznych z natury rzeczy służy opisowi i formalizacji pewnych rodzajów zmienności. Właśnie specyfika tej zmienności, określana kolokwialnie jako tzw. losowość, stwarza zapotrzebowanie na "usługi prognostyczne" i stanowi de facto rację bytu całej teorii prognozy. Celowe jest zatem, w kontekście problematyki predykcyjnej, zwrócenie uwagi na tak pryncypialną kwestię, jaką stanowi porównywanie stopnia zmienności elementów losowych czy też rozproszenia miar probabilistycznych (rozkładów elementów losowych). Niezależnie od wspomnianych powyżej oczywistych konotacji natury filozoficzno-logicznej, pojawiają się także bardzo konkretne związki formalne, łączące matematyczne teorie porządkowania stochastycznego i prognozy. Dostrzeżenie tych powiązań stało się punktem wyjścia do sformułowania tzw. porządkowej definicji ciągu prognoz. Istotą tego pomysłu jest uogólnienie "autopredykcyjnej mechaniki martyngałów": każda zmienna Xt martyngału jest średnio-kwadratowo-optymalną prognozą dowolnej zmiennej z przyszłości Xt+s, gdzie s ≥ 0 . Zaproponowana definicja zawiera - jako szczególne przypadki - prognozowanie optymalne w sensie norm całkowych. W artykule rozważa się również inne procesy prognoz - także związane z martyngałami. (fragment tekstu)

5

O losowych własnościach próby niekontrolowanej

80%

Getka-Wilczyńska E.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

59-67

Zbiory danych w badaniach internetowych są pozyskiwane w sposób niekontrolowany, a respondenci tworzą próbę niekontrolowaną. Do danych z takich prób nie mają zastosowania metody badań reprezentacyjnych (np. przy braku operatu losowania nie są znane prawdopodobieństwa włączenia do próby respondentów z badanej populacji). Jednakże przy pewnych założeniach o populacji jest możliwe określenie losowej liczebności próby internetowej i procesu pozyskiwania danych jako eksperymentu losowego (abstrakt oryginalny)

6

On the Method of Detection Linear Trend in Stochastic Processes

80%

Kończak G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

135-147

Various physical, technical, biological, and economic processes can be modelled using stochastic processes. A physical example of a stochastic process is the brownian motion and an economic examples are production processes. The method of modelling stochastic processes are widely used in analysis of properties of statistical quality control procedures. One of the most common problems in monitoring real processes in quality control is to test the stability of the process. The methods for detecting the trend in stochastic processes are presented in the paper. There are three methods analyzed which are based on the average indexes. Two cases of no stationary processes were analyzed: one step shift and linear trend. The Monte Carlo study have been made. The results of the simulation study have shown that the proposed test can be used to verify the hypothesis about the stability of stochastic process.(original abstract)

7

Falki a ekonomiczne procesy stochastyczne

80%

Stachura M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

590-596

Falki w ostatnich latach stały się bardzo rozpowszechnionym, a wręcz chciałoby się rzec, modnym narzędziem. Znajdują one zastosowania chociażby w analizie i odszumianiu sygnałów, analizie i rozpoznawaniu obrazów, a ogólniej rzecz ujmując, w sytuacjach, w których ma się do czynienia z realizacjami pewnych funkcji bądź też realizacjami procesów stochastycznych. Są to jednak głównie zastosowania natury techniczno-inżynierskiej. W związku z tym w niniejszym artykule spróbujemy w uproszczony sposób naświetlić dwa przykładowe zastosowania teorii falk w środowisku ekonomicznych procesów stochastycznych. (fragment tekstu)

8

Wycena opcji barierowych - symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem metod aproksymacji drugiego rzędu

80%

Staszczyk A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów

261-268

Zadanie wyceny jakichkolwiek instrumentów pochodnych, mniej lub bardziej skomplikowanych, każdorazowo wymaga od wyceniającego rozważenia paru istotnych zagadnień. Jedną z kwestii, które należy rozpatrzyć, jest wybór modelu oraz metody wykorzystanej do samej wyceny. Na styku tych dwóch tematów może powstać problem dostosowania wybranego modelu do metod (narzędzi), jakie chce się wykorzystać w wycenie. W opracowaniu tym zostanie przedstawiona metoda aproksymacji ciągłego procesu stochastycznego w modelu Blacka-Scholesa, który zostanie wykorzystany do wyceny na przykładzie opcji egzotycznych, jakimi są opcje barierowe. (fragment tekstu)

9

Multiułamkowy proces ruchu Browna a funkcja Weierstrassa - porównanie wybranych własności

80%

Mastalerz-Kodzis A.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

nr 56 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

73-82

Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych własności multiułamkowego procesu ruchu Browna i jego uogólnienia oraz porównanie tych własności z własnościami funkcji Weierstrassa.Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono podstawowe pojęcia analizy fraktalnej i multifraktalnej. W części drugiej zaprezentowano wybrane uogólnienie multiułamkowego procesu ruchu Browna, zaś w trzeciej pokazano związek pomiędzy omawianym ruchem Browna a standardową i uogólnioną funkcją Weierstrassa. (fragment tekstu)

10

Analiza opóźnień w transmisji komunikatów w systemie dodatkowego ostrzegania kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych

80%

Bester L., Toruń A.

Logistyka

|

2014

|

nr 6, CD 3

1856-1862

W artykule autorzy podjęli problem poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych typu D. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemu dodatkowego ostrzegania wykorzystującego do przekazywania informacji do pojazdu sieci sensorowe oraz systemu publicznej transmisji danych. Przeprowadzone z wykorzystaniem procesów stochastycznych, analizy wpływu opóźnień w transmisji telegramów do pojazdów, wykazały, iż opóźnienia te nie mają wpływy na skuteczne dostarczenie informacji o zbliżających się pociągu do pojazdu. (abstrakt oryginalny)

11

Odwrotne dominacje stochastyczne i ich zastosowanie w sterowaniu procesem produkcyjnym

80%

Nowak M., Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 3-4

425-442

12

Oversampling of stochastic processes

80%

David Stephen P.

Department of Applied Econometrics Working Papers

|

2010

|

nr 2

18

Discrete-time ARMA processes can be placed in a one-to-one correspondence with a set of continuous-time processes that are bounded in frequency by the Nyquist value of π radians per sample period. It is well known that, if data are sampled from a continuous process of which the maximum frequency exceeds the Nyquist value, then there will be a problem of aliasing. However, if the sampling is too rapid, then other problems will arise that will cause the ARMA estimates to be severely biased. The paper reveals the nature of these problems and it shows how they may be overcome.(original abstract)

13

Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania ryzyka inwestycji finansowych

80%

Przybylska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2

170-180

W artykule zostanie zaprezentowana konstrukcja optymalnego portfela inwestycyjnego, będzie skonstruowana tzw. strategia replikująca, odgrywająca dużą rolę, ponieważ zapewnia inwestorom gwarantowany poziom kapitału w przyszłości oraz zabezpiecza transakcje finansowe. Do konstrukcji portfela replikującego zostanie wykorzystana pochodna Mallawina zmiennej losowej i procesu stochastycznego, jak również formuła Clarka - Ocone'a - Haussmanna. W modelowym opisie kształtowania się wartości zainwestowanego kapitału należy uwzględnić ograniczoną stabilność tych procesów, co prowadzi do modelu stochastycznego. (fragment tekstu)

14

Zdzisław Henryk Hellwig (1925-2013) - uczony i człowiek

80%

Smoluk A.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr 4 (42)

9-12

15

Przekształcenia pól losowych

80%

Przybycin Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

92-96

W pracy zajmować się będziemy zagadnieniem przekształcenia pól losowych. Rozważania nasze ograniczymy do stacjonarnych pól losowych. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: Dla jakiej klasy przekształceń stacjonarność pola jest niezmiennikiem danego przekształcenia? (fragment tekstu)

16

On stationarity of ARMA Processes

80%

Osiewalski J., Pipień M.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

46

|

z. 1

43-50

Praca konfrontuje formalne definicje stacjonarności i przyczynowości (kauzalności) procesów ARMA, zaczerpnięte z teorii procesów stochastycznych, z tzw. warunkami stacjonarności, przedstawianymi w podręcznikach ekonometrii i zastosowań analizy szeregów czasowych. Zwraca się uwagę, że owe warunki są zdecydowanie za mocne. Omawia się również rolę warunków początkowych oraz jawne i ukryte założenia prowadzące do generowania niestacjonarnych (wybuchowych) szeregów czasowych. (skrócony abstrakt oryginalny)

17

Adaptacyjna filtracja w ubezpieczeniach

80%

Michalski T., Twardowska K., Tylutki B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

216-230

Niniejszą pracę autorzy traktują jako początek szerszych badań nad wypracowaniem systemu prognozowania na rynku ubezpieczeniowym. Przedstawione wyniki dotyczą jedynie małego obszaru, jednak stosowane narzędzia mogą być wykorzystywane w procesie prognozowania realizacji różnego rodzaju ryzyka charakterystycznego dla ubezpieczeń gospodarczych. (fragment tekstu)

18

Wybrane procesy stochastyczne w teorii sygnałów

80%

Purczyński J.

Logistyka

|

2015

|

nr 3, CD 1

4045-4054

W pracy rozpatrzono proste modele procesów harmonicznych stosowanych w teorii sygnałów. Wyprowadzono wzór (8) opisujący funkcję gęstości amplitudy wąskopasmowego procesu jednostajnego będącego procesem ściśle stacjonarnym. Ponadto, wyznaczono postać funkcji gęstości sumy procesu harmonicznego i zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym (wzór (16)). (abstrakt oryginalny)

19

Martyngały a hipoteza efektywnego rynku

80%

Śnieg A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

575-581

W niniejszej pracy chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób teorię tę opisuje się językiem teorii martyngałów. Przypomnimy, że chociaż hipoteza efektywnego rynku jest pewnym ograniczeniem rynku, wydawałoby się dość restrykcyjnym, jednakże na tyle ogólnym, że prowadzi do pewnych problemów i niejednoznaczności przy wycenie niektórych pochodnych instrumentów finansowych. Brak arbitrażu na rynku (rynek efektywny) to jeszcze mało, aby zachować prawo jednej ceny, dlatego też należy bardziej ograniczyć rynek, zakładając jego zupełność. Myślą przewodnią niniejszej pracy jest to, aby zwrócić uwagę czytelnika na potrzebę mocnych założeń, aby możliwa była wycena instrumentów pochodnych, zwłaszcza opcji. (fragment tekstu)

20

Gradient Inequalities for an Integral Transform of Positive Operators in Hilbert Spaces

80%

Dragomir S. S.

Annales Mathematicae Silesianae

|

2023

|

37 (2)

248-267

Consider a complex Hilbert space (H, 〈·, ·〉). An operator T is said to bepositive (denoted by T ≥ 0) if 〈T x, x〉 ≥ 0 for all x ∈ H and also an operator Tis said to be strictly positive (denoted by T > 0) if T is positive and invertible.A real valued continuous function f on (0, ∞) is said to be operator monotoneif f (A) ≥ f (B) holds for any A ≥ B > 0(fragment of text)