Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Możliwości aplikacyjne gier mniejszościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych

100%

Sroczyńska-Baron A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

319-327

W pracy poruszono problem zastosowania gier mniejszościowych na giełdzie papierów wartościowych. Przedstawiono genezę tej klasy gier, omówiono krótko strukturę gier tego typu i ich własności oraz zasygnalizowano możliwości aplikacyjne na giełdzie z wykorzystaniem symulatora tej gry.(abstrakt oryginalny)

2

Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

100%

Czerwińska T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

98-106

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje od 1991 r. W ciągu kilkunastu lat stała się ona funkcjonującym według międzynarodowych standardów, profesjonalnym rynkiem giełdowym. Od 17 listopada 2000 r. notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. Podobne systemy wykorzystywane są na kilkunastu wysoko rozwiniętych giełdach światowych. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny dostęp uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi oraz daje szerokie możliwości korzystania na bieżąco z informacji o sytuacji na rynku. Obecnie celem GPW SA jest umożliwienie dostępu podmiotom zagranicznym do krajowego rynku. W 2002 r. został podpisany list intencyjny projektu związanego z wzajemnym członkostwem GPW w Euronext. Silna konkurencja sprawia, że struktura europejskich rynków finansowych ulega zmianom w szybkim tempie. Zatem powstaje problem określenia pozycji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem giełd Europy Środkowo-Wschodniej oraz projekcja jej rozwoju w perspektywie integracji europejskich rynków finansowych. (fragment tekstu)

3

Kryzys 2007-2009 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie - analiza i próba oceny

100%

Kordela D.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2010

|

nr 43 Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy

147-155

Kryzys finansowy lat 2007-2009 na rynkach papierów wartościowych siłą i zasięgiem zaskoczył analityków oraz ekspertów giełdowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, pomimo dobrej kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego, również odczuła jego skutki. Celem artykułu jest analiza podstawowych wskaźników giełdy w latach 2007-2009 oraz porównanie sytuacji na polskiej giełdzie z sytuacją najważniejszych światowych rynków. (abstrakt autora)

4

Giełdowe przymierze

100%

Dymnicki M.

Gazeta Bankowa

|

1999

|

nr 29-30

44

W minionym tygodniu warszawska Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła oficjalną współpracę z giełdą londyńską (London Stock Exchange) i paryską (Bourse de Paris).

5

Does the January Effect and "The Day of the Week Effect" Influence the Prague Stock Exchange?

100%

Vesela J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2008

|

nr 13

427-436

Conducted calculations proved some JanuEiry Effect signs on PSE. If it is possible to observe these signs repeatedly, we can consider altemative that will use the January Effect for constructing such inyestments strategy, that will, on certain conditions, bring the investor abnormal return. Con¬ducted calculations related to the impact of the Day of the week Effect on PSE imply that on the Czech market there is no stable stock price yolatility pattem that could be used for construct successfuUy investment strategies. While interpreting the above-mentioned calculations and studies' results it is necessary to con¬sider that we did not use identical time series and moreover, we did not take into account transactional costs. (original abstract)

6

Modele selekcji próby stóp dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

100%

Kowerski M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2012

|

nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

113-123

W artykule zaprezentowano wyniki estymacji modeli selekcji próby trzech, różnie zdefiniowanych, stóp dywidend krajowych spółek publicznych notowanych w latach 1995-2009 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

7

Tail Independence in Extreme Value Models - an Application for East and Central Europe Stock Exchange Markets

100%

Trzpiot G., Majewska J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

34

|

nr 200

410-422

Koncepcja zależności w ogonach rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. O ile teoria wartości ekstremalnych pozwala na konstruowanie estymatorów współczynnika zależności w ogonach, o tyle niezbędnym elementem jest testowanie tejże niezależności ze względu na fakt, iż estymatory współczynnika zależności w ogonach mogą prowadzić do błędnych wniosków. Celem artykułu jest analiza porównawcza wybranych testów niezależności w modelach rozkładów wartości ekstremalnych (test oparty na ilorazie wiarygodności oraz testy dopasowania dobroci). Na podstawie rzeczywistych stóp zwrotu wybranych indeksów z parkietów giełdowych centralnej i środkowej Europy sprawdzimy, który z rozważanych testów wykazuje najwyższą moc w testowaniu zależności ekstremalnych. (abstrakt oryginalny)

8

Giełda papierów wartościowych w Mongolii

100%

Borowski K., Nowakowski J.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2006

|

z. 74

W publikacji zaprezentowano dane dotyczące zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych w Ułan Bator - Mongolian Stock Exchange. Przeprowadzana charakterystyka służy do określenia możliwych scenariuszy rozwoju rynku kapitałowego w Mongolii na wzór innych rynków wschodzących (ang. emerging markets). (abstrakt oryginalny)

9

Giełdy papierów wartościowych państw Grupy Wyszehradzkiej

100%

Brennan D.

Rynki Zagraniczne

|

1995

|

nr 148

3

Zanalizowano obroty na giełdach papierów wartościowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

10

Wycena metodą Mark-To-Market obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

80%

Lasek D.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2007

|

z. 84

161-171

Na GPW w Warszawie notowana jest obligacja strukturyzowana wyemitowana przez EIB (data wykupu 15 września 2008 roku). Celem opracowania jest przedstawienie jak wycena giełdowa odchyla się od wartości godziwej. Obligacja wyemitowana przez EIB została tak skonstruowana, aby inwestora zachęcało wysokie oprocentowanie stałe w pierwszej fazie oraz atrakcyjna konstrukcja kuponu w kolejnych okresach. Do wyceny obligacji został wykorzystany model Svensona, na podstawie którego można otrzymać zestaw stóp procentowych potrzebnych do zdyskontowania płatności z dowolnych instrumentów finansowych. Z analizy danych można wnioskować, że wartość realna aktywu odchylała się od ceny rynkowej nawet o 21%. Wnioskować można także, że wycena giełdowa złożonych aktywów nie jest ceną godziwą dla aktywów, których posiadaczami jest wąska wyspecjalizowana grupa odbiorców. Paradoksalnie OFE (najwięksi nabywcy tej obligacji), nie miały odpływu aktywów, co wynika z samej konstrukcji rynku i mogły spokojnie przeczekać spadek wartości instrumentu, ale wycena jednostek nie odzwierciedlała tak znacznej przeceny aktywów funduszy emerytalnych.(abstrakt oryginalny)

11

Europa Środkowo-Wschodnia w przedsionku światowego rynku walorów

80%

Zieliński J.

Rynki Zagraniczne

|

1995

|

nr 108

3

Przedstawiono rozwój rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

12

Analiza wielokryterialna narzędziem oceny giełdowych szans

80%

Malara Z.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

1994

|

nr 10

16-18

13

MIDWIG - opis indeksu

80%

Wiśniewski T.

Rynek Terminowy

|

2002

|

nr 2

35-39

Omówiono indeks MIDWIG, którego wartość po raz pierwszy została opublikowana 21 września 1998 roku. Stworzenie tego indeksu spowodowało, że średnie spółki giełdowe zostały zagregowane w jednym syntetycznym wskaźniku. Prześledzono zasady selekcji spółek do indeksu MIDWIG. Porównano najważniejsze wskaźniki statystyczne głównych indeksów giełdy (WIG20, WIG, TechWIG) z indeksem MIDWIG.

14

Mimo masowej dezercji, rewolucji na parkiecie nie będzie

80%

Drozdowski K.

Business Week / Polska

|

2002

|

nr 9(126)

31-32

Autor przedstawia problem braku nowych debiutów na warszawskim parkiecie - od początku roku na GPW pojawiły się zaledwie trzy nowe spółki.

15

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i jej inwestorzy

80%

Andruchów R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

444-450

Zanalizowano strukturę aktywów uczestników rynku finansowego w Polsce oraz aktualną strukturę oszczędności. W kontekście tych analiz, scharakteryzowano funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

16

Rola Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w procesie przekształceń systemowych

80%

Dembiński P. H., Vauthey P.

Ekonomista

|

1993

|

nr 5-6

723-738

Artykuł omawia historię, cele i warunki funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a także wyniki notowań w latach 1991-1993.

17

Czy warto było tworzyć warszawską giełdę?

80%

Piątkowski M.

Nowe Życie Gospodarcze

|

2002

|

nr 9

24

Prof. J. Czekaj z Akademii Ekonomicznej w Krakowie dowodzi w swoich badaniach, że warszawska giełda jest informacyjnie i transakcyjnie efektywna. Jednak jej rola alokcyjna jest znikoma. Czy więc giełda jest nieudanym eksperymentem? Czy wydatki poniesione na jej tworzenie poszły na marne? Autor artykułu podejmuje próbę pokazania korzyści wynikających z istnienia giełdy (wpływ na tempo procesu prywatyzacji, poprawa jakości nadzoru właścicielskiego, społeczny i ekonomiczny efekt edukcyjny).

18

Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych

80%

Czyżycki R.

Ekonomiczne Problemy Usług

|

2017

|

nr 126, T.1

63-70

W artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego na tle rynków kapitałowych innych państw. Wykorzystano w tym zakresie podstawowe wskaźniki opisujące rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zestawiając ich wartości z wartościami postulowanymi w teorii ekonomii i wartościami charakteryzującymi inne giełdy papierów wartościowych.(abstrakt oryginalny)

19

Determinants of Long-Lived Asset Impairments. Evidence from Poland

80%

Piosik A., Rówińska M.

Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice

|

2012

|

nr 8

71-104

The article analyses the determinants of the magnitude and occurrence of asset impairments for companies that are listed on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw, Poland. It hypothesises that magnitude of asset impairment and impairment disclosure probability depending on company economic performance, write-offs and recurrence effect. It also provides that evidence that asset impairment is more influenced by senior management changes than company financial performance(original abstract)

20

On Trading on the Stock Market with the Shortage of the Liquidity

80%

Kociński M. A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

20(XX)

|

nr 3

199-208

In the article the model of the market with the transaction costs is considered with the market participant who intends to sell the shares of the stock with the presence of the liquidity shortage. The shortage in the liquidity can manfest itself in the occurrence of the market impact which can siginficantly decrease the profit from the stock trade. If the trading velocity is above some level, the market impact can occure and increase the cost of the trade. However the transaction cost can be present even in case of a small transaction on the stock market. The problem of maximization of the expected amount of money obtained from the sale of the stock shares is solved for the case of strategies with the constant trade speed and the particular range of the stock price drift. The example of numerical computations with the use the formulas from the paper, is included. (original abstract)