Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Simulation Methods of Risk Analysis

100%

Trebuňa P., Pekarčíková M.

Intercathedra

|

2011

|

nr 27(4)

67-71

The first step in the process of reducing risk is naturally their analysis. Risk analysis is largely seen as a process of defining threats, likelihood of occurring of these factors, and impact if they appear, thus determining the risks and their severity. The paper shows how it operates. (original abstract)

2

Wycena opcji barierowych - symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem metod aproksymacji drugiego rzędu

100%

Staszczyk A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów

261-268

Zadanie wyceny jakichkolwiek instrumentów pochodnych, mniej lub bardziej skomplikowanych, każdorazowo wymaga od wyceniającego rozważenia paru istotnych zagadnień. Jedną z kwestii, które należy rozpatrzyć, jest wybór modelu oraz metody wykorzystanej do samej wyceny. Na styku tych dwóch tematów może powstać problem dostosowania wybranego modelu do metod (narzędzi), jakie chce się wykorzystać w wycenie. W opracowaniu tym zostanie przedstawiona metoda aproksymacji ciągłego procesu stochastycznego w modelu Blacka-Scholesa, który zostanie wykorzystany do wyceny na przykładzie opcji egzotycznych, jakimi są opcje barierowe. (fragment tekstu)

3

Sample Size and Structure for Multilevel Modelling : Monte Carlo Investigation for the Balanced Design

100%

Łaszkiewicz E.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2013

|

14(XIV)

|

nr 2

19-28

The aim of the study is to examine the robustness of the estimates and standard errors in the case of different structure of the sample and its size. The two-level model with a random intercept, slope and fixed effects, estimated using maximum likelihood, was taken into account. We used Monte Carlo simulation, performed on a sample of the equipotent groups. (original abstract)

4

Projektowanie parametrów organizacyjnych i wydajnościowych procesu produkcyjnego energetycznych żerdzi typu ŻN z uwzględnieniem warunków losowych

100%

Nicał A.

Logistyka

|

2011

|

nr 3, CD

2015-2023

W referacie przedstawiono proces produkcyjny żelbetowych żerdzi energetycznych typu ŻN stosowanych do budowy linii elektroenergetycznych niskich napięć. Przy określaniu parametrów wydajnościowych i organizacyjnych procesu produkcyjnego założono wystąpienie warunków losowych. Ich wpływ wyrażony został zmiennym czasem trwania sumarycznych czynności na kolejnych stanowiskach roboczych. Jako interpretacja graficzna posłużyły krzywe gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia zakładanego sumarycznego czasu trwania czynności na danych stanowisku roboczym. Ocenę prawdopodobieństwa zaistnienia na wstępie przyjętych parametrów procesu produkcyjnego przeprowadzono metodą symulacyjną Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

5

Comparison of Selected Tests for Univariate Normality Based on Measures of Moments

100%

Domański C., Szczepocki P.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 5

151-178

Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated. (original abstract)

6

Porównanie generatorów liczb pseudolosowych

100%

Sulewski P.

Wiadomości Statystyczne

|

2019

|

nr 7

5-31

Losowanie prób w badaniach statystycznych i w obliczeniach numerycznych, jak również symulacyjne badanie modeli probabilistycznych właściwie we wszystkich dziedzinach wiedzy wymagają wyposażenia komputera w generatory liczb pseudolosowych. Głównym celem pracy jest porównanie generatorów liczb pseudolosowych normalnych na podstawie ich analizy dokonanej za pomocą różnego rodzaju kryteriów. Zbadano właściwości 12 generatorów liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym. Zaproponowano rozszerzenie rodziny generatorów o dwa tzw. generatory aplikacyjne oraz przyjęcie nowego podejścia do sprawdzania jakości generatorów. Przedstawiono narzędzie przygotowane w języku C++ oraz w języku Visual Basic for Application (VBA) do prowadzenia samodzielnych badań z użyciem generatorów. Symulacje Monte Carlo przeprowadzono w języku C++, a obliczenia wykonano w edytorze VBA przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2016. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że najlepsze właściwości mają generatory: MP Monty Pythona, R, Biegun oraz Ziggurat. Najmniej użyteczne okazują się generatory: BM Boxa-Mullera, Wallace'a, Iloraz oraz Excel. (abstrakt oryginalny)

7

Metody MC zdarzeń rzadkich i ich zastosowanie w teorii ubezpieczeń

100%

Rolski T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

55-65

Celem artykułu jest zasygnalizowanie pewnych kierunków obecnie prowadzonych badań dotyczących symulacji metodą Monte Carlo (MC), tzw. zdarzeń rzadkich. Podamy krótki zarys tej teorii oraz, w celu ilustracji, dwa przykłady mające charakter aktuarialny. (fragment tekstu)

8

Symulacyjna metoda wyznaczania parametrów niezawodnościowych systemu przesyłowego o zależnych elementach

100%

Malinowski J.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2010

|

31

201-209

Rozważany jest ogólny model systemu przesyłowego (danych, sygnałów, energii elektrycznej, surowców, itp.) zbudowanego z węzłów i łączy, w którym węzły końcowe pełnią rolę źródeł lub ujść. Komponenty systemu ulegają losowym uszkodzeniom, których usuwaniem zajmuje się pewna liczba ekip naprawczych. Zakłada się, że czasy do uszkodzenia poszczególnych komponentów mają rozkłady wykładnicze, przy czym dla komponentu połączonego z węzłem źródłowym czas ten ma inny rozkład, niż dla tego samego komponentu odłączonego od węzła źródłowego (stąd zależność). Zakłada się też, że czasy do naprawy poszczególnych komponentów mają rozkłady inne od wykładniczych. Złożoność modelu powoduje, że parametry niezawodnościowe procesu uszkodzeń i napraw rozważanego systemu są praktycznie niemożliwe do wyznaczenia w sposób analityczny, zatem do ich oszacowania użyto symulacji Monte Carlo oraz estymacji statystycznej. Okazało się przy tym, że nietrywialnym zadaniem jest wyznaczenie przedziału ufności dla szacowanych parametrów. W referacie przedstawiono tematy formułujące warunki powracalności procesu uszkodzeń i napraw, lematy określające granice szukanych przedziałów ufności, oraz zaprezentowano przykłady obliczeniowe. (abstrakt oryginalny)

9

Risk Analysis of the Waste to Energy Facility Project

75%

Bieda B.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2013

|

nr 60

379-391

Analiza ryzyka inwestycyjnego znajduje obszerne miejsce w literaturze ekonomicznej. Prezentowana praca opisuje stochastyczne podejście w analizie projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów z użyciem symulacji Monte Carlo wraz z pakietem komputerowym Simlab®. Analiza wrażliwości stochastycznego modelu kosztowego inwestycji, utworzona w wyniku symulacji, dostarcza informacji, który element modelu kosztowego inwestycji ma największy wpływ na wartość końcową wartości inwestycji. W konkluzji, prezentowana praca zachęca do szerszego użycia symulacji Monte Carlo w analizach ekonomicznych inwestycji.(abstrakt oryginalny)

10

Simulation in inventory management

75%

Marcikic A., Radovanov B.

Perspectives of Innovations, Economics and Business

|

2009

|

3

98-100

In this paper inventory management is analyzed as an organic part of the supply chain managing process. In today's competitive economic environment traditional inventory policies should be improved. Simulation models enable a priori managing and analyzing variety of possible results and implication of selected inventory policies. The model presented in this paper uses the Monte Carlo simulation method and variables taken as random, in order to depict a harmonization and integration of dynamic quantitative analysis and theoretical, qualitative concepts of inventory management.(original abstract)

11

An Improved Ridge Type Estimator for Logistic Regression

75%

Varathan N.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 3

113-126

In this paper, an improved ridge type estimator is introduced to overcome the effect of multicollinearity in logistic regression. The proposed estimator is called a modified almost unbiased ridge logistic estimator. It is obtained by combining the ridge estimator and the almost unbiased ridge estimator. In order to asses the superiority of the proposed estimator over the existing estimators, theoretical comparisons based on the mean square error and the scalar mean square error criterion are presented. A Monte Carlo simulation study is carried out to compare the performance of the proposed estimator with the existing ones. Finally, a real data example is provided to support the findings. (original abstract)

12

Advances on Permutation Multivariate Analysis of Variance for Big Data

75%

Bonnini S., Assegie G. M.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 2

163-183

In many applications of the multivariate analyses of variance, the classic parametric solutions for testing hypotheses of equality in population means or multisample and multivariate location problems might not be suitable for various reasons. Multivariate multisample location problems lack a comparative study of the power behaviour of the most important combined permutation tests as the number of variables diverges. In particular, it is useful to know under which conditions each of the different tests is preferable in terms of power, how the power of each test increases when the number of variables under the alternative hypothesis diverges, and the power behaviour of each test as the function of the proportion of true alternative hypotheses. The purpose of this paper is to fill the gap in the literature about combined permutation tests, in particular for big data with a large number of variables. A Monte Carlo simulation study was carried out to investigate the power behaviour of the tests, and the application to a real case study was performed to show the utility of the method. (original abstract)

13

ARFURIMA Models: Simulations of Their Properties and Application

75%

Jibrin S. A., Rahman R. A.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 2

69-87

This article defines the Autoregressive Fractional Unit Root Integrated Moving Average (ARFURIMA) model for modelling ILM time series with fractional difference value in the interval of 1 < d < 2. The performance of the ARFURIMA model is examined through a Monte Carlo simulation. Also, some applications were presented using the energy series, bitcoin exchange rates and some financial data to compare the performance of the ARFURIMA and the Semiparametric Fractional Autoregressive Moving Average (SEMIFARMA) models. Findings showed that the ARFURIMA outperformed the SEMIFARMA model. The study's conclusion provides another perspective in analysing large time series data for modelling and forecasting, and the findings suggest that the ARFURIMA model should be applied if the studied data show a type of ILM process with a degree of fractional difference in the interval of 1 < d < 2. (original abstract)

14

Robustness of Randomisation Tests as Alternative Analysis Methods for Repeated Measures Design

75%

Oladugba A. V., Obasi A. J., Asogwa O. C.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 4

77-90

Randomisation tests (R-tests) are regularly proposed as an alternative method of hypothesis testing when assumptions of classical statistical methods are violated in data analysis. In this paper, the robustness in terms of the type-I-error and the power of the R-test were evaluated and compared with that of the F-test in the analysis of a single factor repeated measures design. The study took into account normal and non-normal data (skewed: exponential, lognormal, Chi-squared, and Weibull distributions), the presence and lack of outliers, and a situation in which the sphericity assumption was met or not under varied sample sizes and number of treatments. The Monte Carlo approach was used in the simulation study. The results showed that when the data were normal, the R-test was approximately as sensitive and robust as the F-test, while being more sensitive than the F-test when data had skewed distributions. The R-test was more sensitive and robust than the F-test in the presence of an outlier. When the sphericity assumption was met, both the R-test and the F-test were approximately equally sensitive, whereas the R-test was more sensitive and robust than the F-test when the sphericity assumption was not met.(original abstract)

15

Symulacyjne wyznaczenie optymalnej wielkości zaburzenia w analizie mnożnikowej

75%

Stryjewski T., Błażejowski M.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

|

2009

|

40

227-238

W artykule podjęto próbę oceny różnych sposobów wyznaczania wielkości zaburzeń oraz jakości oszacowanego modelu w analizie mnożnikowej. Sprawdzono wpływ wielkości wprowadzanych zaburzeń na niezmienniczość ocen parametrów strukturalnych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

16

Evaluating the Decision-making on a Public-Private Partnership to Finance a Road Project in Vietnam

75%

Thuy Hang D. T.

Journal of International Studies

|

2016

|

9

|

nr 3

124-137

Public-private partnership (PPP) has become a significant alternative to traditional procurement in improving public projects in many countries since the 1990s. Along with the development of PPP projects, value for money (VFM) assessment is considered as an effective tool to support PPP decision-making process, which is widely used by many governments. Like several countries, Vietnam has applied PPP to develop road transport infrastructure. However, the government of Vietnam has never conducted VFM assessment to determine whether using PPP instead of a conventional delivery is better choice to finance a proposed project. This paper proposes application of the value for money assessment to evaluate the suitability of PPP model for a given project. A case study of My Loi project in Vietnam is used to examine the viability of the method. The results of the research using Monte Carlo simulation methodology demonstrate that there is a 23.4 percent chance that PPP could be a good candidate to implement the My Loi project. Sensitivity analysis reveals that the outcome of VFM is the most sensitive to the toll of Public sector comparator (PSC) and the least sensitive to inflation. (original abstract)

17

GVAR: A Case of Spurious Cross-Sectional Cointegration

75%

Kębłowski P.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2021

|

13

|

nr 2

175-187

Global Vector Autoregressive models came to be used quite widely in empirical studies using macroeconomic non-stationary panel data for the global economy. In this paper, it is shown that when the loading matrix of the cointegrating vectors is not block-diagonal and the cross-sectional spillovers of disequilibrium exist, the use of the GVAR model leads to spurious cross-sectional long-run relationships. Moreover, the results of Monte Carlo simulation show that the GVAR model is outperformed by other valid econometric approaches in terms of the maximum likelihood estimator of long-run coefficients, when the cointegrating vectors matrix is block-diagonal. (original abstract)

18

Metoda analizy ryzyka opóźnienia realizacji procesów biznesowych

75%

Twardochleb M., Włoch P.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

|

2012

|

nr 31 Informatyka stosowana wybrane metody i problemy

277-291

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania innowacyjnej metody do analizy ryzyka opóźnienia realizacji procesów biznesowych. Proponowane podejście wykorzystuje symulację Monte Carlo w celu estymowania możliwych odchyleń od założonego (wzorcowego) czasu przeprowadzenia inwestycji, której przykładem jest proces budowy masztu pomiarowego. Wykazano, że proponowane podejście może być szczególnie użyteczne z punktu widzenia kadry menedżerskiej i może być elementem systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

19

A Comparison of German, Swiss, and Polish Fiscal Rules Using Monte Carlo Simulations

75%

Pigoń A., Ramsza M.

Gospodarka Narodowa

|

2022

|

nr 4

17-41

W niniejszym artykule oceniamy skutki ekonomiczne istniejących reguł fiskalnych w Polsce, Szwajcarii i Niemczech. W analizie ustalamy związek pomiędzy PKB, dochodami i wydatkami rządowymi, estymując model VAR oparty na danych amerykańskich dla okresu 1960-2015. Nakładamy na te relacje polityki fiskalne implikowane przez daną regułę i analizujemy konsekwencje dla symulowanych ścieżek długu, deficytu i wydatków pod względem stabilności i cykliczności. Stwierdzamy, że reguły szwajcarska i niemiecka są konserwatywne i stabilizują deficyty na niskich poziomach. Może to być jednak niewystarczające do stabilizacji długu w długim okresie w ścisłym sensie. Polska reguła stabilizuje poziom długu na poziomie około 40-50% PKB w długim okresie. Wszystkie reguły implikują antycykliczną politykę fiskalną: relacja deficytu do PKB powodowana zmianami luki PKB wzrasta w całym cyklu koniunkturalnym o maksymalnie 2,2 p.p., 3,3 p.p. i 3,9 p.p. odpowiednio dla reguły polskiej, szwajcarskiej i niemieckiej. Wyniki te można uznać za zadowalające w przypadku reguły szwajcarskiej i niemieckiej.(abstrakt oryginalny)

20

Minimum Bias Methods in a Priori Rate Making

75%

Wolny-Dominiak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 66 Towards Information-Based Welfare Society

92-101

Zakłady ubezpieczeń działające w grupie ubezpieczeń majątkowych tworzą własne systemy taryfikacyjne w celu ustalenia sprawiedliwego poziomu składki dla każdego ryzyka w różnego rodzaju portfelach ubezpieczeniowych. Tworzenie systemu taryfikacyjnego jest oparte głównie na analizie danych dotyczących szkodowości oraz przebiegu ubezpieczenia jednostek bądź grup (klas) ubezpieczeniowych w danym portfelu ubezpieczeń. Ustalenie składki dla konkretnego ryzyka na podstawie danego systemu taryfikacyjnego jest dwuetapowe: taryfikacja a priori oraz taryfikacja a posteriori. W pracy analizowany jest proces taryfikacji a priori z wykorzystaniem tzw. procedur minimalnego obciążenia służących do szacowania poziomu zmiennych taryfikacyjnych wpływających na poziom szkodowości. (abstrakt oryginalny)