Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wykorzystanie teorii Dempstera-Shafera do wyznaczania lokalizacji stacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

100%

Neumann T.

Logistyka

|

2015

|

nr 4, CD 2

8044-8052

W artykule przedstawiono problematykę rozmieszczenia stacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Przedstawiono podstawowy problem dotyczący lokalizacji stacji, zaproponowano metodę wyboru lokalizacji stacji.(abstrakt oryginalny)

2

Preference Relations for Fuzzy Values : an Approach Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence

75%

Sewastjanow P.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '06

463-474

W pracy zaprezentowano i przeanalizowano porównania przedziałowe, liczb rozmytych oraz wartości przedziałowych i rozmytych z liczbami rzeczywistymi. Zilustrowano graficznie pewne interesujące wyniki, dotyczące porównań między liczbami rozmytymi, wykorzystywane w szczegółowej analizie metodologicznej. Pokazano, że zaproponowane porównania są użytecznym narzędziem praktycznym. (fragment tekstu)

3

Opracowanie systemu wspomagania decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych optymalizowanego wielokryterialnie

63%

Bartosiewicz P.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 29

291-304

Przedstawiono budowę systemu wspomagania decyzji opartego na syntezie logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera w zastosowaniu do obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. Wielką zaletą systemu jest możliwość optymalizacji na danych historycznych w celu dostosowania jego parametrów sterujących do charakterystyki rynku. Proces optymalizacji wzbogacono o możliwość maksymalizowania kilku kryteriów jednocześnie poszukując najlepszego wariantu kompromisowego (optymalizacja wielokryterialna). W wyniku takiego podejścia zoptymalizowany system utrzymuje stabilność w długich okresach czasu. Założenia zostały potwierdzone pozytywnymi wynikami testów na danych historycznych kontraktu terminowego na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.(fragment tekstu)

4

Nowa metoda rozwiązywania konfliktów danych w procesie integracji informacji bazująca na dowodach

63%

Cherifi W., Szafrański B., Bliźniuk G.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 38

44-55

W dzisiejszych czasach, wraz ze wzrostem użycia danych w Internecie oraz publicznych rejestrach, dane tworzone są w coraz większej ilości zarówno przez maszyny, jak i przez ludzi. Z powodu tej eksplozji danych pozyskiwanie dokładnych informacji z wielu rozproszonych źródeł jest skomplikowane. Fuzja danych, zwana również rozwiązywaniem konfliktów (ang. conflict resolution), jest istotnym etapem w procesie integracji danych. Jej celem jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy sprzecznymi informacjami dotyczącymi tego samego rzeczywistego obiektu. W tym artykule przedstawiamy nową metodologię rozwiązywania tego problem, która wykorzystuje siłę teorii Dempstera-Shafera. (abstrakt oryginalny)

5

Próba konstrukcji systemu transakcyjnego opartego na wykrywaniu prostych formacji

63%

Tarczyński G.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2012

|

nr 898

27-39

W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia systemów transakcyjnych wykorzystującą teorię Dempstera-Shafera. Do generowania sygnałów zajęcia długiej lub krótkiej pozycji wykorzystano proste (zazwyczaj jednodniowe) formacje analizy technicznej. Proces tworzenia systemu jest dwuetapowy. Początkowo, dla zdefiniowanego zbioru elementów ogniskowych, na podstawie danych historycznych oblicza się dla każdej formacji podstawowe przyporządkowania prawdopodobieństwa. Następnie, wykorzystując regułę Dempstera, łączy się rozkłady. W części empirycznej sprawdzono, czy możliwe jest stworzenie opisanego systemu transakcyjnego dla kontraktu terminowego na indeks WIG20. Wynik okazał się negatywny. Podano prawdopodobne powody, dla których konstrukcja takiego systemu okazała się niemożliwa. (abstrakt autora)

6

Use of Dempster-Shafer Theory to Describe Fuzzy Model of Risks and Threats

63%

Piech H., Ptak A., Machura M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '06

453-462

Praca zawiera uzasadnienie wykorzystania teorii zbiorów rozmytych do opisu ryzyka, które zawarte jest we wprowadzeniu i rozdziale dotyczącym kwalifikacji ryzyka. Zwrócono tutaj uwagę na powiązanie i relacje operacyjne z prawdopodobieństwem zaistnienia ryzyka. Jednocześnie rozmytość pozwala uniknąć ograniczeń związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż ryzyko dotyczy wiedzy niepewnej i obejmuje wiele zjawisk, które wzajemnie się nie wykluczają ani nie uzupełniają. Ujęcie zagadnienia w kategoriach rozmytości przybliża zjawisko ryzyka do realnych warunków, pozostawiając kwestie symulacyjne i optymalizacyjne (minimalizacja zagrożenia ryzykiem) jako zagadnienia otwarte i polegające na doborze adekwatnego do opisu i interpretacji zjawiska aparatu matematycznego. W tym przypadku wykorzystanie teorii Dempstera-Shafera to jedna z propozycji elastycznej interpretacji ryzyka, która zapewnia możliwość skalowania i klasyfikacji zagrożeń. W zakończeniu zaprezentowano przykład oceny ryzyka oraz zasady kreowania heurystyk, które w praktyczny sposób umożliwiają i uzasadniają reakcje na realne zagrożenia. (fragment tekstu)

7

System wspomagający pracę tradera : porównanie warunków handlu elektronicznego na rynku polskim z warunkami handlu na rynku amerykańskim

63%

Kaczmarek K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 28

381-393

Przed otwarciem rachunku inwestor podejmuje decyzje o rodzaju zastosowanej strategii inwestycyjnej. Strategia graczy pasywnych sprowadza się do wytypowania danego waloru (papieru wartościowego) i biernego oczekiwania na rozwój sytuacji na parkiecie (Buy/Hold - kup i czekaj). Jest to strategia, której skuteczność w dużej mierze uzależniona jest od koniunktury panującej na rynku. Bardziej aktywni inwestorzy podejmują decyzję w systemie "z dnia na dzień" (day to day) korzystając przy tym z aplikacji funkcjonujących w oparciu o mechanizmy analizy technicznej (wskaźniki). Jednak również ta strategia uzależniona jest od trafnego wybrania waloru (lub walorów) i koniunktury panującej w danym dniu na parkiecie. Najbardziej aktywna strategia inwestowania polega na bieżącym śledzeniu rynku i błyskawicznym podejmowaniu decyzji transakcyjnych. Inwestor (trader) pracujący w tym systemie wymaga wsparcia technicznego poprzez wysoko rozwinięte oprogramowanie transakcyjne umożliwiające błyskawiczny kontakt z parkietem (pobieranie danych w czasie rzeczywistym oraz bardzo szybka realizacja zleceń). (fragment tekstu)

8

Dempster-Shafer Theory for Risk Assessment in Project Management

63%

Łabędzka J.

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie

|

2022

|

nr 48

100-112

Zarządzanie projektami (ang. PM - Project Management) obejmuje procesy decyzyjne ukierunkowane m.in. na osiąganie celów projektu, alokację zasobów, realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, finalizowanie założonych krótko-, średnio- i długoterminowych rezultatów. Podejmowanie decyzji w PM jest szczególnie wspierane analizą ryzyka skoncentrowaną na identyfikacji i ocenie czynników, które mogą wpłynąć (pozytywnie lub negatywnie) na powodzenie projektu. Niepewność w szacowaniu ryzyka projektu jest uważana za jedno z głównych wyzwań w naukach o zarządzaniu. W artykule zwrócono uwagę na źródłową przyczynę niepewności ludzkiego rozumowania w odniesieniu do procesów decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka. Przegląd literatury w zakresie jakościowych i ilościowych metod oceny ryzyka stosowanych w PM wykazał, że praktyczny obszar oceny ryzyka jest zdominowany przez metody jakościowe, którym brak mechanizmów reprezentacji niepewności. Do oceny ryzyka projektowego zaproponowano zatem zastosowanie teorii Dempstera-Shafera (DST), która dostarcza aparatu matematycznego do reprezentacji niepewności wiedzy eksperckiej. W artykule przedstawiono szczegółowe dane dla 60 ekspertów. Dane od ekspertów złożono z wykorzystaniem reguły kombinacji Dempstera. Odpowiedni poziom przekonania uzyskano w wyniku pokrycia analizowanego zbioru wpływu ryzyka projektowego przez opinie eksperckie. Dodawanie kolejnych danych, pokrywających swym zasięgiem badane ryzyko projektowe, daje możliwość podniesienia poziomu przekonania o wielkości wpływu ryzyka na realizację projektu i stanowi cenne narzędzie wspomagania decyzji w zarządzaniu projektami.(abstrakt oryginalny)

9

Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela

51%

Tarczyński G.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11

115-131

Celem pracy jest przypomnienie dwóch popularnych metod wielokryterialnych: Electre i Bipolar. Przedstawione również będą założenia teorii Dempstera-Shafera, umożliwiającej analizę ryzyka i niepewności związanych z inwestycjami giełdowymi. Zaproponowana zostanie koncepcja selekcji spółek wykorzystująca teorię Dempstera-Shafera. (fragment tekstu)

10

The Use of Dempster-Shafer Theory in Medical Decision Making

51%

Wierzchoń S. T., Mostowska M.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1992

|

nr 187 Papers of fuzzy sets and their applications

82-93

11

System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw

51%

Sewastjanow P., Dymowa L., Bartosiewicz P.

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

|

2008

|

nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

108-119

Przedstawiono system informatyczny symulujący zoptymalizowany proces podjęcia decyzji na rynku kapitałowym. W opracowaniu systemu użyto syntezy różnych metod: tradycyjnych wskaźników analizy technicznej, metod wielokryterialnych, metod logiki rozmytej oraz teorii świadectw Dempstera-Shafera. Zastosowanie takiej syntezy metod pozwala zbudować system optymalizujący podjęcie decyzji kupna i sprzedaży aktywów w sposób najbardziej naturalnie odzwierciedlający charakter myślenia osób zajmujących się profesjonalną działalnością na giełdzie papierów wartościowych. Ostateczne zagadnienie sformułowane zostało jako problem optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność opracowanego sytemu sprawdzona została na rzeczywistych danych. W tym celu wykorzystano notowania kontraktu terminowego na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do optymalizacji i testowania systemu wykorzystano dane z okresu od października 2007 r. do lutego 2008 r. (abstrakt oryginalny)

12

Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi

51%

Sewastjanow P., Kaczmarek K.

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

|

2008

|

nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

120-132

W niniejszej artykule przedstawiono założenia matematyczne systemu informatycznego symulującego zoptymalizowany proces podjęcia decyzji transakcyjnej na podstawie analizy rynku ofert kupna i sprzedaży. W systemie zastosowano syntezę następujących metod: zmodyfikowanych wskaźników analizy technicznej, metody logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera. Na jej podstawie sformułowano zagadnienie, które następnie zostało poddane procesowi optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność systemu została sprawdzona na danych rzeczywistych pochodzących z WGPW. Udowodniono, że proponowana metoda może mieć zastosowanie na rynkach gdzie koszty transakcji są stosunkowo niskie. (abstrakt oryginalny)